Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
MỤC LỤC
PHẦN 1: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...................................................................................2
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN...............................................................................................3
1.Lý thuyết về GDP.................................................................................................3
2.Lý thuyết về CPI...................................................................................................3
3.Giá trị xuất, nhập khẩu.........................................................................................3
4.Dân số...................................................................................................................4
PHẦN 3 :XÂY DỰNG MÔ HÌNH..................................................................................5
1.Mô tả số liệu.........................................................................................................5
2.Xây dựng mô hình................................................................................................5
PHẦN 4 : KIỂM ĐỊNH VÀ KHẮC PHỤC CÁC
HIỆN TƯỢNG TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY..............................................................9
1.Ma trận tương quan..............................................................................................9
2.Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến...............................................................9
3.Kiểm định bỏ sót biến........................................................................................12
4.Kiểm định phương sai sai số thay đổi................................................................12
5.Kiểm định tự tương quan...................................................................................14
PHẦN 5 : KẾT LUẬN MÔ HÌNH, NÊU Ý NGHĨA
VÀ HẠN CHẾ CỦA MÔ HÌNH......................................................................................16
1.Hồi quy lại mô hình sau khi đã loại bỏ biến và khắc phục................................16
2.Ý nghĩa của các hệ số hồi quy trong mô hình....................................................16
3.Kết luận ..............................................................................................................16
4.Hạn chế...............................................................................................................16
PHẦN 6: Ý KIẾN CỦA NHÓM....................................................................................17
LỜI CẢM ƠN................................................................................................................. 18
TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................19

Trang - 1 -



của đất nước để từ đó đưa ra những định hướng góp phần phát triển đất nước, với những lý do
trên chúng em quyết định chọn đề tài ” Các nhân tố ảnh hưởng đến GDP của Việt Nam”.

Trang - 2 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
Lý thuyết cho chúng ta có được một cái nhìn tổng quan về các hiện tượng các quy luật
trong cuộc sống. Vì vậy cơ sở lí luận của một vấn đề nào đó là một phần rất quan trọng trong
quá trình đào sâu tìm hiểu và phân tích nó. Vì vậy, khi xây dựng đề tài, nhóm chúng tôi đã áp
dụng các lý thuyết sau từ môn kinh tế học vĩ mô.

1.Lý thuyết về GDP:
Trong kinh tế học, tổng sản phẩm nội địa, tức tổng sản phẩm quốc nội hay GDP (viết
tắt của Gross Domestic Product).GDP là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối
cùng được sản xuất ra trong phạm vi một lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định
(thường là một năm).
Cách tính GDP:

GDP = C + I + G + X - M

Trong đó các kí hiệu:
•
•
•
•
•


người tiêu dùng ở nước ngoài.
Hàng nhập khẩu là những hàng hóa được sản xuất ở ngoài nước nhưng được mua để
phục vụ tiêu dùng nội địa.
Căn cứ quan điểm đó, hàng xuất khẩu làm tăng GDP, còn hàng nhập khẩu không nằm
trong sản lượng nội địa, cần phải được loại trừ khỏi khối lượng hàng hoá và dịch vụ mà các hộ
gia đình, các hãng kinh doanh và Chính phủ đã mua và tiêu dùng.

4.Dân số:
Khi dân số tăng nhanh thì thu nhập đầu người càng thấp. Ngược lại, mức thu nhập bình
quân đầu người có tác động nhất định đến tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử của dân số.
Ở đây, do hạn chế về mặt đo lường số liệu và mẫu khảo sát nên nhóm làm đề tài chỉ xin
phép phân tích các biến sau:

a. Chỉ số CPI: CPI tăng thì GDP giảm. Kì vọng (-)
b. Nhập khẩu: Nhập khẩu tăng thì GDP giảm. Kì vọng (-)
c. Xuất khẩu: Xuất khẩu tăng thì GDP tăng. Kì vọng (+)
d.Dân số: Dân số tăng thì GDP tăng. Kì vọng (+)

Trang - 4 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

PHẦN 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH
1.Mô tả số liệu
1.1. Nguồn dữ liệu và phạm vi nghiên cứu:
1.1.1. Dữ liệu:
o Số liệu tìm được từ trang web của Tổng cục thống kê http://www.gso.gov.vn
o Số liệu từ trang web http://tttm.moit.gov.vn
o Số liệu từ trang web http://vi.wikipedia.org

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

41955
76707
110532
140258
178534
228892
272036
313623
316017
399942
441646
481295

Nhập
khẩu(X3)
2752.4
2338.1
2540.8
3923.9
5825.8
8155.4
11143.6
11592.3
11499.6
11742.1
15636.5
16217.9
19745.6
25255.8
31968.8
36761.1
44891.1
62764.7
80713.8
56700

Xuất
khẩu(X4)
2404
2087.1
2580.7
2985.2
4054.3

69644.5
70824.5
71995.5
73156.7
74306.9
75456.3
76596.7
77635.4
78685.8
79727.4
80902.4
82031.7
83106.3
84136.8
85171.7
86210.8
85789.6


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
 X3 : Nhập khẩu (Đơn vị tính : triệu USD)
 X4 : Xuất khẩu (Đơn vị tính : triệu USD)
 X5 : Dân số (Đơn vị tính : Nghìn người)
 Mô hình hồi quy tổng thể:
Yi = β1 + β2 X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + Ui
2.2. Xây dựng mô hình hồi quy (I)
2.2.1.Kết quả chạy từ phần mềm Eviews
Bảng 2
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares

1.514284
11.59783
0.0000
R-squared
0.998247 Mean dependent var
526713.2
Adjusted R-squared
0.997780 S.D. dependent var
415214.2
S.E. of regression
19563.43 Akaike info criterion
22.81303
Sum squared resid
5.74E+09 Schwarz criterion
23.06196
Log likelihood
-223.1303 F-statistic
2135.925
Durbin-Watson stat
2.918487 Prob(F-statistic)
0.000000
Y = -1139201- 19.83140*X2 + 9.461790*X3 + 4.906651*X4 + 17.56242*X5
Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
Yi = β1 + β2 X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + Ui
 Mô hình hồi quy mẫu (SRF):
∧
∧
Yi = β1 + β 2 X2i + βˆ 3 X3i + βˆ 4 X4i + βˆ 5 X5i + ei
Yi = - 1139201 – 19.83140 X2i + 9.461790X3i + 4.906651 X4i + 17.56242X5i
 Ý nghĩa của các hệ số hồi quy riêng:

2.2.3. Xây dựng lại mô hình hồi quy
a. Tiến hành hồi quy lại mô hình sau khi đã loại bỏ biến X2
Kết quả chạy từ phần mềm Eviews
Bảng 3:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 14:19
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C

-1150044.

105401.4

X3
X4
X5
R-squared

9.395695
4.973683
17.69153
0.998184

0.816768

5.95E+09

Schwarz criterion

22.94757

Log likelihood

-223.4842

F-statistic

2931.941

Trang - 7 -

-10.91108

0.0000


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
Durbin-Watson stat

2.866368

Prob(F-statistic)

0.000000



Y
1.000000
0.987073
0.977658
0.938086

X3
0.987073
1.000000
0.968221
0.882395

X4
0.977658
0.968221
1.000000
0.878801

X5
0.938086
0.882395
0.878801
1.000000

Xem xét qua ma trận tương quan của các biến, ta nhận thấy rằng biến X3 và X4 có mức
tương quan khá cao là 0,968221 nên có khả năng xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.

2. Kiểm định sự tồn tại của đa cộng tuyến:
Để kiểm định sự tồn tại đa cộng tuyến, chúng ta xây dựng mô hình hồi quy phụ trong đó

0.135684
6.905108
0.424532
1.129138
Mean dependent var

0.0000
0.2745
23108.47

Adjusted R-squared

0.934970

S.D. dependent var

22450.97

S.E. of regression

5725.230

Akaike info criterion

20.28063

Sum squared resid

5.57E+08


Từ việc hồi qui mô hình hồi quy phụ theo X3, ta có: R2 = 0,941815.
Và k’= k-1= 2; n = 20
n − k'
R2
×
F=
= 291,358082
k '−1 1 − R 2

Fα(k’-1; n-k’ ) = F0,05(2; 18) = 2,19
Vì F > Fα(k’-1; n-k’)
Vậy mô hình ban đầu có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.
2.2. Biện pháp khắc phục:
Xem xét qua ma trận tương quan của các biến, ta nhận thấy biến X 3 và X4 có r X 3, X 4 =
0,968221 là lớn nhất. Do đó, chúng ta sẽ tiến hành xem xét nên loại bỏ biến X 3 hay X4 ra khỏi
mô hình.
- Trường hợp 1: Loại bỏ biến X3
Kết quả chạy mô hình từ phần mềm Eview
Bảng 6:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/20/11 Time: 14:07
Sample: 1 20
Included observations: 20
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
Prob.
C


S.E. of regression

56951.75

Akaike info criterion

24.87528

Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

5.51E+10
-245.7528
2.144304

Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

25.02464
496.4563
0.000000

=> Ta có R2X3 = 0,983167

Trang - 10 -

-4.832908


X3
X5
R-squared

13.30902
19.41005
0.994650

0.697284
19.08695
2.414513
8.038907
Mean dependent var

0.0000
0.0000
526713.2

Adjusted R-squared

0.994021

S.D. dependent var

415214.2

S.E. of regression

32106.21


Vậy việc loại bỏ biến X4 ra khỏi mô hình sẽ tốt hơn.
2.3.Xây dựng mô hình hồi quy sau khi đã bỏ biến X4:
+ Mô hình hồi quy tổng thể (PRF):
Yi = β1 + β3X3i + β5X5i + Ui
+ Mô hình hồi quy mẫu (SRF):
∧
Yi = β1 + βˆ 3 X3i + βˆ 5 X5i + ei
Yi = - 1272586 + 13,30902 X3i + 19,41005 X5i + ei

3.Kiểm định bỏ sót biến:
Đối với biến X4:
Bảng 8:
Omitted Variables: X4

Trang - 11 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
F-statistic

31.14058

Probability

0.000041

Log likelihood ratio 21.61091

Probability


Included observations: 20
Variable
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

-1.21E+11

4.82E+10

-2.508100

0.0310

X3

-1778512.

2517094.

-0.706574

0.4960


0.631722
0.281691
2.709469
-0.171048

0.5417
0.7839
0.0220
0.8676

Trang - 12 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
X5
X5^2

3542575.
-25.92921

1375942.
9.817379

2.574655
-2.641154

0.0277
0.0247

R-squared


Log likelihood
Durbin-Watson stat

-409.5593
2.176249

F-statistic
Prob(F-statistic)

5.635636
0.006196

Sử dụng kiểm định White: n.R2 = 16,70623
Prob = 0,053520 > α = 0,05 => Mô hình không tồn tại hiện tượng phương sai sai số ngẫu
nhiên thay đổi.
 Kiểm định không chéo:
Bảng 10:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic
2.956804

Probability

0.047867

Obs*R-squared

Probability


X3^2
X4
X4^2

1698.728
0.374750
107240.2
-1.173899

96170.92
0.718837
173169.2
1.448186

0.017664
0.521328
0.619280
-0.810600

0.9862
0.6109
0.5464
0.4322

X5

1012869.

1280122.


S.D. dependent var

4.79E+08

S.E. of regression

3.76E+08

Akaike info criterion

42.59899

Sum squared resid

1.84E+18

Schwarz criterion

42.94749

Log likelihood

-418.9899

F-statistic

2.956804

Durbin-Watson stat


-36202.02
96048.86 -0.376913
X3
-0.979053
1.082584 -0.904366
X4
0.897683
1.213442
0.739782
X5
0.533226
1.352266
0.394320
RESID(-1)
-0.652256
0.270675 -2.409736
RESID(-2)
-0.074247
0.376623 -0.197140
R-squared
0.294886 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.043060 S.D. dependent var
S.E. of regression
17307.79 Akaike info criterion
Sum squared resid
4.19E+09 Schwarz criterion
Log likelihood
-219.9903 F-statistic
Durbin-Watson stat

Yi = - 1150044 + 9,395695 X3i + 4,973683 X4i + 17,69153 X5i + ei

Trang - 15 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

2. Ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình:
Từ kết quả trên ta có thể kết luận rằng Tổng thu nhập quốc nội GDP chịu sự tác động, ảnh
hưởng của các yếu tố: nhập khẩu, xuất khẩu và dân số. Cụ thể là:
 Đối với βˆ 3*: Khi xuất khẩu, dân số không đổi, và nếu nhập khẩu tăng (giảm) 1 triệu
USD thì tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm) 9,395695 tỷ đồng/năm ứng với độ tin
cậy 95%.
 Đối với βˆ 5* : Khi nhập khẩu, xuất khẩu không đổi, và nếu dân số tăng (giảm) 1 nghìn
người thì tổng thu nhập quốc nội GDP tăng (giảm) 17,69153 tỷ đồng/năm ứng với độ tin
cậy 95%.

3. Kết luận:
Ta có thể rút ra những kết kuận sau:


Nhập khẩu, xuất khẩu và dân số có ảnh hưởng đến Tổng thu nhập quốc nội GDP.



Mô hình lựa chọn phù hợp với lí thuyết kinh tế.



Nhập khẩu và dân số xác định được 99,8184 % sự biến động của tổng thu nhập

Trang - 16 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững
Nam; từ đó có thêm nhiều điều kiện mở rộng thị trường xuất khẩu, khai thông và tăng khả
năng thu hút vốn, lao động, công nghệ từ nước ngoài để phát triển nhanh, có chất lượng, hiệu
quả và bền vững nền kinh tế đất nước.
Ngày nay, xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá là xu thế chung của các nước, các khu
vực và toàn thế giới. Các nước ngày càng phát triển thì càng phụ thuộc lẫn nhau nhiều hơn trên
tinh thần hợp tác bình đẳng, tôn trọng chủ quyền và cùng có lợi. Việt Nam từ khi mở cửa kinh
tế đến nay đã thu được nhiều thành công, mà thành công trong phát triển kinh tế là rất quan
trọng. Cán cân thương mại giữa Việt Nam và các nước ngày càng lớn. Trên con đường hội
nhập vào xu thế quốc tế hoá của kinh tế thế giới, quan hệ xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt
Nam với các nước là vô cùng quan trọng. Để đạt được điều đó, việc đầu tiên mà Việt Nam cần
làm là tích cực tham gia vào những tổ chức thương mại quốc tế để bỏ bớt các rào cản khi xuất,
nhập khẩu, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội mới, thách thức mới.

Chúng tôi xin gởi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy giáo Phạm Văn Chững đã trang
bị cho chúng tôi đầy đủ kiến thức về môn Kinh Tế Lượng và những kĩ năng cần thiết để chúng
tôi có thể hoàn thành tốt bài tiểu luận này.
Do năng lực bản thân của mỗi thành viên trong nhóm còn hạn chế, nên đề tài không
tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những đóng góp ý kiến và phê bình của
thầy cô và các bạn để chúng tôi kịp thời nắm bắt và củng cố kiến thức.

Trang - 17 -


Giáo viên hướng dẫn: Ts.Phạm Văn Chững

• Nguyễn Quang Cường (2007), Giáo trình Kinh tế lượng, Đại Học Duy Tân, Đà Nẵng.