ÔN TẬP KINH TẾ LƯỢNG CĂN BẢN
(Dự báo bằng phân tích hồi quy)

P.
T.BKHOA KINH TẾ
ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn
Bài giảng 4: Dự báo bằng phân tích hồi quy
Nội dung:
Đặc điểm của các ước lượng OLS
Ý nghĩa của hệ số hồi quy riêng
Chọn biến giải thích
Chọn dạng hàm
Đa cộng tuyến
Tương quan chuỗi
Phương sai thay đổi
Hướng dẫn Stata và Eviews
NỘI DUNG ÔN TẬP 1:
Với một số giả định nhất định …
Với mô hình hồi quy đơn:
Y
i
= B
1
+ B
2
X
i
+ u

Với mô hình hồi quy bội:
Y
i= B
1
+ B
2
X
2i
+ B
3
X
3i
+ u
i
Y
i= b
1
+ b
2
X
2i
+ b
3
X

+ b
2
r
2i
+ v
2i

Y
i= d
2
+ b
3
r
3i
+ v
2i

Ta có:
2
i2
ii2
2
r
yr
b
2
i3

ước
lượng?
Giảm
*
Tăng
*

Trừ phi R
j
= 0
NỘI DUNG ÔN TẬP 4:
Có hay không có hệ số cắt (intercept)?
Các dạng hàm cơ bản
Các vấn đề gặp phải khi chọn sai dạng
hàm?
Biến giả
 Biến tương tác
 Semi-elasticity là gì?
NỘI DUNG ÔN TẬP 5:
Công thức của các ước lượng OLS trong
mô hình hồi quy bội?
Sai số chuẩn của các ước lượng OLS
trong mô hình hồi quy bội?
Các vấn đề khi có đa cộng tuyến?
Phát hiện đa cộng tuyến
Khắc phục đa cộng tuyến như thế nào?
NỘI DUNG ÔN TẬP 6:
Y
t
= B

= ρB
1
+ ρB
2
X
t-1
+ ρε
t-1
(4)

Thế ρε
t-1
ở (4) vào (3), ta có:

Y
t
- ρY
t-1
= B
1
(1-ρ)+ B
2
(X
t
- ρX
t-1
) + u
t
(5)


resid, residuals; hist resid; sktest
resid.
 Eviews: genr resid=resid; hist resid Kiểm định Wald
 Stata:
test indepvar1 indepvar2 …
test indepvar1+indepvar2=1
 Eviews:
Chọn View\Coefficient tests\Wald –
Coefficient Restrictions
c(2)=c(4)
c(2)+c(3)=1
Các thống kê AIC, SIC
 Stata:
Sau khi hồi quy, ta gõ:
estimates stat
 Eviews:
Các thống kê này đã có sẵn trong
bảng kết quả hồi quy
Kiểm định Durbin-Watson
 Stata:(time series only)
Sau khi hồi quy, ta gõ:

tsset time
prais y x, cors
 Eviews:
ls y x AR(#)

FGLS: Newey-West
 Stata:
tsset time
newey y x, lag(#)
 Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
Newey-West

FGLS:Heteroskedasticity-robust s.e
 Stata:
reg y x1 x2 …, robust
 Eviews:
Quick/Estimate equation/Options
White

Ma trận hệ số tương quan
 Stata:
corr x1 x2 x3 …
 Eviews:
cor x1 x2 x3 …
VIF
 Stata: sau khi hồi quy gõ vif

Tạo DO-file?
Vẽ đồ thị trên Stata