Học Viện Ngân hàng
MỤC LỤC
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
1
Học Viện Ngân hàng
LỜI NÓI ĐẦU
Là 1 sinh viên của Học viện Ngân hàng, hẳn ai cũng đã trải qua 3 tháng
thực tập tại các ngân hàng.Thời gian qua tôi đã có điều kiện thực tập tại
Sacombank – CN Đông Đô, là 1 chi nhánh mới thành lập chưa phản ánh được
thực trạng hoạt động của toàn hệ thống Sacombank, nhưng tại đây tôi đã học
tập được rất nhiều. Trong quá trình thực tập tại chi nhánh, tôi đã thực tập tại 3
vị trí : Bộ phận tiền gửi, bộ phận kế toán và bộ phận tín dụng nhằm nắm được
sơ bộ về quy trình, không khí làm việc thực tế tích lũy kinh nghiệm cho công
việc sau này, đồng thời thu thập tài liệu phục vụ cho việc nghiêm cứu đề tài
tốt nghiệp.
Dựa trên quá trình học tập và thực trạng nền kinh tế, tôi đã quyết định
chọn đề tài : “ Thanh khoản tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn
thương tín”, 1 vấn đề thời sự hiện nay đang được toàn xã hội quan tâm. Tuy
nhiên, nghiên cứu của tôi chỉ dừng lại là 1 đề tài tốt nghiệp, nghiên cứu sơ bộ
về thanh khoản tại ngân hàng thương mại, thực tế điều hành của Ngân hàng
Nhà nước nói chung và của riêng Sacombank. Đề tài nghiên cứu của tôi thực
sự còn sơ sài và có nhiều thiếu sót, mong nhận được sự góp ý của tất cả mọi
người.
Để thực hiện đề tài này tôi đã tham khảo 1 số tài liệu :
Giáo trình Quản trị ngân hàng của Peter Rose
Các quyết định của Sacombank :
1.Quyết định 632/2007/QĐ – HĐQT : V/v ban hành Quy chế điều hành
thanh khoản tại Sacombank
2.Quyết định 744/2005/QĐ – KDTT : V/v ban hành Quy định về phương
pháp tính định mức thanh khoản tại Sacombank
3.Quyết định 4267/2007/QĐ – KDV : V/v ban hành Quy trình điều hành

rủi ro thanh khoản khi ngân hàng kuôn có được nguồn vốn với chi phí hợp lý
mà ngân hàng cần, tức là ngân hàng không rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn
vốn thanh khoản gây ảnh hưởng tới hoạt động chi trả trong ngày cũng không
rơi vào tình trạng thừa gây lãng phí nguồn vốn. Đây thực sự là 1 điều khó đối
với công tác quản lý, tuy nhiên với những hậu quả của việc thiếu hụt thanh
khoản gây ra không chỉ đối với bản thân ngân hàng mà còn đối với sự ổn định
của cả nền kinh tế thì vấn đề thanh khoản hiện nay không thể xem nhẹ được.
Đầu năm 2007 nhận thấy nguy cơ lạm phát có thể tăng đến mức 2 con
số Ngân hàng nhà nước đã nhanh chóng ra quyết định áp dụng chính sách tiền
tệ thắt chặt với biện pháp đầu tiên là tăng tỉ lệ dự trữ bắt buộc. Theo quyết
định 1141/QĐ – NHNN, kể từ ngày 01/06/2007 tỉ lệ dự trữ bắt buộc đối với
tiền gửi không kì hạn và có kì hạn dưới 12 tháng bằng VND đối với các ngân
hàng thương mại là 10%/năm, tăng gấp đôi so với mức cũ. Điều này đồng
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
4
Học Viện Ngân hàng
nghĩa với việc nguồn vốn cho vay của các ngân hàng bị cắt giảm. Lúc này,
nếu ngân hàng huy động được 100 đồng thì sẽ chỉ được phép cho vay 90
đồng, thay vì 95 đồng như trước đây. Để đảm bảo lợi nhuận các ngân hàng
buộc phải giảm lãi suất huy động hoặc tăng lãi suất cho vay. Nhưng lúc này
thị trường chứng khoán và các kênh đầu tư khác đang thuận lợi, việc cắt giảm
lãi suất huy động lúc này là không thể.Giải pháp duy nhất của ngân hàng là
phải tăng lãi suất cho vay. Tuy nhiên bài toán lãi suất không dừng ở đó, với
những nguyên nhân sẵn có, việc tăng lãi suất cơ bản như 1 giọt nước làm tràn
ly, làm cho tình trạng thiếu hụt thanh khoản xảy ra hàng loạt trên toàn hệ
thống ngân hàng. Đến đầu năm 2008, tình trạng thiếu hụt tiền đồng đã làm
cho lãi suất vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng tăng lên một cách
chóng mặt, đã có lúc vượt ngưỡng 40%. Đẩy các ngân hàng vào cuộc chạy
đua lãi suất làm cho lãi suất huy động đầu năm 2007 chỉ ở mức 8,75% /năm
thì đến cuối 2007 đã tăng lên đến 12 %/năm và đến giữa 2008 đã có ngân

trong việc thực hiện hợp đồng, mất uy tín. Nhiều doanh nghiệp đã phải đình
trệ sản xuất vì không có vốn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển
của nền kinh tế. Khi lãi suất cho vay quá cao, doanh nghiệp buộc phải cân
đối, đảm bảo lợi nhuận bằng cách tăng giá bán thành phẩm để bù đắp chi phí
lãi vay. Điều này đã tạo một phản ứng dây chuyền làm cho giá cả hàng hóa
tăng cao ảnh hưởng tới đời sống dân cư, đặc biệt là bộ phận dân cư có thu
nhập thấp. Nạn thất nghiệp gia tăng kèm theo là tệ nạn xã hội. Nhưng điều
này thực sự làm cho Chính phủ lo ngại.
Với những hậu quả của việc thiếu hụt thanh khoản trong thời gian qua,
thanh khoản đáng là một vấn đề để các cấp quản lý ngân hàng quan tâm
nghiên cứu. Không chỉ vậy, khi rủi ro thanh khoản xảy ra trầm trọng hơn có
thể dẫn đến sự sụp đổ của cả ngân hàng thương mại, thực tế đã xảy ra ở Mĩ
trong thời gian qua, hay thậm chí là sự suy thoái của nền kinh tế. Vì vậy vấn
đề thanh khoản hiện này đang là một vấn đề đòi hỏi nhận được sự quan tâm
đúng mức của không chỉ cấp lãnh đạo các ngân hàng thương mại mà còn của
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
6
Học Viện Ngân hàng
cả Ngân hàng Nhà nước, để có biện pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra
nhằm tránh những hậu quả nghiêm trọng.
2. Vấn đề thanh khoản
Xét về góc độ tài sản, thanh khoản hay đầy đủ là tính thanh khoản của tài
sản được hiểu là khả năng chuyển đổi ra tiền của tài sản, đo lường bằng chi
phí chuyển đổi và thời gian chuyển đổi.
Tại các ngân hàng thương mại, nhắc đến thanh khoản tức là nhắc tới khả
năng thanh khoản của ngân hàng, được hiểu là khả năng tìm kiếm và sử dụng
các nguồn tiền nhằm đảm bảo đáp ứng khả năng thanh toán, chi trả của ngân
hàng bao gồm đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng, nhu cầu giải ngân và
những nhu cầu thanh toán khác.
Ở đây chúng ta chỉ xem xét và nghiên cứu thanh khoản tại các ngân hàng

ngân hàng trong thời gian này. Đây chính là vấn đề cần được quan tâm nhiều
nhất trong hoạt động điều hành cầu thanh khoản. Về vấn đề này để xác định
được nhu cầu rút bất ngờ của khách hàng các nhà quản trị ngân hàng cần
nghiên cứu tâm lí của khách hàng. Để tác động đến tâm lí rút trước hạn của
khách hàng có rất nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Một số yếu tố
khách quan như lạm phát, khủng hoảng kinh tế, nền kinh tế phát triển không ổn
định, chiến tranh, thiên tai … ngân hàng cần có sự quan tâm đúng mức đến
những vấn đề chính trị, thời sự, kinh tế này vì đó có thể là 1 yếu tố dẫn đến
những yếu tố chủ quan của ngân hàng, như sự chủ quan của nhà lãng đạo ngân
hàng trước tình hình đang diễn ra, ngân hàng mất khả năng thanh khoản làm
cho khách hàng mất lòng tin rút tiền ồ ạt, ngân hàng hoạt động không tốt…
Về cung thanh khoản, nguồn cung thanh khoản chính của ngân hàng
chính là khoản tiền gửi mới của khách hàng vào tài khoản tiền gửi, vì vậy để
đảm bảo khả năng cung thanh khoản của mình các ngân hàng cần phải linh
hoạt và chủ động trong việc ban hành chính sách huy động. Dòng tiền của
khách hàng sẽ có xu hướng tăng vào đầu tháng và giữa tháng khi mà nguồn
trả lương chảy về ngân hàng, đây cũng là 1 vấn đề mà các ngân hàng cần xem
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
8
Học Viện Ngân hàng
xét trong điều kiện trả lương qua thẻ ATM hiện nay tại nước ta. Đây là 1 vấn
đề còn khá mới mẻ tại Việt Nam vì vây cần nhận được sự quan tâm nhiều hơn
của các ngân hàng khi mà Nhà nước đã tạo điều kiện cho ngân hàng có được
1 khoản vốn với giá rẻ.
3. Rủi ro thanh khoản
Trạng thái thanh khoản của ngân hàng sẽ được xác định bằng công thức:
Thanh khoản ròng ( NLP ) = Cung thanh khoản – Cầu thanh khoản
Ngân hàng sẽ thặng dư thanh khoản khi :
NLP > 0 , Cung thanh khoản > Cầu thanh khoản => Ngân hàng dư
thừa nguồn vốn khả dụng gây lãng phí nguồn vốn nhàn rỗi.

nguồn vốn nhàn rỗi, chỉ là khoản tạm nghỉ giừa 2 cơ hội đầu tư, hay do tâm lý
của người gửi họ muốn có sự linh hoạt của nguồn vốn, vì vậy nguồn vốn đầu
vào của các ngân hàng thường là nguốn vốn ngắn hạn. Xét về đầu ra của
nguồn vốn tại ngân hàng, nguồn ra của nguồn vốn tại ngân hàng chủ yếu là
giải ngân các khoản vay phục vụ sản xuất, đời sống, vì vậy có thể thấy đầu ra
nguồn vốn của ngân hàng là dài hạn. Huy động ngắn hạn, cho vay dài hạn đã
làm cho ngân hàng rơi vào tình trạng mất cân bằng kì hạn giừa nguồn vốn và
tài sản. Vì vậy khi đến hạn rút của khoản tiền gửi thì khoản cho vay từ nguồn
vốn đó chưa vào ngân hàng, về lâu dài ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng thiếu
hụt thanh khoản, đây là nguyên nhân khó khắc phục khi xảy ra nhất.
Một nguyên nhân khác của sự mất chênh lệch giữa cung và cầu thanh
khoản đó là sự nhạy cảm của ngân hàng trước sự biến động của lãi suất. Khi
lãi suất giảm, người gửi sẽ co xu hướng rút tiền khỏi ngân hàng tìm đến kênh
đầu tư có thu nhập cao hơn. Trong khi đó, tận dụng lãi suất thấp các doanh
nghiệp sẽ tăng cường vay vốn từ ngân hàng. Khoản cung thanh khoản giảm,
cầu thanh khoản tăng ngân hàng sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản.
Khi lãi suất tăng, khách hàng sẽ gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn nhưng điều
này cũng đồng nghĩa với việc chi phí hoạt động của ngân hàng tăng. Trong
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
10
Học Viện Ngân hàng
khi đó, lãi suất cao, các doanh nghiệp sẽ hạn chế vay mới, tăng cường rút vốn
từ những hạn mức lãi suất trước đó. Lúc này ngân hàng sẽ phải đối mặt với
tình trạng dư thừa thanh khoản , thậm chí là tình trạng mất cân bằng lãi suất
dẫn đến thua lỗ.
Tuy nhiên dù xảy ra vấn đề gì, ngân hàng cũng phải ưu tiên đặc biệt cho
việc đảm bảo khả năng thanh khoản. Vì khi tình trạng mất khả năng thanh
khoản xảy ra, ngân hãng sẽ mất lòng tin của công chúng, dẫn đến tình trạng
rút tiên ồ ạt thì việc phá sản của ngân hàng chỉ là vấn đề thời gian.
Qua nhiều năm, các nhà quản lý thanh khoản đã phát triển được một số

- Cho vay trên thị trường liên ngân hàng : khi ngân hàng có dư
thừa thanh khoản tạm thời, ngân hàng sẽ tiến hành cho vay trên thị
trường liên ngân hàng. Đây chủ yếu là những khoản cho vay qua đêm
giúp ngân hàng giải quyết được khoản vốn tạm thời nhàn rỗi tránh sự
lãng phí nguồn vốn nói chung , mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và
là khoản đầu tư có thể thu hồi nhanh, đáp ứng nhu cầu của ngân hàng
khi cần.
- Mua chứng khoán theo hợp đồng bán lại : là việc ngân hàng mua
những chứng khoán có chất lượng cao có thể dùng thế chấp dễ dàng tại
các ngân hàng thương mại khác để vay vốn ngay khi cần thiết.
- Tiền gửi tại các tổ chức tín dụng khác : Khi có nguồn vốn tạm thời
nhàn rỗi, thay vì gửi tại Ngân hàng Nhà nước rồi cho vay trên thị trường
liên ngân hàng thì các ngân hàng mở tài khoản tại nhau vừa để nhận trả
lãi tiền gửi lại vừa có thể cho vay dễ dàng chỉ cần một cuộc điện thoại.
- Trái phiếu chính phủ địa phương : là chứng khoán nợ do chính
quyền địa phương phát hành.
- Thương phiếu chấp nhận thanh toán : là quyền đòi nợ đối với
ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng
….
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
12
Học Viện Ngân hàng
Chiến lược quản lý thanh khoản thường được các ngân hàng nhỏ áp dụng
do có độ an toàn cao, ít rủi ro hơn việc quản lý rủi ro dựa vào vay nợ. Nhưng
đổi lại, đây lại là 1 chiến lược có chi phí cao. Ngay từ khi nắm giữ tài sản là
ngân hàng đã bỏ qua những khoản đầu tư có thu nhập cao hơn để có được sự
đảm bảo an toàn thanh khoản. Khi thiếu hụt thanh khoản xảy ra, ngân hàng
bán tài sản đồng nghĩa với việc mất đi những khoản thu nhập tạo ra từ tài sản
trong tương lai. Vì vậy khi lựa chọn chiến lược quản lý thanh khoản tài sản
ngân hàng đã phải chịu một khoản chi phí cơ hội khá lớn. Đó là chưa kể khi

khoản có chi phí và chi phí cơ hội thấp nhất, dễ dáng có được nguồn vốn và đơn
giản trong cách quản lý. Trong khi đó việc vay vốn cũng không hề làm thay đổi
cơ cấu tài sản của ngân hàng, không ảnh hưởng đến ảnh hưởng của ngân hàng,
ngân hàng vẫn giữ được cơ cấu tài sản như ý muốn.
Những nguồn vay thanh khoản của ngân hàng thường là :
- Vay trên thị trường liên ngân hàng : vay các tổ chức tài chính khác hiện
tại có dư thừa thanh khoản.
- Vay cầm cố hay chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá tại Ngân
hàng Nhà nước.
- Bán các chứng khoán chất lượng cao cho các tổ chức tín dụng khác
theo hợp đồng mua lại, sử dụng để huy động dài, vài tuần hoặc vài tháng.
- Phát hành các chứng chỉ tiền gửi có thể chuyện nhượng dễ dàng, sử
dụng trong huy động nguồn vốn cho tuần hoặc tháng.
……
Tuy nhiên việc vay thanh khoản của các ngân hàng cũng dễ gặp một số
khó khăn. Như việc lãi suất và quy mô tín dụng sẵn có trên thị trường có thể
thay đổi rất nhanh, rồi có thể ngân hàng phải huy động vốn trên thị trường
khó khăn, khan hiếm nguồn vốn từ đó mà ngân hàng phải chịu 1 khoản chi
phí huy động cao và khó xác định trước được. Hơn nữa, ngân hàng cần vay
vốn nhất lại là ngân hàng có khó khăn trong vấn đề tài chính, khi các tổ chức
tài chình khác nhìn thấy điều này thì họ lại không muốn cho vay thậm chí là
rút vốn về. Vừ gặp khó khăn khi khách hàng mất lòng tin, vừa gặp khó khăn
do sự e dè rủi ro của các tổ chức tài chình khác, ngân hàng càng rơi vào khó
khăn, thậm chí là phá sản khi mà ngân hàng không có dự phòng thanh khoản
của chính bản thân mình.
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
14
Học Viện Ngân hàng
Chiến lược quản lý thanh khoản phối hợp
Để khắc phục những rủi ro cố hữu của việc dựa quá nhiều vào vay

1.Giới thiệu về Sacombank
Sacombank chính thức được thành lập và đi vào hoạt động vào ngày
21/12/1991, xuất phát điểm là một ngân hàng nhỏ, ra đời trong giai đoạn khó
khăn của đất nước với số vốn điều lệ ban đầu 03 tỷ đồng và hoạt động chủ
yếu tại vùng ven TP.HCM.
Sau hơn 17 năm hoạt động, đến nay Sacombank đã trở thành Ngân
hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với:
» 5.116 tỷ đồng vốn điều lệ, 6.927 tỷ đồng vốn tự có;
» Gần 250 chi nhánh và phòng giao dịch tại 44/63 tỉnh thành trong cả nước,
01 VPĐD tại Trung Quốc và 01 Chi nhánh tại Lào;
» 10.644 đại lý thuộc 278 ngân hàng tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ
trên thế giới;
» 6.000 cán bộ nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo;
» 60.000 cổ đông đại chúng;
Trong 17 năm hoạt động, Sacombank đã nhận được rất nhiều các bằng
khen và giải thưởng có uy tín, điển hình như:
» "Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam 2008” do Asian Banking &
Finance bình chọn;
» “Ngân hàng nội địa tốt nhất Việt Nam 2008” do The Asset bình chọn;
» “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Global Finance bình chọn;
» “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2008” do Finance Asia bình chọn;
» “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2007” do Euromoney bình chọn;
» “Ngân hàng bán lẻ của năm tại Việt Nam 2007” do Asian Banking and
Finance bình chọn;
» ”Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ 2007”
do Cộng đồng các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Châu Âu (SMEDF) bình chọn;
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
16
Học Viện Ngân hàng
» “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối tốt nhất Việt Nam năm 2007” do

điều nay giúp chi Sacombank có được sự phát triển ổn định, trong tình trạng
nhiều ngân hàng lâm vào tình trạng thua lỗ thì đến cuối năm Sacombank vẫn
hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận mà mình đã đặt ra. Đây là 1 thành tích
nổi bật của Sacombank trong năm vừa qua.
Cơ cấu tổ chức của Sacombank
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
18
Học Viện Ngân hàng
Với Ban kiểm soát trực thuộc Hội đồng Quản trị, công việc kiểm tra,
kiểm soát của Sacombank thực sự đã phát huy hiệu quả, góp phần quản lý
chặt chẽ công việc hàng ngày của toàn hệ thống.
Ngoài ra giúp việc cho Tổng giám đốc được phân công cụ thể và rõ ràng
cho nhiều phòng ban tạo sự chuyên môn hóa cao giúp ngân hàng ứng phó kịp
thời trước mọi tình huống. Không chỉ thế Sacombank còn phân chia địa bàn
hoạt động thành các khu vực : Khu vực Hà Nội, khu vực miền Bắc, khu vực
miền Trung, khu vực Đông Nam Bộ và Tây nguyên, khu vực TP Hồ Chí
Minh, khu vực Tây Nam Bộ, ngoài ra Sacom bank còn có chi nhánh đặt tại
Lào, và chi nhánh riêng phục vự người Hoa. Vì vậy mạng lưới khách hàng
của Sacombank là rất rộng lớn, được nghiên cứu đặc điểm cụ thể vì vậy mà có
sự phục vụ tận tình đáp ứng cao nhất nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Có
thể thấy Ban lãnh đạo Sacombank rất quan tâm đến khách hàng của mình.
Sacombank luôn đặt lợi ích của khách hàng lê trên lợi ích của bản thân ngân
hàng vì Sacombank xác định, không thể phát triển khi không có khách hàng.
Đến với Sacombank khách hàng sẽ được hưởng một không khí vui vẻ, hòa
nhã, thân thiện và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng. Chính những điều này
giúp chi Sacombank có được khối lượng lớn những khách hàng truyền thống,
tọa sự phát triển bền vững, lâu dìa cho ngân hàng.
Sacombank - Chi nhánh Đông Đô tại 363 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội là 1
chi nhánh mới được thành lập vào tháng 2/2008 , đúng vào thời điểm khó
khăn nhất của nền kinh tế nhưng với sự đoàn kết của tập thể nhân viên và sự

hiện và tịch thu tiền giả…
- Kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết : có trách nhiệm kiểm soát tính đầy
đủ và chính xác của các chừng từ phát sinh tại Chi nhánh, hạch toán chi phí,
thu nhập, lãi kinh doang ngoại tệ…
Phòng dịch vụ khách hàng : là phòng có trách nhiệm tìn kiếm khách
hàng cho ngân hàng. Bao gồm :
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
20
Học Viện Ngân hàng
- Cán bộ quan hệ khách hàng : là người trực tiếp tìm kiếm khách hàng
cho ngân hàng, không chỉ là khách hàng cho hoạt động tín dụng mà còn khách
hàng tiền gửi, khách hàng thanh toán quốc tế…
- Cán bộ thẩm định : có trách nhiệm bằng khả năng chuyên môn của
mình tiến hành thẩm định xem xét chất lượng khách hàng, từ đó mà có kiến
nghị đúng đắn lên ban giám đốc.
Chịu trách nhiệm điều hành cao nhất trong Chi nhánh vẫn là Giám đốc chi
nhánh, là người tiếp nhận và triển khai những chỉ đạo từ cấp lãnh đạo cao hơn.
2Chính sách điều hành thanh khoản tại Sacombank
Hiện nay, Sacombank là 1 trong những NH top đầu trong hệ thống NH
TMCP tại Việt Nam, với tiềm lực kinh tế vững mạnh. Tuy vậy thời gian qua
Sacombank cũng không nằm ngoài vòng xoáy thiếu hụt thanh khoản của toàn
hệ thống NH.
Văn bản pháp quy đầu tiên của Sacombank đề cập đến vấn đề thanh
khoản là văn bản ban hành Quy chế đảm bảo hoạt động liên tục trong điều
kiện khủng hoảng ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2004. Điều này cho thấy
ban lãnh đạo NH đã có sự quan tâm đến vấn đề thanh khoản từ rất lâu. Theo
đó để điều hành và kiểm soát khả năng thanh khoản Sacombank đã thành lập
Ủy ban an toàn thanh khoản và Bộ phận xử lí khủng hoảng cơ sở.
Ủy ban an toàn thanh khoản được thành lập theo quyết định của Hội
đồng quản trị, làm việc theo chế độ thường xuyên và chịu trách nhiệm trước

Bộ phận xử lí khủng hoảng nội bộ có trách nhiệm :
- Xây dựng các quy định và phương án ngăn ngừa, dự phòng và xử lí
khủng hoảng trong phạm vi trách nhiệm.
- Trong điều kiện bình thường, chỉ đạo duy trì tỉ lệ duy trì thanh khoản
hợp lí.
- Trong điều kiện khủng hoảng, trực tiếp xử lí khủng hoảng tại cơ sở
theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo xử lí khủng hoảng và tham gia khắc phục hậu
quả sau khủng hoảng.
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
22
Học Viện Ngân hàng
Sacombank định nghĩa : Khủng hoảng cục bộ là sự cố khủng hoảng chỉ
xảy ra tại một hoặc một số cơ sở của NH, không ảnh hưởng đến toàn hệ thống
NH nếu được kiểm soát. Mà nguyên nhân của khủng hoảng cục bộ có thể là
do các khủng hoảng liên quan đến : thanh khoản, công nghệ thông tin, cơ sở
vật chất và con người. Tuy nhiên khi khủng hoảng liên quan đến thanh khoản
thường là dẫn đến khủng hoảng toàn bộ, là khủng hoảng nghiêm trọng liên
quan đến toàn hệ thống NH mà hậu quả của nó là khách hàng mất lòng tin, rút
tiền ồ ạt tại các chi nhánh của NH gây thiếu hụt thanh khoản trầm trọng, đê
dọa đến sự an toàn của NH. Chính vì sớm nhìn nhận được hậu quả to lớn của
rủi ro thanh khoản mà Sacombank đã đề ra những biện pháp phòng ngừa và
dự phòng kịp thời tránh được những tình huống xấu xảy ra.
Xác định được nguyên nhân gây ra thiếu hụt thanh khoản toàn bộ là do
thiếu hụt thanh khoản cục bộ không kiểm soát được dẫn đến việc khách hàng
mất lòng tin rút tiền ồ ạt, vì vậy Sacombank đã đề ra các biện pháp phòng
ngừa rủi ro thanh khoản:
- Thực hiện tốt công tác quản lí và điều hành thanh khoản trong toàn NH
không để xảy ra tình trạng thiếu hụt thanh khoản gây trở ngại cho việc thực
hiện các cam kết chi trả và cung ứng tiền.
- Công khai minh bạch tình hình tài chính của NH nhằm vô hiệu hóa các

được bao gồm:
- Tiền gửi có kì hạn, không kì hạn của các tổ chức tín dụng mở tại đơn vị
- Tiền gửi có kì hạn, không kì hạn của doanh nghiệp mở tại đơn vị
- Tiền gửi tiết kiệm có kì hạn, không kì hạn của cá nhân gửi tại đơn vị
- Phát hành giấy tờ có giá
- Tiền kí quỹ, giữ hộ
- Nguồn vốn nhận ủy thác
- Đi vay của các tổ chức tín dụng khác, các định chế tài chính
- Các khoản phải trả
Trần Phương Thảo Lớp: NHD - K8
24
Học Viện Ngân hàng
k % là tỉ lệ thanh khoản tối thiểu, được xác định bằng 60 % tỉ lệ thanh
khoản thực tế của tháng trước thông qua phương pháp thống kê.
Định mức thanh khoản tối đa :
ĐMTĐ = ĐMTT . 165 %
Hạn mức thanh khoản tại Sacombank được thiết lập nhằm tạo điều kiện
cho các đơn vị trong hệ thống có đủ nguồn vốn đáp ứng nhu cầu rút vốn và
thanh toán của khách hàng, đồng thời hạn chế tối đa tránh lãng phí nguồn vốn
tạm thời nhàn dỗi. Vì vậy khi thanh khoản thực tế của đơn vị lớn hơn định
mức thanh khoản tối đa hoặc nhỏ hơn định mức thanh khoản tối thiểu NH sẽ
áp dụng lãi phạt tương ứng là 150 %, 300 % lãi suất huy động bình quân tính
trên số tiền thừa hoặc thiếu đó. Ngược lại để khuyến khích, khi các đơn vị giữ
mức thanh khoản bình quân thực tế trong khoảng định mức tối thiểu và định
mức tối đa NH sẽ có lãi thưởng tương ứng. Chính việc áp dụng lãi thưởng, lãi
phạt rõ ràng của Sacombank đã góp phần khuyến khích các chi nhánh thực
hiện đúng quy định đã ban hành, mọi mức thanh khoản trong ngày lớn hơn
hạn mức thanh khoản của chi nhánh đều phải làm giải trình ghi rõ nguyên
nhân. Điều này cho thấy Sacombank đã có chú trọng quản lý thanh khoản
ngay từ rất sớm, đây cũng là một lý do giúp cho Sacombank là một ngân hàng