Báo cáo thực hành Kinh Tế Lợng_Nguyễn Ngọc Bách
Bài báo cáo thực hành kinh tế lợng
Lời mở đầu
Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá, khi mà hầu hết các nớc trên thế giới
thực hiện chính sách mở cửa thị trờng thì việc thông thơng hàng hoá trở lên tối
cần thiết, và phơng tiện quan trọng giúp cho quá trình trao đổi, thông thơng trở
lên dễ dàng, thuận tiện hơn chính là Ngoại tệ. Việc dữ trữ ngoại tệ không những
giúp các nớc thực hiện quá trình thông thơng trở lên dễ dàng hơn mà còn giúp
cho các nớc tránh đợc những rủi ro khi có lạm phát cao hay khủng hoảng kinh
tế. Nhận thức đợc vấn đề đó nên em đã chọn chủ đề của bài thực hành này là:
Phân tích sự ảnh hởng của Lãi suất tiền gửi tiết kiệm loại 12 tháng
(LSTG) và Đầu t nớc ngoài đến Dự trữ ngoại tệ của In-đô-nê-xi-a từ năm
1976 đến 1995
Năm
Dự trữ ngoại
tệ
LSTG
Đầu t nớc
ngoài
Triệu USD % Triệu USD
y x2 x3
Để tiện cho
việc tính
toán sau này
ta đặt:Dự trữ
ngoại tệ = y;
LSTG = x2;
Đầu t nớc
1976 1492
15
14017

1987 5483
17.5
52495
Nguồn: T liệu kinh tế các nớc thành viên ASEAN_NXB Thống kê(1998)
1
Báo cáo thực hành Kinh Tế Lợng_Nguyễn Ngọc Bách
1988 4948
18.49
54079
1989 5357
18.58
59402
1990 7353
18.53
69872
1991 9151
22.76
79548
1992 10181
18.93
88004
1993 10988
14.2
89148
1994 10820
12.99
96543
1995 13306
16
107831

Log likelihood -163.7056 F-statistic 110.1695
Durbin-Watson stat 1.512815 Prob(F-statistic) 0.000000
I Kiểm định sự phù hợp của Mô hình hồi quy (*)
Kiểm định cặp giả thuyết:
H
0
: R
2
= 0
H
1
: R
2
> 0
Tiêu chuẩn kiểm định:
Nguồn: T liệu kinh tế các nớc thành viên ASEAN_NXB Thống kê(1998)
2
Báo cáo thực hành Kinh Tế Lợng_Nguyễn Ngọc Bách
F = R
2
(n-k)/[(1-R
2
)(k-1)] ~ F
(k -1, n - k)

Min bác b giả thuyết H
0
:
W


0
:
2
= 0
H
1
:
2
0
Tiêu chuẩn kiểm định
T =
)

(

2
2


Se
~ T
(n - 3)
Miền bác bỏ giả thuyết H
0
W

= { t /
t
> t
)3(

bớc nh sau:
Kiểm định cặp giả thuyết sau:
H
0
:
3
= 0
H
1
:
3
0
Tiêu chuẩn kiểm định
T =
)

(

3
3


Se
~ T
(n - 3)
Miền bác bỏ giả thuyết H
0
W

= { t /

F-statistic 2.068911 Probability 0.169602
Log likelihood ratio 2.432082 Probability 0.118875
Test Equation:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/20/07 Time: 12:40
Sample: 1976 1995
Included observations: 20
Nguồn: T liệu kinh tế các nớc thành viên ASEAN_NXB Thống kê(1998)
4
Báo cáo thực hành Kinh Tế Lợng_Nguyễn Ngọc Bách
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X2 -12.26720 95.01410 -0.129109 0.8989
X3 0.047118 0.046770 1.007444 0.3287
C 1964.503 774.6959 2.535838 0.0220
FITTED^2 4.03E-05 2.80E-05 1.438371 0.1696
R-squared 0.936574 Mean dependent var 5847.950
Adjusted R-squared 0.924682 S.D. dependent var 3327.993
S.E. of regression 913.3412 Akaike info criterion 16.64895
Sum squared resid 13347075 Schwarz criterion 16.84810
Log likelihood -162.4895 F-statistic 78.75408
Durbin-Watson stat 1.429017 Prob(F-statistic) 0.000000
Kiểm định cặp giả thuyết sau:
H
0
: Mô hình chỉ định đúng
H
1
: Mô hình chỉ định sai
Tiêu chuẩn kiểm định

qs
< F
)17,1(
05.0
=> cha có cơ sở bác bỏ giả thuyết H
0
hay mô hình đã cho không
bỏ sót biến.
4.3/ Kiểm định tính phân phối chuẩn của U

Sử dụng cặp giả thuyết
H
0
: U có phân phối chuẩn
H
1
: U không có phân phối chuẩn
bằng tiêu chuẩn kiểm định Jarque Bera (JB) ta thu đợc kết quả sau:
Nguồn: T liệu kinh tế các nớc thành viên ASEAN_NXB Thống kê(1998)
5
Báo cáo thực hành Kinh Tế Lợng_Nguyễn Ngọc Bách

Tiêu chuẩn kiểm định:
JB = n[S
2
/6 + (K - 3)/24] ~
2
(2)
Miền bác bỏ giả thuyết H
0

+
2
X
2i
+
3
X
3i
+ U
i
(*)
+ Ước lợng mô hình hồi quy:
Y
i
=
1
+
2
X
2i
+ V
i

Ta thu đợc kết quả ớc lợng nh sau:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/20/07 Time: 12:46
Sample: 1976 1995
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
X3 0.104836 0.007819 13.40866 0.0000
C 738.1640 445.4421 1.657149 0.1148
R-squared 0.908995 Mean dependent var 5847.950
Adjusted R-squared 0.903940 S.D. dependent var 3327.993
S.E. of regression 1031.465 Akaike info criterion 16.80999
Nguồn: T liệu kinh tế các nớc thành viên ASEAN_NXB Thống kê(1998)
7
Báo cáo thực hành Kinh Tế Lợng_Nguyễn Ngọc Bách
Sum squared resid 19150563 Schwarz criterion 16.90956
Log likelihood -166.0999 F-statistic 179.7923
Durbin-Watson stat 0.895651 Prob(F-statistic) 0.000000
=> R
2
2
= 0.908995
Độ đo Theil đợc xác định nh sau
m = R
2

- [(R
2
- R
2
1
) + (R
2

- R
2

+
6
X
2i
X
3i
+ V
i
(a)
thu đợc kết quả sau:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.817330 Probability 0.533800
Obs*R-squared 3.579028 Probability 0.465964
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 11/20/07 Time: 12:51
Sample: 1976 1995
Included observations: 20
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 2256315. 2104731. 1.072021 0.3007
X2 -276895.6 300446.0 -0.921615 0.3713
X2^2 7295.020 10155.62 0.718324 0.4836
X3 42.65776 35.75449 1.193074 0.2514
X3^2 -0.000368 0.000290 -1.269607 0.2236
R-squared 0.178951 Mean dependent var 753647.2
Adjusted R-squared -0.039995 S.D. dependent var 682666.4
Nguồn: T liệu kinh tế các nớc thành viên ASEAN_NXB Thống kê(1998)
8
Báo cáo thực hành Kinh Tế Lợng_Nguyễn Ngọc Bách

2
/
2
>
2

(5)
}
T kt qu báo cáo trên ta có:
2
qs
= n R
2
1
= 20 x 0.178951 = 3.57902
Vi mức ý nghĩa 0.05 ta tìm c
2
05.0
(5)
= 11.0705 >
2
qs
=> cha có c s bác b gi thuyt H
0

Vy: mô hình (*) không có PSSS thay đổi
3/ Kiểm định tự t ơng quan
Kiểm định tự tơng quan trong Mô hình bằng kiểm định BG ta thu đơc kết quả
sau:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

H
1
: Mô hình có tự tơng quan
Tiêu chun kim nh:
2 = (n-2)R
2
1
~
2
(2)
Miền bác b giả thuyết H
0
:
W

= {
2
/
2
>
2

(2)
}
Ta có:
2
qs
= (20 - 2)x0.157490 = 2.83482.
Với mức ý nghĩa 0.05 ta có
2



cho ta biết khi Đầu t nớc ngoài tăng lên 1 triệu USD (LSTG không
đổi) thì lợng Dự trữ ngoại tệ trung bình tăng 0.113415 triệu USD. Điều này cũng
hoàn toàn phù hợp với thực tiễn
- Hệ số R
2
= 0.928373 cho ta biết 92.8373% sự thay đổi của Dự trữ ngoại tệ là do
ảnh hởng của LSTG và Đầu t nớc ngoài gây ra.
- Nếu LSTG tăng lên 1% thì Dự trữ ngoại tệ giảm:
+ tối đa là:

2

)3(
22
)

(



n
tSe


với mức ý nghĩa 0.05 ta có
2
-123.0378 57.37329 x 1.74 = - 222.86732
Vậy: Nếu LSTG tăng lên 1% thì Dự trữ ngoại tệ giảm tối đa là 222.86732


(


+
n
tSe


với mức ý nghĩa 0.05 ta có
3
0.113415 + 0.008182 x 1.74 = 0.127652
Vậy: nếu Đầu t nớc ngoài tăng lên 1 triệu USD thì Dự trữ ngoại tệ tăng tối
đa 0.127652 triệu USD
+ tối thiểu là:

3

)3(
33
)

(



n
tSe





2
2/

(n-3)
2
2/1


(n-3)
Với mức ý nghĩa =0.05,ta có :
499252.8561
2

1992673.757
Nh vậy sự biến động của Dự trữ ngoại tệ đo bằng phơng sai do các yếu tố ngẫu
nhiên gây ra nằm trong [499252.8561, 1992673.757] triệu USD.
$$$ - Hết- $$$
Nguồn: T liệu kinh tế các nớc thành viên ASEAN_NXB Thống kê(1998)
12