GV HD: TS. Hoàng Công Gia Khánh
Nhóm thực hiện: CH10_Nhóm 7
1. Đào Quý Kiên Tâm
2. Dương Thị Thu Thảo
3. Nguyễn Thị Thanh Thảo
4. Đỗ Đình Thi
5. Nguyễn Hà Minh Thi
CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG VÀ QUY ĐỊNH
TRỌNG YẾU CỦA BASEL 2 VÀ
BASEL 3
Nội dung chính phần trình bày:
Phần 1: Những điểm trọng tâm
của Basel 2 và Basel 3;
Phần 2: Cơ chế giám sát hệ thống
ngân hàng Việt Nam;
Phần 3: Nhận định và kiến nghị.
1. Sự ra đời của Basel
2. Những điểm trọng yếu của Basel 1 và 2
3. Những điểm trọng yếu của Basel 3
4. Việc áp dụng Basel vào hoạt động giám sát
ngân hàng các nước
I. NHỮNG QUY ĐỊNH TRỌNG
YẾU CỦA BASEL
I. NHỮNG QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL
1. Sự ra đời của Basel
•
Uỷ ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee
on Banking supervision - BCBS) được thành lập vào
năm 1974 bởi một nhóm các Ngân hàng Trung ương
và cơ quan giám sát của 10 nước phát triển (G10) tại

của rổ tài sản, được tính toán theo nhiều phương
pháp khác nhau và phụ thuộc vào độ rủi ro của
chúng.
•
Tỉ lệ thoả đáng về vốn (CAR) = Vốn bắt buộc/Tài
sản tính theo độ rủi ro gia quyền (RWA)
•
Theo đó, ngân hàng có mức vốn tốt là ngân hàng có
CAR > 10%, có mức vốn thích hợp khi CAR > 8%,
thiếu vốn khi CAR < 8%, thiếu vốn rõ rệt khi CAR
< 6% và thiếu vốn trầm trọng khi CAR < 2%.
I. NHỮNG QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL
2. Những điểm trọng yếu của Basel 1 và 2
•
(2) Vốn cấp 1, cấp 2 và cấp 3:
Thành tựu cơ bản của Basel I là đã đưa ra được định
nghĩa mang tính quốc tế chung nhất về vốn của ngân
hàng và một cái gọi là tỷ lệ vốn an toàn của ngân
hàng.
Tiêu chuẩn này quy định:
Vốn cấp 1 ≥ Vốn cấp 2 + Vốn cấp 3
I. NHỮNG QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL
2. Những điểm trọng yếu của Basel 1 và 2
(3) Vốn tính theo rủi ro gia quyền:
RWA = Tổng (Tài sản x Mức rủi ro phân định cho
từng tài sản trong bảng cân đối kế toán) + Tổng (Nợ
tương đương x Mức rủi ro ngoại bảng)
I. NHỮNG QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL
2. Những điểm trọng yếu của Basel 1 và 2
NHỮNG THIẾU SÓT CỦA BASEL 1:

Chỉ có 1 giải pháp quản lý rủi ro duy
nhất là yều cầu “vốn tối thiểu
Về tính linh
động của ứng
dụng:
Đưa ra 1 danh sách các lựa chọn,
phương pháp.
Qui định 1 chọn lựa cho tất cả ngân
hàng
Về tính nhạy
cảm của rủi ro:
nhạy cảm hơn với rủi ro thông qua
độ nhạy cảm của yêu cầu vốn đối
với mức độ rủi ro tăng lên
Đo đạc rủi ro quá sơ bộ
Về trọng số rủi
ro:
quy định từ 0 - 150 hoặc hơn và
không có đặc quyền nào, bao gồm
cả phân cấp bên trong và bên ngoài
quy định từ 0 - 100 và ưu đãi hơn với
các nước thuộc Tổ chức hợp tác và
phát triển kinh tế (OECD)
I. NHỮNG QUY ĐỊNH TRỌNG YẾU CỦA BASEL
3. Những điểm trọng yếu của Basel 3
•
Mục tiêu chủ yếu là khắc phục những hạn chế về qui định
vốn trước đây và tăng cường quản lý rủi ro, đảm bảo ổn
định hoạt động ngân hàng. Trong đó, thành công lớn nhất
của UB là thỏa thuận tăng tỉ lệ vốn ngân hàng cần nắm

Các cách tiếp cận rủi ro tín
dụng
Các cách tiếp cận rủi ro hoạt động
SA IRBF IRBA BIA SA AMA
Trung Quốc
Không
áp dụng
Dự kiến
2010
Không
áp dụng
Không
áp dụng
Dự kiến
2010
Không áp
dụng
Hồng Kong 1/1/2007 1/1/2008 1/1/2007
Không áp
dụng
Ấn Độ
31/3/200
7
Không áp dụng
01/4/200
7
Không áp dụng
Nhật Bản 1/4/2007 1/4/2008 1/4/2007 1/4/2008
Hàn Quốc 1/1/2008 1/1/2008
Philipin 1/1/2007 Dự kiến 2010 1/1/2007 Dự kiến 2010

II. CƠ CHẾ GIÁM SÁT HỆ THỐNG
NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Lý thuyết cơ chế giám sát
Cơ chế giám sát là gì?

Giám sát ngân hàng là hoạt động của Ngân hàng Nhà
nước trong việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin
về đối tượng giám sát ngân hàng thông qua hệ thống
thông tin, báo cáo nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn
chặn và xử lý kịp thời rủi ro gây mất an toàn hoạt động
ngân hàng, vi phạm quy định an toàn hoạt động ngân
hàng và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
(khoản 12 điều 6 Luật NHNN 2010).

Cơ chế giám sát ngân hàng là hệ thống các nguyên tắc
hoạt động của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo hệ
thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh.
Mục đích của giám sát
•
Bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân hàng.
•
Hạn chế hoặc mở rộng cho vay, đầu tư.
• Quy định về vốn và việc mở rộng hoạt động
ngân hàng
• Kiểm tra, giám sát, đánh giá hệ thống quản lý
rủi ro.
•
Bảo vệ quyền lợi người đầu tư
Lý thuyết cơ chế giám sát
Lý thuyết cơ chế giám sát

tư
40% Vốn điều lệ và quỹ dự
trữ
Phải xin phép
NHTW
Nếu vượt quá tỷ lệ
Thiết lập các chỉ tiêu
an toàn cho vay
Hạn chế dùng nguồn vốn ngắn hạn để cho
vay dài hạn: (Thông tư 15/2009/TT-NHNN)
STT Đối tượng Tỷ lệ giới hạn của nguồn vốn
ngắn hạn sử dụng cho vay
trung và dài hạn
1 Ngân hàng thương mại 30%
2 Công ty tài chính và
công ty cho thuê tài
chính
30%
3 Quỹ tín dụng nhân dân
trung ương
20%
Công thức tính tỷ lệ của nguồn vốn
ngắn hạn để cho vay dài hạn:
[(A-B)/C] x 100%
Trong đó:
•
A là tổng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn
•
B là tổng nguồn vốn trung hạn và dài hạn được
sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn sau khi