TIỂU LUẬN:
Vận dụng phương pháp dãy số thời gian
phân tích tình hình xuất khẩu của Việt Nam
trong quá trình hội nhập AFTA giai đoạn
1995 – 2003 và dự đoán đến năm 2006

LỜI NÓI ĐẦU

Thế giới ngày nay đang chứng kiến quá trình toàn cầu hoá rộng rãi và sâu sắc. Sự
phụ thuộc về kinh tế giữa các quốc gia ngày càng gia tăng. Không có quốc gia nào
phát triển mà không mở rộng mối quan hệ kinh tế đối ngoại, đặc biệt là ngoại thương.
Xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa càng thể hiện một cách rõ nét qua sự lớn mạnh
của các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới: WTO, EU, ASEAN, APEC… Thêm vào
đó, cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đang diễn ra như vũ bão và việc theo đuổi chính
sách mở cửa của hầu hết các quốc gia đã đẩy nhanh quá trình quốc tế hoá nền kinh tế
thế giới. Rất nhiều nước, đặc biệt là những nước đang phát triển đã đạt được những
thành công lớn trong quá trình hội nhập kinh tế nhờ thực hiện chiến lược phát triển
kinh tế hướng về xuất khẩu.

đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, kết cấu đề tài gồm 2 phần:
Chương I : Phương pháp phân tích thống kê.
Chương II: Vận dụng phương pháp dãy số thời gian phân tích tình hình
xuất khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập AFTA giai đoạn 1995 – 2003
và dự đoán đến năm 2006.

CHƯƠNG I: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ

A. PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN
I. Khái niệm dãy số thời gian.
1. Khái niệm về dãy số thời gian
Mặt lượng của hiện tượng thường xuyên biến động qua thời gian. Trong thống

Thứ nhất: qua dãy số thời gian cho phép nghiên cứu các đặc điểm và xu hướng
biến động của hiện tượng theo thời gian, Từ đó có thể đề ra định hướng hoặc biện
pháp xử lý thích hợp.
Thứ hai: cho phép dự đoán các mức độ của hiện tượng nghiên cứu có khả năng
xảy ra trong tương lai.

5. Điều kiện vận dụng
Yêu cầu cơ bản khi xây dựng một dãy số thời gian là
Phải đảm bảo tính chất có thể so sánh được giữa các mức độ trong dãy số nhằm
phản ánh một cách khách quan sự biến động của hiện tượng qua thời gian. Cụ thể: Nội
dung và phương pháp tính toán chỉ tiêu qua thời gian phải thống nhất, phạm vi của
hiện tượng nghiên cứu trước sau phải nhất trí, các khoảng cách thời gian trong dãy số
nên bằng nhau (nhất là đối với dãy số thời kỳ).
Tuy nhiên, trong thực tế các yêu cầu trên thường xuyên bị vi phạm nên đòi hỏi
phải có sự chỉnh lí thích hợp để tiến hành phân tích đạt kết quả cao.

II. Các chỉ tiêu phân tích dẫy số thời gian.
Để nêu lên đặc điểm biến động của hiện tượng qua thời gian, người ta thường
tính các chỉ tiêu phân tích sau.
1. Mức độ trung bình qua thời gian
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ đại diện của hiện tượng trong suốt thời gian nghiên
cứu. Tùy theo dãy số thời kỳ hay dãy số thời điểm mà có các công thức tính khác
nhau.
1.1. Đối với dãy số thời kỳ
Mức độ trung bình theo thời gian được tính theo công thức sau đây.

y


2
12
1




n
y
yy
y
y
n
n

Trong đó: y
i
(i =
n,1
) là các mức độ của dãy số thời điểm có khoảng cách thời
gian bằng nhau.
1.2.2. Dãy số thời điểm có khoảng cách thời gian không bằng nhau
Mức độ trung bình theo thời gian được tính theo công thức sau đây:







(i =
n,1
) là độ dài thời gian có mức độ y
i
.

2. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối.
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về quy mô của hiện tượng qua thời gian. Nếu
mức độ của hiện tượng tăng lên thì trị số của chỉ tiêu mang dấu dương (+) và ngược lại
mang dấu âm (-).
Tùy theo mụch đích nghiên cứu, ta có các chỉ tiêu về lượng tăng (hoặc giảm) sau
đây:
2.1. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn (hay từng kỳ)
Chỉ tiêu này phản ánh sự thay đổi về quy mô giữa hai thời gian liền nhau
Công thức tính như sau:
1

iii
yy


(i =
n,2
)
Trong đó: δ
i
là lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn.

)
Công thức này cho ta thấy, tổng đại số của lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối từng
kì bằng lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối định gốc
2.3. Lượng tăng (hoặc giảm) tuyêt đối bình quân
Đại diện cho lượng tăng (hoặc giảm)tuyệt đối từng kỳ. Nếu ký hiệu

là lượng
tăng (hoặc giảm) tuyệt đối trung bình thì ta có:
1
1
1
1
2










n
yy
n
n
nn
n
i

y
i
là mức độ của hiện tượng ở thời gian i.
3.2. Tốc độ phát triển định gốc.
Chỉ tiêu này phản ánh sự phát triển của hiện tượng trong những khoảng thời gian
dài.
Công thức:
1
y
y
T
i
i

(i =
n,2
). Đơn vị lần hoặc %
Trong đó: T
i
là tốc độ phát triển định gốc
y
1
là

mức độ đầu tiên của dãy số
y
i
là mức độ của hiện tượng ở thời gian i
Giữa tốc độ phát triển liên hoàn và tốc độ phát triển định gốc có mối quan hệ tích
và quan hệ thương chặt chẽ.

1
(i =
n,2
)
3.3. Tốc độ phát triển bình quân
Là trị số đại biểu của các tốc độ phát triển liên hoàn. Vì các tốc độ phát triển liên
hoàn có quan hệ tích nên để tính tốc độ phát triển bình quân, người ta sử dụng công
thức số trung bình nhân. Nếu kí hiệu
t
là tốc độ phát triển trung bình, thì công thức
tính như sau:
1
2
1
32






n
i
n
i
n
n
ttttt
Vì:
1

4.1. Tốc độ tăng (hoặc giảm) liên hoàn (hay từng kỳ)
Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ tăng (hoặc giảm) qua hai thời kỳ liền nhau.
Công thức:
1

i
i
i
y
a

(i =
n,2
)
Hay:
1
1
11
1







i

) là tốc độ tăng (hoặc giảm) định gốc thì:
1
y
A
i
i


(i =
n,2
)
Hay:
1
1
11
1
y
y
y
y
y
yy
A
ii
i




A

i
i
i
a
g


(i =
n,2
)
Việc tính toán chỉ tiêu này sẽ đơn giản hơn nếu ta biến đổi công thức trên:
(%)
i
i
i
a
g


100
100.
1
1
1
1 






2.1. Phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian
Phương pháp này được được áp dụng đối với một dãy số thời kỳ có khoảng cách
thời gian tương đối ngắn và có nhiều mức độ mà qua đó chưa phản ánh được xu hướng
biến động của hiện tượng.
Mở rộng khoảng cách thời gian là việc ghép một số thời gian liền nhau lại thành
một khoảng thời gian dài hơn với mức độ lớn hơn. Như chuyển dãy số từ tháng sang
quý, từ quý sang năm. Bằng cách mở rộng khoảng cách thời gian, chúng ta đã hạn chế
được sự tác động của các nhân tố ngẫu nhiên (với chiều hướng khác nhau) trong mỗi
mức độ của dãy số mới, từ đó cho ta thấy rõ xu hướng biến động cơ bản của hiện
tượng.
Tuy nhiên, phương pháp mở rộng khoảng cách thời gian còn có một số nhược
điểm nhất định đó là: phương pháp này chỉ áp dụng đối với dãy số thời kỳ và chỉ nên
áp dụng cho dãy số tương đối dài, chưa bộc lộ rõ xu hướng biến động của hiện tượng
vì sau khi mở rộng khoảng cách thời gian, số lượng các mức độ trong dãy số giảm đi
rất nhiều.
2.2. Phương pháp số trung bình trượt (di động)
Số trung bình trượt (còn gọi là số trung bình di động) là số trung bình cộng của
một nhóm nhất định các mức độ của dãy số được tính bằng cách lần lượt loại dần các
mức độ đầu, đồng thời thêm vào các mức độ tiếp theo, sao cho tổng số lượng các mức
độ tham gia tính số trung bình không đổi. Giả sử có dãy số thời gian:
nn
yyyy ,, ,,
121 
(gồm n mức độ)
Nếu tính bình quân trượt cho nhóm ba mức độ, ta có công thức sau:
3
321

Từ đó ta có một dãy số mới gồm các số trung bình trượt
132
, ,,
n
yyy
Việc lựa chọn số trung bình trượt từ bao nhiêu mức độ đòi hỏi phải dựa vào đặc
điểm biến động của hiện tượng và số lượng các mức độ của dãy số thời gian. Nếu sự
biến động của hiện tượng tương đối đều đặn và số lượng mức độ của dãy số không
nhiều thì có thể tính trung bình trượt từ ba mức độ. Nếu sự biến động của hiện tượng
lớn và dãy số có nhiều mức độ thì có thể tính trung bình trượt từ năm hoặc bảy mức
độ. Trung bình trượt càng được tính từ nhiều mức độ thì càng có tác dụng san bằng
ảnh hưởng của các yếu tố ngẫu nhiên. Nhưng mặt khác lại làm giảm số lượng các mức
độ của dãy trung bình trượt.
2.3. Phương pháp hồi quy
Hồi quy là phương pháp của toán học được vận dụng trong thống kê để biểu hiện
xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng theo thời gian. Những biến động này có
nhiều giao động ngẫu nhiên và mức độ tăng (giảm) thất thường.
Các mức độ của hiện tượng qua thời gian được biểu hiện bằng mô hình hồi quy
mà trong đó thứ tự thời gian là biến độc lập.
Ta có mô hình:
ŷ
t
= ƒ(t)
Trong đó: ŷ
t
: mức độ của hiện tượng ở thời gian t
t : thứ tự thời gian
Hàm này được sử dụng khi các lượng tăng (hoặc giảm) tuyệt đối liên hoàn
i

xấp
xỉ nhau.
Áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất ta có hệ phương trình sau đây để
xác định các tham số b
o
, b
1






  


2
1
1
tbtbty
tbnby
o





   
   



4
2
3
1
22
3
2
2
1
2
21
tbtbtbyt
tbtbtbty
tbtbnby
o
o
oHàm mũ:



2.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ
Là sự biến động của hiện tượng có tính chất lặp đi lặp lại trong từng khoảng thời
gian nhất định trong năm. Ảnh hưởng của biến động thời vụ là không tốt tới sản xuất
và sinh hoạt của xã hội.
Nguyên nhân gây ra biến động thời vụ: do biểu hiện của biến động thời tiết, khí
hậu; do do phong tục tấp quán của dân cư gây nên.
Có nhiều phương pháp để nghiên cứu biến động thời vụ. Tuy nhiên ở đây chúng
ta chỉ đề cập đến phương pháp đơn giản nhất là tính chỉ số thời vụ (ít nhất phải có tài
liệu của ba năm)
Chỉ số thời vụ được tính theo công thức:
100.
y
y
I
i
i


Trong đó: I
i
Chỉ số thời vụ của thời gian t

i
y
Số trung bình các mức độ của các thời gian i


i
 >100 thì quy mô mở rộng

Nếu 100.
y
y
I
l
i
 <100 thì quy mô thu hẹp
Chỉ số thời vụ đối với dãy số thời gian có xu hướng biến động rõ rệt hay các y
i

thay đổi lớn thì ta có công thức sau:
m
y
y
I
t
i
i




Với:
)(tt


2. Dự đoán dựa vào tốc độ phát triển bình quân
Phương pháp dự đoán này được áp dụng khi các tốc độ phát triển liên hoàn xấp xỉ
bằng nhau.
Ta biết tốc độ phát triển trung bình được tính theo công thức:
1
1


n
n
y
y
t

Trong đó: y
1
là mức độ đầu tiên của dãy số thời gian
y
n
là mức độ cuối cùng của dãy số thời gian
Từ đó ta có mô hình dự đoán:

l
nln
tyy ) (


l =1,2





và gọi là tham số san bằng.
Từ công từ công thức trên cho thấy việc lựa chọn tham số san bằng

có ý nghĩa
quan trọng: Nếu

được chọn càng lớn thì mức độ càng cũ của dãy số thời gian cũng
ít được chú ý và ngược lại, nếu

được chọn nhỏ thì các mức độ cũ được chú ý một
cách thỏa đáng. Giá trị

tốt nhất là giá trị làm cho tổng bình phương sai số dự đoán
nhỏ nhất.

 min)(
2
tt
yySSE


San bằng mũ được thực hiện theo phép đề quy. Do vậy để dự đoán cần có giá trị
ban đầu (y
o
). Có thể chọn y
o
bằng cách lấy lấy mức độ đầu tiên (y

101
tatay
t




Trong đó:



)1()1()1()(
100
 tatayta
t




)1()1()1()()(
1001
 tatatata



và

là các tham số san bằng và nhận giá trị trong khoảng



)1()1()1()()(
1001
0
100










tatatata
ktStaytS
tataktSyta
t
t





+ Mô hình dạng nhân:


)1(.)()(
101


y
ta
t
t




Với



,, là các tham số san bằng nhận giá trị trong khoảng


1;0 .
Mô hình này được sử dụng khi dãy số thời gian có số liệu các tháng (hoặc các
quý) của một số năm (ít nhất là 4 năm).

III. Dự đoán bằng mô hình tuyến tính ngẫu nhiên (Phương pháp Box-
Jenkins)
Trong phương pháp này, dãy số thời gian xem như được sinh ra từ một quá trình
ngẫu nhiên. Trên cơ sở đó, một số mô hình quan trọng được xây dựng và tiến hành dự
đoán.
1. Một số mô hình tuyến tính ngẫu nhiên dừng
Dãy số thời gian Y
t

qtqtttt
aaaaY




2211

Trong đó:
q

, ,,
21
là cac tham số
1.3. Quá trình tự hồi quy trung bình trượt bậc p, q. Ký hiệu ARMA(p, q)
Đó là sự kết hợp giữa AR(p) và MA(q):
qtqtttptpttt
aaaaYYYY




221122112. Mô hình tuyến tính không dừng
2.1.Mô hình tổng hỗn hợp tự hồi quy - trung bình trượt. Ký hiệu ARIMA(p, d, q).

liệu quý. Sau đó mới áp dụng các mô hình đã trình bày ở trên

CHƯƠNG II: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DÃY SỐ THỜI GIAN PHÂN
TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI
NHẬP AFTA GIAI ĐOẠN 1995 – 2003 VÀ DỰ ĐOÁN ĐẾN NĂM 2006

I. Thực trang xuất nhập khẩu của Việt Nam trong quá trình hội nhập AFTA
Đối với các quốc gia trên thế giới hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò quan
trọng, không thể thiếu được trong mục tiêu phát triển đất nước. Mỗi quốc gia đều có
điều kiện sản xuất, tài nguyên thiên nhiên và trình độ kĩ thuật khác nhau… vì thế một
quốc gia không thể sản xuất tất cả các mặt hàng để đáp ứng nhu cầu của người dân mà
sẽ tập trung chuyên môn hóa vào sản xuất các mặt hàng đem lại lợi thế cao hơn. Hoạt
động xuất nhập khẩu sẽ giúp quốc gia đó khai thác triệt để lợi thế so sánh và mở rộng
khả năng tiêu dùng trong nước. Xuất khẩu là cơ sở của nhập khẩu, là hoạt động kinh
doanh đem lại nguồn lợi nhuận lớn và là phương tiện thúc đẩy phát triển kinh tế. Mở
rộng xuất khẩu để tăng thu ngoại tệ, tạo điều kiện cho nhập khẩu và phát triển cơ sở hạ
tầng.
Từ cuối năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới kinh tế do Đại hội VI của Đảng
Cộng sản Việt Nam đề ra, đường lối kinh tế đối ngoại được coi là “mũi nhọn” của sự
đổi mới. Cùng với việc phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, lần đầu tiên
ở Việt Nam các thuật ngữ “đa dạng hóa kinh tế đối ngoại”, “đa phương hóa thị trường”

quốc tế bị hạ thấp. Nên đến năm 1992 khi các nước thành viên ASEAN ký kết một
hiệp định về khu mậu dịch tự do ASEAN AFTA (ASEAN Free Trade Area) thì hợp
tác kinh tế các nước ASEAN mới thực sự đưa lên một tầm mức mới. Từ đây khu vực
mậu dịch tự do ASEAN chính thức ra đời và đi vào hoạt động. Sự hình thành AFTA
nhằm giải quyết hai mục tiêu cơ bản:
Thứ nhất: Liên kết thị trường khu vực với tư cách là một trung tâm sản xuất và
thương mại quốc tế nhằm cải thiện lợi thế cạnh tranh của ASEAN trong việc thu hút
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Thứ hai: Thông qua AFTA, sẽ tạo điều kiện thúc đẩy các nước thành viên tự do
hóa thương mại nội bộ khu vực, xóa bỏ các rào chắn thương mại, kể cả các biện pháp
bảo hộ mậu dịch khu vực tiêu cực nhằm rút ngắn quá trình hội nhập vào nền kinh tế
toàn cầu.
Là một thành viên ASEAN, ngày 1/1/1996, Việt Nam bắt đầu thi hành nghĩa vụ
thành viên theo AFTA. Thông qua tự do hóa thương mại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
việc sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang các nước thành viên ASEAN. Trước mắt các
doanh nghiệp Việt Nam, ASEAN sẽ là một thị trưởng rộng lớn với số dân khoảng 500
triệu người, có đòi hỏi về chất lượng hàng hóa không quá cao. Có thị trường tiêu thụ
với tiềm năng, sức mua lớn là một yếu tố giúp Việt Nam huy động các tiềm lực về lao
động và tài nguyên của mình vào sản xuất để phát triển xuất nhập khẩu.
Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN:
Indonesia: Các mặt hàng Việt Nam có khả năng xuất khẩu mà Indonesia có nhu
cầu nhập khẩu thường xuyên là lạc, đậu xanh, đậu tương, ngô và các mặt hàng mỹ
nghệ.
Malaysia: Việt Nam xuất sang Malaysia: gạo, lạc, đậu, các loại hải sản, đá xây
dựng. Trong đó, gạo là sản phẩm có thể xuất khẩu sang thị trường này với số lượng
lớn. Mỗi năm Malaysia cần nhập 500.000 tấn gạo. Việt Nam còn xuất cao su, thiếc
sang Malaysia để họ tái xuất.

ASEAN và tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam phân theo vùng lãnh thổ trong
giai đoạn 1995 – 2003.
Theo số liệu tổng kim ngạch xuất khẩu của các năm, ta vận dụng các phương
pháp phân tích biến động tổng kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn 1995 – 2003.

Bảng 1.1:TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG TỔNG KIM NGẠCH XUẤT KHẨU GIAI
ĐOẠN 1995 – 2003

Ch
ỉ

tiêu

Năm
Kim

)
Đ
ị
nh g
ố
c

(∆
i
)
Liên hoàn

(t
i
)
Đ
ị
nh g
ố
c

(T
i
)
1995

997,0

_



113,81

188,67

16,52

1998

1869,8

-
11,2

872,8

99,40

187,54

18,81

1999

2258,8

389,0

1261,8


240,79

23,99

2002

2248,1

-
152,6

1251,1

93,64

225,49

24,00

2003

2677,8

429,7

1680,8

119,11

268,59