Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TOÁN KINH TẾ
o0o
CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT
NGHIỆP
Đề tài:
SỬ DỤNG MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HỒNG HÀ
Giáo viên hướng dẫn : THS. HOÀNG BÍCH PHƯƠNG
: TS. NGUYỄN THỊ MINH
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN THỊ TRANG
MSSV : CQ483035
Líp : TOÁN KINH TẾ 48
Hà Nội - 2010
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
1
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
MỤC LỤC
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
2
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
3
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU

những yếu tố nào tác động đến nguồn vốn huy động của ngân hàng, yếu tố nào quan
trọng nhất, tác động mạnh nhất đến nguồn vốn huy động của ngân hàng từ đó đưa ra
được phương pháp thu hút nguồn vốn từ khách hàng, dự báo được nguồn vốn trong
những kỳ tiếp theo xây dựng kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới.
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
4
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Từ những lý do trên mà em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Sử dụng mô hình
chuỗi thời gian phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của
ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà ”.
Khóa luận của em gồm 3 chương như sau:
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại, ngân hàng nông nghiệp &
phát triển nông thôn và công tác huy động vốn của ngân hàng.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết của mô hình.
Chương 3: Phân tích chuỗi vốn huy động bằng một số mô hình kinh tế
lượng.
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
5
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, NGÂN HÀNG NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ CÔNG TÁC HUY ĐỘNG
VỐN CỦA NGÂN HÀNG
1. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM )
1.1 Khái niệm NHTM
Trong các tổ chức tài chính và các ngân hàng trung gian thì hệ thống các NHTM
chiếm một vị trí quan trọng về cả quy mô tài sản cũng như về các thành phần
nghiệp vụ. Hoạt động của NHTM bao gồm 3 lĩnh vực: nghiệp vụ nợ (huy động

của xã hội.
1.2 Vai trò, chức năng NHTM
Tại Việt Nam, ngân hàng thương mại thực sự đóng một vai trò rất quan trọng,
vỡ nú đảm nhận vai trò giữ cho mạch máu (dòng vốn) của nền kinh tế được lưu
thông và có vậy mới góp phần bôi trơn cho hoạt động của một nền kinh tế thị
trường còn non yếu. Hệ thống ngân hàng thương mại VN đã chính thức ra đời từ
1990 và đến nay đã không ngừng phát triển về quy mô (vốn điều lệ không ngừng
gia tăng, mạng lưới chi nhỏnh…), chất lượng hoạt động và hiệu quả trong kinh
doanh. Hệ thống ngân hàng đã huy động và cung cấp một lượng vốn khá lớn cho
nền kinh tế, ước tính hàng năm chiếm khoảng 16-18% GDP, gần 50% vốn đầu tư
toàn xã hội. Tăng trưởng tín dụng liên tục tăng trong các năm và năm 2006 ước
tăng khoảng 24%, cao hơn mức 19% năm 2005.
a. Vai trò NHTM
• Vai trò thực thi chính sách tiền tệ:
Việc hoạch định chính sách tiền tệ thuộc về NHTU, còn để thực thi chính sách
đó phải sử dụng các công cụ như: lãi suất, dự trữ bắt buộc, hạn mức tín dụng… Các
NHTM là chủ thể chịu tác động trực tiếp của các chính sách đó và đồng thời đóng
vai trò cầu nối trong việc chuyển tiếp các chính sách tiền tệ đến các khu vực phi
ngân hàng và đến nền kinh tế. Ngược lại, thông qua các NHTM và các định chế tài
chính trung gian khác, mọi tình hình của nền kinh tế như: sản lượng, nhu cầu tiền
mặt, lãi suất, tỷ giỏ… sẽ được phản hồi về NHTU để Chính phủ và NHTU có chính
sách điều tiết thích hợp.
Với các chính sách của NHTU, việc các NHTM thu hút hay bơm tiền vào lưu
thông một cách hợp lý sẽ đảm bảo cho nền kinh tế thường xuyên có một khối lượng
tiền mặt cần thiết và cân đối, phục vụ cho hoạt động kinh doanh và các hoạt động
khác trong từng doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế phát triển bình thường.
Như vậy với vai trò là người thực thi chính sách tiền tệ, điều tiết kinh tế vi mô
thông qua các nghiệp vụ tín dụng, tiền mặt, thanh toán không dùng tiền mặt, các
dịch vụ tài chính trung gian… các NHTM đã xâm nhập vào các hoạt động sản xuất
kinh doanh của mọi chủ thể trong nền kinh tế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp

tiền tệ của các chủ thể trong nền kinh tế để hình thành nên nguồn vốn cho vay; mặt
khác trên cơ sở số vốn đã huy động được, NHTM cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn
sản xuất, kinh doanh, tiờu dựng… của các chủ thể kinh tế, góp phần điều hòa vốn
và đảm bảo sự liên tục của guồng máy kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Như
vậy NHTM vừa là người đi vay, vừa là người cho vay. Nói cách khác, nghiệp vụ tín
dụng của ngân hàng là đi vay để cho vay – đú chớnh là vai trò trung gian của
NHTM. Với mạng lưới giao dịch rộng khắp, các dịch vụ đa dạng, cung cấp thông
tin nhiêu chiều, hoạt động ngày càng phong phú, có sự chuyên môn hóa trong từng
lĩnh vực, NHTM đã thực sự giải quyết được những hạn chế của thị trường tài chính
trực tiếp, góp phần nâng cao hiệu quả luân chuyển vốn trong nền kinh tế thị trường.
• Chức năng cung tiền:
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
8
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Chức năng này được thể hiện thông qua quá trình ngân hàng cấp tín dụng cho
nền kinh tế và hoạt động đầu tư của NHTM, trong mối quan hệ với NHTU, đặc biệt
là trong quá trình thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia do tín dụng ngân hàng thực
hiện vai trò của nó như là một kênh dẫn để thông qua đó tiền cung ứng được tăng
lên hay giảm xuống phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế.
Muốn phát huy được chức năng cung tiền, một ngân hàng đơn độc khó có khả
năng cung tiền, hoặc việc cung tiền diễn ra ở một NHTM chỉ là tạm thời trong một
lúc nào đó. Một dây chuyền hoàn chỉnh của quá trình cung tiền phải gắn với một hệ
thống NHTM cùng với sự trợ lực của NHTU. NHTU sẽ bằng cách sử dụng các
công cụ chính sách tiền tệ để gia tăng hay khống chế khả năng cung tiền của các
NHTM theo ý đồ của mình để đạt được hiệu quả mà mục tiêu chính sách tiền tệ đặt
ra.
• Chức năng làm trung gian thanh toán và quản lý các phương tiện
thanh toán
Chức năng này là sự kế thừa và phát triển chức năng ngân hàng là thủ quỹ của

CBNV, mạng lưới hoạt động và số lượng khách hàng. Đến tháng 3/2007, vị thế dẫn
đầu của AGRIBANK vẫn được khẳng định với trên nhiều phương diện: Tổng
nguồn vốn đạt gần 267.000 tỷ đồng, vốn tự có gần 15.000 tỷ đồng; Tổng dư nợ đạt
gần 239.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu theo chuẩn mực mới, phù hợp với tiêu chuẩn
quốc tế là 1,9%. AGRIBANK hiện có hơn 2200 chi nhánh và điểm giao dịch được
bố chí rộng khắp trên toàn quốc với gần 30.000 cán bộ nhân viên.
Năm 1988: Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam được thành lập theo
Nghị định số 53/HĐBT ngày 26/3/1988 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)
về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, trong đó có Ngân hàng Phát triển
Nông nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ Ngân
hàng Nhà nước: tất cả các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước huyện, Phòng Tín dụng
Nông nghiệp, quỹ tiết kiệm tại các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.
Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp TW được hình thành trên cơ sở tiếp nhận Vụ Tín
dụng Nông nghiệp Ngân hàng Nhà nước và một số cán bộ của Vụ Tín dụng Thương
nghiệp, Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng, Vụ Kế toán và một số đơn vị.
Ngày 14/11/1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính
phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay
thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là Ngân
hàng thương mại đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn,
là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt
động của mình trước pháp luật.
Ngày 01/03/1991 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số 18/NH-
QĐ thành lập Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí
Minh và ngày 24/6/1994, Thống đốc có văn bản số 439/CV-TCCB chấp thuận cho
Ngân hàng nông nghiệp được thành lập văn phòng miền Trung tại Thành phố Quy
Nhơn - tỉnh Bình Định.
Ngày 22/12/1992, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có Quyết định số
603/NH-QĐ về việc thành lập chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp các tỉnh thành
phố trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp gồm có 3 Sở giao dịch (Sở giao dịch I tại

nghiệp và Phát triển Nông thôn được xác định thêm nhiệm vụ đầu tư phát triển đối
với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tư vốn trung, dài hạn để xây
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần
thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông
thôn.
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
11
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
3. VỐN TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG
3.1 Khái niệm, vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
• Khái niệm về vốn
Vốn của các NHTM là toàn bộ các giá trị tiền tệ mà Ngân hàng huy động và tạo
lập để đầu tư cho vay và đáp ứng nhu cầu khác trong hoạt động kinh doanh của
ngân hàng.
Thực chất nguồn vốn của các NHTM là một bộ phận thu nhập quốc dân tạm thời
nhàn rỗi trong quá trình sản xuất, phân phối, tiêu dùng mà khách hàng gửi vào ngân
hàng với các mục đích khác nhau. Nói cách khác khách hàng chuyển quyền dử dụng
tiền tệ cho ngân hàng và ngân hàng trả cho khách hàng một khoản lãi. Như vậy
ngân hàng đã thực hiện vai trò tập trung và phân phối làm tăng nhanh quá trình luân
chuyển vốn trong nền kinh tế, phục vụ và kích thích mọi hoạt động kinh tế phát
triển, đồng thời chớnh cỏc hoạt động đó lại quyết định sự tồn tại và phát triển hoạt
động kinh doanh của ngân hàng.
• Vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM
Trước hết nguồn vốn ảnh hưởng tới khả năng sinh lời của ngân hàng thông qua
danh mục tài sản mà nó tài trợ về cả quy mô và cơ cấu. Trên cơ sở nguồn vốn tạo
lập, ngân hàng sử dụng để cho vay, đầu tư vào chứng khoán, mua sắm tài sản cố
định và thực hiện dự trữ theo quy định để đảm bảo khả năng thanh toán.
Quy mô, cơ cấu của cỏc nhúm tài sản này được xác định một phần căn cứ vào quy
mô, cơ cấu nguồn vốn. Một ngân hàng không thể tham gia cho vay các dự án lớn nếu

Đối với NHTM thuộc sở hữu Nhà nước thì vốn tự có là vốn pháp định do ngân
sách Nhà nước cấp, tức là chỉ có một cổ đông duy nhất đó là Nhà nước.
• Cơ cấu vốn tự có: Vốn tự có của ngân hàng bao gồm hai phần đó là vốn tự
có cơ bản và vốn tự có bổ sung.
- Vốn tự có cơ bản: Gồm có phần thưởng, thặng dư vốn, lợi tức không chia,
cổ phần ưu đãi vĩnh viễn, khoản dự trữ thiệt hại cho vay.
Bất kể ngân hàng nào khi thành lập đều phải có một mức vốn tự có cơ bản ít
nhất là ngang bằng với mức vốn pháp định ( theo luật công ty đó là mức vốn tối
thiểu cho mỗi loại hình công ty mới thành lập theo từng ngành nghề riêng biệt ) thì
khi đó ngân hàng đó mới được cấp giấy phép hoạt động.
Thặng dư vốn là chênh lệch tăng lên do xác định giá trị tài sản cố định của ngân
hàng so với khi mua sắm ban đầu.
Lợi tức không chia: là phần lợi tức hàng năm theo quyết định của đại cổ đông
giữ lại để bổ sung thêm vốn tự có của ngân hàng.
Cổ phần ưu đãi vĩnh viễn: là loại chứng khoán có lãi suất cố định cho người sở
hữu, người giữ cổ phiếu ưu đãi không có quyền biểu quyết hoạt động ngân hàng và
ngân hàng phải trả lợi tức cho cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế.
Khoản dự trữ thiệt hại cho vay: xuất phát từ cho vay bao giờ cũng xảy ra rủi ro
và mất mát, do vậy các ngân hàng đều duy trì dự trữ cho các khoản tổn thất. Các
NHTM được phép trích lập quỹ đặc biệt này từ các khoản thu nhập trước thuế hay
sau thuế là do từng quốc gia quy định theo một tỷ lệ nhất định nào đó.
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
13
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
- Vốn tự có bổ sung: Là cổ phần ưu đãi thời hạn. Cổ phần ưu đãi có thời hạn
là loại chứng khoán như đã trình bày ở trên nhưng có thời hạn ít nhất là 7 năm.
• Tính chất vốn tự có: Đây là nguồn vốn có tính chất vững chắc, ổn
định bởi nó xuất phát từ đóng góp của các cổ đông để nắm quyền quản lý, sở hữu
ngân hàng, nó không có thời gian đáo hạn. Bộ phận vốn tự có bổ sung thỡ cú thời

Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
14
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
hưởng lãi suất của kỳ hạn ngắn hơn hoặc lãi suất của tiền gửi không kỳ hạn. Ngày
nay, các ngân hàng đã và đang đưa ra nhiều loại tiền gửi có kỳ hạn khác nhau, lãi
suất rất linh hoạt cũng như nhiều chính sách khách hàng khác để thu hút tối đa
nguồn vốn này.
- Tiền gửi tiết kiệm: Tiền gửi tiết kiệm thường là tiền gửi của dân cư do chưa
có nhu cầu sử dụng ngay, gửi vào ngân hàng nhằm mục đích hưởng lãi hoặc tiết
kiệm cho chi tiêu trong tương lai, hoặc vỡ lớ do an toàn bớ mật…Ngõn hàng
thường trả lãi cho tiền gửi tiết kiệm cao hơn lãi của tài khoản tiền gửi, người gửi
tiền sẽ được ngân hàng cấp cho một sổ tiết kiệm phục vụ cho việc ghi chép gửi và
rút tiền. Ở Việt Nam, tiền gửi tiết kiệm gồm có gửi tiết kiệm không kỳ hạn và gửi
tiết kiệm có kỳ hạn: tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có xác định thời gian đáo
hạn. Khi đáo hạn người gửi sẽ được rút cả gốc và lãi, nếu hạn mà người gửi không
rút thì ngân hàng sẽ tự động nhập gốc vào lãi và tiếp tục được hưởng lãi kỳ tiếp
theo. Còn tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn được gửi và lĩnh ra bất cứ lúc
nào nhưng lãi suất thấp hơn lãi suất của tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn.
• Kết cấu vốn huy động phân theo thời gian:
Kết cấu vốn huy động phân theo thời gian chia vốn huy động thành vốn huy
động ngắn hạn và vốn huy động trung, dài hạn. Mục đích của sự phân chia này
nhằm kế hoạch hóa cho công tác đầu tư, cho vay, đồng thời cũng giúp cho ngân
hàng tính toán thời gian gửi rút tiền để chuẩn bị khả năng thanh toán một cách chủ
động.
- Vốn huy động ngắn hạn: bao gồm các khoản tiền gửi không kỳ hạn và các
tài khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới một năm. NHTM dựng cỏc khoản vốn huy động
ngắn hạn chủ yếu cho vay ngắn hạn. Nếu có sử dụng vốn ngắn hạn và đầu tư trung,
dài hạn cũng chỉ sử dụng một tỷ lệ nhỏ trong tổng số vốn ngắn hạn bởi việc dùng
vốn ngắn hạn đầu tư trung, dài hạn rất nguy hiểm khi có những dòng tiền rút ra.

loại có chất lượng cao, thời gian đáo hạn ngắn, được giao dịch ở Sở chứng khoán.
Mức lãi suất chiết khấu phụ thuộc vào chính sách quản lý vĩ mô về cung ứng tiền tệ
của NHNN. Trong những giai đoạn thắt chặt tiền tệ thì việc cho vay chiết khấu từ
NHNN là cực kỳ khó khăn, lãi suất chiết khấu cao, thậm chí có thể bị từ chối không
được vay.
• Vay từ các nguồn khác
Khi điều kiện tài chính khó khăn nhất thời, các NHTM cũng có thể đi vay từ các
NHTM khác dưới hình thức thế chấp, hoặn tín chấp ngắn hạn ( một ngày, một vài
tuần…) với lãi suất thỏa thuận giữa hai NHTM. Những món vay này thường là bổ
sung dự trữ bắt buộc hoặc thiếu hụt thanh toán. Tính chất của nó là có kỳ hạn nhất
định, thông thường là thời gian ngắn, đây có thể được coi như các biện pháp bổ
sung thiếu hụt tài chính tạm thời cho NHTM có tính chất thời điểm.
Ngoài việc vay vốn lẫn nhau giữa các NHTM, các NHTM còn có thể vay của
các tổ chức trong nước và ngoài nước theo thời hạn và lãi suất thỏa thuận hay có thể
tín chấp.
3.2.4 Vốn tài trợ ủy thác đầu tư
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
16
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Nguồn vốn này thông thường xuất hiện ở các nước đang phát triển, do các tổ
chức tài chính – tín dụng nước ngoài cung cấp, thông qua các hiệp định Nhà nước
ký với tổ chức này. Có những trường hợp NHTM được Chính phủ cũng như các tổ
chức tài chính trong nước và quốc tế ủy thác theo các chương trình, các dự án có
mục tiêu riêng. Chẳng hạn các tổ chức quốc tế: Ngân hàng thế giới (World bank),
Ngân hàng phát triển Châu Á (Asia development), quỹ tài chính của Chính phủ
Pháp (CFD) đã từng ủy thác cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cho vay theo các dự án thuộc kinh tế nông nghiệp, nông thôn như: Dự án phục hồi
và phát triển nông thôn, tín dụng nông thôn,
Về tính chất: Nguồn vốn tài trợ ủy thác đầu tư là nguồn vốn có thời hạn dài, trợ

các ngân hàng hoạt động kinh doanh trong cùng một môi trường thì nhân tố có sức
ảnh hưởng lớn và gây tác động trực tiếp đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng
phải là các nhân tố nội tại về bản thân chính ngân hàng đó.
3.3.1.1 Uy tín và chiến lược kinh doanh của ngân hàng
Do sự hiểu biết của khách hàng về hoạt động ngân hàng còn nhiều hạn chế,
người có tiền thường chọn những ngân hàng nào có uy tín để gửi tiền hoặc đầu tư…
Chỉ đơn giản là họ muốn số tiền của mình được an toàn khi có rủi ro xảy ra. Bởi
một lẽ, những ngân hàng có uy tín thường là những ngân hàng có thâm niên hoạt
động tương đối lâu dài, có tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động kinh doanh an
toàn và hiệu quả, có trụ sở hoạt động bề thế, kiên cố… tức là ngân hàng đú đó cú
một quá trình nỗ lực lớn trong vấn đề tạo dựng uy tín cho bản thân.
Đồng thời với việc nỗ lực tạo dựng uy tín với khách hàng, các NHTM cũng phải
chú ý để dự đoán thay đổi của môi trường, từ đó xây dựng cho mình một chiến lược
kinh doanh phù hợp. Trong chiến lược kinh doanh ngân hàng phải quyết định sẽ mở
rộng hoặc thu hẹp quy mô huy động vốn, thay đổi tỷ trọng các nguồn vốn trong
tổng nguồn vốn, lãi suất huy động. Nếu chiến lược kinh doanh đúng đắn, ngân hàng
sẽ khai thác được nguồn vốn đáp ứng nhu cầu và đạt hiệu quả cao.
3.3.1.2 Chính sách lãi suất cạnh tranh
Lãi là khoản thu nhập mà khách hàng sẽ có khi cho ngân hàng sử dụng vốn của
mình, nhưng đối với ngân hàng đây lại là một phần chi phí mà ngân hàng phải bỏ ra
để được dử dụng số vốn đó. Lãi suất tiền gửi càng cao sẽ càng thu hút được nhiều
vốn hơn. Cho dù một sự khác biệt tương đối nhỏ về lãi suất trong thời điểm khó
khăn như hiện nay cũng sẽ thúc đẩy những người tiết kiệm và đầu tư chuyển vốn từ
công cụ mà họ đang có sang tiết kiệm và đầu tư hoặc từ một tổ chức tiết kiệm này
sang tổ chức tiết kiệm khỏc. Chớnh vì vậy, để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh
của ngân hàng có lãi, các ngân hàng thường rất thận trọng trong việc tính toán giữa
lãi suất huy động và cho vay bảo đảm một cách hợp lý – mức lãi suất vừa có để
cạnh tranh, vừa huy động được vốn mà vẫn không ảnh hưởng đến các hoạt động
khác của ngân hàng.
Nguyễn Thị Trang

vì thế ngân hàng sẽ thu hút được một lượng lớn khách hàng đến với mình nếu ngân
hàng đó cung cấp được cho khách hàng nhiều dịch vụ tiện ích.
3.3.1.5 Một số nhân tố chủ quan khác
Bên cạnh những nhân tố đã nêu trên, một số những nhân tố chủ quan khác cũng
có ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn của ngân hàng như: Công nghệ của ngân
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
19
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
hàng đó hiện đại tới đâu, trình độ, thái độ phục vụ của nhân viên ngân hàng, chính
sách phục vụ quảng cáo và tuyên truyền để nhiều người biết đến ngân hàng đó và
các sản phẩm dịch vụ mà nó cung cấp.
3.3.2 Nhân tố khách quan
• Môi trường kinh tế
Môi trường kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến khả năng thu
nhập, chi tiêu, thanh toán và nhu cầu về vốn cũng như nhu cầu gửi tiền của tổ chức,
dân cư và do đó ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động huy động vốn của ngân hàng.
Việc huy động và sử dụng vốn của ngân hàng bị các chỉ tiêu kinh tế như tốc độ
tăng trưởng của nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lên lạm phát, thất
nghiệp,… tác động một cách rõ rệt, bởi nó ảnh hưởng đến khả năng tiêu dùng và
tiết kiệm của dân cư, qua đó ảnh hưởng tới khả năng thu hút vốn của NHTM.
• Môi trường pháp lý
Các quy định của pháp luật được ví như là sợi dây để trói buộc mọi thành phần
kinh tế hoạt động trong khuân khổ. Ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt
và kinh doanh ngân hàng là một trong những ngành chịu sự giám sát chặt chẽ của
pháp luật cũng như của các cơ quan chức năng của Chính phủ trước tiên là nhằm
đảm bảo an toàn cho những người gửi tiền ở ngân hàng. Hơn thế như chúng ta đã
biết NHTM còn là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế nên càng phải
có sự giám sát chặt chẽ.
• Môi trường xã hội

nghĩa lớn và rất cần thiết. Đặc biệt là trong vấn đề phân tích nguồn vốn huy động
của ngân hàng mà em đang thực hiện. Các yếu tố tác động đến nguồn vốn huy động
là rất nhiều và ta không thể đưa tất cả các yếu tố đó vào để phân tích được. Vì vậy,
ta cần mô hình húa cỏc yếu tố đó và chỉ đưa vào mô hình yếu tố nào tác động nhiều
nhất và rõ rệt nhất đến nguồn vốn huy động. Việc đưa một số yếu tố cần thiết vào
mô hình không có nghĩa là ta xem xét các yếu tố khác không có tác động đến nguồn
vốn huy động mà ta giữ nguyên các yếu tố đó và coi như yếu tố đó là không đổi.
Tác động của các yếu tố đó được thể hiện gộp trong hệ số chặn (ký hiệu là C).
Khi xây dựng mô hình toán kinh tế ta phải mô hình húa cỏc yếu tố phân tích
thành các biến số. Như vậy việc quan trọng là chúng ta phải xác định được chính
xác những yếu tố nào được đưa vào làm biến số và những yếu tố nào coi như không
đổi trong giai đoạn phân tích. Đối với mỗi đối tượng, mỗi vấn đề cần nghiên cứu,
bao giờ cũng có số ít chi tiết quan trọng và số lớn chi tiết có thể bỏ qua. Những chi
tiết quan trọng sẽ mô tả các đặc điểm cơ bản của đối tượng, thể hiện bản chất của
đối tượng liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu. Việc xác định những chi tiết nào và
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
21
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
bỏ qua những chi tiết nào của đối tượng tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, trình độ
của người nghiên cứu và thông tin có sẵn về đối tượng. Sau khi xác định được các
biến số: biến nội sinh, biến ngoại sinh, tham số ta sẽ xây dựng được mô hình và
phân tích mô hình. Thông thường, mô hình được biểu diễn dưới dạng hàm số như
sau:
Y = f(x
1
, x
2
,…, x
n

- Hàm tựa lồi, hàm tựa lõm:
Hàm y = F(X ; α) với X Є D
⊂
R
n
, D là tập lồi gọi là hàm tựa lồi (tựa lõm) nếu:
F(λX
1
+ (1- λ)X
2
; α) ≤ ( ≥ ) max (min) [ F(X
1
), F(X
2
)]
Với mọi X
1
, X
2
Є D và 0 ≤ λ ≤ 1
Dấu bất đẳng thức xảy ra thì hàm gọi là tựa lồi (tựa lõm) chặt
- Dạng hàm tuyến tính
1
n
y x
i i
i
α
=
∑

là hai dạng hàm cũng hay được sử dụng trong kinh tế.
Hàm z = G (X) gọi là hàm đồng điệu (hàm vị tự) nếu nó là phép biến đổi đơn
điệu dương của một hàm thuần nhất. Hàm thuần nhất sẽ là hàm đồng điệu nhưng
ngược lại thì không đúng.
- Hàm Cobb – Douglas:
y = γ x
1
α1

x
2
α2
… x
n
αn
Lớp hàm phi tuyến này đơn giản về cấu trúc do có thể “tuyến tớnh húa” bằng
cách chuyển dạng loga và nú khỏ phù hợp với nhiều mối quan hệ trong thực tiễn
thông qua các giả thiết nhất định đối với các tham số của hàm.
Hàm kinh tế dạng ẩn:
Trong trường hợp giữa các biến số được biểu diễn dưới dạng phương trình:
G (y, x
1
, x
2
,…, x
n;
α
1
, α
2

vẫn có thể viết:
y = F(x
1
, x
2
,…, x
n
; α
1
, α
2
,…, α
k
)
Hoặc: y
i
= F
i
(x
1
, x
2
,…, x
n
; α
1
, α
2
,…, α
k

i
không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của chúng đã được
cho trước.
- Hàm hồi quy tổng thể có dạng:
E(Y/ X
2
,…, X
k
) = β
1
+ β
2
X
2
+ …+β
k
X
k
β
1
là hệ số tự do (hay là hệ số chặn) và là giá trị trung bình của biến Y khi X
2
=
X
3
= … = X
k
= 0.
β
2

Y X e
β β
= + +
Trong đó e
i
được gọi là phần dư hay chính là ước lượng của U
i
. Sự tồn tại của e
i
được giải thích như sự tồn tại của U
i
.
2.2 Chuỗi thời gian, làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian
Số liệu nguồn vốn huy động và các số liệu khác là số liệu được thu thập theo
thời gian hay còn gọi là chuỗi thời gian. Vì vậy, ta cần phân tích chuỗi thời gian để
xem xét chuỗi nguồn vốn huy động có yếu tố xu thế và yếu tố mùa vụ hay không để
phân tích chuỗi số liệu được chuẩn xác và không gặp phải những sai lầm không
đáng có.
Chuỗi thời gian là một biến số được quan sát theo trình tự thời gian nào đó. Y
t
là
giá trị quan sát của chuỗi ở thời kỳ (hoặc thời điểm) t. Để nghiên cứu quy luật thay
đổi của Y
t
chúng ta cần mô hình hóa chuỗi này. Phân tích chuỗi thời gian là một
phương pháp ngoại suy phức tạp.
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
24
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

1
+ β
2
(n+i) = Y
n
+ β
2
i
- Mô hình dạng mũ:
Nếu sau mỗi đơn vị thời gian Y
t
tăng lên với một số % không đổi thì ta có hàm
dạng mũ:
Y
t
= α e
r t

Ŷ
n+i
= α e
r(n + i)
Để ước lượng mô hình ta biến đổi:
Ln(Y
t
) = Ln(α) + r Ln(t)
- Mô hình xu thế tự hồi quy:
Y
t
= β

, 0
t
t
y b
k ab
= >
+
Mô hình này phi tuyến với tham số (k, a, b), do đó cần phải dử dụng thủ tục ước
lượng phi tuyến. Một dạng đặc thù của hàm này là:
Y
t
= e
α-β/t
• Các phương pháp san chuỗi giản đơn:
Nguyễn Thị Trang
Lớp: Toán Kinh tế 48
25