ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
NGUYỄN MINH NGỌC
QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS. LÊ TRUNG THÀNH PGS.TS. TRỊNH THỊ HOA MAI

Hà Nội - Năm 2014

i
CAM KẾT




          



Hà Nội, tháng 05 năm 2015
Học viên
TÓM TẮT













 
   

h

              



   
 
 




v


vi
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix
DANH MỤC BẢNG x
DANH MỤC HÌNH VẼ xii

HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 37

 37
 44
3.2.1. Rủi ro do con người 44
3.2.2. Rủi ro hoạt động do tác động bên ngoài 52
3.2.3. Rủi ro do công nghệ thông tin 53
3.2.4. Thực hiện và quản lý quy trình 55
 56
3.3.1. Các chính sách quản trị rủi ro hoạt động đang thực hiện ở VPBank 56
3.3.2. Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động tại VPBank 62
 82
3.4.1. Kết quả đạt được 82
3.4.2. Hạn chế còn tồn tại 84
3.4.3. Nguyên nhân của các hạn chế tồn tại 85
CHƢƠNG 4 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG
QUẢN TRỊ RỦI RO HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM
THỊNH VƢỢNG 88

 88
 92
4.2.1. Giải pháp về nguồn nhân lực 92
4.2.2. Giải pháp về quy định, quy trình hoạt động 94
4.2.3. Giải pháp về công nghệ 96
4.2.4. Củng cố và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về rủi ro và tổn thất 97
4.2.5. Đa dạng hoá cách thức phục hồi tổn thất bằng cách mua bảo hiểm rủi ro
hoạt động 98
 99

viii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT
Kí hiệu
Nguyên nghĩa
1


2
KH

3
KHCN

4
KSV

5
NHNN

6
NH

7
NHTM

8


9 x
DANH MỤC BẢNG
STT
Bảng
Nội dung
Trang
1


13
2


28
3


45
4


47
5

12

 :

70
13

 :

71
14


72
15


73
16
4

74
17
5

74
18


76

xii
DANH MỤC HÌNH VẼ

STT
Hình
Nội dung
Trang
1
 1.2

22
2


26

1 PHẦN GIỚI THIỆU
1.1. Về tính cấp thiết của đề tài
Trong 
    
 
    
 qua, 




              
 
 
. 


        
    






VPBank.
1.3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

3            
VPBank .
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu
T 
    :        
 (VPBank).
1.4. Phƣơng pháp nghiên cứu


  



 


VPBank
b
.


1.5. Kết cấu của luận văn
 5 CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
HOẠT ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1.Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.1.1. Các nghiên cứu nước ngoài
1.1.1.1. Xiaoling Hao (2013), Operational Risk Control of Commercial
Banks based on Bayesian Network




k







     

-



i





7 



1.1.1.3. Dr. Yogieta S. Mehra (2011), Operational Risk Management in
Indian Banks: Impact of Ownership and size on range of practices for
implementation of Advanced Measurement Approach










  

 




                


 

9 ,
c              














          




ngoài.


 
. R 



11 
 . [10]
 Nguyên nhân rủi ro hoạt động
 

a. Rủi ro do con người (cán bộ ngân hàng)
- 

giao.
- 

- , 
 , 



- 
- 
