TÓM TẮT
Đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp
tại Agribank thành phố Cần Thơ” được thực hiện trong thời gian từ tháng 04 năm
2015 đến tháng 1 năm 2016 với mục đích tìm hiểu thực trạng của hoạt động tín dụng
và chất lượng tín dụng của đối tượng khách hàng doanh nghiệp để từ đó xác định các
nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ thông
qua việc chọn mẫu ngẫu nhiên từ danh sách khách hàng Agribank – thành phố Cần
Thơ, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro sử dụng vốn vay của doanh
nghiệp cũng như nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay đối với khách hàng.
Đề tài có sử dụng những tài liệu tham khảo nghiên cứu về rủi ro tín dụng doanh
nghiệp trong thời gian gần đây nhằm tham khảo các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng doanh nghiệp ở địa bàn, những rủi ro của việc sử dụng vốn vay không hiệu quả
kể cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Với mẫu điều tra 300 quan sát khách hàng doang nghiệp còn dư nợ tại thời điểm
nghiên cứu được thu thập thông tin từ kho dữ liệu IPCAS Agribank - thành phố Cần Thơ
và xem xét đối chiếu bộ hồ sơ do cán bộ tín dụng doanh nghiệp hỗ trợ, các quan sát có
phân tầng đến các chi nhánh quận, huyện của Agribank – thành phố Cần Thơ, đề tài đã
sử dụng mô hình hồi quy probit và phần mềm Stata để phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến rủi ro tín dụng của doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả phân tích từ mô hình hồi quy
cho thấy các nhân tố: Thời gian hoạt động của doanh nghiệp, tỷ suất sinh lợi và tốc độ
tăng doanh thu có tương quan nghịch với rủi ro tín dụng của doanh nghiệp và các nhân
tố: Ngành nghề kinh doanh, lịch sử quan hệ với các tổ chức tín dụng và giới tính của chủ
doanh nghiệp có tương quan thuận với rủi ro tín dụng của doanh nghiệp.
Kết quả thu thập thông tin từ kho dữ liệu IPCAS thông qua nghiên cứu định định
lượng, đề tài đã xác định các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và đề ra một số giải
pháp hàm ý quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay, nâng cao kết quả hoạt động
sản xuất kinh doanh của khách hàng doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro tín dụng doanh
nghiệp trên địa bàn, đồng thời nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng.

-iii-


LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
TÓM TẮT ................................................................................................................ iii
ABSTRACT ............................................................................................................. iv
DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ................................................................... ix
DANH SÁCH CÁC BẢNG .......................................................................................x
DANH SÁCH CÁC HÌNH...................................................................................... xi
PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ......................................................................................1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU................................................................................2
2.1 Mục tiêu chung ..............................................................................................2
2.2 Mục tiêu cụ thể ..............................................................................................3
3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU ...................................................................................3
4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU .....................................................3
4.1 Đối tượng nghiên cứu ...................................................................................3
4.2 Phạm vi nghiên cứu .......................................................................................3
4.2.1 Phạm vi về thời gian...............................................................................3
4.2.2 Phạm vi về không gian ...........................................................................3
5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.......................................................................4
5.1 Phương pháp thu thập số liệu ........................................................................4
5.2 Phương pháp phân tích ..................................................................................5
6 CẤU TRÚC LUẬN VĂN ..................................................................................10
7 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ..................................................................................10
PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................13
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........13

-v-


1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ...........................................................................................13
1.1.1 Rủi ro tín dụng của ngân hàng .................................................................13


CHƯƠNG 3: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TRONG
CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK THÀNH PHỐ CẦN THƠ .........42
3.1 KHÁI QUÁT MẪU NGHIÊN CỨU ..............................................................42
3.2 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
TẠI AGRIBANK – THÀNH PHỐ CẦN THƠ ....................................................44
3.2.1 Mô tả các biến phân tích ..........................................................................44
3.2.2 Kết quả mô hình .......................................................................................45
CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HÀM Ý QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI DOANH
NGHIỆP VAY VỐN TẠI AGRIBANK – THÀNH PHỐ CẦN THƠ ................49
4.1 GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ VAY VỐN ............................49
4.1.1 Đối với doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành nghề khác nhau ...............49
4.1.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và mở rộng quy mô...................50
4.1.3 Nâng cao uy tín tín dụng và tạo ấn tượng tốt từ nhà quản trị ..................50
4.2 HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI AGRIBANK –
THÀNH PHỐ CẦN THƠ .....................................................................................52
4.2.1 Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, phương án kinh doanh ...............52
4.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tín dụng .........................................53
4.2.3 Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ...................................................55
4.2.4 Tăng cường kiểm soát các khoản vay ......................................................56
4.2.5 Xây dựng cơ chế quản lý các khoản nợ xấu ............................................57
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.........................................................59
5.1 KẾT LUẬN .....................................................................................................59
5.2 KIẾN NGHỊ ....................................................................................................60
5.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ....................................................................60
5.2.2 Đối doanh nghiệp .....................................................................................60
5.2.3 Đối với Ngân hàng ...................................................................................62
5.3 NHỮNG HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO .63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................65
PHỤ LỤC .................................................................................................................67


Liên hiệp phụ nữ

NHNN:

Ngân hàng Nhà nước

NHNN & PTNT:

Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

NHTM:

Ngân hàng thương mại

NXB:

Nhà xuất bản

ĐBSCL:

Đồng bằng sông Cửu Long

NXB:

Nhà xuất bản

TP:

Thành phố


Bảng 3.1

Một số tiêu chí của các biến

44

Bảng 3.2

Kết quả mô hình

45

-x-


DANH SÁCH CÁC HÌNH
Số hiệu hình
Hình 1.1
Hình 2.1

Hình 2.2

Tên hình
Mô hình nghiên cứu

Trang
25

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông

41

Hình 3.1

Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo loại hình doanh nghiệp

42

Hình 3.2

Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo thành phần kinh tế

43

Hình 3.3

Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo thời hạn vay

43

-xi-


PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Thời gian qua, cùng với quá trình đổi mới và hội nhập, hệ thống ngân hàng
thương mại Việt Nam (NHTM) đã có nhiều thay đổi quan trọng. Sự xuất hiện của các
ngân hàng (NH) 100% vốn nước ngoài và việc loại bỏ dần các hạn chế đối với hoạt
động của ngân hàng đã khiến mức độ cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, buộc các
NH Việt Nam (VN) phải tái cấu trúc để tiếp tục phát triển. Các NHTM cổ phần một

rủi ro. Nâng cao chất lượng công tác kiểm soát nội bộ, để phát hiện những tiềm ẩn rủi
ro, có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Nhưng cũng không nên quá nhấn mạnh đến kiểm
tra, kiểm soát nội bộ dễ làm mất tính sáng tạo trong công việc.
Rủi ro tín dụng có hậu quả rất lớn làm tăng chi phí sử dụng vốn của ngân hàng,
giảm nguồn thu nhập từ tín dụng, mất phần vốn đáng kể trong hoạt động kinh doanh
ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Rủi ro tín dụng luôn luôn tồn tại
trong hoạt động của ngân hàng, đây là vấn đề phức tạp mà các tổ chức tín dụng không
thể loại bỏ hoàn toàn mà họ chỉ có thể kiểm soát và phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro
sao cho thấp nhất bằng các phương pháp quản trị rủi ro tín dụng. hiện nay các doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhu cầu cấp tín dụng rất lớn để đầu tư dự
án, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cấp thay đổi dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại
ngày càng nhiều. Như vậy, làm thế nào để các doanh nghiệp vừa được cấp đủ nguồn
vốn tín dụng để phục đúng mục đích sản xuất kinh doanh và ngân hàng vừa kiểm
soát, hạn chế được rủi ro tín dụng. Từ đó, đề tài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng
đến rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Agribank - thành phố Cần Thơ” là rất cần
thiết cho hoạt động ngân hàng và thiết thực cho bản thân đang công tác trong ngành
tài chính tín dụng, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng,
đồng thời giúp Ngân hàng kiểm soát được và tối thiểu hóa rủi ro trong hoạt động cho
vay đối với doanh nghiệp tại Agribank- thành phố Cần Thơ góp phần đáng kể vào sự
phát triển bền vững, ổn định nền kinh tế địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
2.1 Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của đề tài này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi

-2-


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

Tiếng Anh
[11]. Chiara, P., Costanza, T., (2010), A a parsimonious default prediction model
for Italian SMEs, Banks and banks Systems.
[12]. Tabeb, A. (2005), Logit models for Bankruptcy data Implemented in
XploRe, A master of Science, Humboldt-Universitat zu Berlin, CASECenter for Applied Statistic and Economics Institute for Statistics and
Econometrics.
[13]. Timothy W.Koch (1995), Bank Management, University of South Caro,
Dryden Press.

-66-