TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN SAU ĐẠI HỌC
BÀI TẬP LỚN
KINH TẾ LƯỢNG VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
Học viên: NGUYỄN HOÀNG ÂN
Mã số: 210353 Lớp: CH21D Số thứ tự: 01
PHÂN TÍCH BỘ SỐ LIỆU: Tổng dư nợ của Chi nhánh theo tháng của
Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm phụ thuộc vào chỉ số giá tiêu dùng
CPI, lãi suất cơ bản và huy động vốn hàng tháng
Số quan sát: 35
Số biến số: 4
Loại số liệu: Dữ liệu chéo
Từ 01/2010 đến 11/2012
Hà Nội, 01 / 2013
Xây dựng mô hình kinh tế lượng để phân tích những tác động, ảnh hưởng của chỉ số giá tiêu
dùng CPI, lãi suất cơ bản và huy động vốn của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi
nhánh Hoàn Kiếm đến tổng dư nợ tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh
Hoàn Kiếm trong giai đoạn từ tháng 01/2010 đến tháng 11/2012.
Mô hình gồm 3 biến:
- Biến phụ thuộc: Tổng dư nợ của Chi nhánh DN (đơn vị: tỷ VNĐ)
- Biến độc lập: + Chỉ số giá tiêu dùng CPI ( đơn vị: %)
+ Lãi suất cơ bản (đơn vị: %)
+ Tổng huy động vốn (đơn vị: tỷ VNĐ)
Nguồn số liệu được lấy từ báo cáo dư nợ hàng tháng, báo cáo huy động vốn hàng tháng của
Vietcombank Hoàn Kiếm, website www. sbv .gov.vn, website: www.gso.gov.vn/
1. Ý nghĩa kinh tế:
 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm là chi nhánh được thành
lập từ năm 2008, trải qua 5 năm hoạt động và phát triển, chi nhánh đã đạt được nhiều thành
tựu và trở thành 1 trong top 5 chi nhánh hoạt động hiệu quả nhất trong hệ thống chi nhánh
của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trên địa bàn Hà Nội.
 Việc nghiên cứu những tác động của của chỉ số giá tiêu dùng CPI, lãi suất cơ bản và huy

0.924226.
 Tương quan giữa Huy động vốn (HDV) và Lãi suất cơ bản (LSCB) là thấp nhất: 0.646473.
3. Xây dựng một số mô hình hồi quy
Mô hình 1 (mô hình gốc): DN
i
= β
1
+ β
2
.CPI
i
+ β
3.
HDV
i
+ β
4.
LSCB
i
+ U
i
Dependent Variable: DN
Method: Least Squares
Date: 01/03/13 Time: 21:04
Sample: 2010:01 2012:11
Included observations: 35
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -2762.350 344.6353 -8.015285 0.0000
CPI 4.873118 3.190083 1.527584 0.1368
HDV 0.127473 0.037857 3.367190 0.0020

lnCPI
i
+ β
3
lnHDV
i
+ β
4
lnLSCB
i
+ U
i
Dependent Variable: LOG(DN)
Method: Least Squares
Date: 01/03/13 Time: 21:11
Sample: 2010:01 2012:11
Included observations: 35
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -6.591588 1.270000 -5.190225 0.0000
LOG(CPI) 0.804431 0.485473 1.657004 0.1076
LOG(HDV) 0.478135 0.286275 1.670195 0.1049
LOG(LSCB) 2.574901 0.641538 4.013636 0.0004
R-squared 0.884752 Mean dependent var 7.028394
Adjusted R-squared 0.873599 S.D. dependent var 0.294457
S.E. of regression 0.104688 Akaike info criterion -1.568447
Sum squared resid 0.339749 Schwarz criterion -1.390693
Log likelihood 31.44783 F-statistic 79.32817
Durbin-Watson stat 0.426413 Prob(F-statistic) 0.000000
Hệ số của biến độc lập ln(CPI), ln(HDV) không có ý nghĩa thống kê.
Mô hình hồi quy phù hợp, các biến độc lập trong mô hình giải thích 88,47% sự biến động của

Adjusted R-squared 0.916131 S.D. dependent var 299.6318
S.E. of regression 86.77384 Akaike info criterion 11.87170
Sum squared resid 233420.7 Schwarz criterion 12.04945
Log likelihood -203.7547 F-statistic 124.7979
Durbin-Watson stat 0.545162 Prob(F-statistic) 0.000000
Hệ số của biến độc lập ln(CPI) không có ý nghĩa thống kê.
Mô hình hồi quy phù hợp, các biến độc lập trong mô hình giải thích 92,35% sự biến động của
biến phụ thuộc (tính trong mẫu).
Mô hình 4: lnDN
i
= β
1
+ β
2
CPI
i
+ β
3
HDV
i
+ β
4
LSCB
i
+ U
i
Dependent Variable: LOG(DN)
Method: Least Squares
Date: 01/03/13 Time: 21:19
Sample: 2010:01 2012:11

i
+ V
i
Giả thuyết kiểm định: H
0
: Mô hình gốc không có đa cộng tuyến
H
1
: Mô hình gốc có đa cộng tuyến
Kết quả kiểm định:
Dependent Variable: HDV
Method: Least Squares
Date: 01/03/13 Time: 21:43
Sample: 2010:01 2012:11
Included observations: 35
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 1689.164 1581.347 1.068181 0.2934
CPI 67.47646 8.922731 7.562310 0.0000
LSCB -487.8520 273.8156 -1.781681 0.0843
R-squared 0.791158 Mean dependent var 6016.743
Adjusted R-squared 0.778105 S.D. dependent var 870.2554
S.E. of regression 409.9402 Akaike info criterion 14.95172
Sum squared resid 5377631. Schwarz criterion 15.08503
Log likelihood -258.6550 F-statistic 60.61281
Durbin-Watson stat 0.286184 Prob(F-statistic) 0.000000
Theo kết quả kiểm định này, P-vaule của kiểm định F là 0,00000 < α = 0,05: bác bỏ H
0
tức là
các biến độc lập có liên hệ tuyến tính với nhau. Vậy mô hình gốc có tồn tại hiện tượng đa
cộng tuyến.

Durbin-Watson stat 1.051297 Prob(F-statistic) 0.000130
Theo kết quả kiểm định này, P-vaule của kiểm định F là 0.000130 < α = 0,05: bác bỏ H
0.

Vậy
mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi.
 Kiểm định White (cross terms) với mô hình gốc
Giả thuyết kiểm định: H
0
: Mô hình gốc có phương sai sai số không đổi (đồng đều)
H
1
: Mô hình gốc có phương sai sai số thay đổi
Kết quả kiểm định:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 15.69273 Probability 0.000000
Obs*R-squared 28.99506 Probability 0.000318
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 01/03/13 Time: 21:53
Sample: 2010:01 2012:11
Included observations: 35
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 3496772. 1030476. 3.393356 0.0022
CPI -62983.21 10561.00 -5.963752 0.0000
CPI^2 34.79939 44.25972 0.786254 0.4388
CPI*HDV -0.864939 0.992819 -0.871195 0.3916
CPI*LSCB 6504.495 1648.430 3.945874 0.0005
HDV 689.5842 133.7298 5.156550 0.0000

Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 179.0427 279.0049 0.641719 0.5259
CPI 0.596021 2.557273 0.233069 0.8173
HDV 0.005146 0.030327 0.169696 0.8664
LSCB -32.70405 49.79767 -0.656739 0.5164
RESID(-1) 0.628877 0.146674 4.287590 0.0002
R-squared 0.379953 Mean dependent var -3.44E-13
Adjusted R-squared 0.297280 S.D. dependent var 83.82751
S.E. of regression 70.27125 Akaike info criterion 11.47417
Sum squared resid 148141.5 Schwarz criterion 11.69636
Log likelihood -195.7979 F-statistic 4.595857
Durbin-Watson stat 1.292191 Prob(F-statistic) 0.005157
Theo kết quả kiểm định này, P-vaule của kiểm định F là 0.000172 < α = 0,05: bác bỏ giả thiết
H
0.

Vậy mô hình gốc có tự tương quan bậc nhất.
7. Kiểm định định dạng phương trình hồi quy bằng kiểm định Ramsey RESET
Giả thuyết kiểm định: H
0
: Mô hình gốc có dạng hàm đúng/không thiếu biến
H
1
: Mô hình gốc có dạng hàm không đúng/thiếu biến
Kết quả kiểm định:
Ramsey RESET Test:
F-statistic 3.003236 Probability 0.093368
Log likelihood ratio 3.339288 Probability 0.067644
Test Equation:

- Mô hình gốc có hiện tượng đa cộng tuyến và đó là hiện tượng đa cộng tuyến không hoàn hảo.
- Mô hình có hiện tượng phương sai sai số thay đổi
- Mô hình có hiện tượng tự tương quan
- Mô hình có dạng hàng đúng.