B GIÁO DCăVẨăẨOăTO
TRNGăI HC KINH T THÀNH PH H CHÍ MINH

HOẨNGăNHăAN

ÁNHăGIÁăKH NNGăÁPăDNG CÁC CHUN MC
BASEL TIăCÁCăNGÂNăHẨNGăTHNGăMI VIT NAM

Chuyên ngành
: Tài chính ậ Ngân hàng
Mã s
: 60340201 LUNăVNăTHC S KINH T
NGIăHNG DN KHOA HC
PGS.TSăTRNGăQUANGăTHÔNG
TP. H CHÍ MINH ậ NMă2013
LIăCAMăOAN


MCăLC
PHN M U
1. LỦădoăchnăđătƠi 1
2. Mcătiêuănghiênăcu: 2
3. i tngăvƠăphmăviănghiênăcu: 2
4. Phngăphápănghiênăcu: 3
5. ụănghaăkhoaăhcăvƠăthcătinăcaăđătƠiănghiênăcu 3
6. Ktăcuăca lunăvn: 4
CHNGă1: TNGăQUANăVăBASEL 5
1.1 GiiăthiuălchăsăraăđiăcaăyăbanăBaselăvƠăniădungăcăbnăcaăhipăc
Basel I, Basel II và Basel III 5
1.1.1 GiiăthiuălchăsăraăđiăcaăyăbanăBasel 5
1.1.2 HipăcăBaselăI 6
1.1.3 HipăcăBaselăII 10
1.1.4 HipăcăBaselăIII 15
1.2 KinhănghimăngădngăBaselăăcácăncăChơuăÁ 23
1.2.1 KinhănghimăcaăTrungăQuc 24
1.2.2 KinhănghimăcaăHƠnăQuc. 26

3.1.1 NhómăgiiăphápădƠnhăchoăNHNN 64
3.2 NhómăgiiăphápădƠnhăchoăNHTM 74
3.2.1 NơngăcaoănngălcătƠiăchínhăchoăcácăNHTM. 74
3.2.2 Sápănhp,ăhpănht,ămuaăbánătrongăngơnăhƠng 75
3.2.3 yămnhăvicătáiăcăcuăngơnăhƠng 76
3.2.4 TngăcngăxălỦănăxu 77
3.2.5 MinhăbchăthôngătinătăcácăTCTD 78
3.3 KinănghălătrìnhăápădngăcácăchnămcăBaselăchoăcácăNHTMăVităNam . 78
KTăLUNăCHNGă3 83
KTăLUN 83
DANHăMCăVITăTT

NHTM
:ăNgơnăhƠngăThngămi
NHNN
:ăNgơnăhƠngăNhƠănc
TCTD
:ăTăchcătínădng
NHTW
:ăNgơnăhƠngăTrungăng
BS
:ăBtăđngăsn
UBGSTCQG
:ăyăbanăgiámăsátătƠiăchínhăqucăgia

Tênăbng
Trang
1.1
SoăsánhăđimăkhácănhauăgiaăBaselăIăvƠăBaselăII
7
1.2
VicăápădngăBaselăIIătiăcácăqucăgiaăcóănnăkinhătăđangăphátă
trinăkhuăvcăChơuăÁăTháiăBìnhăDng
11
1.3
VicăápădngăBaselăIIătiăcácăqucăgiaăcóănnăkinhătăđangăphátă
trinăkhuăvcăChơuăÁăTháiăBìnhăDng
16
1.4
LătrìnhăthcăthiăhipăcăBaselăIII
21
1.5
KinhănghimăthcăthiăBaselăIIătiămtăsăncăChơuăÁ
24
2.1
QuyămôăvnăđiuălăcaămtăsăNHTMăcaăcácăqucăgiaătrongă
khuăvc
32
2.2
Căcuăthuănhpătăhotăđngătínădngătrênătngăthuănhpăcácă
TCTD (2010 -2012)
33
2.3
SoăsánhăcácăniădungăvnăbnăVităNamăsoăviăHipăcăBasel
34

CăcuăcaăhipăcăBaselăI
7
1.2
CăcuăcaăhipăcăBaselăII
11
1.3
CăcuăcaăhipăcăBaselăIII
16
2.1
CăcuăthuănhpătăhotăđngătínădngăcaăhăthngăNHTMă2012
32
2.2
TălănăxuăcaăhăthngăNHTMă2002ăậ 2012
33
2.3
TălănăcóăkhănngămtăvnătrênădănăchoăvayăkháchăhƠngătiă
mtăsăNHTMă2012
34
2.4
CăcuătătrngănăxuăcaăhăthngăNHTMătheoăngƠnhă2012
34
2.5
TălăanătoƠnăvnătiăthiuătiămtăsăNHTMăVităNamă2012
39
2.6
MtăsătălăanătoƠnăvnăcaăcácăqucăgiaătrongăkhuăvcăChơuăÁ
41
2.7
CăcuătƠiăsnăcóăriăro/tngătƠiăsnăcóăniăbngănmă2012
41

hƠngăncămình.ăHinănayăhipăcăBaselăđƣăcóăphiênăbnăthăba,ăđiămiămtăsăniă
dungăhnăsoăviăphiênăbnăthăhaiătrcăđó.
ăVităNam,ăvicăngădngăhipăcăBaselătrongăcôngătácăgiámăsátăvƠăqunătră
ngơnăhƠngăvnăcònănhiuăvngămc,ănênăchămiădngăliăăvicălaăchnămtăsă
tiêuăchíă đnă gină trongăHipă căBaselă đă đaă vƠoătrongăcácă vnăbn. Tuy nhiên,
trong xuăhngăhiănhp,ăcácăngơnăhƠngăăVităNamăsmăhayămunăsăphiătuơnăthă
cácăchunămcăBaselăđăhòanăthinăchínhăhăthngăqunătrăriăroăngơnăhƠng,ăđápăngă
yêuăcuăhiănhpăqucăt.ăVìăvy,ăchúngătaăcn phiănghiênăcuăcácăquyăđnhăca
Basel,ăcngănhănghiên cuănhngăkhóăkhn,ăvngămc,ăđăxơyădngălătrìnhăthích
hpăchoăvicăápădngăcácăchunămcăcaăBasel vào vicăqunălỦ,ăgiámăsátăhăthngă

2

các ngân hàng. ơyălƠălỦădoătôiăchnăđătƠi:ă"ánh giá kh nng áp dng các chun
mc ca Basel ti các NHTM Vit Nam"
2. Mcătiêuănghiênăcu:
McătiêuăcaăđătƠiăgiiăquytănhngăvnăđăsau:
- TìmăhiuăvƠăgiiăthiuăngnăgnăvăhipăcăBaselăI,ăBaselăIIăvƠăBaselăIII và
vicăvnădng baăhipăcătrên thông qua cácăquyăđnhăhinătiăcaăVităNam.
- NêuăbƠiăhcăkinhănghimăngădngăBaselăcaămtăsăqucăgiaătrênăthăgii
lƠmătinăđăchoăvicăxơyădngăcáchăthcăvƠălătrìnhăápădngăhipăcăBaselătiă
VităNam.
- ánhă hotă đngăcaă hă thngă NHTMă Vită Namă theoă cácă chună mcă Baselă
trongăthiăgianăqua,ăchúătrngăđánhăgiáăăcácăniădung quanătrngănh:ăanătoƠnă
vn,ăthanhăkhon,ămcăđăđápăngăcácănguyênătcăgiámăsátăcaăBasel.
- Phân tích, làm rõ nhngă nguyên nhân và khóă khn nhă hngă đnă vică hă
thngăNHTMăVităNamăđƣ,ăđangăvƠăcóăthăsăgpăphiăkhiăngădngăBasel.
- ă xută lă trìnhă vƠ cácă giiă phápă toƠnă dină phùă hpă viă thcă trngă caă hă
thngăNHTMăVităNam khiăápădngăhipăcăBasel.
3. iătngăvƠăphmăviănghiênăcu:

Niădungănghiênăcuăcaălunăvnănhmătrăliăcácăcơuăhiăsau:
- TiăsaoăcnăphiăápădngăhipăcăBaselăvƠoăcôngătácăqunătrăNHTMăVită
Nam?
- NhngăkhóăkhnăvƠătrăngiămƠăhăthngăNHTMăVităNamăgpăphiăkhiăápă
dngăHipăcăBasel?
- HinănayăhăthngăNHTMăVităNamăđƣăápădngăhipăcăBaselăănhngăniă
dung nào?
- XơyădngălătrìnhăvƠăcácăkhuynănghăvăphíaăNHNN,ăcăquanăgiámăsátătƠiă
chínhăvƠăChínhăphănhmăthúcăđyălătrìnhăápădngăHipăcăBaselănhăthă
nào?

4

T nhng vnăđănghiênăcuăđtăra,ădaătrênălỦălunăkhoaăhcăcùngăviănhngă
nghiênăcuăcaăbnăthơn,ătăduyăcaănhiuănhƠăkinhătăđăcóăthăđaăraăcácăgiiăphápă
nhmăđyănhanhătinăđăápădngăHipăcăBasel.ăBênăcnhăđó,ăxơyădngălătrìnhătipă
cnăvƠătngăbcăđáp ngăcác tiêuăchunăcăbnăcaăBasel.
6. Ktăcuăcaălunăvn:
Bă ccă caă đă tƠiă nghiênă cuă “ánhă giáă khă nngă ápă dngă cácă chună mcă
BaselătiăcácăNHTMăVităNam”ăđcăchiaăthƠnhăcácăniădungăchínhăsau:
 Măđuăăă:
Cácă niă dungă nhmă să lcă să cnă thită caă đă tƠi,ă mcă tiêuă
nghiênăcu,ăđiătngăvƠăphmăviănghiênăcu,ăcácăphngăphápă
đcăsădngătrongănghiênăcu.
 Chngă1:
GiiăthiuătngăquanăvăBasel.
 Chngă2:
ánhăgiáăkhănngăngădngăcácăchunămcăcaăHipăcăBaselă
tiăcácăNHTMăVităNam.
 Chngă3:

văvnăcaăBaselă(Basel I),ăyêuăcuăcácăngơnăhƠngăhotăđngăqucătăphiănmăgiă
mtămcăvnătiăthiuăđăcóăthăđiăphóăviănhngăriăroăcóăthăxyăra.ăMcăvnătiă
thiuănƠyălƠămtătălăphnătrmănhtăđnhătrongătngăvnăcaăngơnăhƠng,ădoăđóămcă
vnănƠyăcngăđcăhiuălƠămcăvnătiăthiuătínhătheoătrngăsăriăroăcaăngơnăhƠngă
đó. McăđíchăraăđiăcaăBaselăIănhm:
- CngăcăsănăđnhăcaătoƠnăbăhăthngăngơnăhƠngăqucăt.
- ThitălpămtăhăthngăngơnăhƠngăqucătăthngănht,ăbìnhăđngănhmăgimă
cnhătranhăkhôngălƠnhămnhăgiaăcácăngơnăhƠngăqucăt đmăboăanătoƠnăcho
ngiăgiătin.

6

Doătínhăthităthcăcaănóăđiăvi cngăđngăcácătăchcătƠiăchính,ăngơnăhƠngănên
BaselăkhôngăchăphăbinăăcácăqucăgiaăthƠnhăviên,ăđnănayăcóăhnă100ăncăkhácă
trênăthăgiiă cùngă hngăng.ăăphùăhpăviănhngăthayăđiălnăcaăthătrng,ă
BaselăđƣăđcăciătinăvƠăsaăđiălnăthăhaiă(BaselăII)ăvƠoănmă2001ăvƠăcóăhiuălcă
vƠoănmă2006.ă
CucăkhngăhongătƠiăchínhătoƠnăcuănmă2008ăchoăthyăcácăquyăđnhăcaăBaselă
IIăvnăcònănhiuăhnăch,ăđƣăcóăỦăkinăchoărngăBaselăIIălƠănguyênănhơnăgiánătipăgơyă
raăcucăkhngăhongănƠy.ăTrcădinăbinăphcătpăcaăcucăkhngăhongăvƠănhngă
yêuăcuăbcăthităphiăkhcăphcănhngănhcăđimăcaăBaselăIIăthìăngƠyă12/09/2010ă
yăbanăBaselăđƣăchínhăthcăcôngăbăbătiêuăchunăanătoƠnăvnătiăthiuăápădngăcho
các NHTM, quyăđnhănƠyăđcăgiălƠăhipăcăanătoƠnăvnăBaselăIII.
QuanăđimăcaăyăbanăBaselălƠăsăyuăkémătrongăh thngăNgơnăhƠngăcaămtă
qucăgiaădùălƠăphátătrinăhayăđangăphátătrin,ăđuăcóăthăđeădaăkhôngăchăđnăsănă
đnhăvătƠiăchínhăcaăqucăgiaăđóămƠăcònăcătrênăphmăviătoƠnăthăgii.ăyăbanăBaselă
thngăxuyênătăchcăcácăcucăthoălunăvăvnăđăxoayăquanhăsăhpătácăqucătăđă
gimăbtăkhongăcáchătrongăcôngătácăgiámăsátăngơnăhƠng,ănơngăcaoăchtălngăcôngă
tácăgiámăsátăhotăđngăngơnăhƠngătrên toàn thăgii.ă
yăbanăBaselăkhôngăcóăbtăkămtăcăquanăgiámăsátănƠoăvƠănhngăktălunăcaă

Yêuăcuăvnătiă
thiu
nhănghaăvn
(tăs)
TƠiăsnăcóăriăroă
(Muăs)
Riăroătínădngăă
(1988)
Riăroăthătrngă
(1996)

8

vƠăthiuăvnătrmătrngăkhiăCARă<ă2%. TngăvnăcaăngơnăhƠngăđcăchiaălƠmă2ă
loi:
- Vnăcpă1 (Core Capital, Vnătăcóăcăbn): lƠăvnăsnăcóăchcăchnăvƠăcácă
khonădăphòngăđcăcôngăbăgm:ăvnăchăsăhuăvnhăvină(vnăđiuălă
hocăvnăcăphnăphăthông),ăvnădătrăđƣăcôngăbă(liănhuơnăkhôngăchia).
- Vn cpă2 (Supplementary Capital, Vnătăcóăbăsung):ăvnănƠyăđcăxemălà
ngunăvnăbăsungăvƠăcó chtălngăthpăhn,ăbaoăgm:ădătrăkhôngăđcă
côngăb;ăvnătngădoăđánhăgiáăliătƠiăsn;ăcácăkhonădăphòngătnăthtăchung;
vnăbăsungătăcácăcôngăcănăhnăhpă(tráiăphiuăchuynăđi,ăcăphiuăuă
đƣiăvƠămtăsăcôngăcănăthăcp),ăđuătătƠiăchínhăvƠo côngătyăconăvƠăcácătă
chcătƠiăchínhăkhác.
Tngăvnăcpă1ăvƠăvnăcpă2ălƠăvnătăcó, cácăgiiăhn caăvnătăcó:
 Tngăvnăcpă2ăkhôngăđcăquáă100%ăvnăcpă1;
 Năthăcpătiăđaăbngă50%ăvnăcpă1;
 Dăphòngăchungătiăđaăbngă1,25%ătƠiăsnăcóăriăro;
 DătrătƠiăsnăđánhăgiáăliăđcăchităkhuă55%;ăthiăgianăđáoăhnăcònăliă
caănăthăcpătiăthiuălƠă5ănm;ăvnăngơnăhƠngăkhôngăbaoăgmăvnăvôă

- Th ba: BaselăIăchaătínhăđnăcácăriăroăkhác.ăTrongăăquyăăđnh vnăătiă
thiuăcaămình,ăBasel Iămiăchăđăcpăđnănhngăriăroăvătínădng,ăchaăđă
cpăđnănhngăriăroăkhácănhăriăroăhotăđng,ăriăroăqucăgia,ăriăroăngoiă
hi;ăđăcpăchaăđyăđăvăriăroăthătrng.ă
- Th t: mtă să cácă quyă tcă doă Basel Iă đaă raă khôngă thă vnă dngă trongă
trngăhpăngơnăhƠngăsápănhpăhayătpăđoƠnăngơnăhƠng,ăngơnăhƠngăm,ăngơnă
hàng - chi nhánh.
Vi nhngăhnăchăvnăcóăcaămìnhăcngăviăsăthayăđiăcaănnăkinhăt,ăBaselăIă
bcălăvicăkhôngăđápăngăđcătìnhăhìnhăthcăt.ăơyălƠănguyênănhơnăchínhădnăđnă
săraăđiăcaăBaselăIIăvƠoănmă2004 và có hiuălcăvƠo tháng 12/2006

10

1.1.3 HipăcăBaselăII
1.1.3.1 Ni dung caăHipăcăBaselăII
BaselăIIăđaăraăcáchătipăcnămiădaătrênă3ătrăctăchính:
- TrăctăI:ăLiênăquanăđnăcácăyêuăcuăvăvnătiăthiu.ăTheoăđó,ătălăvnătiă
thiuă(CapitalăAdequacyăRatioă- CAR)ăvnăđcăduyătrìăămcă8%ănhăBaselă
I. Tuy nhiên, khi đánhăgiáăriăroăthătrng,ăBaselăIIăchoăphépăcácăngơnăhƠngă
tínhăthêmăphnăvnăcpă3ăậ loiăvnăđcăhìnhăthƠnhătăcácăkhonănăphă
thucăngnăhnăviămcăđíchădătr.ăngăthi,ăvicăđánhăgiáăriăroătínădngă
theoăcácătiêuăchunăcaăBaselăIIăcngăđcăđiuăchnhătheoăhngăquyăđnhă
nhiuămcătrngăsăriăroă(tă0%-150%ăhocăhn).ăThêmăvƠoăđó,ăBaselăIIă
khôngăchăđiuăchnh,ăhoƠnăthinăcácăquyăđnhăvăriăroăthătrngămƠăcònă
đaă raă nhngă quyă đnhă điă viă riă roă hotă đngă viă cácă phngă phápă đoă
lngăriăroăcăth.ă
- TrăctăII:ăQuyăđnhăvăcăchăgiámăsátăcaăquáătrìnhăđánhăgiáăniăbăvƠăsă
đmăboăđăngunăvnăcaăcácătăchcătƠiăchính.ăTrăctănƠyăcngăcungăcpă
mtă khungă giiă phápă choă cácă riă roă mƠă ngơnăhƠngă điă mt nh:ăriăroă hă
thng;ăriăroăchinălc;ăriăroădanhăting; riăroăthanhăkhonăvƠăriăroăphápă

choăttăcăcăcácătrngăhp.
Linhăđngăhn,ăcóănhiuăphngăphápăđă
laăchn,ăhngăđnăvicăqunătrăriăroă
ttăhn.
Hăthngăđoălngăđnăgin.
Hăthngăđoălngăphcătp hn.
Chă cóă thă vnă dngă ă ngơnă hƠngă theoă
kiuăđnăthunătúy.
Phmăviăápădngărngăhnăbaoăgmăcácă
ngơnăhƠngăqucătăvƠăcácăcôngătyăm.
Daătrênăcuătrúcătheoădinătriărng.
Nhyăcmăviăriăro.

BAăTRăCTă
CAăBASELăII
TRăCTăI:Yêuăcuă
vnătiăthiu
TẨIăSNăCịă
RIăRO
Riăroătínă
dng
Phngă
phápăchună
hoá
Phngă
pháp phân
hngăniă
b
Riăroă
hotăđng

- Th hai:ăBaselăIIăkhcăphcăđcăcácăquyăđnhăsăb,ăthiuălinhăđng,ămangă
tínhăápădngăchoăttăcăcácăngơnăhƠng.ăHipăcăBaselăIIăđƣăđăcpăđnămtă
danhăsáchăcácăphngăphápăđăxutăđăcácănhƠăqunălỦăqucăgiaăvƠăcácăngơnă
hƠngăchn la. ThêmăvƠoă đó,ă khôngăchă tpătrungă vƠoă riă roă tínă dngă nhă
BaselăI,ăBaselăIIăcònăbăsungăthêmăriăroăhotăđng,ăriăroăthătrngăvƠoăcácă
tiêu chíăđánhăgiá,ălƠmăhoƠnăthinăhn côngătácăqunătrăriăroăcaăhăthng.ăVìă
vy,ăđiătngăcóăthăápădngăBaselăIIăkhôngăchălƠăcácăngơnăhƠngăhotăđngă
thunătúyămƠămărngăsangăcácăngơnăhƠngăqucătăvƠăcácăcôngătyăm.
- Thăba:ăBaselăIIăhoƠnăthin,ăphátătrinăcácăquyăđnhăvătrngăsăriăroăcaă
Basel I.ăBaselăIăđoăđcăriăroăquáăsăb,ăBaselăIIănhyăcmăhnăviări ro
thôngăquaăđănhyăcmăcaăyêuăcuăvnăđiăviămcăđăriăroătngălên.ăBasel
Iăđaăraă4ămcăđăriăroătngăngăviăcácăđiătácătínădngăkhácănhau,ăvi
BaselăIIăcácătrngăsăriăroănƠyăkhôngăchăgiaătngăvăsălngămƠătínhălinhă
hot,ănhy cmăriăroăcngăđcăhoƠnăthinăhnăquaăcácătiêuăchíăxpăhng.ă
NhngăđcăquynămƠ Basel IădƠnhăchoăcácăncăthucătăchcăhpătácă và
phátătrinăkinhătăOECDăb xóaăb, thayăvƠoăđóălƠăyêuăcuăđánhăgiáăcôngăkhaiă
btăbucămtăcáchăchiătităvăđ nhyăcm riăroăvƠăchínhăsáchăriăro.
- Thăt:ăBaselăIIăhoƠnăthinăhnăcácăquyăđnhăvăkăthutăgimăthiuăriăroătínă
dng. BaselăIăchădngăliăăhătrăvƠăđmăboătrongăkhiăBaselăIIăthaănhnă
văkăthutăgimăthiuăriăroăttăhn,ăđaăraănhiuăkăthutăhnănhăhătr,ă
đmăbo,ăphái sinh tín dng,ălpămngăliăvăth
13

1.1.3.4 NhngăhnăchăcaăBaselăII
BênăcnhănhngăuăđimăsoăviăBaselăIănhăđƣătrìnhăbƠy,ăbnăthơnăBaselăIIăcngă
cóănhngăhnăch:
- Thănht:ăChaăđaăraăcácăkhuônăkhăquyăđnhăvăcácătălăđònăbyăliênă

TrăctăvăvnătheoăBaselăIIăđcăcăquanăcóă
thmăquynăápădngătheoăphngăphápăchună
hóaă vƠoă nmă 2007,ă sauă đóă tipă cnă theoă cácă
phngăphápăcònăliăcaăBaselăIIăcuiă2010.
2
n 
Baselă IIă đcă nă ă đaă vƠoă ápă dngă nmă
2008ă bngă vică tipă cnă cácă quyă đnhă că bnă
riămiădnăđiătiăcáchătipăcnă nâng cao sau
khiăcóăsăchpăthunăbiăNgơnăhƠngăDătrănă
ă(RBIăậ Reser Bank of India)
3
TrungăQuc
Nhngă ngơnă hƠngă Trungă Qucă cóă hotă đngă
hiă ngoi đcă yêuă cuă ápă dngă Baselă IIă tă
nmă2010.
4
Thái Lan
MtăbăphnăcácăngơnăhƠngătiăTháiăLanăđƣăápă
dngăđyăđăcácăquyăđnhăcaăBaselăIIăvƠoăcui
nmă2008.ănăcuiănmă2009,ăcác ngân hàng
cònăliăsăbtăđuăápădngăphngăphápănâng
cao.
5
Malayxia
Malayxiaăápă dngă phngă phápă chună hóaătă
01/2008ă vƠă vică ápă dngă theoă phngă phápă
nơngăcaoăthcăhinăvƠoănmă2010.ă
6
Pakistan

vƠă cácă tă chcă tƠiă chínhă ápă dngă Basel II tă
01/10/2007.ă Mtă să tă chcă ápă dngă hocă lƠă
phngăphápăchunăhóaăhocăphngăphápăchă
să că bn,ă mtă să tă chcă khácă thìă ápă dngă
IRB.
3
ƠiăLoan
Cácă ngơnă hƠngă tiă Ơiă Loană btă đuă ápă dngă
cácăchunămcăBaselăIIăvƠoănmă2007,ăsădngă
phngă phápăchună hóaă khiătínhă yêuăcuă vnă
tiăthiu.
4
Úc
BaselăIIăđcăápădngăvƠoăngƠyă01/01/2008
5
HƠnăQuc
HƠnăQucăápădngăcácăquyăđnhăđnăginăcaă
BaselăIIăvăvnăvƠoă01/2008.
6
Singapore
QuyăđnhăBaselăIIăđcăápădngătiăSingaporeă
vƠoă01/2008ătiăttăcăcácăngơnăhƠngăniăđa.
Ngun: Mandeep Kaur, March 2012, Basel II regulatory compliance among Asia –
Pacific contries.
1.1.4 Hip căBaselăIII

1.1.4.1 NhngăsaăđiăcaăniădungăHipăcăBasel
SătnătiăcaăBasel II đƣăcóănhiuăđóngăgópătrongăvicăciăcáchăqunătrăhăthngă
tƠiăchínhăngơnăhƠngăcaăcácăqucăgiaătrênăthăgii,ătuyănhiênăbnăthơnăBaselăIIăliătnă
tiănhngăthiuăsót,ăđiuănƠyăđƣălƠmăBaselăIIăkhôngăđăscăgiúpăhăthngătƠiăchínhă

Riăroătínă
dng
PPăchunăhóa
PPăphơnăhngă
niăb
Riăroăhotă
đng
PPăChăsăcă
bn
PPăChunăhóa
PP nâng cao

Riăroăthă
trng
PPăChunăhóa
PP Mô hình
niăb
nhănghaă
vn
Vnăcpă1
Vnăcpă2
Tălăđònăby
Tălăthanhă
khon
LCR
NFSR
TrăctăII:ăQuáă
trìnhăkimătraă
giám sát
TrăcôtăIII:ă

cácăkháiănim,ătiêuăchunăcaăvnăcpă1,ăvnăcpă2ăvƠăloiăbăcácăkhonăvnă
khôngăđătiêuăchunăkhiătínhătoánăchătiêuăanătoƠnăvnăti thiu.ăViănhngă
điuăchnhănƠy,ăchimătătrngălnătrongăcăcuăcaăvnăcpă1ăphiăbaoăgmă

18

căphnăphăthôngăvƠăliănhunăgiăli.ăCácăcôngăcăvnălaiă(hybridăcapitală
instruments)ăviănhngăđiuăkhonăchoăphépămuaăliăvtăgiiăhnă15%ăcaă
vnăcpă1ăsăsăbăloiătrăkhiăthƠnhăphnăvnănƠy.ăNgoƠiăra,ăvnăcpă2ăcngă
đcăxemăxétăhƠiăhòaăhnăvƠăvnăcpă3,ăloiăvnăchăsădngăđătrangătriăchoă
cácăriăroăthătrngătheoăquyăđnhăcaăBaselăIIăcngăsăbăloiăb.
Nh vy,ănuăkhôngătínhăđnăphnăvnăđmădăphòngăriăroătƠiăchínhălƠă2,5%ă
thìăconăsă8%ăchoătălăanătoƠnăvnătiăthiuă(CAR)ăcaăBaselăIIIădngănhă
khôngăthayăđiăsoăviăquyăđnhăcaăBaselăII.ăTuyănhiên,ăktăcuăcaăcácăloiă
vnăđƣăcóăsăthayăđiăđángăkătheoăhngătngătătrngăvnăcpă1,ăđngăthiă
tngătătrngăvnăcăphnăphăthôngătrongăvnăcpă1.
- Thăhai:ăquyăđnhăthêmătălăđònăbyănhmăbăsungăchoăcácăyêuăcuăvăvn.ă
Mcăđíchăcaăvicăquyăđnhătălăđònăby:
 NhmăhnăchăđònăbyătrongălnhăvcăngơnăhƠng,ăgiúpăgimăthiuănguyăcă
caăquáătrình gimănăgơyăbtănăcóăthăgơyătnăhiăhăthngătƠiăchínhăvƠă
nnăkinhăt;
 Giiă thiuă thêmă bină phápă boă vă điă viă môă hìnhă riă roă vƠă saiă să đoă
lngăbngăcáchăxácăđnhăriăroămtăcáchăđnăgin,ăminhăbch,ăđcălp.
 VicăápădngăthănghimătălănƠyăchoăphép yăbanăBaselătheoădõiăbin
đngătălăđònăbyăthcăcaăcácăngơnăhƠngătheoăchuăkăkinhătăvƠămiă
quanăhăgiaăcácăyêuăcuăvăvnăviătălăđònăby.
TălăđònăbyăđcăquyăđnhătiăthiuălƠă3%ăchoăgiaiăđonăchuynăđiătă
1/1/2013ăđnă1/1/2017.ăTălănƠyăđcătínhăbngăcáchălyătngăvnăcpă1ă
yêuăcuăchiaăchoătngătƠiăsnă(khôngătínhătiăcácătrngăsăriăro)ăviăquyă
đnh: