SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
1
Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl:
HOUSING : giá trị nhà ( đơn vị : nhghìn USD)
GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD)
INTRATE : lãi suất cầm cố (%)
POP : dân số
UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%)

Mô hình :

HOUSING =
1

+
2

GNP +
3

INTRATE +
t
u1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyềntính đơn giản xác định HOUSING là
hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE: HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP – 169.6570INTRATE + u

UHAT

Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư theo thời giant a thấy phân bổ của chúng
có dấu hiệu tương quan chuỗi.

3. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi
quy
%5


:
Trong dữ liệu chuỗi thời gian chúng ta nghi ngờ các thành phần sai số có thể có
tương quan chuỗi bậc 1
Trị thống kê Durbin-watson : d = DW = 0.831697
Với
%5


, n = 23, k = 2 => d
U
= 1.54 và d
L
= 1.1
Vậy d
U
> d
L
=> Bác bỏ H
0
hay mô hình trên có hiện tượng tương quan chuỗi

3
INTRATE+

u
t-1Kiệm định :
Giả thiết :





0:
0:
1


H
Ho

Ta có P-value (Prob) = 0.006431<
%5


=> Bác bỏ H
0
 Có hiện tương quan chuỗi bậc 1 với mức ý nghĩa
%5

2
hồi quy phụ >
)(
2
1

=> Bác bỏ H
0

 Tương quan chuỗi bậc 1 SV : Tạ Công Hưng Kinh Tế Lượng
MSSV : 0612510 Bài Tập 4
4
5. Khắc phục hiện tượng tương quan chuỗi :
Mô hình hồi quy phụ :
t
u
=
1

+
2

GNP +
3

INTRATE +
1