Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 1
1
CAO HÀO THI
PHƯƠNG SAI CỦA
PHƯƠNG SAI CỦA
SAI SỐ THAY ĐỔI
SAI SỐ THAY ĐỔI
(
(
Heterocedasticity
Heterocedasticity
-
-
HET)
HET)
2
NO
NO
Ä
Ä
I DUNG
I DUNG
1. HET ?
2. Hậu quả của việc bỏ qua HET
3. Kiểm đònh HET
4. Các thủ tục ước lượng
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008

Phương sai
không đổi
Phương sai
thay đổi
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 3
5
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
6
HET ?
HET ?
Phöông sai
khoâng ñoåi
Phöông sai
thay ñoåi
u
2
u
2
Chương Trình Giảng DạyKinhTế Fulbright
Niên Khóa 2007 – 2008
Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 4

M
Đ
Đ
ỊNH HET ?
ỊNH HET ?
1. Phương pháp đồ thò:
Kỹ thuật này chỉ có tính gợi ý về HET
và không thay thế được kiểm đònh
chính thức
Chng Trỡnh Ging DyKinhT Fulbright
Niờn Khúa 2007 2008
Cỏc phng phỏp phõn tớch
Cao Ho Thi 5
9
KIE
KIE


M
M
ẹ
ẹ
ềNH HET ?
ềNH HET ?
1. Kieồm ủũnh nhaõn tửỷ Larrange (LM):
Kieồm ủũnh Breusch Pagan (1979)
Kieồm ủũnh Glesjer (1969)
Kieồm ủũnh Harvey-Godfrey (1976-1978)
Kieồm ủũnh White
10


i
2
=
1
+
2
Z
2i
+
3
Z
3i
+
p
Z
pi
+
i
Glesjer :

i
=
1
+
2
Z
2i
+
3

Các phương pháp phân tích
Cao Hào Thi 6
11
KIE
KIE
Å
Å
M
M
Đ
Đ
ỊNH GIA
ỊNH GIA
Û
Û
THUYE
THUYE
Á
Á
T
T
H
0
: α
2
= α
3
= … = α
p
= 0

Ä
N
N
Bước 1: Thực hiện hồi quy Y
i
= f(C,X)
PRF: Y
i
= β
1
+ β
2
X
2i
+ β
3
X
3i
+ … β
k
X
ki
+ ε
i
ikiki33i221i
eX
ˆ
X
ˆ
X

N
N
Bước 2: Thực hiện hồi quy phụ
Breusch – Pagan :
e
i
2
= α
1
+ α
2
Z
2i
+ α
3
Z
3i
+ … α
p
Z
pi
+ ν
i
Glesjer :
e
i
= α
1
+ α
2

+ ν
i
14
CA
CA
Ù
Ù
C B
C B
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù
C TH
C TH
Ự
Ự
C HIE
C HIE
Ä
Ä
N
N
Bước 3: Kiểm đònh giả thuyết:
H
0
: α
2

C B
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ù
Ù
C TH
C TH
Ự
Ự
C HIE
C HIE
Ä
Ä
N
N
Bước 4:
Nếu χ
c
2
> χ
2
p-1,α
Hay p-value < α
⇒ Bác bỏ Ho
⇒ HET
16
KIE
KIE

)
⇒ Hồi quy phụ
σ
i
2
= α
1
+ α
2
X
2i
+ α
3
X
3i
+
α
4
X
2
2i
+ α
5
X
2
3i
+ α
6
X
2i

C L
C L
Ư
Ư
Ơ
Ơ
Ï
Ï
NG
NG
1. Ước lượng ma trận Đồng phương sai
nhất quán của HET (HCCM)
(Heteroscedasticity Consistent
Covariance Matrix Estimator)
2. Bình phương tối thiểu tổng quát hay
bình phương tối thiểu có trọng số
(GLS – WSL)
(Weighted Least Squares)
18
CA
CA
Ù
Ù
C THU
C THU
Û
Û
TU
TU
Ï

GLS
-
-
WLS
WLS
20
HET VÔ
HET VÔ
Ù
Ù
I TY
I TY
Û
Û
SO
SO
Á
Á
BIE
BIE
Á
Á
T TR
T TR
Ö
Ö
Ô
Ô
Ù
Ù