http://www.nhck11.net

ĐỀ THI QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG K11 (30/12/11)
PHẦN I: CÂU HỎI NHỚ VÀ HIỂU (4 điểm)
Câu 1: Trình bày khái niệm về rủi ro hoạt động. Cho một ví dụ về rủi ro hoạt động.
Câu 2: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.
Nếu duy trì cân xứng kỳ hạn Tài Sản – Nợ, ngân hàng sẽ tránh được rủi ro lãi suất trong mọi trường hợp.
Câu 3: Giải thích vì sao phát hành trái phiếu chuyển đổi dài hạn có ưu điểm so với cổ phiếu thường là
được ưu đãi về thuế và không làm pha loãng quyền sở hữu của các cổ đông hiện có.
Câu 4: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích.
Chiến lược Barbell kết hợp cả mục tiêu thanh khoản và mục tiêu sinh lời của ngân hàng.
PHẦN II: CÂU HỎI ỨNG DỤNG (6 điểm)
Câu 5: Một ngân hàng có số liệu như sau:
Tài s
ả
n

S
ố

dư

Lãi su
ấ
t

Ngu


325.000

0.0%

Ch
ứ
ng khoán

312.000Ti
ề
n g
ử
i giao d
ị
ch khác

156.000

14.0%

Cho vay ng
ắ
n h
ạ
n



h
ạ
n các lo
ạ
i

287.000

17.8%

Tài s
ả
n có khác

81.000Ch
ứ
ng ch
ỉ

ti
ề
n g
ử
i

165.000

15.6%

V
ố
n và các qu
ỹ

192.000T
ổ
ng c
ộ
ng

1.469.000T
ổ
ng c
ộ
ng

1.469.000

Ti
ề
n m
ặ
t

80

Ti
ề
n g
ử
i

540

Dư n
ợ

cho vay

340

V
ố
n ch
ủ


ố
n

610

Hãy cho biết bảng cân đối kế toán của ngân hàng thay đổi như thế nào trong trường hợp:
a. Ngân hàng lựa chọn chiến lược thanh khoản tài sản.
b. Ngân hàng lựa chọn chiến lược thanh khoản nợ.
c. Theo anh (chị), ngân hàng nên lựa chọn chiến lược nào?
h t t p : / / w w w . n h c k 1 1 . n
e tPage
1

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (Đề 1)
KHOA NGÂN HÀNG

MÔN: QU
Ả
N TR
Ị

NGÂN HÀNG

Áp d

100 t
ỷ

đ
ồ
ng

6,0%

200 t
ỷ

đ
ồ
ng

6,4%

300 t
ỷ

đ
ồ
ng

7,2%

400 t
ỷ



D
ự

tr
ữ

n
ộ
i t
ệ

1.000

VHĐ b
ằ
ng VND

8.000

Cho vay b
ằ
ng VND

10.000

VHĐ b
ằ
ng USD


21.10021.100

h t t p : / / w w w . n h c k 1 1 . n
e tPage
2

Tại thời điểm ban đầu, TGHĐ trên thị trường là 16000VND/USD
Lãi suất cho vay ngoại tệ: 8%/năm
Lãi suất huy động ngoại tệ: 6,5%/năm
Kỳ hạn trung bình của các khoản vay là 1 năm
NH đảm bảo được sự cân xứng về thời lượng giữa TSC và TSN
Các TS NH sử dụng dự trữ không có lãi
Yêu cầu:
1. Hãy xác định trạng thái ngoại hối ròng và tổn thất của ngân hàng khi tỷ giá giao ngay sau một
năm là 16500VND/USD
2. Hãy sử dụng hợp đồng tương lai để phòng ngừa rủi ro hối đoái biết rằng:
• Giá trị mỗi hợp đồng tương lai là 100.000 USD
• Hệ số h(Δs/Δf) = 1
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu

ĐỀ ÔN TẬP


Bài 3
Một hợp đồng tín dụng của doanh nghiệp M: 5.000 triệu đồng
Lãi suất vay: 18%/năm. Thời hạn vay 12 tháng.
Kỳ trả nợ: 1 quý/ lần
Yêu cầu:
Lập bảng kế hoạch trả nợ cho hợp đồng vay trên theo phương pháp đường thẳng

Bài 4:
Ngân hàng thương mại A có số liệu sau: (Đơn vị tính: tỷ VNĐ)
1. Vốn và các quỹ
- Vốn điều lệ (vốn đã được cấp, vốn đã góp): 260
- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 15
- Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ: 10
- Lợi nhuận chưa phân phối: 20
- Quỹ dự phòng tài chính: 15
2. Trong kỳ, ngân hàng có phát sinh một số nghiệp vụ sau:
- Mua lại một khoản tài sản tài chính của doanh nghiệp B tổng số tiền là 20 giá trị
sổ sách cổ phiếu của doanh nghiệp B tại thời điểm mua là : 10
- Trái phiếu chuyển đổi thời hạn 9 năm thời gian còn lại 3 năm: 60
Yêu cầu:
Xác định vốn cấp 1, vốn cấp 2 và vốn tự có để tính hệ số CAR

Bài 5:
Ngân hàng OCB mở đợt huy động với những phương thức thanh toán như sau:
Tiền gửi loại 18 tháng.
a. Trả lãi 6 lần trong kỳ, lãi suất 0,9%/tháng.
b. Trả lãi cuối kỳ, lãi suất 0,95%/tháng.
c. Trả lãi trước, lãi suất 0,88%/tháng.
Yêu cầu:

Nợ dài hạn 1500

2. Tài sản cố định 2.500

2. Vốn chủ sở hữu 3.200

3. Đầu tư tài chính dài hạn 500
Tổng tài sản 7.650

Tổng nguồn vốn 7.650Tài liệu bổ sung:
- Vốn chủ sở hữu của khách hàng có thể tham gia là 30% trên nhu cầu vốn lưu
động
- Ngân hàng có cho vay dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên là
300 triệu đồng

Yêu cầu: Anh(chị) hãy xác định hạn mức cho vay đối với khách hàng A

Bài 7:
Khách hàng M nhận được khoản tín dụng 5 tỷ VND với các điều kiện sau:
- Vốn vay được giải ngân làm 02 lần: lần 1 rút 2,5 tỷ VND; 03 tháng sau rút tiếp
2,5 tỷ.
- Lãi suất cho vay: 18%/năm
- Thời hạn vay: 24 tháng
- Lãi trả hàng tháng, gốc trả 3 tháng/ lần vào ngày đầu quí