GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 1 Tiểu luận

Giải pháp nâng cao hiệu quả Quản lý rủi ro
tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 2

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Quá trình tự do hoá tài chính và hội nhập quốc tế có thể làm cho nợ xấu gia
tăng khi tạo ra một môi trường cạnh tranh gay gắt, khiến hầu hết các doanh
nghiệp, những khách hàng thường xuyên của ngân hàng phải đối mặt với nguy cơ
thua lỗ và quy luật chọn lọc khắc nghiệt của thị trường.
Tín dụng ngân hàng là quan hệ tín dụng giữa ngân hàng, các tổ chức tín dụng
với các tổ chức kinh tế, cá nhân theo nguyên tắc hoàn trả. Việc hoàn trả được nợ
gốc trong tín dụng có nghĩa là việc thực hiện được giá trị hàng hoá trên thị trường,
còn việc hoàn trả được lãi vay trong tín dụng là việc thực hiện được giá trị thặng
dư trên thị trường. Do đó, có thể xem rủi ro tín dụng cũng là rủi ro kinh doanh
nhưng được xem xét dưới góc độ của ngân hàng.
Trong hoạt động ngân hàng ngày nay thì hoạt động tín dụng mang lại lợi nhuận
cao nhất nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn nhất. Hậu quả của rủi ro tín dụng đối với
ngân hàng rất nặng nề có thể dẫn đến phá sản như những vụ phá sản của một số

TÍN DỤNG
+ Chương II: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
PHƯƠNG ĐÔNG
+ Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG
– Phần kết luận GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 4

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ
RỦI RO TÍN DỤNG


sản xuất kinh doanh, hồ sơ pháp lý của dự án…
+ Do sản phẩm hàng hóa thiếu đa dạng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng khiến
giá thành sản phẩm cao làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường
+ Do khách hàng không có thiện chí trả nợ, sử dụng vốn không đúng mục đích
thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng hoặc có hành vi cố tình lừa đảo để chiếm
đoạt vốn…
1.2.2. Về phía ngân hàng:
– Rủi ro giao dịch (Transaction risk)
Rủi ro liên quan đến từng khoản tín dụng mỗi khi ngân hàng ra quyết định cấp một
khoản tín dụng mới cho khách hàng. Đây có thể xem là rủi ro cá biệt của từng khoản
tín dụng, nó phát sinh do sai sót ở các khâu đánh giá, thẩm định và xét duyệt cho vay,
hoặc phát sinh do thiếu chặt chẽ ở khâu theo dõi kiểm soát quá trình sử dụng vốn vay,
hoặc phát sinh do sở hở ở khẩu bảo đảm và những cam kết trong hợp đồng tín dụng.
– Rủi ro danh mục (Porfolio risk).
Là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân phát sinh là do những
hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng, được phân chia thành hai
loại là: rủi ro nội tại (Intrinsic rish) và rủi ro tập trung (Concentration rish).
+ Rủi ro nội tại: xuất phát từ các yếu tố, các đặc điểm riêng có, mang tính riêng
biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế. Nó xuất
phát từ đặc điểm hoạt động hoặc đặc điểm sử dụng vốn của khách hàng vay
vốn.
+ Rủi ro tập trung là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều đối
với một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trong cùng
một ngành, lĩnh vực kinh tế; hoặc trong cùng một vùng địa lý nhất định; hoặc
cùng một loại hình cho vay có rủi ro cao.
1.3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng.
1.3.1. Ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Khi rủi ro tín dụng xảy ra, ngân hàng không thu được vốn tín dụng đã cấp và lãi
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 6

Chính vì vậy đòi hỏi các nhà quản trị ngân hàng phải hết sức thận trọng và có những
biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong cho vay.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 7
2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
2.1. Các chỉ số đánh giá rủi ro tín dụng
Các chỉ số thường được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng là:
2.1.1. Tỷ lệ nợ quá hạn

Nợ quá hạn là những khoản tín dụng không hoàn trả đúng hạn, không được phép
và không đủ điều kiện để được gia hạn nợ.
2.1.2. Tỷ trọng nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay.
Nợ xấu (hay nợ có vấn đề, nợ không lành mạnh, nợ khó đòi, nợ không thể đòi,…)
là khoản nợ mang các đặc trưng sau:
+ Khách hàng đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ với ngân hàng khi các cam
kết này đã hết hạn.
+ Tình hình tài chính của khách hàng đang và có chiều hướng xấu dẫn đến có
khả năng ngân hàng không thu hồi được cả vốn lẫn lãi.
+ Tài sản đảm bảo (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) được đánh giá là giá trị phát
mãi không đủ trang trải nợ gốc và lãi.
+ Thông thường về thời gian là các khoản nợ quá hạn ít nhất là 90 ngày.
2.1.3. Hệ số rủi ro tín dụng:

Hệ số này cho ta thấy tỷ trọng của khoản mục tín dụng trong tài sản có, khoản
mục tín dụng trong tổng tài sản càng lớn thì lợi nhuận sẽ lớn nhưng đồng thời rủi ro
tín dụng cũng rất cao.
2.1.4. Tỷ lệ xóa nợ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 8

mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa rủi ro và lợi nhuận nên những chứng khoán (khoản cho
vay) tuy được xếp hạng thấp (rủi ro không hoàn vốn cao) nhưng lại co lợi nhuận cao
nên đôi lúc ngân hàng vẫn chấp nhận đầu tư vào các loại chứng khoán (cho vay) này.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 9
Mô hình xếp hạng của công ty Moody và Standard & Poor
N
g
u
ồ
n

X
ế
p

h
ạ
n
g

T
ình

t
r
ạ
ng

Standard & Poor 500

đ
ầ
uB Chất lượng dưới trung bình
Caa Chất lượng kém
Ca Mang tính đầu cơ, có thể vỡ nợ
C Chất lượng kém nhất, triển vọng xấu
Moody

AAA Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp nhất*
AA Chất lượng cao*
A Chất lượng trên trung bình*
BBB Chất lượng trung bình*
BB
Ch
ấ
t

l
ư
ợ
ng

trung

b
ình


T

C
ác

h
ạng
m
ục

x
ác

đ
ị
n
h

c
h
ất

l
ư
ợ
n
g

tín


- Công nhân có kinh nghiệm
- Nhân viên văn phòng
- Sinh viên
- Công nhân không có kinh nghiệm
- Công nhân bán thất nghiệp

10

8

7

5

4
2
2
T
r
ạng

t
h
ái

nhà
ở

- Nhà riêng
- Nhà thuê hay căn hộ

0

4

K
inh

n
g
h
i
ệ
m

ngh
ề

nghi
ệ
p

- Nhiều hơn 1 năm
- Từ 1 năm trở xuống

5

2

5



1

6

Đi
ệ
n

tho
ạ
i

c
ố

đ
ị
n h

- Có
- Không có

2

0

7

S


3

4

4

2

8

C
ác

tài

k
h
o
ản

t
ạ
i

ngân

h
àng


a

k
h
á
c
h

h
àng

Q
u
y
ế
t

đ
ị
nh

tín

d
ụ
ng

T
ừ



-

30

đ
i
ể
m

C
ho

v
a
y

đ
ế
n

500

U
SD

31

-


đ
i
ể
m

C
ho

v
a
y

đ
ế
n

2.500

U
S
D

37

–

38

đ
i


C
ho

v
a
y

đ
ế
n

5.000

U
S
D

41

–

43

đ
i
ể
m

C

PHƯƠNG ĐÔNG
1. VÀI NÉT VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
TMCP PHƯƠNG ĐÔNG (OCB)
Trong những năm đầu thập niên 80, nền kinh tế nước ta rơi vào tình trạng suy
thoái nghiêm trọng, chỉ số lạm phát ở mức cao, đồng tiền mất giá liên tục đã kéo theo
sự sụp đổ hàng loạt các tổ chức tiền tệ – tín dụng (lúc đó đang ở hình thức Quỹ tín
dụng nhân dân). Đây là hệ quả tất yếu của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp đã thực
sự lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế. Đánh giá được tình hình đó, Đại hội
Đảng VI (12/1986) đã khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện về chính sách, cơ chế
quản lý kinh tế và lĩnh vực Ngân Hàng được đặc biệt quan tâm với “bước đột phá”
trong sự nghiệp đổi mới, đó là hình thành hệ thống Ngân Hàng hai cấp: một cấp là
ngân hàng Nhà nước quản lý nhà nước về tài chính – tín dụng và cấp còn lại là Ngân
Hàng chuyên doanh trực tiếp kinh doanh tiền tệ - tín dụng, dịch vụ Ngân Hàng.
Cũng trong giai đoạn này, Ngân Hàng chuyên doanh được thiết lập dưới hai hình
thức: Ngân Hàng thương mại quốc doanh và Ngân Hàng TMCP. Đây chính là bước
ngoặt về cơ chế trong hệ thống tài chính – tín dụng, đánh dấu bước phát triển mới cho
hoạt động Ngân Hàng, đi đúng vào quỹ đạo mà cả thế giới đã và đang thực hiện.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) là ngân hàng thương mại với chức năng
kinh doanh tiền tệ, được thành lập và đi vào họat động ngày 10/06/1996. Ngay từ khi
thành lập, OCB đã xây dựng cho mình một văn hóa doanh nghiệp với triết lý:
– Văn hóa doanh nghiệp là tổng thể các truyền thống, các cấu trúc và bí quyết kinh
doanh xác lập quy tắc ứng xử của một doanh nghiệp.
– Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ phương thức kinh doanh, quản lý điều hành kinh
doanh, phong cách ứng xử trong quan hệ với đối tác và trong nội bộ doanh nghiệp.
– Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ những quy tắc ứng xử bất thành văn, là lực lượng
vô hình trở thành quy định của pháp luật, nhưng được các chủ thể tham gia thị
trường hiểu và chấp nhận.
Với triết lý kinh doanh trên, vượt qua bao khó khăn thử thách, OCB đã tạo được
cho mình một thế đứng vững vàng và trở thành là một trong những ngân hàng bán lẻ
hàng đầu tại Việt Nam, có tốc độ phát triển nhanh, an toàn và bền vững.

với
tổng
dư
nợ (%)Giá trị
So
với
tổng
dư
nợ
(%)

So với
2007
(%)

Giá trị
So
với
tổng
dư

nợ (%)

So với
2008(%)

TỔ NG DƯ NỢ 7,515,306 100 8,638,388


106.99
NQ
H

đ
ế
n

36
0

n
g
à
y

30,097 0.40 44,074 0.51 146.44 51,075 0.63

115.88
NQ
H

t
rê
n

36
0


đang xây dựng cho mình một đội ngũ khách hàng đa dạng, đông đảo, vững mạnh và
gắn bó với ngân hàng.
Tình hình dư nợ nhìn chung qua các năm đều tăng cao, sự tăng trưởng này là có
cơ sở và gắn liền với các yếu tố thúc đẩy như: nhu cầu vốn từ khách hàng, từ nền
kinh tế nói chung và kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Phần phân tích chỉ tiêu dư nợ tín dụng ở trên cho thấy sự tăng trưởng khá cao của
chỉ tiêu này trong thời gian qua. Tuy nhiên, hoạt động tín dụng có hiệu quả hay không
lại phụ thuộc rất lớn vào chất lượng tín dụng. Và chất lượng tín dụng thì quan trọng
hơn việc mở rộng tín dụng.
2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Phương Đông
Dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong hoạt động tín dụng, nhưng trên
thực tế, vấn đề nợ quá hạn cũng là một vấn đề mà Ngân hàng Phương Đông cần phải
quan tâm vì đây là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh
của ngân hàng.
Theo bảng số liệu trên, ta thấy tỷ lệ nợ quá hạn chiếm một tỷ lệ khá cao so với
tổng dư nợ cho vay. Năm 2008 tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 2,24% và đến cuối Quý 1/2009
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 15
chiếm 2,59% so với tổng dư nợ cho vay.
Nhìn chung trong giai đoạn vừa qua, chất lượng tín dụng của Ngân hàng Phương
Đông chưa thật sự tốt, dư nợ tín dụng tăng nhanh nhưng không đi cùng với tăng
trưởng quy mô. Tỷ lệ nợ quá hạn cao, dư nợ cho vay tập trung nhiều vào lĩnh vực cho
vay bất động sản vì vậy mà rủi ro cao đặc biệt hiện nay thị trường bất động sản không
ổn định. Chính vì lý do trên mà việc xử lý nợ xấu, thu hồi lãi và gốc còn gặp nhiều
khó khăn, nguy cơ gia hạn nợ và phát sinh nợ quá hạn vẫn lớn, ngay cả đối với những
món nợ chưa đến hạn nhưng chất lượng không cao. Trong tương lai sắp tới, để có thể
xử lý nợ xấu tốt hơn thì việc tìm hiểu những nguyên nhân và đề ra những giải pháp
quản lý rủi ro tín dụng hiệu quả hơn là điều rất cần thiết.
3. CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG
3.1 Nguyên nhân khách quan.

loại nợ vay tại các TCTD, chưa có thông tin phi tài chính, năng lực quản trị điều hành
của lãnh đạo doanh nghiệp. Việc cung cấp thông tin còn chậm và chưa kịp thời làm
ảnh hưởng đến cơ hội kinh doanh của các TCTD. CIC chưa chủ động thông báo
những dự báo về rủi ro tín dụng mà chỉ cung cấp thông tin về khách hàng khi TCTD
yêu cầu. Thông tin về khách hàng chưa được CIC cập nhật kịp thời. Đối với khách
hàng chưa từng có quan hệ tín dụng tại các TCTD thì CIC không có thông tin về
khách hàng.
3.2 Nguyên nhân thuộc về năng lực quản trị của Ngân hàng
3.2.1 Thông tin tín dụng không đầy đủ và chính xác
Thông tin tín dụng đầy đủ và chính xác là yếu tố quyết định để đánh giá khả
năng trả nợ và thiện chí trả nợ của người vay, đồng thời là cơ sở để mở rộng tín
dụng.
Trong quá trình cấp tín dụng, rủi ro phát sinh phần lớn là do thiếu thông tin khi
thẩm định và khi ra quyết định cho vay nguyên nhân là do một số Cán bộ kinh doanh
tại OCB năng lực thẩm định còn thấp, ngại thu thập thông tin về khách hàng và đôi
khi hoàn toàn dựa trên tài liệu do khách hàng cung cấp, thiếu sự xác minh lại thông
tin; từ đó dẫn đến những quyết định cho vay sai lầm.
3.2.2 Lạm dụng tài sản thế chấp
Do thiếu thông tin trung thực về khách hàng nên ngân hàng luôn xem nặng phần
tài sản thế chấp như là chỗ dựa cuối cùng để phòng chống rủi ro tín dụng. Tuy nhiên,
dần dần OCB trở nên dựa dẫm quá nhiều vào tài sản thế chấp thay vì đánh giá tính
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 17
khả thi của phương án kinh doanh nên dẫn đến tâm lý ỷ lại và mắc phải những sai
lầm chủ quan, nhất là thời điểm thị trường bất động sản tăng nóng vào cuối năm 2007.
Điều này rất nguy hiểm vì khoản vay cần được trả nợ bằng dòng tiền tạo ra bởi
phương án sản xuất kinh doanh chứ không phải bằng tiền bán tài sản thế chấp. Tài
sản thế chấp chỉ là sự đảm bảo cuối cùng khi phương án kinh doanh của khách hàng
gặp rủi ro ngoài dự kiến.
3.2.3 Thiếu kiểm tra giám sát vốn vay

hành, công tác thẩm định không kỹ về các mặt.
Ngoài nguyên nhân về năng lực chuyên môn thì vấn đề đạo đức của cán bộ kinh
doanh cũng là nguyên nhân gây rủi ro cho hoạt động tín dụng.
3.2.5 Rủi ro do sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng chưa thực sự lành mạnh,
việc chạy theo quy mô, bỏ qua các tiêu chuẩn, điều kiện trong cho vay, thiếu quan
tâm đến chất lượng khoản vay
Tâm lý sợ mất khách hàng dẫn đến không ít trường hợp các chi nhánh Ngân
hàng Phương Đông sử dụng nhiều biện pháp như là đánh giá sơ sài về hiệu quả đầu tư
dự án, phương án sản xuất kinh doanh, không thường xuyên giám sát vốn vay đặc
biệt là những khách hàng có trụ sở giao dịch ngoài địa bàn hoạt động,… đối với
những khách hàng có khả năng tài chính yếu kém, kết quả kinh doanh có lãi thấp
hoặc lỗ, khả năng cạnh tranh trên thị trường yếu. Và điều này đã ảnh hưởng đến chất
lượng tín dụng.
3.3 Nguyên nhân thuộc về phía khách hàng.
Do năng lực tài chính của khách hàng yếu kém, quy mô tài sản và nguồn vốn nhỏ,
tỷ lệ nợ so với vốn tự có cao. Với năng lực tài chính như vậy nên để hoạt động được
thì họ phải dựa vào số vốn vay ngân hàng, tỷ trọng vốn tự có tham gia vào dự án kinh
doanh không đáng kể. Cho nên mọi thua lỗ, rủi ro trong kinh doanh của doanh nghiệp
sẽ tác động ngay tới ngân hàng.
Do năng lực quản trị điều hành kinh doanh của khách hàng còn yếu. Khi các
doanh nghiệp vay tiền ngân hàng để mở rộng quy mô kinh doanh, đa phần là tập
trung vốn đầu tư vào tài sản vật chất chứ ít doanh nghiệp nào mạnh dạn đổi mới cung
cách quản lý, đầu tư cho bộ máy giám sát kinh doanh, tài chính, kế toán theo đúng
chuẩn mực. Quy mô kinh doanh phình ra quá to so với tư duy quản lý là nguyên nhân
dẫn đến sự phá sản của các phương án kinh doanh đầy khả thi mà lẽ ra nó phải thành
công trên thực tế.
Việc sử dụng vốn vay sai mục đích, sự chây ì, không có thiện chí trả nợ cho khách
hàng cũng là một trong những nguyên nhân gây rủi ro cho OCB.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 19

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 20
Khách hàng của các NHTM chủ yếu là các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp Việt
Nam có minh bạch tài chính, có sức mạnh tài chính thì các khoản tín dụng của ngân
hàng sẽ giảm thiểu rủi ro. Vì vậy, Bộ tài chính cần ban hành chế độ kế toán thống nhất
thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, ban hành chế độ
kiểm toán bắt buộc đối với báo cáo tài chính doanh nghiệp và các công ty kiểm toán
phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các kết luận kiểm toán
1.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
1.2.1 Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát đối với hệ thống NHTM
Hoạt động thanh tra, giám sát của NHNN có vai trò quan trọng trong việc phát
hiện các dấu hiệu, ngăn chặn và xử lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng. Thanh
tra NHNN có cán bộ chuyên quản từng NHTM và có lịch kiểm tra định kì tại các
NHTM theo các chuyên đề kiểm tra. Sau khi kiểm tra phải có những phân tích cụ thể,
cảnh báo về rủi ro tín dụng của từng ngân hàng và cả hệ thống. Các ý kiến kiến nghị
của thanh tra không chỉ đơn thuần là yêu cầu các NHTM chỉnh sửa mà cần là kênh
luân chuyển thông tin độc lập, tập hợp các khó khăn của NHTM trong thực tế để kiến
nghị sửa đổi các chính sách quản lí phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động kinh doanh.
Thanh tra NHNN khi phát hiện nguy cơ rủi ro tín dụng cần nhanh chóng thông báo
đến các NHTM để có những biện pháp xử lý kịp thời
1.2.2 Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng của NHNN
Thông tin tín dụng ngày càng có vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng tín dụng
lành mạnh tại các NHTM. Hiện nay, nhu cầu thông tin không chỉ đảm báo các nguyên
tắc chính xác, cập nhật và đầy đủ mà thông tin còn phải mang tính phân tích, dự báo
và phòng ngừa rủi ro.
Vì vậy, NHNN cần đẩy mạnh định hướng và dự báo tổng quan chính xác về xu
hướng phát triển các hoạt động tiền tệ, tín dụng cho các NHTM. Với vai trò là cơ quan
quản lí vĩ mô của Nhà nước trong hoạt động tín dụng, NHNN cần có những phân tích,
dự báo diễn biến thị trường tín dụng trong từng thời kì và rủi ro tiềm tàng… thông qua
Trung tâm thông tin tín dụng.

rủi ro tín dụng phải xem xét chính sách và các biện pháp cụ thể để triển khai và thiết lập
một hệ thống quản lí rủi ro tín dụng với hiểu biết về phạm vi, loại hình và bản chất rủi
ro, thủ thuật nhận biết, đánh giá, kiểm tra và kiểm soát liên quan đến rủi ro tín dụng…
Việc triển khai và phổ biến mục tiêu chiến lược của các đơn vị cũng cần nhất quán
với các mục tiêu chiến lược trong toàn hệ thống. Tính phù hợp của chính sách quản lí
rủi ro tín dụng có được đảm bảo bởi các nội dung như vai trò, trách nhiệm của giám đốc
phụ trách và ban giám đốc; chính sách về cơ cấu tổ chức; nhận biết, đánh giá, kiểm tra,
kiểm soát và giảm thiểu rủi ro tín dụng …
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 22
2.2 Ứng dụng công nghệ hiện đại phục vụ quản lý rủi ro:
Xây dựng một nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo các yêu cầu về quản lý nội bộ
của ngân hàng, thỏa mãn yêu cầu phát triển của các giao dịch kinh doanh ngày càng đa
dạng, yêu cầu quản lý rủi ro, quản lý thanh khoản, có khả năng kết nối với các ngân
hàng khác. Phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại trên cơ sở đảm bảo phòng chống
được rủi ro, bảo mật và hoạt động an toàn.
Chú trọng hơn đến đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích,
đánh giá, đo lường rủi ro.
Áp dụng công nghệ hiện đại ngoài việc giúp các ngân hàng rút ngắn thời gian, tăng
độ tin cậy tín dụng, giúp sàn lọc và phân tán rủi ro tốt, giám sát chặt chẽ hoạt động của
các doanh nghiệp và cuối cùng là vận hành hệ thống thanh toán một cách trôi chảy, tạo
cảm giác thỏa mãn cho khách hàng khi giao dịch với ngân hàng.
2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng:
Ngân hàng cần phối hợp với các chuyên gia tư vấn nhằm hỗ trợ việc phân tích các
thông tin mà cán bộ kinh doanh ít hiểu biết. Tuy nhiên, phải cân nhắc tới các chi phí
cho việc thẩm định, vì quản lý rủi ro chỉ hiệu quả khi mức rủi ro được hạn chế phải
trong phạm vi mức chi phí hợp lý và mức lợi nhuận tương xứng.
Trong công tác thẩm định, không nên lấy tài sản bảo đảm làm tiêu chí duy nhất để
cho vay, cần quan tâm đến các yếu tố khác như dòng tiền của dự án, thu nhập đối với
khách hàng cá nhân, hộ gia đình, tư cách khách hàng vay nhằm xác định thiện chí trả

phận quản lý và giám sát rủi ro đối với toàn bộ danh mục tín dụng. Việc giám sát chất
lượng đối với toàn bộ danh mục tín dụng giúp ngân hàng có cái nhìn bao quát hơn về
rủi ro tín dụng, thấy được trong kỳ rủi ro tín dụng chủ yếu do nguyên nhân nào, do
khách hàng hay do ngân hàng, để từ đó nhà quản trị ngân hàng có những biện pháp
điều chỉnh thích hợp, kịp thời, tránh tiếp tục mắc cùng một sai sót, góp phần hạn chế
rủi ro cho ngân hàng.
2.5 Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra và kiểm soát nội bộ
Công tác kiểm tra nội bộ trong hoạt động tín dụng là công cụ vô cùng quan trọng
trong việc phát hiện, ngăn ngừa và chấn chỉnh những sai sót trong quá trình tác nghiệp
đồng thời cũng phát hiện ngăn chặn những rủi ro đạo đức. Nhằm đổi mới, nâng cao
hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ, Ngân hàng Phương Đông cần:
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI OCB
NHÓM 1 – NH ĐÊM 5 Trang 24
Tăng cường những cán bộ có trình độ, có kinh nghiệm trong nghiệp vụ tín dụng để
bổ sung cho công tác kiểm tra, kiểm soát rủi ro tín dụng.
OCB cần thiết kế những chương trình kiểm tra, kiểm soát thường xuyên đối với
công tác trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo tuân thủ đúng quy trình tín
dụng.
2.6 Quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng trước, trong và sau khi cho vay
Cần thu thập thông tin, thẩm định năng lực tài chính cũng như đánh giá khách
quan và toàn diện về khách hàng trước khi có những quyết định đặt quan hệ tín dụng.
Đây là khâu rất quan trọng trong quy trình cho vay.
Cán bộ kinh doanh cần tăng cường giám sát mục đích sử dụng vốn vay và các
luồng tiền thanh toán của khách hàng bằng cách hạn chế cho vay bằng tiền mặt, chỉ
cho vay những khỏan bắt buộc như tiền lương, vật tư nhỏ lẻ, đối với vật liệu chính
như xi măng, sắt thép… yêu cầu khách hàng chuyển khoản, trả thẳng cho người bán.
Bên cạnh việc kiểm tra vốn vay, cán bộ kinh doanh cần quan tâm đến nguồn tiền
thanh toán của khách hàng, yêu cầu đối tác chuyển doanh thu vào tài khoản tiền gửi
tại ngân hàng Phương Đông. Cán bộ kinh doanh nên kiểm soát tiền gửi của khách
hàng, tránh trường hợp tiền về thanh toán khách hàng không trả nợ và sử dụng vào

động đa dạng và luôn phát triển của ngành ngân hàng, đây là điều kiện cần thiết
của một ngân hàng trong môi trường cạnh tranh.
– Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu trong hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng: Cán bộ kinh doanh không những phải có đạo
đức tốt và khả năng nhận thức cao mà còn phải có đủ trình độ chuyên môn nghiệp
vụ cần thiết để quản lý tài sản của ngân hàng. Muốn vay, ngoài việc khuyến khích
cán bộ tín dụng tự trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, Ngân hàng
cần phải nhận thức về trách nhiệm của mình trong việc đào tạo như:
+ Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, phổ biến kiến thức mới và kinh
nghiệm cho vay đến cán bộ tín dụng, tập trung các kỹ năng đánh giá phân tích
báo cáo tài chính, phân loại khách hàng, thẩm định dự án… Các kiến thức
mang tính chuyên sâu về tín dụng.
+ Rèn luyện và nâng cao khả năng ngoại ngữ của cán bộ để có thể tiếp cận với
những khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài.
+ Tổ chức những buổi hội thảo trong nội bộ nhằm chia sẽ kinh nghiệm làm việc.
Đây là một việc làm thiết thực và mang lại hiệu quả cao. Thông qua sự trao
đổi, những vấn đề khó khăn, những vướng mắc trong công việc sẽ được giải
quyết một cách thỏa đáng.
– Chế độ lương, thưởng hợp lý, tạo cơ hội thăng tiến, đảm bảo cuộc sống cho
cán bộ tín dụng và yên tâm công tác: Một vấn đề mà không chỉ Ngân hàng
Phương Đông mà tất cả các ngân hàng khác cần lưu ý là việc giải quyết mối quan
hệ giữa trách nhiệm và quyền lợi, giữa lợi ích cá nhân và lợi ích ngân hàng. Bởi vì