BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
-----  -----

PHẠM THU HỒ

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH BẮC AN GIANG
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Cần Thơ năm 2017


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ
KHOA SAU ĐẠI HỌC

PHẠM THU HỒ
MSHV: 1660340201093

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
CHI NHÁNH BẮC AN GIANG

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng


thanh khoản phải xác nhập với một số ngân hàng khác hoặc được Ngân hàng Nhà
Nước mua lại không đồng. Do vậy, việc ngăn chặn và hạn chế rủi ro tín dụng là vấn
đề hết sức cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Hiện nay, ngành ngân hàng Việt Nam còn chưa ổn định thật sự, còn đang trong
quá trình hòa nhập với ngành ngân hàng trong khu vực và trên thế giới nên tính hiệu
quả và an toàn trong hoạt động tín dụng vẫn còn chưa cao; giải quyết được vấn đề

TCNH –4B

Page 1


rủi ro tín dụng đang là bài toán khó đối với nhiều ngân hàng thương mại cũng như
đối với hệ thống Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

TCNH –4B

Page 2


Đặc biệt, trong những năm gần đây BIDV đang chuyển hướng sang đẩy mạnh
công hoạt động kinh doanh bán lẻ, nhu cầu tăng trưởng tín dụng cá nhân là mục tiêu
hàng đầu, muốn tăng trưởng tốt tín dụng cá nhân thì việc hạn chế rủi ro tín dụng ở
mức thấp nhất thật sự trở nên cấp thiết.
Ngân hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam chi nhánh Bắc An Giang là
một trong những ngân hàng chuyển hướng phát triển mô hình “Ngân hàng bán lẻ”
của Đồng bằng sông Cửu Long, được thành lập và hoạt động hơn 20 năm đã tạo
được vị thế của mình trên thị trường các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, trong thời
gian qua BIDV đạt được những kết quả tốt và thúc đẩy sự phát triển kinh tế trong
khu vực. Hiện tại theo số liệu của Phòng Quản trị tín dụng cho biết: tổng số dư nợ

- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xác suất xảy ra rủi ro tín dụng cá nhân của
BIDV Bắc An Giang.
- Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân cho BIDV Bắc An
Giang.
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bắc An
Giang.
1.3.2 Không gian nghiên cứu

Không gian nghiên cứu của đề tài là Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và
phát triển Việt Nam, chi nhánh Bắc An Giang..
1.3.3 Thời gian nghiên cứu

Thời gian thực hiện đề tài: Từ tháng 07/2017 đến 09/2017.
Thời gian của số liệu thứ cấp: được tác giả tổng hợp từ các báo cáo, kết quả
hoạt động kinh doanh từ năm 2012 đến năm 2016.
Số liệu trích lọc từ kho dữ liệu của ngân hàng bao gồm những khách hàng cá
nhân có vay vốn tại BIDV Bắc An Giang và còn dư nợ đến thời điểm ngày
31/12/2016.

TCNH –4B

Page 4


CHƯƠNG 2

phá sản

TCNH –4B

Page 5


Bản chất của rủi ro tín dụng cá nhân

Rủi ro tín dụng cá nhân diễn ra trong quá trình ngân hàng cấp tín dụng cho khách
hàng cá nhân. Khi thực hiện một hoạt động tài trợ nào thì ngân hàng đều cố gắng phân
tích các yếu tố của người vay sao cho độ an toàn cao nhất. Và nhh́ìn chung ngân hàng chỉ
quyết định cho vay khi thấy an toàn. Tuy nhiên, không một nhà kinh doanh ngân hàng
nào tài ba có thể dự đoán chính xác các vấn đề sẽ xảy ra. Khả năng hoàn trả tiền vay
của nhiều khách hàng có thể bị thay đổi do nhiều nguyên nhân. Hơn nữa, nhiều cán bộ
ngân hàng không có khả năng thực hiện phân tích tín dụng thích đáng. Do vậy rủi ro tín
dụng là không thể tránh khỏi, là khách quan, chỉ có thể đề phòng, hạn chế chứ không
thể loại trừ. Sau khi phân tích kỹ khả năng có thể xảy ra các rủi ro, ngân hàng phải biết
chấp nhận rủi ro, như vậy chấp nhận rủi ro cũng có nghĩa là mạo hiểm nhưng không
phải liều lĩnh, thiếu cân nhắc tính toán. Do vậy rủi ro dự kiến luôn được xác định trước
trong chiến lược chung của ngân hàng.
Đo lường rủi ro tín dụng

Theo quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng
rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, các khoản
cho vay của NHTM được phân thành 5 nhóm cụ thể như sau:
Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn) bao gồm:
+ Nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
+ Nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá

hàng thuộc đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;
Nợ cấp cho các công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng hoặc doanh
nghiệp mà tổ chức tín dụng nắm quyền kiểm soát có giá trị vượt các tỷ lệ giới hạn theo
quy định của pháp luật;
Nợ có giá trị vượt quá các giới hạn cấp tín dụng, trừ trường hợp được phép vượt
giới hạn, theo quy định của pháp luật;
Nợ vi phạm các quy định của pháp luật về cấp tín dụng, quản lý ngoại hối và các
tỷ lệ bảo đảm an toàn đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Nợ vi phạm các quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý tiền vay, chính
sách dự phòng rủi ro của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
+ Nợ đang thu hồi theo kết luận thanh tra;
+ Nợ được phân loại vào nhóm 3 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm:

+ Nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày;
+ Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn dưới 90 ngày theo thời hạn trả nợ
được cơ cấu lại lần đầu;

TCNH –4B

Page 7


+ Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai;
+ Khoản nợ quy định tại điểm c (iv) khoản 1 Điều này quá hạn từ 30 ngày đến 60
ngày kể từ ngày có quyết định thu hồi;
+ Nợ phải thu hồi theo kết luận thanh tra nhưng đã quá thời hạn thu hồi đến 60
ngày mà vẫn chưa thu hồi được;
+ Nợ được phân loại vào nhóm 4 theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) bao gồm:

những khoản vay có rủi ro thấp nhất và nhóm 5 là những khỏan vay có rủi ro
cao nhất. Theo quy định của NHNN Việt Nam thì tỷ lệ trích lập dự phòng đối
với các nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 5 lần lượt là 0%,5%,20%,50% và 100%.
Các khỏan nợ thuộc nhóm 3,4,5 được gọi là nợ xấu và là tiêu chí để phản ánh
rủi ro tín dụng, các khỏan nợ xấu càng cao thì rủi ro càng lớn và ngược lại.
2.1.2 Các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng. Thông thường, người ta
phân rủi ro tín dụng thành ba nhóm: nguyên nhân thuộc về ngân hàng, nguyên
nhân thuộc về người vay, nguyên nhân khác.
Nguyên nhân thuộc về ngân hàng

TCNH –4B

Page 9


Thứ nhất: Sự yếu kém của đội ngũ cán bộ. Sự yếu kém ở đây bao gồm cả
về năng lực và phẩm chất đạo đức. Nếu một cán bộ tín dụng non kém về trình
độ, thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm thì sẽ không có khả năng thẩm định và
xử lý thông tin, đánh giá khách hàng thiếu chính xác, mức vay,lãi suất vay và
kỳ hạn không phù hợp; dẫn đến chất lượng tín dụng thấp, rủi ro cao. Ngoài ra,
nếu cán bộ tín dụng không tuân thủ theo đúng quy trình tín dụng như giải ngân
trước khi hoàn thành chứng từ hay không kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn
của người vay, thì việc mất vốn rất dễ xảy ra. Hơn nữa, cán bộ tín dụng mà
phẩm chất đạo đức kém, không có tinh thần trách nhiệm, dễ bị cám dỗ thì sẽ gây
thiệt hại rất lớn cho ngân hàng bằng cách cho vay chỉ dựa trên mối quan hệ
với khách hàng, dựa trên lợi ích cá nhân mà bỏ qua những điều kiện và thủ tục
cần thiết.
Thứ hai: Sự giám sát của các cấp quản lý trong ngân hàng là thiếu sát
sao. Cán bộ tín dụng cần có sự phê duyệt của lãnh đạo trước khi giải ngân.

phần bù đắp rủi ro của khoản vay. Khách hàng được đánh giá có mức độ rủi ro
càng cao, phần bù rủi ro càng lớn. Nhưng vì cạnh tranh nên một số ngân hàng có
thể chấp nhận mức giá cho vay thấp, thậm chí chỉ đủ chi phí vốn đầu vào và chi
phí quản lý, không tính đến phần bù rủi ro. Việc làm đó trong dài hạn không
những làm giảm lợi nhuận mà còn làm tăng tính rủi ro trong hoạt động tín dụng
của ngân hàng.
Nguyên nhân thuộc về người vay

TCNH –4B

Page 11


Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến rủi ro tín dụng, có thể chia nhóm
này thành hai loại chính:
Thứ nhất: Do khách hàng kinh doanh thua lỗ nên mất khả năng trả nợ.
Trường hợp này rất phổ biến do khách hàng có trình độ yếu kém trong dự
đoán các vấn đề kinh tế, yếu kém trong năng lực quản lý, sử dụng vốn sai mục
đích, sản phẩm chất lượng thấp không bán được… Hơn nữa có rất nhiều người
vay sẵn sàng lao vào những cơ hội kinh doanh mạo hiểm với kỳ vọng thu được
lợi nhuận cao, mà không tính toán kỹ hoặc không có khả năng tính toán những
bất trắc có thể xảy ra nên khả năng xảy ra tổn thất với ngân hàng là rất lớn.
Thứ hai: Do khách hàng cố tình chiếm dụng vốn của ngân hàng. Để đạt
được mục đích thu được lợi nhuận, nhiều khách hàng sẵn sàng tìm mọi thủ đoạn
để ứng phó với ngân hàng như mua chuộc hoặc cung cấp các báo cáo tài chính
sai lệch. Trong trường hợp này, nếu không phát hiện ra, ngân hàng sẽ đánh giá
sai về khả năng tài chính của khách và cho vay vốn với khối lượng và thời hạn
không hợp lý, dẫn đến rủi ro tiềm ẩn là rất cao. Ngoài ra, cũng có những trường
hợp người kinh doanh có lãi song vẫn không trả nợ cho ngân hàng đúng hạn
mà cố tình kéo dài với ý định không trả nợ hoặc tiếp tục sử dụng vốn vay càng

động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không ổn định khi có những thay đổi trong
quy định về thuế, vốn..,cũng như hoạt động tín dụng của ngân hàng cũng bị tác
động nhiều bởi những văn bản luật về tài sản đảm bảo, dự trữ, trích lập… Như vậy,
các chính sách kinh tế, pháp luật không hoàn chỉnh cũng gây khó khăn có khách
hàng về khả năng trả nợ, cũng như đe doạ đến sự an toàn của ngân hàng trong cho
vay
2.1.3 Hậu quả của rủi ro tín dụng
Đối với Ngân hàng
 Rủi ro làm giảm uy tín của ngân hàng
TCNH –4B

Page 13


Một khi một ngân hàng có mức độ rủi ro của các tài sản có là cao thì ngân
hàng đó thường đứng trước nguy cơ mất uy tín của mình trên thị trường. Không một
ai muốn gửi tiền vào một ngân hàng mà ngân hàng đó có tỷ lệ nợ quá hạn vượt quá
mức cho phép, có chất lượng tín dụng không tốt và gây ra nhiều vụ thất thoát lớn.
Thông tin về việc một ngân hàng có mức độ rủi ro cao thường được báo chí nêu lên
và lan truyền trong dân chúng, điều này sẽ khiến cho việc huy động vốn của ngân
hàng gặp rất nhiều khó khăn.
 Rủi ro làm ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của ngân hàng

Hoạt động chủ yếu của ngân hàng là nhận tiền gửi và cho vay, nếu các khoản
tín dụng gặp rủi ro thì việc thu hồi nợ vay sẽ gặp nhiều khó khăn trong khi đó các
khoản tiền gửi vẫn phải thanh toán đúng hạn. Trong lúc không huy động được vốn
do mất uy tín, người rút tiền ngày càng tăng lên kết quả là ngân hàng gặp khó khăn
trong khâu thanh toán.
 Rủi ro làm giảm lợi nhuận của ngân hàng


rủi ro tín dụng của hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam mà đặc biệt là rủi
ro tín dụng cá nhân, hai mô hình ước lượng Probit và Logistic được sử dụng phổ
biến nhất. Trong đó, từng mô hình được sử dụng với mục đích khác nhau: Hồi quy
Probit, đôi khi còn được gọi là mô hình probit, được sử dụng để ước lượng mô hình
có biến phụ thuộc dạng nhị phân. Trong hồi quy probit, nghịch đảo của hàm phân
phối xác suất chuẩn chuẩn hóa là sự kết hợp tuyến tính của các biến giải thích.
Theo Maddala (1984), mô hình Binary Logistic là mô hình định lượng trong
đó biến phụ thuộc là biến giả, chỉ nhận 2 giá trị là 0 hoặc 1. Mô hình này được
ứng dụng rộng rãi trong phân tích kinh tế nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng.
Cụ thể hơn, mô hình này có thể giúp ngân hàng xác định khả năng khách hàng sẽ có
rủi ro tín dụng (biến phụ thuộc) trên cơ sở sử dụng các nhân tố có ảnh hưởng đến
khách hàng (biến độc lập). Trong mô hình này, cấu trúc dữ liệu như sau:
Bảng 2.1: Cấu trúc dữ liệu các biến trong mô hình Logistic
Biến
Phụ thuộc

Ký hiệu
Y

Loại
Nhị phân

Độc lập

Xi

Liên tục hoặc rời rạc

Nguồn: Maddala (1984)



2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
 Phân tích thực trạng chung về hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân

hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc An Giang
Đề tài sử dụng số liệu từ năm 2012 đến 2016 về các thông tin như sau: Doanh
số cho vay, dư nợ tín dụng của chi nhánh, dư nợ tín dụng cá nhân, tỷ lệ nợ xấu được
thu thập trực tiếp tại Phòng quản trị tín dụng, Phòng tài chính kế toán, phòng quản
lý rủi ro, Phòng khách hàng cá nhân Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát
triển Bắc An Giang.
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng số liệu của cục Thống kê tỉnh Bắc An Giang,
các tạp chí chuyên ngành kinh tế, sách báo và mạng internet.
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng
thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Bắc An Giang.
Để thực hiện được mục tiêu nghiên cứu này, tác giả đã thực hiện phỏng vấn
sâu các cán bộ tín dụng và người quản lý của ngân hàng về các yếu tố ảnh hưởng
đến rủi ro tín dụng cá nhân.
Sau đó, tác giả tiến hành trích lọc các khách hàng cá nhân có vay vốn tại BIDV
Bắc An Giang và còn dư nợ đến thời điểm ngày 31/12/2016 để thực hiện phân tích
định lượng các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro của tín dụng cá nhân của hai nhóm tín
dụng tín chấp và thế chấp. Cụ thể như sau:
Bảng 2.2: Thông tin trích lọc khách hàng tại BIDV Bắc An Giang
Nhóm khách hàng

Số khách hàng

Tỷ trọng (%)

Nhóm tín chấp


kiệm, thanh toán lương qua ngân hàng và cách thức trả nợ; (3) Thông tin về khả
năng trả nợ: Số tiền vay, thu nhập, số tiền trả nợ hàng tháng và (4) Thông tin về lãi
suất cho vay vốn của ngân hàng.
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu

Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đặt ra, tác giả sử dụng các phương pháp
phân tích số liệu như sau:
Phương pháp thống kê mô tả

Phương pháp thống kê mô tả (Descriptive Statistics) là tổng hợp của một số
phương pháp phân tích dữ liệu từ nguồn số liệu sơ cấp hoặc thứ cấp mà chưa được
xử lý thành số liệu có giá trị về mặt nào đó của nghiên cứu. Sử dụng các phương
pháp đo lường, mô tả và trình bày số liệu bằng các phép tính và chỉ số thống kê như
số trung bình, số trung vị, phương sai, độ lệch chuẩn,… Bằng các phương pháp lập
thành bảng, biểu đồ và các phương pháp tóm tắt, tính toán đơn giản nhằm làm nổi
bật lên giá trị thực của thông tin (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
Phương pháp so sánh

TCNH –4B

Page 18


Là so sánh số thực hiện năm nay so với số thực hiện năm trước để thấy được
xu hướng biến động cả về số tuyệt đối lẫn số tương đối của các chỉ tiêu.
Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh quy
mô, khối lượng cuả sự kiện. Phương pháp này là kết quả của phép trừ giữa trị số kỳ
phân tích so với kỳ gốc của các chỉ tiêu kinh tế. Phương pháp này sử dụng để so
sánh số liệu năm tính với số liệu năm trước của các chỉ tiêu xem có biến động
không và tìm nguyên nhân biến động của các chỉ tiêu kinh tế, từ đó đưa ra biện pháp

Phương pháp định tính nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng cá nhân ngân hàng theo phương pháp định tính: sử dụng phương pháp tham
vấn chuyên gia dưới hình thức tham vấn trực tiếp ý kiến một số lãnh đạo ngân hàng
am hiểu sâu về tín dụng cá nhân kết hợp với việc tổng hợp các ý kiến kết luận của
phòng Quản lý rủi ro 03 năm gần.
Phương pháp hồi quy Binary Logistic

Vào thập niên 1970 Nhà thống kê học David Roxbee Cox phát triển một mô
hình có tên là “Logistic Regression Model” (Mô hình hồi quy binary logistic) để
phân tích các biến nhị phân.
Hồi quy nhị phân Logistic, thông tin chúng ta cần thu thập về biến phụ thuộc là
một sự kiện nào đó xảy ra hay không, biến phụ thuộc Y lúc này có hai giá trị là 0 và

TCNH –4B

Page 20


1, với 0 là không xảy ra sự kiện ta quan tâm và 1 là có xảy ra, và tất nhiên là cả
thông tin về các biến độc lập X. Từ biến phụ thuộc nhị phân này, một thủ tục sẽ
được dùng để dự đoán xác xuất sự kiện xảy ra theo quy tắc nếu xác xuất được dự
đoán lớn hơn 0,5 thì kết quả dự đoán sẽ cho là “có” xảy ra sự kiện, ngược lại thì kết
quả dự đoán sẽ là “không”. (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).
Để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân về góc độ khách
hàng bằng phương pháp định lượng, sử dụng mô hình hồi quy Logistic. Với cấu trúc
phương trình hồi quy như sau:
Loge

=


Thiện, 2011; Nguyễn Duy Nam, 2013; Trần Thị Huyền, 2013). Ngoài ra, Phạm Phú
Nhân (2011) đã sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Explore Factor
Analysis) và kiểm định thang Cronbach Alpha để tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến
tín dụng. Thống kê phương pháp phân tích rủi ro tín dụng được thống kê ở bảng
2.2.
Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng được qui định theo quyết định 493/QĐNHNN do Ngân hàng Nhà Nước ban hành ngày 22/4/2005. Các nghiên cứu phân
loại rủi ro của hoạt động tín dụng khi các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5 và không
có rủi ro khi các khoản nợ thuộc nhóm 1 và 2. Theo quyết định này, Nhóm 1 (Nợ đủ
tiêu chuẩn), nhóm 2 (Nợ cần chú ý), nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn), Nhóm 4 (Nợ
ghi ngờ) và nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn).
Các nghiên cứu trên được thực hiện ở các ngân hàng thương mại ở Đồng Bằng
Sông Cửu Long như: Ngân hàng Đầu Tư Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Bắc An
Giang và ngân hàng công thương Việt Nam. Đối tượng nghiên cứu rủi ro tín dụng
bao gồm hoạt động tín dụng nói chung và tín dụng cá nhân nói riêng (Nguyễn Hữu
Thiện, 2011).
2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân của hệ thống Ngân
hàng thương mại Việt Nam

TCNH –4B

Page 22


Như đã biết, tín dụng là một trong những hoạt động chủ yếu của các Ngân
hàng thương mại Việt Nam. Nó góp phần mang lại nguồn thu đáng kể cho các ngân
hàng và phần nào thỏa mãn nhu cầu vốn tạm thời của các đối tượng vay cho quá
trình tái sản xuất và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hoạt động cho vay
tín dụng lại chứa đựng những rủi ro tìm ẩn từ nhiều nguyên nhân khác nhau và là
một bài toán vô cùng khó khăn cho các ngân hàng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều
bất ổn, việc kiểm soát và hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất là điều rất cần

mại có xu hướng chuyển
sang
Khả năng tà chính
trường
(-) Đối với
Tỷ nhu
lệ số cầu
tiền vay/
tài dùng.
phân khúc khách hàng cá nhân – những người có
vay tiêu
sản đảm bảo
phân khúcZribi
này,and
tín dụng cá nhân mang lại cho Sở
ngân
lượng
vốn cho
hữuhàng
một tài
khoản
Lãivay
suấttăng
(ns)
Boujelbène
(2011)
tại
ngân
hàng.
cao và với phương thức cho vay ở mức giá trị thấp, có tài sản thế chấp cũng như

lập luận trên, tác giả đã tổng hợp các yếu tố ảnhGiá
hưởng
robảo
tín dụng
tiền vay (ns)
thông qua bảng sau:
Số tiền vay (ns)
Lãi suất (ns)
Độ tuổi (ns)
Bảng 2.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
Thudụng
nhập (ns)
Trình độ (ns)
Vốn tự có tham gia (ns)
Tác
giả
(Năm)
Yếu
tố
thuộc
về
Yếu tốthức
thuộc
về khách
tố môi
Trương Đông Lộc
Hình
sử dụng
vốn Yếu
Lãi suất


Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế ngày càng suy giảm, hàng hóa ế