TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA NGÂN HÀNG – LỚP NGÂN HÀNG NGÀY 2

Môn: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
XÂY DỰNG BỘ PHẬN ĐÁNH GIÁ
RỦI RO ĐỘC LẬP TRONG NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI
GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2013
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 2

Danh sách học viên thực hiện và tỷ lệ tham gia: 1. Nguyễn Thị Hồng Chánh 100%
2. Nguyễn Thị Kim Cúc (1985) 100%
3. Trần Thị Thu Hà 100%
4. Lê Hồng Tâm 100%
5. Đỗ Công Thắng 100%
6. Nguyễn Hồ Anh Thơ 100%
7. Nguyễn Minh Tùng 100%
8. Đỗ Nguyễn Sơn Tùng 100%
9. Bùi Hoàng Việt 100%
Tp.Hồ Chí Minh, Ngày… tháng… năm……
Ký tên

NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 4

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 6
CHƯƠNG 1: RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGÂN HÀNG 7
1.1. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 7
1.1.1. Rủi ro tín dụng 7
1.1.2. Rủi ro thị trường 8
1.1.3. Rủi ro hoạt động 10
1.2. Vai trò của đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng 11
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG BỘ PHẬN ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC LẬP
TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12
2.1 Các yếu tố xây dựng bộ phận đánh giá rủi ro độc lập trong NHTM 12
2.2 Những nguyên tắc để xây dựng bộ phận đánh giá rủi ro độc lập trong
NHTM 12
2.3 Các mô hình quản lý rủi ro hiện nay trong NHTM 15
2.3.1. Mô hình quản lý rủi ro 3 cấp độ 15
2.3.2. Mô hình tổ chức quản lý rủi ro ở các NHTM 16
2.4 Phương pháp đánh giá rủi ro trong hoạt động NHTM 17
2.4.1. Công cụ tự đánh giá rủi ro 18
2.4.2. Chỉ số rủi ro chính – KRI 18
2.4.3. Bản đồ rủi ro 19
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 6

LỜI MỞ ĐẦU

Quản trị ngân hàng thương mại (NHTM) tốt không thể thiếu một cơ chế
quản trị rủi ro hiệu quả. Quản trị rủi ro là nền tảng để duy trì hoạt động, bởi thế nó
là phần cơ bản trong quản trị doanh nghiệp. Trong khi rủi ro tín dụng, rủi ro thị
trường xuất phát từ bên ngoài như khả năng vỡ nợ của người vay, các biến động giá
cả thị trường, thì rủi ro hoạt động xuất phát chủ yếu từ những hạn chế trong nội bộ
ngân hàng liên quan đến con người, quy trình hoạt động, hệ thống công nghệ.
Các vụ việc rủi ro nghiêm trọng nhất thường liên quan đến sự vi phạm, phá
vỡ hệ thống kiểm soát nội bộ, nợ xấu và các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp. Các
vi phạm trên dẫn đến tổn thất tài chính cho ngân hàng thông qua các lỗi sai sót, gian
lận, hay thất bại trong việc duy trì hoạt động một cách liên tục và kịp thời, hoặc
khiến các lợi ích của ngân hàng bị tổn thương.
Bộ phận quản lý và giám sát rủi ro hoạt động độc lập đóng một vai trò quan
trọng, là lá chắn tin cậy của ngân hàng nhằm ngăn chặn những vi phạm các nguyên
tắc quản trị công ty một cách khách quan và hiệu quả. Về nguyên tắc, một hệ thống
quản lý rủi ro độc lập tốt sẽ phản ánh hiệu quả của Hội đồng quản trị và Ban điều
hành trong việc quản lý danh mục các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động chung của
ngân hàng.
Để hiểu rõ hơn về quy trình quản lý rủi ro nói chung và bộ phận đánh giá rủi
ro độc lập nói riêng, nhóm chúng tôi đã thực hiện đề tài này :

quyết định cho vay.
- Rủi ro bảo đảm: phát sinh từ những tiêu chuẩn bảo đảm như các điều khoản
trong hợp đồng cho vay, các loại tài sản bảo đảm, chủ thể đảm bảo, cách
thức đảm bảo và mức cho vay trên giá trị tài sản đảm bảo.
- Rủi ro nghiệp vụ: là rủi ro liên quan đến công tác quản lý khoản vay và hoạt
động cho vay, bao gồm cả hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các
khoản vay có vấn đề.
 Rủi ro danh mục : là một hình thức của rủi ro tín dụng mà nguyên nhân
phát sinh là do những hạn chế trong quản lý danh mục cho vay của ngân
hàng, được chia thành hai loại: rủi ro nội tại và rủi ro tập trung.
- Rủi ro nội tại: xuất phát từ các yếu tố, đặc điểm riêng có, mang tính riêng
biệt bên trong của mỗi chủ thể đi vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế.
- Rủi ro tập trung: là trường hợp ngân hàng tập trung vốn cho vay quá nhiều
đối với một số khách hàng, cho vay quá nhiều doanh nghiệp hoạt động trên
cùng một lĩnh vực.

NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 8

c. Nguyên nhân
 Nguyên nhân thuộc về chủ quan của người đi vay: khả năng tự chủ tài chính
kém, năng lực điều hành yếu, hệ thống quản trị kinh doanh không hiệu quả,
sử dụng vốn vay kém hiệu quả, thiếu thiện chí trong việc trả nợ vay ngân
hàng.
 Nguyên nhân từ phía ngân hàng
- Cán bộ ngân hàng không chấp hành nghiêm túc chế độ tín dụng và các điều
kiện cho vay.
- Chính sách và quy trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa chú trọng đến phân
tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính điều kiện vay và khả năng

cầu về vốn khả dụng của mình khi phát sinh các khoản phải trả được yêu cầu
thanh toán, dẫn đến nguy cơ mất khả năng thanh toán.
c. Các loại rủi ro thị trường chủ yếu trong hoạt động của Ngân hàng
thương mại
 Rủi ro hối đoái
- Trong hoạt động ngân hàng, yếu tố trực tiếp gây nên rủi ro hối đoái
(RRHĐ) là các hoạt động mua bán ngoại tệ và hoạt động trên tài sản có và tài
sản nợ bằng ngoại tệ của ngân hàng, tạo nên trạng thái ngoại tệ mở.
- Cơ chế phát sinh rủi ro hối đoái được miêu tả rõ nhất thông qua ba
phương pháp cơ bản để thu lãi trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của
ngân hàng: Lãi phát sinh khi ngân hàng tạo trạng thái ngoại hối (Exchange
Position); Lãi thu được từ kinh doanh chênh lệch tỷ giá; Lãi thu được từ
chênh lệch tỷ giá mua vào và bán ra.
 Rủi ro lãi suất
- Tác động của rủi ro lãi suất đối với hoạt động NHTM: Cần được xem xét
theo ba khía cạnh sau: Khía cạnh thu nhập: bộ phận thu nhập trước đây được
quan tâm nhiều nhất là thu nhập lãi thuần (chênh lệch giữa tổng thu nhập lãi
và tổng chi phí lãi); Khía cạnh giá trị kinh tế; Các tổn thất ngầm.
- Nguồn phát sinh rủi ro lãi suất đối với các NHTM:
o Thứ nhất là sự không phù hợp về kỳ hạn của nguồn vốn và tài sản
được đo bằng khe hở lãi suất:
“Khe hở lãi suất” = “Tài sản nhạy cảm lãi suất” – “Nguồn vốn nhạy cảm lãi
suất”
Các tài sản và nguồn nhạy cảm thường là các loại mà số dư nhanh chóng
được chuyển sang áp dụng lãi suất mới khi lãi suất thị trường thay đổi có lợi.
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 10

o Thứ hai là sự thay đổi của lãi suất thị trường khác với dự kiến của


Trang 11

- Hệ thống: đầu tư công nghệ không phù hợp, lỗi tích hợp từ vận hành hệ
thống, lỗ hổng an ninh hệ thống.
- Các yếu tố bên ngoài: các hành vi tội phạm, việc sử dụng nguồn lực bên
ngoài không hợp lý, thảm họa, cơ sở hạ tầng chung kém.
c. Ảnh hưởng của rủi ro hoạt động
Rủi ro hoạt động có thể gây ra tổn thất rất lớn cho các ngân hàng thương mại.
Cụ thể như sau:
- Trách nhiệm pháp lý nặng nề cho các NHTM
- Tổn thất, mất mát tài sản và uy tín của NHTM
- Làm giảm vốn kinh doanh hay mất vốn, làm giảm lợi nhuận
1.2 Vai trò của đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
NHTM là một doanh nghiệp đặc biệt. Lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ,
tín dụng và dịch vụ ngân hàng. Đây là lĩnh vực “đặc biệt” vì trước hết nó liên quan
trực tiếp đến tất cả các ngành, liên quan đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.
Mặt khác, lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng là lĩnh vực rất “nhạy cảm”, nó đòi hỏi một sự
thận trọng trong điều hành hoạt động ngân hàng để tránh những thiệt hại cho nền
kinh tế - xã hội. Chính vì vậy vai trò của đánh giá rủi ro trong hoạt động kinh doanh
ngân hàng là vô cùng quan trọng, nhằm các mục đích sau :
- Đề ra các chiến lược kinh doanh.
- Phát huy lợi thế cạnh tranh.
- Đo lường vốn tối thiểu và khả năng thanh toán.
- Giúp lãnh đạo ra quyết định.
- Giúp các phòng ban liên quan định giá lại các khoản mục kinh doanh.
- Báo cáo và kiểm soát rủi ro.
- Quản lý danh mục đầu tư trong giao dịch.

Phối hợp hoạt động : triển khai mô hình có hiệu quả
2.2 Những nguyên tắc để xây dựng bộ phận đánh giá rủi ro độc lập trong
NHTM.

Độc lập cao

Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất trong việc xây dựng bộ phận đánh giá rủi
ro. Bộ phận đánh giá rủi ro cần có tính độc lập để tránh cho kết quả đánh giá rủi ro
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 13

bị chi phối và bóp méo do xung đột lợi ích. Tính độc lập cần được làm rõ khi thực
hiện xây dựng bộ phận đánh giá rủi ro, có thể kể ra là:
- Hoạt động đánh giá rủi ro không phụ thuộc ý muốn của Hội đồng quản trị, Ban
Giám đốc hay bất kì phòng ban, cá nhân nào khác. Bộ phận đánh giá rủi ro thực
hiện hoạt động đánh giá rủi ro trên cơ sở phân tích dữ liệu đầu vào do họ thu thập
và xử lí với sự trợ giúp của các bộ phận có liên quan trong ngân hàng thương mại.
Kết quả cuối cùng và diễn giải kèm theo được báo cáo lên cấp quản lí cao nhất mà
không thông qua sự xét duyệt hay tác động của bất cứ bộ phận hay cá nhân nào
khác.
- Thành viên của bộ phận đánh giá rủi ro không đồng thời kiêm nhiệm chức vụ ở
các bộ phận, phòng ban khác trong ngân hàng thương mại hoặc có quan hệ gia đình,
quan hệ cá nhân sâu sắc hoặc quan hệ lợi ích với thành viên Hội đồng Quản trị,
Ban Giám đốc, cán bộ quản lí hay nhân viên của các phòng ban, bộ phận khác trong
hệ thống ngân hàng thương mại. Quyết định bổ nhiệm thành viên bộ phận đánh giá
rủi ro độc lập do quản lí cao nhất thực hiện.
 Rõ ràng, cụ thể về quyền hạn
Thành viên của bộ phận đánh giá rủi ro có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu cần thiết

đánh giá này đưa vào xem xét.
Phương pháp đánh giá rủi ro cần kết hợp định tính và định lượng. Cụ thể, việc định
lượng khả năng trả nợ, phương án trả nợ…(rủi ro tín dụng), rủi ro thị trường và rủi
ro hoạt động có thể tiến hành bằng các mô hình toán học, trong khi các yếu tố như
khả năng quản trị kinh doanh-quản trị tài chính của khách hàng, khả năng thay đổi
chính sách của chính phủ,…cần được thực hiện bằng lập luận định tính.
Bộ phận đánh giá rủi ro độc lập được cung cấp nguồn số liệu chính xác và có khả
năng cập nhật các chính sách, quy định mới của ngân hàng thương mại cũng như
luật pháp, chính sách của chính phủ để thực hiện đánh giá rủi ro được toàn diện và
cho ra kết quả tin cậy.
 Nhân tố con người
Thành viên của bộ phận đánh giá rủi ro cần được xét chọn với các tiêu chí cao: trình
độ chuyên môn vững vàng, phẩm chất tốt, quan hệ cá nhân ít phức tạp và có động
cơ cống hiến cho ngân hàng. Trình độ chuyên môn thể hiện ở hiểu biết về rủi ro và
hoạt động ngân hàng, kinh nghiệm làm việc trong thực tế, khả năng học hỏi và cập
nhật kiến thức, khả năng ngoại ngữ - tin học,…Phẩm chất thể hiện ở tư cách đạo
đức tốt, tính tình chính trực, tỉ mỉ, cầu toàn, thận trọng, có khả năng giải quyết xung
đột, quản lí thời gian, làm việc nhóm,…Quan hệ cá nhân thể hiện ở mối quan hệ với
đồng nghiệp trong ngân hàng ít ở mức độ cá nhân sâu sắc, không có quan hệ thân
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 15

thích, ruột thịt với thành viên trong ngân hàng hay với khách hàng tiếp cận sản
phẩm - dịch vụ của ngân hàng.
 Chế độ đãi ngộ
Do là bộ phận có vai trò quan trọng trong ngân hàng nên bộ phận đánh giá rủi ro
độc lập cần được hưởng chính sách đãi ngộ phù hợp. Chế độ lương thưởng cần có
tính khuyến khích lòng trung thành với ngân hàng và giảm bớt rủi ro đạo đức có thể
bóp méo kết quả đánh giá rủi ro (hối lộ).

 Chịu trách nhiệm xây dựng Khung quản lý rủi ro
Ủy ban hoạt động thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc bất thường
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 17

* Phòng QLRR trụ sở chính: có trách nhiệm giúp Ban lãnh đạo thực hiện nhiệm
vụ QLRR:
 Hỗ trợ Ban điều hành, giúp Ban điều hành chứng minh với các cơ quan quản
lý, kiểm toán và các cấp quản lý cao hơn rằng công tác QLRR đã được thực
hiện
 Làm đầu mối, chủ động triển khai vào thực tế, đến các bộ phận, các chi
nhánh, đơn vị, phòng ban các khâu trong quá trình QLRR của ngân hàng.
* Phòng QLRR chi nhánh:
 Giúp Ban giám đốc chi nhánh thực hiện QLRR, thực hiện các báo cáo liên
quan đến QLRR…
 Triển khai hoạt động QLRR tại chi nhánh dưới sự hướng dẫn, giám sát của
Phòng QLRR trụ sở chính
* Bộ phận kiểm toán: Chức năng kiểm toán nội bộ độc lập với quá trình quản lý
rủi ro, nhằm kiểm tra tính hiệu quả của chính sách và khung quản lý rủi ro. Ban
kiểm toán cần thực hiện xem xét lại quy trình QLRR và phương pháp đo lường
nhằm đảm bảo:
 Tính tuân thủ đúng quy trình QLRR
 Chất lượng, nội dung các phương pháp và kết quả của các phương pháp đó
* HĐQT và Ban lãnh đạo:
 Thông thường một trong những giao diện quan trọng nhất giữa HĐQT và
Ban lãnh đạo là thông qua Hội đồng QLRR
 Hội đồng QLRR thường bao gồm chủ yếu là các thành viên HĐQT và có
nhiệm vụ định hướng rủi ro chiến lược
 Ban lãnh đạo cấp cao có trách nhiệm vận hành hoạt động triển khai khung

- KRI tổng thể: là các nguyên tắc chung, liên quan đến các quy định/ chính
sách được áp dụng cho tất cả các bộ phận chức năng, tất cả nhân viên (Ví dụ:
Tỷ lệ thôi việc/ Quy tắc về cơ cấu, tổ chức).
- KRI chi tiết: là tập hợp các quy tắc điều phối hoạt động của một bộ phận
chức năng cụ thể do chính các bộ phận chức năng thiết lập nên. (Ví dụ: Số
lượng giao dịch bị thực hiện chậm/ Không thực hiện được trong tháng)
+ Báo cáo KRI:
- Báo cáo KRI ở dạng bảng về các chỉ số rủi ro chính, sử dụng các tiêu chí,
chuẩn mực đã định trước, phản ảnh rõ nét mọi quá trình tác nghiệp.
- Mục tiêu của báo cáo: Cảnh báo sớm, phát hiện kịp thời mọi thay đổi trong
phạm vi kiểm soát; giúp cán bộ quản lý tập trung kiểm soát rủi ro hoạt động
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 19

trong phạm vi các mức mục tiêu định trước, đã được chấp thuận, mức giới
hạn hoặc định mức chất lượng khác.
- Báo cáo KRI là báo cáo định kỳ về chỉ số rủi ro chính theo ngày/ tuần/ tháng
bởi mọi chức năng theo đơn vị kinh doanh.
2.4.3. Bản đồ rủi ro
- Bản đồ rủi ro được xây dựng dựa trên những rủi ro được phát hiện qua quá trình
kiểm tra sử dụng các công cụ (KCSA hay KRI).
- Việt phân loại các rủi ro trên bản đồ rủi ro dựa trên 2 yếu tố:
 Mức độ ảnh hưởng – tác động của yếu tố rủi ro trước khi đưa ra phương
pháp phòng ngừa để giảm trừ mức độ nghiêm trọng do tác động của yếu tố
đó
 Khả năng xảy ra – dự đoán khả năng yếu tố rủi ro đó có thể xảy ra ngay cả
khi đã có kế hoạch phòng ngừa
- Các nhận xét về rủi ro và chính sách quản lý tương xứng được căn cứ vào thông
tin trên bản đồ rủi ro
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 21

CHƯƠNG 3 : GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN BỘ PHẬN
ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỘC LẬP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
3.1 Nhân tố quyết định thành công của bộ phận đánh giá rủi ro độc lập trong
NHTM
+ Sự đồng bộ và thống nhất trong chính sách quản lý rủi ro
+ Sự cam kết và hỗ trợ của Ban Giám đốc và quản lý cấp cao
+ Giám sát của Ủy ban rủi ro
+ Chức năng quản lý rủi ro được phân bổ nguồn lực thỏa đáng để phát triển khung,
các chiến lược rủi ro, các chính sách và thúc đẩy việc thực thi.
+ Vai trò và trách nhiệm giữa các bộ phận rõ ràng.
+ Liên tục thông tin và đào tạo các nhà quản lý hoạt động kinh doanh
+ Nâng cao và nhấn mạnh nhận thức rủi ro thông qua các bài học được từ các sự

nhân viên (CBNV) làm công tác quản trị rủi ro đảm bảo đủ về số lượng, có chuyên
môn, nghiệp vụ, kiến thức về pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và ý thức phòng ngừa
rủi ro. Đồng thời ngoài việc đảm bảo thực hiện đúng các quy định về tiêu chuẩn cán
bộ khi tuyển dụng, bố trí và bổ nhiệm các cá nhân tham gia vào bộ máy quản trị rủi
ro, Ngân hàng cần có chính sách và giải pháp nhằm thường xuyên đánh giá, sàng
lọc và sử dụng hiệu quả đội ngũ CBNV nghiệp vụ, bố trí công tác phù hợp với khả
năng, trình độ và sở trường của mỗi người để phòng tránh những rủi ro trong hoạt
động tác nghiệp.
- Tuyển dụng bổ sung những chuyên gia giỏi chuyên nghiên cứu về rủi ro và
phòng ngừa rủi ro làm tham mưu cho lãnh đạo ngân hàng trong ban hành và bổ
sung, sửa đổi các cơ chế, quy chế, cập nhật các thông tin kinh tế liên quan đến rủi
ro. Đồng thời sử dụng họ để giảng dạy nâng cao kiến thức về rủi ro và phòng ngừa
rủi ro đối với đội ngũ CBNV nghiệp vụ. Hiệu quả hoạt động của họ sẽ góp phần
nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng.
3.3.2 Nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin quản trị rủi ro
Trong hoạt động quản trị rủi ro, thông tin là yếu tố quan trọng giúp cho ngân
hàng xây dựng quy trình hoạt động đánh giá từ xa. Dựa trên những thông tin lưu trữ
trên hệ thống công nghệ vận hành, đội đánh giá rủi ro có thể theo dõi, xem xét
những thao tác mà nhân viên nghiệp vụ đã thực hiện cho khách hàng, theo đó đối
chiếu so sánh với công văn nghiệp vụ đã ban hành nhằm đảm bảo phát hiện được
những sai sót có thể gây thiệt hại cho chính bản thân nhân viên thực hiện nói riêng
và ngân hàng nói chung. Không những thế, dựa trên việc sử dụng các phần mềm tin
học sẽ góp phần giúp việc đánh giá, thẩm định chính xác, nâng cao tốc độ xử lý và
chất lượng của báo cáo rủi ro.
NH Ngày 2 GVHD: PGS.TS Trần Huy Hoàng

Trang 23

- Tăng cường công tác thông tin giúp phòng ngừa, ngặn chặn và hạn chế rủi
ro. Hoạt động kinh doanh ngân hàng rất nhạy cảm trước các biến động về chính trị,


Trang 24

nghiêm minh mới thúc đẩy, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong
hoạt động kinh doanh của mỗi CBNV nghiệp vụ, từng đơn vị, hạn chế rủi ro, nâng
cao hiệu quả kinh doanh. Cơ chế thưởng phạt rõ ràng này sẽ tăng cường tính minh
bạch, khách quan của bộ phận đánh giá rủi ro và kiểm toán nội bộ đảm bảo những
sai sót được đưa ra chính xác, không gây bất hòa trong nội bộ, tăng cường niềm tin
của của toàn thể nhân viên vào hệ thống kiểm tra, kiểm soát rủi ro.
3.3.4 Tăng cường mô hình quản trị rủi ro tín dụng
Mô hình quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng cần có những giải pháp vừa
tăng sức cạnh tranh vừa kiểm soát tốt hơn rủi ro ngày. Một mặt, tiếp tục hoàn thiện
mô hình phê duyệt tín dụng tập trung nhằm đẩy nhanh tốc độ phê duyệt tín dụng
vừa đảm bảo chất lượng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, tăng sức mạnh cạnh
tranh vừa đảm bảo kiểm soát được rủi ro, tính chuyên nghiệp và tính độc lập giữa
các khâu: phát triển khách hàng, thẩm định cấp tín dụng và phê duyệt tín dụng. Rà
soát, thống kê và phân tích cơ sở dữ liệu cấp tín dụng, các khoản tín dụng rủi ro,
đánh giá nguyên nhân rủi ro để xây dựng hệ thống phân cấp phê duyệt tín dụng một
cách hợp lý, sử dụng nguồn lực nhân sự một cách hiệu quả.
- Mặt khác,hoàn thiện mô hình quản trị rủi ro tín dụng tập trung. Tiếp tục
nghiên cứu lộ trình tách bộ phận kinh doanh tại các đơn vị kinh doanh thành hai bộ
phận độc lập, gồm bộ phận phát triển khách hàng và bộ phận thẩm định khách hàng,
thẩm định cấp tín dụng. Bộ phận phát triển khách hàng: là bộ phận nòng cốt trong
việc quản trị quan hệ với khách hàng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tìm hiểu
nhu cầu khách hàng, giới thiệu các sản phẩm của ngân hàng cho khách hàng cũng
như tìm hiểu nhu cầu của khách hàng để giúp ngân hàng hoàn thiện, phát triển các
sản phẩm tối ưu cho khách hàng. Đây cũng là bộ phận hướng dẫn khách hàng hoàn
thiện hồ sơ vay vốn, thu thập hồ sơ vay vốn của khách hàng để cung cấp cho bộ
phận thẩm định/tái thẩm định tín dụng. Bộ phận thẩm định tín dụng: thực hiện chức
năng thẩm định tín dụng độc lập, phân tích các số liệu, hồ sơ do khách hàng cung