Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM …
LỚP HỌC PHẦN:
Thời gian thảo luận nhóm:
STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ
1
2
3
4
5
6
7
8
Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014
Thư ký Nhóm trưởng
1
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
MỤC LỤC


!"#$%&'()*+,-.//0/12+/345$$56$7145891/:;<#/4*=>?#7@12+/A/
1%$%&'-<8*1-B19C1D#)EF1$%G9A/4+/45#&H-;I/"/45#(/J5%#/K
#+A/)*/EK#;<(/L&8B#15&H-/5<M9C1#+N1O)EF1#P;</"#
$%&'M9C1(
QR&&J01&B1/S/ET#M9+U

1.1.2. Khái niệm FDI
Theo định nghĩa của tổ chức thương mại thế giới: Đầu tư trực tiếp từ nước
ngoài (FDI) xảy ra khi nhà đầu tư từ một nước (nước chủ đầu tư) có được một tài
sản ở một nước khác (nước thu hút đầu tư) cùng với quyền quản lý tài sản đó.
Phương diện quản lý là thứ để phân biệt FDI với các công cụ tài chính khác. Trong
phần lớn trường hợp, cả nhà đầu tư lẫn tài sản mà người đó quản lý ở nước ngoài là
các cơ sở kinh doanh. Trong những trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay được
gọi là “công ty mẹ” và các tài sản được gọi là “công ty con” hay “chi nhánh công
ty”.
1.1.3. Khái niệm dân số (POP)
Dân số (population) là đại lượng tuyệt đối của con người trong một đơn vị
hành chính hay một quốc gia, một châu lục hoặc cả hành tinh chúng ta tại một thời
điểm nhất định.
1.1.4. Khái niệm tổng giá trị xuất khẩu (EX)
Tổng giá trị xuất khẩu (EX) là tổng giá trị những hàng hoá sản xuất trong
nước được bán ra nước ngoài.
4
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
1.2. Mối quan hệ giữa FDI và GDP
Tăng trưởng kinh tế của một nền kinh tế được xác đinh bởi nhiều các yếu tố
khác nhau song nhờ nghiên cứu (và cũng là kết quả của phần ứng dụng) cho thấy
tồn tại mối quan hệ trực tiếp giữa FDI và tăng trưởng kinh tế, cụ thể là GDP.
FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tư, cung cấp công nghệ mới, giải quyết việc
làm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mở rộng thị trường
xuất khẩu. Các nghiên cứu trên thế giới cho thấy FDI có tác động tích cực đến sự
tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng FDI làm GDP tăng lên theo.
Đây là lý do dẫn đến việc tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nhất là
các nước kém phát tiển để và xây dựng mô hình mối quan hệ là cơ sở để đánh giá
tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở tầm vĩ mô.
1.3. Mối quan hệ giữa POP và GDP

lên 1 phần và ngược lại.
2. Lý thuyết kinh tế lượng
2.1. Bản chất hiện tượng tự tương quan
2.1.1. Định nghĩa
Thuật ngữ tự tương quan có thể được định nghĩa như là “quan hệ tương
quan giữa các thành viên của chuỗi của các quan sát được sắp xếp theo thời gian
(như trong dữ liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (như trong dữ liệu chéo).”
Trong phạm vi hồi quy, mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển giả định rằng không có
sự quan hệ tự tương quan giữa các nhiễu U
i,
nghiã là: Cov(U
i
,

U
j
) = 0 ; i ≠ j
Nói cách khác, mô hình cổ điển giả thiết rằng thành phần nhiễu gắn với một
quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi thành phần nhiễu gắn với một quan sát
khác.
6
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
2.1.2. Nguyên nhân của tự tương quan
- Quán tính – tính chất phổ biến của các đại lượng kinh tế quan sát theo thời
gian.
- Hiện tượng mạng nhện.
- Trễ.
- Phương pháp (kĩ thuật) thu thập và xử lý dữ liệu.
- Sai lầm khi lập mô hình.
Đây là những nguyên nhân thuộc về lập mô hình. Có 2 loại sai lầm có thể

Một cách khác là vẽ đồ thị của phần dư chuẩn hóa theo thời gian.
2.2.2. Phương pháp kiểm định số lượng
2.2.2.1. Phương pháp kiểm định các đoạn mạch
Kiểm định các đoạn mạch là 1 phép kiểm định thống kê giúp ta xác định
xem có thể coi một dãy các ký hiệu, các khoản mục hoặc các số liệu có phải kết
quả của một quá trình mang tính ngẫu nhiên hay không.
2.2.2.2. Kiểm định về tính độc lập của các phần dư
Để kiểm định về tính độc lập của phần dư ta sử dụng bảng tiếp liên. Bảng
tiếp liên mà chúng ta sử dụng ở đây gồm một số dòng và một số cột, cụ thể là bảng
tiếp liên 2 dòng và 2 cột. Các dòng ứng với các phần dư dương và âm tại t còn các
cột ứng với các phần dư dương và âm tại t-1.
2.2.2.3. Kiểm đinh d (Durbin-Watson)
• Bước 1: Uớc lượng mô hình hồi quy gốc thu được các phần dư e
t
(lấy e
t
làm ước lượng cho U
t
).
• Bước 2:
8
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
Bài toán kiểm định:
Tiêu chuẩn kiểm định:
d =
Với n, k’= k‐1, d
L
; d
U
(1) (2) (3) (4) (5)

t
Giả Sử AR(p): U
t
=
1
U
t-1
+ +
p
U
t-p
+
t
9
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
⇔
• Bước 1: Ước lượng mô hình ban đầu bằng phương pháp bình phương nhỏ
nhất thông thường để nhận được các phần tử dư e
t
.
• Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lương mô hình
sau để thu được hệ số xác định bội R
2:
= β
’
1
+ β
’
2
X

nhỏ nhất thông thường nghĩa là: Trung bình bằng 0, phương sai không đổi và
không tự tương quan. Giả sử phương trình là đúng thì vấn đề tương quan chuỗi có
thể được giải quyết thoả đáng nếu hệ số tự tương quan
ρ
là đã biết. Để làm sáng tỏ
vấn đề đó ta quay lại mô hình hai biến:
Nếu đúng với t thì cũng đúng với t – 1 nên:
Nhân hai vế với ta được:
Ta được:
=
Đặt:
Thì phương trình có thể viết lại dưới dạng:
Vì thoả mãn các giả thiết của phương pháp bình phương nhỏ nhất thông
thường đối với các biến và và các ước lượng tìm được có tất cả các tính chất
tối ưu nghĩa là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất.
11
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
Phương trình hồi quy được gọi là phương trình sai phân tổng quát.
2.3.2. Khi cấu trúc tương quan chưa biết
2.3.2.1. Phương pháp sai phân cấp I
Như ta đã biết -1 ≤ ≤ 1 nghĩa là nằm giữa [-1,0] hoặc [0,1] cho nên
người ta bắt đầu từ các giá trị ở các đầu mút của các khoảng đó. Hay là:
= 0 tức không có tương quan chuỗi
= 1 là có tương quan dương hoặc âm hoàn toàn
Khi ước lượng hồi quy người ta thường giả thuyết rằng không có tự tương
quan rồi sau đó tiến hành kiểm định Durbin – Waston hay các kiểm định khác để
xem giả thiết này có đúng không. Tuy nhiên nếu = thì phương trình sai phân
tổng quát quy về phương trình sai phân cấp 1.
= ( ( +
Hay Y = +

hành thep phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường. Khi ta sử dụng một
ước lượng thay cho giá trị đúng, thì các hệ số ước lượng thu được từ phương pháp
bình phương nhỏ nhất có thuộc tính tối ưu thông thường chỉ tiệm cận có nghĩa là
có thuộc tính đó trong các mẫu lớn.
Vì vậy trong các mẫu nhỏ ta phải cẩn thận trong khi giải thích các kết quả
ước lượng.
2.3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane- Orcutt để ước lượng
Phương pháp này sử dụng các phần dư đã được ước lượng để thu được
thông tin về chưa biết.
Với phương trình mô hình 2 biến sau :
Giả sử được sinh ra từ lược đồ AR là :
Các bước ước lượng như sau:
(1) Ước lượng mô hình 2 biến bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông
thường và thu được các phần dư
(2) Sử dụng các phần dư đã ước lượng để ước lượng hồi quy :
14
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
(3)Sử dụng thu được để ước lượng phương trình sai phân tổng quát cụ thể là
phương trình:
(hoặc đặt )
Ta ước lượng hồi quy : =
(4) Vì chúng ta chưa biết rằng thu được từ có phải là ước lượng của hay
không, ta thế giá trị và thu được vào hồi quy ban đầu và
thu được các phần dư mới chẳng hạn
=
Các ước lượng dễ dàng tính được.
Ước lượng phương trình hồi quy tương tự:
Thủ tục này cho đến khi các ước lượng kế tiếp nhau của khác nhau một
lượng rất nhỏ chẳng hạn bé hơn 0,01 hoặc 0,005
2.3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước

tham số mà không cần dùng đến 1 số các thủ tục lặp đã thảo luận. Nhưng phương
pháp ước lượng hợp lí liên quan đến thủ tục ước lượng phi tuyến và thủ tục tìm
kiếm của Hildreth – Lu nhưng thủ tục này tốn nhiều thời gian và không hiệu quả so
với các phương pháp khác nên không đucợ sủ dụng rộng rãi.
16
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVIEW
Đề bài: Xây dựng mô hình hồi quy cổ điển thể hiện mối quan hệ giữa
dân số (POP), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tổng sản phẩm quốc nội
(GDP) Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2013. Đồng thời phát hiện hiện tượng
tự tương quan và nêu các biện pháp khắc phục.
Các biến đưa vào mô hình: GDP, FDI, POP
GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Tính theo triệu USD)
FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (Tính theo triệu USD)
POP: Dân số (Tính theo triệu người)
Nguồn số liệu: http://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/43/thu-nhap.htm
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
Quốc gia: Việt Nam.
Năm GDP FDI POP
1994 16286.434094 2040.6 70.23
1995 20736.163915 2556.0 71.41
1996 24657.470332 2714.0 72.57
1997 26843.701137 3115.0 73.43
1998 27209.601996 2367.4 74.88
1999 28683.658005 2334.9 76.02
2000 33640.085728 2413.5 77.11
2001 35291.349277 2450.5 78.12
2002 37947.904054 2591.0 79.08
2003 42717.072778 2650.0 80
2004 49424.107710 2852.5 80.95



≠
=
0:
0:
21
2
β
β
H
Ho
P – value = 0.0004 < Bác bỏ H
0
.
→ Với mức ý nghĩa ta kết luận rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài
làm ảnh hưởng tới tổng sản phẩm quốc nội.
• Kiểm định
Giả thiết :



≠
=
0:
0:
31
3
β
β

ββ
F – statistic = 119.1073 > = = 3.59
→ Bác bỏ
→ Có ít nhất 1 biến độc lập ảnh hưởng tới biến GDP hay mô hình có ý nghĩa
thống kê ở mức ý nghĩa 5%.
3.3. Trong năm 2014, khi FDI = 12000, POP = 90 triệu dân, dự báo giá trị
trung bình và giá trị cá biệt của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) với độ
tin cậy 95%
Bước 1: Chạy mô hình hồi quy mẫu
Bước 2:
• Tạo thêm biến quan sát thứ 21
• Nhập thêm giá trị: FDI = 12000, POP = 90 vào ô thứ 21 mới tạo:
20
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
Bước 3: Tạo các biến giá trị vô hướng
• Mở mô hình hồi quy, vào Forecast/Series name/S.E.(optional): khai báo
biến sai số Se( ) là “se1” → OK
21
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
• Mở đồng thời 2 biến gdpf và se1:
→ = 146067.8 ; Se( ) = 14363.32
• Lập biến “se2”: tại hộp thoại eview gõ:
scalar sigma=@se
genr se2=sqr(se1^2-sigma^2)
22
Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan
• Lập giá trị kiểm định tinv để tính giá trị với n – k = 17, = 0.025:
→ Tại hộp thoại eview gõ: scalar tinv=@qtdist(0.975,17)
Bước 4: Thiết lập các cận trên, cận dưới cho các khoảng dự báo giá trị
trung bình và cá biệt như trong hình: