[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
Câu 1. Vẽ đồ thị Graph của doanh số và cho nhận xét
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Y
• Chú thích: Y là biến doanh số
• Nhận xét:
Nhìn chung, doanh số của công ty từ năm 1997 đến 2004 có xu hướng tăng nhưng
không đều, và trong từng thời kỳ khác nhau có sự tăng giảm khác nhau. Sự tăng giảm
doanh số có tính chu kỳ. Cụ thể:
- Trong 1 năm:
+ Doanh số ở quý i+1 cao hơn doanh số ở quý i (với i = I, II); mức tăng cao nhất là ở quý II
năm 1998 so với quý I năm 1998 với mức tăng là 1,5 lần; mức tăng thấp nhất là ở quý III
năm 2004 so với quý II năm 2004 với mức tăng là 1,025 lần;
+ Doanh số ở quý IV tăng vượt trội so với mức tăng của các quý trước trong cùng một năm;
mức tăng cao nhất là ở quý IV năm 2004 so với quý III năm 2004 với mức tăng là 3,9
lần; mức tăng thấp nhất là ở quý IV năm 1997 so với quý III năm 1997 với mức tăng là
3,2 lần.
- Trong 8 năm (1997 – 2004):
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 1
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
+ Doanh số tăng dần qua các quý so với quý liền trước đó, tức quý i+1 có doanh số cao hơn
quý i, với mức tăng là từ 1 đến 1,5 lần (với i = I, II);
+ Doanh số ở quý IV tăng vượt trội so với mức tăng của các quý trước, tức là doanh số ở

Câu 5. Hồi quy log của doanh số theo t và nêu ý nghĩa của hệ số hồi quy với
biến t
Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/21/14 Time: 12:51
Sample: 1997Q1 2004Q4
Included observations: 32
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.933561 0.214528 36.98148 0.0000
T 0.069643 0.011346 6.138024 0.0000
R-squared 0.556707 Mean dependent var 9.082662
Adjusted R-squared 0.541931 S.D. dependent var 0.875593
S.E. of regression 0.592609 Akaike info criterion 1.851897
Sum squared resid 10.53555 Schwarz criterion 1.943505
Log likelihood -27.63034 Hannan-Quinn criter. 1.882262
F-statistic 37.67534 Durbin-Watson stat 2.566922
Prob(F-statistic) 0.000001
 Mô hình hồi quy: LOG(Y) = 7.933561 + 0.069643*T
 Ý nghĩa hệ số hồi quy với biến t
Hệ số hồi quy với biến t là 0.069643 có nghĩa là cứ tăng hoặc giảm 1 quý thì
doanh số của công ty tăng lên trung bình là 6.9643%.
Câu 6. Hồi quy doanh số theo t, D2, D3, D4 và nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/21/14 Time: 12:40
Sample: 1997Q1 2004Q4
Included observations: 32
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 4
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH

 Dùng mẫu này để ước lượng các mô hình ở câu 4 (Hồi quy doanh số theo t)
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/21/14 Time: 13:07
Sample: 1997Q1 2003Q4
Included observations: 28
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -743.4762 3797.568 -0.195777 0.8463
T 822.4811 228.7941 3.594853 0.0013
R-squared 0.332014 Mean dependent var 11182.50
Adjusted R-squared 0.306322 S.D. dependent var 11741.81
S.E. of regression 9779.441 Akaike info criterion 21.28270
Sum squared resid 2.49E+09 Schwarz criterion 21.37786
Log likelihood -295.9578 Hannan-Quinn criter. 21.31179
F-statistic 12.92297 Durbin-Watson stat 2.032961
Prob(F-statistic) 0.001332
Mô hình hồi quy: Y = -743.4762 + 822.4811*T
 Dùng mẫu này để ước lượng các mô hình ở câu 5 (Hồi quy log của doanh số theo t)
Dependent Variable: LOG(Y)
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 6
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
Method: Least Squares
Date: 03/21/14 Time: 13:09
Sample: 1997Q1 2003Q4
Included observations: 28
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 7.923772 0.231677 34.20185 0.0000
T 0.071003 0.013958 5.086895 0.0000
R-squared 0.498810 Mean dependent var 8.953309
Adjusted R-squared 0.479533 S.D. dependent var 0.826979

NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 7
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
Quý I II III IV
Doanh
số dự
báo
23108.47619047619 23930.95730706076 24753.43842364532 25575.91954022988
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 8
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
YDB_2004_C4 ± 2 S.E.
Forecast: YDB_2004_C4
Actual: Y
Forecast sample: 1997Q1 2004Q4
Included observations: 28
Root Mean Squared Error 9423.705
Mean Absolute Error 7231.499
Mean Abs. Percent Error 76.40799
Theil Inequality Coefficient 0.324179
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.268869

Covariance Proportion 0.478623
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 11
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
• Mô hình hồi quy doanh số theo t, D2, D3, D4
Quý I II III IV
Doanh
số dự
báo
16651.75 17986.46428571428 18453.46428571428 37448.17857142856
-20,000
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
YDB_2004_C6 ± 2 S.E.
Forecast: YDB_2004_C6
Actual: Y
Forecast sample: 1997Q1 2004Q4
Included observations: 28
Root Mean Squared Error 5155.151
Mean Absolute Error 3794.016
Mean Abs. Percent Error 51.95406
Theil Inequality Coefficient 0.164835
Bias Proportion 0.000000
Variance Proportion 0.055696

Câu 8. Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý
từ quý I năm 1997 đến quý IV năm 2004. Vẽ đồ thị Line Graph để so sánh giá trị dự
báo và giá trị thực tế.
 Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý từ quý I năm
1997 đến quý IV năm 2004
 Vẽ đồ thị Line Graph để so sánh giá trị dự báo và giá trị thực tế
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 14
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
-10,000
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Y YDB_1997_2004
Câu 9. Dùng mô hình đã được chọn ở câu 7 để dự báo doanh số cho các quý
từ quý I năm 2005 đến quý IV năm 2005.
Quý I II III IV
Doanh số
dự báo
20928.57 22353.44 22812.69 45369.19
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 15
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
Câu 10. Kiểm tra các hiện tượng đa cộng tuyến, phương sai nhiễu thay đổi, tự
tương quan trong mô hình 6 và khắc phục nếu có.
 Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến

Method: Least Squares
Date: 03/22/14 Time: 20:14
Sample: 1997Q1 2004Q4
Included observations: 32
Weighting series: WT
Weight type: Inverse standard deviation (EViews default scaling)
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C 662.0082 416.1864 1.590653 0.1233
T 309.1329 41.36633 7.473057 0.0000
D2 1335.378 251.0519 5.319132 0.0000
D3 1163.061 233.0558 4.990480 0.0000
D4 17974.83 4254.336 4.225062 0.0002
Weighted Statistics
R-squared 0.747583 Mean dependent var 4108.231
Adjusted R-squared 0.710188 S.D. dependent var 22629.67
S.E. of regression 87.13915 Akaike info criterion 11.91549
Sum squared resid 205017.3 Schwarz criterion 12.14451
Log likelihood -185.6478 Hannan-Quinn criter. 11.99140
F-statistic 19.99151 Durbin-Watson stat 0.768731
Prob(F-statistic) 0.000000 Weighted mean dep. 3988.932
Wald F-statistic 25.38027 Prob(Wald F-statistic) 0.000000
Unweighted Statistics
R-squared 0.627794 Mean dependent var 13205.75
Adjusted R-squared 0.572653 S.D. dependent var 14372.15
S.E. of regression 9395.331 Sum squared resid 2.38E+09
Durbin-Watson stat 1.050218
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 18
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
• Mô hình hồi quy mới

Log likelihood -326.1745 Hannan-Quinn criter. 20.77432
F-statistic 25.57559 Durbin-Watson stat 1.703370
Prob(F-statistic) 0.000000
Ta có giá trị kiểm định Durbin – Watson = 1.703370, giá trị này nằm trong khoảng từ 1
đến 3 nên mô hình không có hiện tượng tự tương quan.
 Ta có bảng giá trị cho kiểm định Breusch - Godfrey như sau:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 20
[KINH TẾ LƯỢNG] TS. TRẦN KIM THANH
F-statistic 0.134390 Prob. F(2,25) 0.8749
Obs*R-squared 0.340380 Prob. Chi-Square(2) 0.8435
Từ bảng trên ta thấy, giá trị Prob. Chi-Square (2) = 0.8435 > 0.05 nên mô hình này
không có hiện tượng tự tương quan.
NHÓM 6 | HV: TRẦN TRỊNH THUỲ TRANG 21