1
Giám sát hoạt động ngân hàng
Hội thảo
Tháng 8 năm 2010
Hải phòng
Heinz-Werner Marpmann
Nguyên Vụ trưởng
Cố vấn Cao cấp của Trung tâm Hợp tác NHTW
2
1. Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

Bài tập tình huống: Kinh doanh rủi ro tín dụng (xem xét „Cuộc khủng
hoảng Dưới chuẩn” và tác động tiêu cực của nó đối với các thị trường tài
chính toàn cầu)
2. Giám sát hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường
2.1 Tổ chức giám sát ngân hàng
Bài tập tình huống: Cơ cấu giám sát của một số quốc gia
2.2 Các công cụ để giám sát hoạt động ngân hàng
2.2.1 Khung pháp lý
2.2.2 Kiểm soát sự thâm nhập thị trường và loại trừ những thành
viên không được chấp nhận ra khỏi thị trường
2.2.3 Quy chế định tính
2.2.4 Quy chế định lượng đối với hoạt động ngân hàng thường
xuyên

Chương trình
Chương trình
2.3. Giám sát ngân hàng và các tổ chức tài chính
2.3.1 Cấp phép
2.3.2 Giám sát từ xa
2.3.3 Thanh tra tại chỗ


Chương trình
6Các chức n
Các chức n
ă
ă
ng c
ng c
ơ
ơ
bản của ngân hàng
bản của ngân hàng
Nhu cầu đối với hệ thống ngân hàng
•
trên quan điểm kinh tế
–
các ngân hàng có vai trò đặc biệt là một trung gian trong nền kinh
tế
•
trên quan điểm khách hàng của ngân hàng
–
tiết kiệm, cho vay và các dịch vụ ngân hàng khác
•
trên quan điểm của ngân hàng
–
các ngân hàng - cũng như các doanh nghiệp khác trong nền kinh
tế thị trường - phải có lãi



Tầm quan trọng của một hệ thống ngân
Tầm quan trọng của một hệ thống ngân
hàng vững mạnh
hàng vững mạnh
8Các chức n
Các chức n
ă
ă
ng c
ng c
ơ
ơ
bản của ngân hàng
bản của ngân hàng
Hệ thống ngân hàng đa năng
Hệ thống ngân hàng chuyên doanh
(kép)
Trung gian
Tài chính
(Ngân hàng)
Có nhu cầu về vốn
• Công ty
Nhu cầu đầu tư
• các hộ cá thể
Hợp đồng

–
đa dạng về các dịch vụ của ngân hàng
–
đa dạng về khách hàng của ngân hàng (ngân hàng bán lẻ;
doanh nghiệp vừa và nhỏ; các công ty quốc gia và quốc tế)
•
Hệ thống ngân hàng chuyên doanh (hệ thống NH kép):
–
Ngân hàng thương mại: cho vay và nhận tiền gửi
–
Ngân hàng đầu tư: kinh doanh chứng khoán
10Các chức n
Các chức n
ă
ă
ng c
ng c
ơ
ơ
bản của ngân hàng
bản của ngân hàng
Hệ thống ngân hàng đa năng
Hệ thống ngân hàng chuyên doanh
(kép)
Trung gian
Tài chính
(Ngân hàng)

–
Giao dịch chứng khoán
–
Giao dịch thanh toán (tiền mặt – phi tiền mặt, trong
nước - quốc tế)
–
Kinh doanh thẻ tín dụng
–
Giữ hộ
Các chức n
Các chức n
ă
ă
ng c
ng c
ơ
ơ
bản của ngân hàng
bản của ngân hàng13Các chức n
Các chức n
ă
ă
ng c
ng c

ng có bản của ngân hàng
Các rủi ro trong ngân hàng
Các rủi ro trong ngân hàng
Ngân hàng
Rủi ro tín dụng:
•
rủi ro vỡ nợ
•
rủi ro do mức tín
nhiệm tín dụng thay
đổi
•
rủi ro tập trung
•
rủi ro quốc gia/
chuyển đổi
Rủi ro thị trường:
•
rủi ro lãi suất
•
rủi ro tiền tệ
•
rủi ro giá cổ phiếu
•
rủi ro hàng hóa
Rủi ro thanh khoản:
•
khả năng thanh toán
•
các thị trường

các vấn đề cho ngân hàng vì chúng biểu hiện một sự tập trung rủi
ro tín dụng

Cho vay các bên có liên quan nếu không được kiểm soát đúng đắn,
có thể gây ra các vấn đề lớn

Rủi ro quốc gia và chuyển đổi
16
Rủi ro trong ngân hàng
Rủi ro thị trường
Các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro thua lỗ trên các trạng thái
nội và ngoại bảng phát sinh từ biến động giá cả thị trường.
Nhờ những nguyên tắc chính thức nên những rủi ro này đặc
biệt thường rõ rệt nhất trong các hoạt động kinh doanh của
ngân hàng, ví dụ như các công cụ liên quan đến lãi suất và cổ
phiếu, các trạng thái ngoại hối hay hàng hóa.
Liên quan đến vốn cho rủi ro thị trường, cơ quan giám sát phân
biệt giữa các trạng thái của ngân hàng trong:
Sổ sách kế toán ngân hàng
Sổ sách kinh doanh
17
Rủi ro trong ngân hàng
Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản phát sinh do ngân hàng không có khả
năng thực hiện việc giảm tài sản nợ hay cấp nguồn để tăng
tài sản có. Khi một ngân hàng không có đủ thanh khoản, ngân
hàng đó không thể kiếm được đủ nguồn vốn với chi phí hợp lý,
do đó gây ảnh hướng đến khả năng sinh lời. Trong những hoàn
cảnh cực đoan, không đủ thanh khoản có thể làm ngân hàng

nhân
nội bộ
Tổ chức/Quy
trình
Yếu tố con
người
(IT)-Hệ thống
Công nghệ
VD các
thảm họa
Nguyên
nhân bên
ngoài
Nguyên nhân gây ra rủi ro hoạt động
Rủi ro hoạt động
25
Giảm rủi ro
Tránh rủi ro
Chấp nhận rủi ro
Chuyển giao rủi ro
Các chiến lược
để
tác động rủi ro
Chiến lược Rủi ro