Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
ĐỀ TÀI: SỬ DỤNG CÁC MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG TRONG PHÂN
TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM TECHCOMBANK
LỜI MỞ ĐẦU
Năm 2007, nước ta chính thức là thành viên của tổ chức kinh tế thế giới
WTO. Chúng ta đã thành công trong năm đầu tiên khi gia nhập WTO và đặt được
nhiều kết quả cao trong mọi mặt của nền kinh tế. Chưa bao giờ đầu tư nước ngoài
vào nước ta lên đến gần 20 tỷ USD. Điều này chứng tỏ vị thế và uy tín cũng như sự
tín nhiệm của bạn bè thế giới đối với Việt Nam ngày càng cao. Tất nhiên chúng ta
vẫn còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng không vì thế mà đánh giá
thấp kết quả đạt được. Khó khăn là tất yếu trên bước đường đi lên và có những yếu
kém cũng là điều dễ hiểu.
Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết phát biểu (báo Lao Động) khi gia nhập
WTO thì hầu hết tất cả các ngành nghề trong nền kinh tế đều chịu ảnh hưởng trước
“biển lớn”. Ngân hàng là trung tâm của nền kinh tế, khi hội nhập thì ngân hàng là
lĩnh vực chịu ảnh hưởng đầu tiên. Ngân hàng là một doanh nghiệp kinh doanh tiền
tệ, tự huy động vốn để cho vay, hay là “đi vay để cho vay” hưởng chênh lệch tỷ lệ
lãi suất giữa tỷ lệ lãi suất huy động tiền gửi với tỷ lệ lãi suất cho vay. Ngân hàng
cũng là một tổ chức tài chính, có vai trò là thực thi các chính sách tiền tệ, góp phần
vào hoạt động điều tiết vĩ mô thông qua chức năng tạo tiền. Tuy nhiên sự phá sản
của một ngân hàng lớn lại có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế hơn
sự phá sản của một tập đoàn sản xuất thép hay sản xuất ôtô. Và các quy chế giành
riêng cho hoạt động ngân hàng là các quy chế đặc biệt và hết sức chặt chẽ. …
Một ngân hàng sụp đổ khi mà ngân hàng gặp rủi ro mất khả năng trả nợ các
khoản vay của ngân hàng đối với khách hàng. Nhưng sự sụp đổ của một ngân hàng
SV: Trịnh Phương Thảo 1 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
không chỉ dừng lại ở một ngân hàng mà nó còn gây ra hiệu ứng domino, kéo theo
sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng trong cùng hệ thống. Tuy nhiên kinh doanh ngân
nghiên cứu ứng dụng mô hình Logistic để chấm điểm và xếp hạng cho 60 doanh
nghiệp hiện đang có quan hệ tín dụng với ngân hàng Techcombank, bao gồm các
doanh nghiệp có quy mô lớn, nhỏ và trung bình và thuộc 5 nóm ngành nghề kinh tế
khác nhau.
Đề tài có đưa thêm một số mô hình chấm điểm tín dụng khác nhưng chỉ sử dụng
mô hình Logistic vào ứng dụng xếp hạng.
Phương pháp nghiên cứu
Sử dụng phương pháp thu thập số liệu và sử lý số liệu trên Exel.
Sử dụng phần mền Eview để chạy mô hình.
Kết hợp việc đối chứng và so sánh để làm rõ cho kết quả thu được.
Đề tài nghiên cứu được bố trí thành các chương sau:
Chương 1: Tổng quan về rủi ro tại các ngân hàng thương mại
Chương này sẽ đề cập tới những kiến thức liên quan tới rủi ro, rủi ro tín dụng,
bao gồm hệ thống các khái niệm và các nội dung lien quan.
Chương 2: Nghiệp vụ chấm điểm tín dụng trong công tác quản lý rủi ro tín dụng
tại ngân hàng Techcomk
Chương này sẽ đi vào giới thiệu sơ bộ về ngân hàng Techcombank, phương
pháp xếp hạn tín dụng tại ngân hàng, mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp
của việc xếp hạn tín dụng tại ngân hàng này.
Chương 3: Sử dụng mô hình Logistic trong phân tích và đánh giá rủi ro tín dụng
tại ngân hàng Techcombank
Trong chương này em tiến hành ứng dụng mô hình Logistic vào việc tính xác
suất mắc nợ xấu của 60 doanh nghiệp nghiên cứu, từ đó đưa ra những nhận xét về
SV: Trịnh Phương Thảo 3 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng phân theo hạng của khách hàng và lĩnh
vực hoạt động của khách hàng.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Trần Trọng Nguyên đã hướng dẫn em
hoàn thành chuyên đề này. Em cũng xin cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo khoa
Toán Kinh Tế đã dạy dỗ, cho em những kiến thức quý giá để hoàn thành công việc
Thứ hai, tín dụng là một sự chuyển nhượng tài sản có thời hạn,
bởi vậy mọi khoản tín dụng của ngân hàng đều phải có thời hạn đảm
bảo cho ngân hàng hoàn trả vốn huy động
SV: Trịnh Phương Thảo 5 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
Thứ ba, tín dụng ngân hàng phải dựa trên nguyên tắc hoàn trả
cả gốc và lãi, nếu không theo nguyên tắc này thì không gọi là tín dụng
ngân hàng
Thứ tư, hoạt động tín dụng ngân hàng là hoạt động tiềm ẩm
nhiều rủi ro từ nhiều yếu tố khác nhau bởi vậy ngân hàng phải luôn đối
đầu với những rủi ro tín dụng khó lường
1.1.3 Phân loại tín dụng ngân hàng
Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội, xu hướng tự do hóa
ngày càng sâu sắc, các ngân hàng ngày càng phải có những hình thức tín dụng đa
dạng nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, chính vì vậy ngân hàng cung
cấp rất nhiều loại tín dụng cho những đối tượng khách hàng khác nhau. Để tránh sự
nhầm lẫn chúng ta cần phân biệt các loại tín dụng hiện có tại các ngân hàng. Có thể
phân loại tín dụng thành nhiều loại với các tiêu chí khác nhau tuy nhiên nhìn chung
ta phân loại tín dụng theo những loại chính như sau
1.1.3.1 Phân loại theo thời hạn tín dụng
Tín dụng ngắn hạn
Tín dụng ngắn hạn là loại tín dụng có thời hạn dưới một năm và được sử dụng để :
• Bù đắp cho những thiếu hụt vốn tạm thời của doanh nghiệp như: ứng
trước tiền hàng, duy trì hàng tồn kho, bổ sung ngân quỹ
• Phục vụ nhu cầu tiêu dụng của các cá nhân và hộ gia đình. Đặc điểm
của loại tín dụng này là rủi ro thấp vì có thời hạn hoàn vốn nhanh, tránh đước
các tổn thất trong rủi ro đắc biệt là rủi ro lãi suất, lạm phát cũng như sự bất ổn
khác của nền kinh tế. điều đó dẫn tới lãi suất của loại tín dụng này thấp hơn
các loại khác.
Tín dụng trung hạn
Tín dụng cá nhân, hộ gia đình
Khách hàng thường vay với lượng nhỏ nhằm phục vụ cho các hoạt động tiêu dùng
Tín dụng cho các tổ chúc tài chính
SV: Trịnh Phương Thảo 7 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
Đây là khoản tín dụng đước cấp cho các ngân hàng, các công ty bảo hiểm, công ty
tài chính. Những khoản này trở thành nguồn vốn của ngân hàng đi vay nên ngân
hàng có thể dùng nó để trả nợ hoặc cho vay lại.
1.1.3.4 Phân loại theo hình thái tín dụng
Tín dụng bằng tiền
Là lại tín dụng mà hình thái giá trị của nó bằng tiền, loại này còn gọi là cho vay
Tín dụng bằng tài sản
Hình thái giá trị của loại tín dụng này là bằng tài sản và được gọi là cho thuê tài sản
Tín dụng bằng uy tín
Hình thái giá trị của nó là uy tín và đước gọi là bảo lãnh ngân hàng.
1.1.3.5 Phân loại khác:
Bao gồm các hình thức tín dụng không được kể trên như hình thức tín dụng
kinh doanh chứng khoán,tín dụng trực tiếp, gián tiếp, tín dụng có bảo đảm và tín
dụng không có bảo đảm….
1.1.4 Vai trò của tín dụng
1.1.4.1 Đối với nền kinh tế
Thứ nhất, tín dụng có vai trò quan trọng teong quá trình luân chuyển vốn từ
những người có nguồn vốn thặng dư ( cá nhân, hộ gia đình,chính phủ…) đến những
đối tượng thiếu hụt vốn( các doanh nghiệp và các đối tượng cần vốn khác). Chính vì
vậy, kênh luân chuyển vốn qua ngân hàng có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy tính
hiệu quả của nền kinh tế.
Thứ hai, ngoài chức năng luân chuyển vốn trong nền kinh tế tín dụng ngân
hàng còn giúp phân bổ hiệu quả các nguồn lực tại chính trong nền kinh tế.
Thứ ba, thông qua việc đầu tư vốn tín dụng vào các ngành nghề, khu vực
kinh tế sẽ thúc đẩy hình thành nên một nền kinh tế hiền đại và phù hợp.
trong trường hợp người đi vay không trả nợ được theo quy định,tạo áp lực cho con
nợ buộc con nợ phải trả nợ để giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng.
Việc đảm bảo tín dụng thường được thực hiện với những khách hàng không có
uy tín hay hệ số tín nhiệm khách hàng là thấp.
1.1.5.2 Vai trò của việc bảo đảm tín dụng
SV: Trịnh Phương Thảo 9 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
Thứ nhất, giảm bớt rủi ro tổn thất cho ngân hàng trong trường hợp khách hàng
không thanh toán được nợ,giúp ngân hàng có nguồn thu nợ thứ hai
Thứ hai, gắn trách nhiệm vật chất của người đi vay trong quá trình sử dụng
nguồn vốn vay từ ngân hàng. Làm động lực thúc đẩy khách hàng thực hiện nghĩa vụ
trả nợ. nếu không trả nợ sẽ bị mất tài sản thế chấp và mất chi phí nhiều hơn.Với
điều kiện trên thì tài sản đảm bảo phải thỏa mãn những điều kiện sau:
Giá trị của tài sản đảm bảo phải lớn hơn nghĩa vụ được đảm bảo
• Tài sản phải dễ tiêu thụ trên thị trường.
• Có đầy đủ cơ sở pháp lý để người cho vay có quyền ưu tiên về sử lý tài sản.
1.1.5.3 Các hình thức bảo đảm tín dụng
Thế chấp tài sản
Thế chấp tài sản là hình thức tín dụng mà tài sản thế chấp là bất động sản, do người
vay vốn hoặc người thứ ba trực tiếp nắm giữ, ngân hàng chỉ cầm giữ những giấy tờ
sở hữu và văn thư thế chấp tài sản.
Cầm cố tài sản
Là hành vi giao nộp tài sản là bất động sản hoặc các chừng từ chứng nhận quyền sở
hữu tài sản của người vay cho ngân hàng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ( bao gồm gốc
lãi và tiền phạt).
Ngiệp vụ cho vay theo bão lãnh
Bảo lãnh là việc bên thứ ba cam kết với bên cho vay sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho
bên đi vay(người được bão lãnh).
Cho vay không có tài sản đảm bảo
Là hình thức tín dụng không có tài sản cầm cố thế chấp hoặc có bão lãnh của người
a. Khái niệm
Rủi ro tín dụng, theo khái niệm cơ bản nhất, là khả năng khách hàng nhận
khoản vốn vay không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân
hàng, gây tổn thất cho ngân hàng, đó là khả năng khách hàng không trả hoặc không
trả đầy đủ, đúng hạn cả gốc và lãi cho ngân hàng.
b. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
SV: Trịnh Phương Thảo 11 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
1.2.2.2 Nguyên nhân và hậu quả của rủi ro tín dụng
a. Nguyên nhân
Nguyên nhân khách quan
Thứ nhất : Rủi ro do môi trường kinh tế không ổn định
Sự biến động quá nhanh và không lường trước được của thị
trường kinh tế thế giới là ột trong những nguyên nhân quan trọng, ảnh
hưởng trực tiếp đến rủi ro tín dụng. Tại Việt Nam, nền kinh tế vẫn còn
phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông ngiệp và công ngiệp phụ thuộc
nông nghiệp, vốn rất nhạy cảm với rủi ro lãi suất và giá cả thế giới.
nhiều ngành công ngiệp phải ngưng sản suất do giá thành quá cao và
những rủi ro bất thường khác từ nền kinh tế như rủi ro tất yếu của quá
trình hội nhập, sự tấn công của hàng nhập lậu…vv
Thứ hai: Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi
Bên cạnh những cố gắng và kết quả đạt được, hoạt động thanh tra ngân hàng
và đảm bảo an toàn hệ thống chưa có sự cải thiện căn bản về chất lượng. Năng lực
cán bộ thanh tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu, thậm chí một số nghiệp vụ
kinh doanh và công nghệ mới Thanh tra ngân hàng còn chưa theo kịp. Nội dung và
phương pháp thanh tra, giám sát lạc hậu, chậm đựơc đổi mới. Vai trò kiểm toán
chưa đựơc phát huy và hệ thống thông tin chưa được tổ chức một cách hữu hiệuSự
kém hiệu quả của cơ quan pháp luật cấp địa phương
Sự thanh tra, giám sát của ngân hàng nhà nước chưa hiệu quả.
Thứ ba: Hệ thống thông tin quản lý còn bất cập
cán bộ là một trong các yếu tố tối quan trọng để giải quyết vấn đề hạn chế rủi ro tín
dụng. tuy nhiên nhiều cán bộ tuy có chuyên môn giỏi nhưng lại có biểu hiện tha hóa
về đạo đức nếu được ủy nhiệm những công việc quan trọng sẽ gây nên những tổn
thất tín dụng to lớn cho ngân hàng
Thiếu giám sát và quản lý sau khi cho vay: Các ngân hàng thường có thói
quen tập trung nhiều công sức cho việc thẩm định trước khi cho vay mà lơi lỏng
SV: Trịnh Phương Thảo 13 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
quá trình kiểm tra, kiểm soát đồng vốn sau khi cho vay. Điều này một phần do yếu
tố tâm lý ngại gây phiền hà cho khách hàng của cán bộ ngân hàng.
Sự hợp tác giữa các ngân hàng còn lỏng lẻo: Kinh doanh ngân hàng là một
nghề đặc biệt huy động vốn để cho vay hay nói cách khác đi vay để cho vay, do vậy
vấn đề rủi ro trong hoạt động tín dụng là không thể tránh khỏi, các ngân hàng cần
phải hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm hạn chế rủi ro. Nếu do sự thiếu trao đổi thông
tin, dẫn đến việc nhiều ngân hàng cùng cho vay một khách hàng đến mức vượt quá
giới hạn tối đa này thì rủi ro chia đều cho tất cả chứ không chừa một ngân hàng nào.
b. Hậu quả từ những rủi ro tín dụng không được kiểm soát
Hoạt động tín dụng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi ro nhưng lại chiếm
60% -80% lợi nhuận của ngân hàng. Do đó những rủi ro trong hoạt động này gây ra
những thiệt hại đáng kể cho ngân hàng, và nó là một nguyên nhân quan trọng kéo
theo những rủi ro khác xảy ra hàng loạt theo phản ứng dây chuyền như rủi ro thanh
khoản, rủi ro vỡ nợ….
Ta có thể thấy hậu quả thường thấy khi gặp rủi ro tín dụng là phát sinh nợ
quá hạn. Có thể nói tỷ lệ nợ quá hạn ở các ngân hàng được giữ ở mức độ an toàn tối
thiểu có thể xử lý được và thường là dưới 5%. Từ nợ quá hạn có thể kéo theo nợ
xấu, nợ khó đòi hay nợ không thể đòi được. Một ngân hàng có những khoản nợ
không thể thu hồi bắt buộc phải khoanh nợ hoặc yêu cầu được phép xoá khoản nợ
đó đi. Điều đó làm cho nguồn vốn của ngân hàng giảm đi cùng với lợi nhuận giảm.
nhứng hậu quả từ rủi ro tín dụng nếu không được kiểm soát và xủa lý kịp thời được
thể hiện chủ yếu ở các mặt sau:
dấu hiệu báo hiệu hoạt động kinh doanh nảy sinh và các biện pháp khác phục, giúp
ngân hàng có thể phát hiện sớm và có biện pháp xử lý kịp thời những khoản nợ có
nguy cỏ rủi ro .
Nợ có vấn đề là những khoản vay, trong đó thỏa thuận hoàn trả của khách hàng có
khả năng đổ vỡ, dù hiện tại những khoản vay đó chưa đến kỳ hạn trả nợ gốc và lãi.
Để tránh được những tổn thất không mong muốn, cán bộ tín dụng cần sớm
phát hiện những khoản nợ có vấn đề, để kịp thời ngăn ngừa hoặc xử lý. Nếu để tình
hình xấu lên thì sẽ rất khó có thể giải quyết được. Trong thực tế có nhiều dấu hiệu
biểu hiện khoản vay sẽ gặp khó khăn. Một số trường hợp cho thấy khó khăn xuất
SV: Trịnh Phương Thảo 15 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
hiện ngay khi bắt đầu cho vay, một số khác có thể xuất hiện chậm hơn, và một số
đột ngột phát sinh mà không hề có dấu hiệu báo trước. Như vậy có nghĩa là không
có một mô hình nhất định nào về các biến cố thường xuyên xảy ra để có thể kết luận
rằng một khoản cho vay sẽ khó hoàn trả. Tuy nhiên, ta có thể dựa vào một số nhóm
dấu hiêụ để cảnh báo rủi ro tín dụng trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.
Nợ quá hạn
Nợ quá hạn được định nghĩa là một khoản tín dụng được cấp ra nhưng không
thể thu hồi được đúng hạn. Nợ quá hạn sẽ làm tăng các khoản chi phí cho việc đi
đòi nợ, làm tăng chi phí cho hoạt động kinh doanh nên có ảnh hưởng xấu tới hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng, động thời nó cũng làm mất cân bằng những cân
đối tài chính. Có thể thấy quy mô nợ quá hạn càng lớn thì rủi ro đến với ngân hàng
càng cao tuy nhiên nó cũng còn phụ thuộc vào một số yếu tố khác.
Tỷ lệ nợ quá hạn = (Nợ quá hạn/ Tổng dư nợ)
Hầu hết các Ngân hàng đều sử dụng chỉ tiêu này để đánh giá mức độ rủi ro
trong hoạt động tín dụng của mình
Nếu tỷ lên trên cao cho thấy rằng hoạt động tín dụng của ngân hàng là không hiêu
quả và rủi ro tín dụng là cao và ngược lại , do đó ngân hàng luôn phải xem xé và
giám sát quá trình cho vay của mình.
Nợ khó đòi
thường, như doanh thu các hoạt động phụ chiếm tỷ trọng lớn hơn doanh thu từ
hoạt động chính.
Nhóm các dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý và tổ chức của khách
hàng:
• Thay đổi thường xuyên cơ cấu của hệ thống quản lý hoặc ban điều hành.
• Có sự mất đoàn kết, bè cánh, tranh giành quyền lực trong nội bộ doanh
nghiệp, có hiện tượng nhân tài rời bỏ doanh nghiệp.
• Hệ thống quản trị hoặc ban điều hành luôn bất đồng về mục đích, điều hành
độc đoán hoặc quá phân tán.
• Cơ cấu nhân lực của doanh nghiệp không hợp lý, bộ phận quản lý ngày càng
phình to, có các hoạt động sát nhập với các doanh nghiệp yếu kém khác.
SV: Trịnh Phương Thảo 17 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
• Có những khoản chi phí bất hợp lý.
Bên cạnh đó còn có một số dấu hiệu khác như: nhóm các dấu hiệu thuộc về
mặt pháp luật, nhóm các dấu hiệu thuộc về kỹ thuật và thương mại…
SV: Trịnh Phương Thảo 18 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
CHƯƠNG II :
NGHIỆP VỤ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG TRONG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG
VIỆT NAM TECHCOMBANK
2.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI CÁC
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1.1 Khái niệm xếp hạng tín dụng doanh nghiệp
Thuật ngữ “xếp hạng tín dụng khách hàng” với tên quốc tế là CREDIT
RATING đã có trên thế giới khoảng 100 năm về trước( từ những năm 1909), tuy
nhiên thuật ngữ này mới xuất hiện tại Việt Nam thời gian mấy năm gần đây do nhu
cầu cần thiết trong công tác kiểm soát rủi ro tín dụng. John Moody là người đầu tiên
đưa ra thuật ngữ này ,ông là người có ảnh hưởng lớn đến hoạt động xếp hạng tín
AAA AAA
Rất tốt
AAa AA
Aa A
BBB
Tương đối tốt
BB
B
CCC
Trung bình
CC
C
DDD
Kém
DD
D
Bảng 1: Hình tức xếp hạng tín dụng của Moody và Standar & Poor
2.1.3 Sự cần thiết phải xếp hạng tín dụng
Như trên chúng ta đã biết, rủi ro tín dụng gây những tổn thất rất lớn cho ngân
hàng, bởi vậy việc quản lý rủi ro tín dụng cụ thể là xếp hạng tín dụng khách hàng về
khả năng vỡ nợ của khách hàng là vô cùng quan trọng .
Do yêu cầu hạn chế rủi ro tín dụng
Hoạt động kinh doanh tiền tệ ngày càng khó khăn, rủi ro của nó ngày một lớn,
đòi hỏi phải có những biện pháp phòng ngừa, hạn chế các rủi ro để bảo đảm an toàn
SV: Trịnh Phương Thảo 20 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
cho toàn hệ thống ngân hàng thương mại. Trong xu thế đó xếp hạng tín nhiệm là
một kỹ thuật ngày càng được chú ý rộng rãi trong hoạt động tín dụng ngân hàng. Vì
kết quả xếp hạng tín nhiệm đã cho thấy phần nào mức độ rủi ro của khách hàng vay,
kết quả xếp hạng càng thấp thì rủi ro cho vay càng lớn chính vì vậy để hạn chế rủi
suất ưu đãi hơn so với những khách hàng có thứ hạng xếp hạng thấp.
- Chính sách tài sản đảm bảo tiền vay :
Căn cứ vào kết quả xếp hạng tín nhiệm, ngân hàng sẽ đưa ra các chính sách đảm
bảo tiền vay khác nhau như không cần tài sản đảm bảo, đảm bảo bằng tài sản hình
thành từ vốn vay, đảm bảo bằng tài sản của khách hàng vay hoặc của bên thứ ba.
- Chính sách các loại phí :
Những khách hàng có mức độ rủi ro thấp sẽ được ngân hàng áp dụng các loại
phí thấp hơn so với các khách hàng có độ rủi ro cao hơn.
2.2 PHƯƠNG PHÁP XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THMCP KỸ
THƯƠNG VIỆT NAM TECHCOMBANK
2.2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng
2.2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng Techcombank Việt Nam
Được thành lập ngày 27/09/1993 với số vốn ban đầu là 20 tỷ đồng, trải qua 18
năm hoạt động, đến nay Techcombank đã trở thành một trong những ngân hàng
thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt trên 180.874 tỷ đồng
(tính đến hết năm 2011).
Cổ đông chiến lược của Techcombank là ngân hàng HSBC với 20% cổ phần.
Với mạng lưới hơn 300 chi nhánh và phòng giao dịch trên khắp 44 tỉnh và thành
phố trong cả nước, dự kiến đến cuối năm 2012, Techcombank sẽ tiếp tục mở rộng,
nâng tổng số Chi nhánh và Phòng giao dịch lên trên 360 điểm trên toàn quốc.
Techcombank còn là ngân hàng đầu tiên và duy nhất được Financial Insights trao
tặng danh hiệu Ngân hàng dẫn đầu về giải pháp và ứng dụng công nghệ. Hiện tại,
cùng với đội ngũ nhân viên lên tới trên 7.800 người, Techcombank luôn luôn sẵn
sàng đáp ứng mọi yêu cầu về dịch vụ dành cho khách hàng. Techcombank hiện
phục vụ trên hơn 2,3 triệu khách hàng cá nhân, trên tổng 66000 khách hàng doanh
nghiệp.
SV: Trịnh Phương Thảo 22 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
2.2.1.2 Cơ cấu tổ chức,ban cán sự tại hội sở Techcombank
Hội đồng quản trị
Năm 2008
• Tháng 09/2008: Nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 do Hội Doanh
nghiệp trẻ trao tặng.
SV: Trịnh Phương Thảo 23 Toán Tài Chính 50
Chuyên đề thực tập GVHD: Trần Trọng Nguyên
• Tháng 09/2008: Tăng tỷ lệ sở hữu của đối tác chiến lược HSBC từ 15% lên
20% và tăng vốn điều lệ lên 3.165 tỷ đồng.
• Ngày 19/10/2008: Nhận giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và
“Công ty cổ phần hàng đầu Việt Nam” do UBCK trao tặng.
Năm 2009
• Tháng 09/2009: Tăng vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng.
• Nhận giải thưởng “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2009” do
Việt Nam Report trao tặng.
• Nhận giải thưởng “Ngân hàng xuất sắc trong hoạt động thanh toán quốc tế”
do ngân hàng Wachovina trao tặng Năm 2010
• Tháng 04/2010: Đạt giải thưởng “Ngôi sao quốc tế dẫn đầu về quản lý chất
lượng” (International Star for Leadership in Quality Award) do BID – Tổ
chức Sáng kiến Doanh nghiệp quốc tế trao tặng.
• Tháng 6/2010: Tăng vốn điều lệ lên 6.932 tỷ đồng.
• Tháng 8/2010: Nhận Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt 2010” do Hội doanh
nhân trẻ trao tặng và Giải thưởng Thương hiệu Việt được ưu thích nhất năm
2010 do Báo Sài gòn Giải phóng trao tặng.
Năm 2011
• 4/2011: Được xếp hạng trong “top 500 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam” từ
tổ chức VNR 500 và nhận giải thưởng “Sản phẩm tín dụng của năm” từ Thời
Báo Kinh Tế Việt Nam.
• The Best Bank in Vietnam” - Ngân hàng tốt nhất Việt Nam năm 2011; “The
Best Cash Management Bank in Vietnam” - Ngân hàng quản lý tiền tệ tốt
nhất Việt Nam năm 2011 và “The Best Trade Bank in Vietnam” - Ngân hàng
tài trợ thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2011 do Tạp chí Alpha South East
Thứ ba: Phát triển chiến lược marketing nhằm hướng tới việc tiếp cần và
tạo quan mối quan hệ tín dụng với các khách hàng có ít rủi ro hơn
Thứ tư : hỗ trợ công tác lập quỹ dự phòng tổn thất nhờ ước lượng khối lượng
các khoản vay khó hoặc không thể thu hồi được.
2.3.1.1 Những căn cứ trong việc chấm điểm tín dụng
Để có thể thực hiện tốt công tác chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng
các ngân hàng nói chung và ngân hàng TECHCOMBANK nói riêng đều phải có
SV: Trịnh Phương Thảo 25 Toán Tài Chính 50
Copyright: Tài liệu đại học ©