1
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT
KHOA TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
o0o
TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ KỶ LUẬT
THỊ TRƯỜNG, MINH BẠCH THÔNG TIN (TRỤ CỘT 3) TRONG
HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM
GVHD: Ths. Nguyễn Thị Hai Hằng
SVTH: Nhóm 7
Lớp K09.404.A
TP.HỒ CHÍ MINH, Năm 2013
2
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
DANH SÁCH NHÓM
HỌ VÀ TÊN MSSV
1. Hồ Ngyễn Châu K09.404.0517
2. Nguyễn Thị Uyên Chi K09.404.0520
3. Đặng Thị Thu Hồng K09.404.0551
4. Vũ Quốc Thắng K09.404.0605
3
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: HIỆP ƯỚC BASEL II ( TRỤ CỘT 3 : NGUYÊN TẮC THỊ
TRƯỜNG)
1.1 Khái niệm kỷ luật thị trường và minh bạch thông tin NHTM
1.1.1. Khái niệm kỷ luật thị trường
Kỉ luật thị trường là những quy định, quy ước của 1 cộng đồng (1 tập thể) trong
môi trường kinh tế về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động

Trụ cột thứ I liên quan tới việc duy trì vốn bắt buộc. Lượng vốn duy trì được tính toán
theo ba yếu tố rủi ro chính mà ngân hàng phải đối mặt: rủi ro tín dụng, rủi ro vận hành và
rủi ro thị trường. Những loại rủi ro khác không được coi là có thể lượng hoá hoàn toàn ở
bước này.
 Tỉ lệ CAR – Tỉ lệ McDonough
 Các cách tiếp cận tính toán yêu cầu về vốn:
o Rủi ro hệ thống
o Rủi ro thị trường
o Rủi ro tín dụng
o Kỹ thuật làm giảm rủi ro tín dụng
 Kết quả QIS
1.2.2.2 . Trụ cột thứ II
5
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
Trụ cột thứ II liên quan tới việc hoạch định chính sách ngân hàng, cung cấp cho
các nhà hoạch định chính sách những “công cụ” tốt hơn so với Basel I. Trụ cột này cũng
cung cấp một khung giải pháp cho các rủi ro mà ngân hàng đối mặt, như rủi ro hệ thống,
rủi ro chiến lược, rủi ro danh tiếng, rủi ro thanh khoản và rủi ro pháp lý, mà hiệp ước
tổng hợp lại dưới cái tên rủi ro còn lại (residual risk).
Bốn nguyên tắc để xem xét giám sát
1. Ngân hàng nên có một quy trình xác định mức độ vốn nội bộ theo mức rủi ro và
chiến lược duy trì mức vốn của họ.
2. Các giám sát viên nên xem xét và đánh giá việc xác định mức độ vốn nội bộ và
chiến lược của ngân hàng, cũng như khả năng giám sát và đảm bảo tuân thủ tỉ lệ
vốn tối thiểu.
3. Khuyến nghị rằng ngân hàng nên giữ mức vốn cao hơn mức tối thiểu theo quy
định.
4. Những người giám sát sẽ tìm cách thâm nhập vào những giai đoạn đầu tiên để
ngăn cản mức vốn giảm xuống dưới mức tối thiểu.
Tính toán tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu

o Tăng cường độ nhạy cảm đối với rủi ro so với Hiệp ước 1988. Song giống
như hiệp ước 1988, trọng số rủi ro được quyết định bởi phân loại người vay
(chính phủ, ngân hàng, doanh nghiệp).
7
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
o Trọng số rủi ro dựa vào phân loại tín dụng bên ngoài (nếu có).
o Gia tăng độ nhạy cảm về rủi ro.
o Hướng tới các ngân hàng mong muốn có một khung vốn đơn giản.
Yêu cầu vốn tối thiểu = Mức độ nhạy cảm x Trọng số rủi ro (%) x 8%
Trọng số rủi ro
Phân loại Đánh giá
AAA
tới AA-
A+ tới
A-
BBB+ tới
BBB-
BB+ tới
B-
Dưới B- Không
xếp loại
Quốc gia 0% 20% 50% 100% 150% 100%
Ngân
hàng
Trường hợp 1 20% 50% 100% 100% 150% 100%
Trường hợp 2 20% 50% 50% 100% 150% 50%
Doanh nghiệp 20% 50% 100% 100% 150% 100%
• IRB cơ bản (F-IRB) và IRB nâng cao (A-IRB):
o Dựa vào tính toán nội bộ của một ngân hàng.
o Nhạy cảm hơn nhiều đối với rủi ro.

những rủi ro này và tạo ra một khuôn khổ công bố thong tin nhất quán và dễ hiểu nhằm
nâng cao khả năng so sánh được.
1.3.1.3. Đạt được công bố thông tin phù hợp
Uỷ ban hiểu rằng các giám viên có những quyền lực khác nhau để có thể đạt được
các yêu cầu về công bố thông tin, nguyên tắc thị trường có thể đóng góp vào môi trường
hoạt động ngân hàng an toàn và lành mạnh. Trên cơ sở an toàn và lành mạnh, giám sát
viên có thể yêu cầu các ngân hàng công bố thông tin, nói cách khác, giám sát viên có
thẩm quyền yêu cầu các ngân hàng cung cấp thông tin theo những báo cáo bắt buộc. Một
9
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
vài giám sát viên có thể công bố một vài hoặc tât cả những thông tin trong báo cáo này ra
công chúng. Hơn thế nữa, có nhiều cơ chế tồn tại theo đó giám sát viên có thể bảo đảm
thực hiện những yêu cầu.Những yêu cầu này thay đổi theo từng nước và từ “sắc thái đạo
đức” thông qua đối thoại với ban giám đốc ngân hàng (nhằm thay đổi hanh vi sau này),
cho đến khiển trách hay xử phạt tài chính. Tính chất của công cụ đo lường chính xác
được sử dụng sẽ phụ thuộc vào quyền lực pháp lý của giám sát viên và tính trầm trọng
của khiếm khuyết công bố thông tin. Tuy nhiên, không có dự định rằng những yêu cầu
vốn bổ sung trực tiếp sẽ là một phản ứng với việc không công bố thông tin, ngoại trừ khi
được đề cập dưới đây.
Ngoài các biện pháp can thiệp tổng thể phác thảo ở trên, Hiệp định Mới cũng kỳ
vọng một vai trò về những biện pháp cụ thể. Tại nơi mà công bố thông tin là một tiêu
chuẩn đủ điều kiện theo Trụ cột 1 nhằm đạt được trọng số rủi ro thấp hơn và/hay áp dụng
những phương pháp luận cụ thể, sẽ có trừng phạt trực tiếp (không được phép áp dụng
trọng số thấp hơn hay phương pháp luận cụ thể).
1.3.1.4. Tương tác với công bố kế toán.
Uỷ ban nhận thấy nhu cầu cho một khuôn khổ công bố thông tin ở Trụ cột 3 mà
không mâu thuẫn với những yêu cầu theo những chuẩn mực kế toán, rộng hơn về phạm
vi. Uỷ ban đó thực hiện những nỗ lực đáng kể hiểu được rằng tiêu điểm thu hẹp hơn của
Trụ cột 3, nó nhằm vào công bố thông tin về đủ vốn ngân hàng, không mâu thuẫn với
những yêu cầu kế toán rộng hơn. Tiếp thêm nữa, Uỷ ban dự định duy trì quan hệ đang

không phải bắt buộc phải kiểm toán bởi kiểm toán bên ngoài, trừ khi có yêu cầu khác bởi
người lập chuẩn mực kế toán, nhà quản lý chứng khoán, hay cơ quan thẩm quyền khác.
1.3.1.5. Tính chính yếu
Một ngân hàng cần quyết định những thông tin công bố nào là liên quan mà nó
dựa trên khái niệm về tính chính yếu. Thông tin sẽ được xem là chính yếu nếu việc loại
bỏ nó hay nói sai có thể thay đổi hay ảnh hưởng tới đánh giá hay quyết định của người sử
dụng phụ thuộc vào thông tin đó. Định nghĩa này nhất quán với Chuẩn mực kế toán quốc
tế (IAS) và với nhiều khuôn khổ kế toán quốc gia. Uỷ ban nhận thấy nhu cầu về một
đánh giá chất lượng trong một bối cảnh nhất định liệu người sử dụng thông tin tài chính
cho mục đích quyết định kinh tế sẽ xem xét thông tin đó là chính yếu không (kiểm định
người sử dụng). Uỷ ban không đặt các ngưỡng cụ thể đối với thông tin công bố khi
những ngưỡng này có thể cho việc sử dụng và khó xác định, và Uỷ ban tin rằng kiểm
định người sử dụng là một ngưỡng chuẩn mực để đạt được thông tin công bố đầy đủ.
11
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
1.3.1.6. Tần suất
Thông tin công bố trong Trụ cột 3 cần được tiến hành trên cở sở nửa năm, tùy theo
những ngoại trừ sau. Thông tin công bố chất lượng mà bảo đảm tóm tắt chung về các
mục tiêu và chính sách quản trị rủi ro ngân hàng, hệ thống báo cáo và định nghĩa có thể
được công bố trên cơ sở hàng năm. Nhận thấy tính nhạy cảm rủi ro ngày càng tăng của
Hiệp định Mới và xu hướng chung hướng tới báo cáo thường xuyên hơn ở thị trường vốn,
các ngân hàng quốc tế lớn, năng động và các ngân hàng lớn khác (và các chi nhánh ngân
hàng lớn của chúng) phải công bố các tỷ lệ Bậc 1 và tỷ lệ tổng vốn đầy đủ của họ, và các
thành phần khác, hàng quý. Hơn thế nữa, nếu thông tin về mức tổn thất rủi ro hay các loại
tin khác có xu hướng thay đổi nhanh, khi đó ngân hàng cũng cần công bố thông tin trên
cơ sở hàng quý. Trong tất cả các trường hợp, các ngân hàng cần phát hành thông tin
chính yếu càng thực tế càng tốt.
1.3.1.7. Thông tin độc quyền và bí mật
Thông tin độc quyền bao gồm các thông tin (ví dụ về sản phẩm hay hệ thống), mà
nếu chia sẻ với đối thủ cạnh tranh sẽ làm cho đầu tư của ngân hàng vào những sản

thức nhu cầu đối với các ngân hàng phải tuân thủ Hiệp định Mới và các giới hạn có thể
áp dụng khác về lưu chuyển quỹ hay vốn trong tập đoàn.
Bảng 1: Phạm vi áp dụng
13
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
Công
bố
chất
lượng
(a) Tên của thực thể công ty hàng đầu trong tập đoàn mà áp dụng
Hiệp định Mới.
(b) Phác thảo những khác biệt trong nền tảng của hợp nhất về các mục
đích kế toán và quy định, với sự mô tả tóm tắt về các thực thể
trong tập đoàn (a) mà đó hợp nhất hoàn toàn; (b) hợp nhất theo tỷ
lệ; (c) được xem xét miễn giảm; và (d) từ đó thặng dư vốn được
thừa nhận công khai(e) không được hợp nhất hay giảm trừ (ví dụ
đầu tư bị đánh giá cao về rủi ro).
(c) Bất cứ sự hạn chế, hay các cản trở khác, về lưu chuyển tiền hay
vốn quy định trong tập đoàn.
Công
bố số
lượng
(d) Tổng lượng vốn thặng dư của các chi nhánh bảo hiểm (cho dù đư-
ợc giảm trừ hay tùy thuộc vào phương pháp khác) bao gồm vốn
của tập đoàn hợp nhất.
(e) Tổng lượng vốn thiếu hụt trong tất cả các chi nhánh không bao
gồm trong hợp nhất ví dụ như đó giảm trừ và tên của các chi
nhánh đó.
(f) Tổng lượng (ví dụ giá trị sổ sách hiện tại) của tổng lãi suất của
doanh nghiệp trong thực thể bảo hiểm, mà đánh trọng số rủi ro

Bảng 3: Vốn đầy đủ
15
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
Công bố
chất
lượng
(a) Thảo luận tóm tắt về cách tiếp cận của ngân hàng về đánh giá
đầy đủ vốn nhằm hỗ trợ các hoạt động hiện tại và tương lai.
Công bố
số lượng
(b) Các yêu cầu vốn đối với rủi ro tín dụng:
• Danh mục tùy thuộc vào cách tiếp cận chuẩn hoá hay chuẩn
hoá giản đơn;
• Danh mục tuỳ thuộc vào cách tiếp cận IRB:
• Công ty (bao gồm SL không phụ thuộc tiêu chuẩn phân loại
giám sát), ngân hàng và chủ quyền.
• Thế chấp nhà cửa
• Bảo đảm đủ tiêu chuẩn bán lẻ lưu động;
(c) Yêu cầu vốn về rủi ro vốn chủ sở hữu trong tiếp cận IRB:
• Danh mục vốn cổ phần tùy thuộc cách tiếp cận dựa trên thị tr-
ờng;
• Danh mục vốn cổ phần dựa trên phương pháp trọng số giản
đơn
• Vốn cổ phần trong sổ sách ngân hàng theo cách tiếp cận mô
hình nội bộ (đối với các ngân hàng sử dụng IMA đối với các rủi
ro vốn cổ phần sổ sách ngân hàng).
• Danh mục vốn cổ phần theo cách tiếp cận PD/LGĐ.
(d) Yêu cầu vốn về rủi ro thị trờng:
• Cách tiếp cận chuẩn hoá
• Cách tiếp cận nội bộ – sổ sách giao dịch.

Công bố thông tin rủi ro tín dụng tổng thể cho ngời tham gia thị trờng với nhiều
thông tin về rủi ro tín dụng tổng thể. Các công bố thông tin về kỹ thuật đánh giá vốn về
tính chất cụ thể của rủi ro, các phương tiện đánh giá vốn và dữ liệu đánh giá độ tin cậy
của thông tin công bố.
Bảng 4
17
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
Rủi ro tín dụng: Công bố tổng thể đối với tất cả các ngân hàng
Công
bố
chất
lượng
(a) Yêu cầu công bố chất lượng tổng thể về rủi ro tín dụng bao gồm:
Định nghĩa về quá khứ đầy đủ và công bố (đối với mục đích kế toán)
Mô tả các cách tiếp cận theo các phương pháp thống kê
Thảo luận chính sách quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng.
Công
bố số
lượng
(b) Tổng rủi ro tín dụng, cộng tổng rủi ro trung bình trong giai đoạn chia theo
loại rủi ro tín dụng.
(c) Phân bổ rủi ro theo khu vực địa lý, chia theo vùng lớn với loại rủi ro quan
trọng chính.
(d) Phân bổ rủi ro theo ngành, chia theo loại rủi ro tín dụng.
(e) Chia theo thời hạn hợp đồng của toàn bộ danh mục, chia theo loại rủi ro
chính.
(f) Loại ngành chính:
Lượng vốn đến hạn quá khứ/công bố;
Các khoản miễn giảm chung và cụ thể;
Phí đối với khoản miễn giảm cụ thể.

định về rủi ro tín dụng. Với mức độ khác nhau, các ngân hàng sẽ có tự quyền sử dụng
đầu vào nội bộ trong tính toán vốn quy định của họ. Trong phần nhỏ này, cách tiếp cận
IRB được sử dụng làm cơ sở các công bố thông tin dự định đưa ra cho người tham gia thị
trường với thông tin về chất lượng tài sản. Ngoài ra, những công bố thông tin này là quan
trọng để cho phép người tham gia thị trường đánh giá kết quả vốn về mặt rủi ro. Có 2 loại
công bố thông tin chất lượng: những loại tập trung vào phân tích mức độ rủi ro và đánh
giá rủi ro (ví dụ đầu vào) và những loại tập trung vào kết cục thực (làm cơ sở để thể hiện
khả năng tin cậy của thông tin công bố). những loại này được bổ sung bằng chế độ công
bố chất lượng mà tạo ra thông tin nền tảng về giải định theo khuôn khổ IRB, việc sử dụng
hệ thống IRB là một phần khuôn khổ quản lý rủi ro và phương tiện xác lập giá trị của kết
quả hệ thống IRB. Chế độ công bố dự định cho phép người tham gia thị trường đánh giá
mức độ rủi ro tín dụng của các ngân hàng IRB và sự áp dụng và phù hợp toàn thể của
khuôn khổ IRB , không lộ thông tin độc quyền hay mượn vai trò của người giám sát
trong xác lập giá trị chi tiết của khuôn khổ IRB.
Bảng 6: Rủi ro tín dụng:công bố thông tin về danh mục tùy theo cách tiếp cận IRB.
Công
bố chất
lượng
(a) Chấp nhậ của giám sát về cách tiếp cận/ giám sát chấp nhận chuyển đổi.
(b) Giải thích và nhìn lại về:
Cấu trúc của hệ thống đánh giá nội bộ và quan hệ giữa đánh giá nội bộ và
bên ngoài.
Sử dụng đánh giá nội bộ hơn là mục tiêu vốn IRB.
Quá trình quản lý và thừa nhận giảm thiểu rủi ro tín dụng;
Cơ chế kiểm soát hệ thống đánh giá bao gồm thảo luận tính độc lập, tính
trách nhiệm, và nhìn lại hệ thống đánh giá.
(c) Mô tả quá trình đánh giá nội bộ, cung cấp tách rời cho 5 danh mục khác
biệt:
Công ty (bao gồm SMEs, khoản phải thu của công ty mua và cho vay
chuyên nghiệp), chủ quyền và ngân hàng.

Công bố phác thảo ở trên trên cơ sở gộp (ví dụ giống như danh mục phi
bán lẻ); hay
Phân tích rủi ro trên cơ sở gộp (khoản vay hiện hành và EAD trên cam
kết ) dựa trên số điểm EL đủ có tính tới sự phân biệt một cách ý nghĩa rủi
ro tín dụng.
Công
bố số
lượng:
(f) Thua lỗ thực ( ví dụ dự phòng bù đắp) trong giai đoạn trước cho mỗi
danh mục và điều này khác với việc quá khứ thế nào. Thảo luận về các
yếu tố tác động tới thực thế thua lỗ trong giai đoạn trước – ví dụ, có
ngân hàng trải qua một tỷ lệ mất khả năng thanh toán trung bình cao hơn,
hay cao hơn trung bình LGD và EAD.
(g) Ước lượng của ngân hàng trên cơ sở kết quả thực qua một giai đoạn dài
hơn. ở mức tối thiểu, điều này bao gồm thông tin về ước lượng về mất
mát theo mất mát thực tế trong mỗi danh mục trong một giai đoạn đủ để
tính tới đánh giá có ý nghĩa hoạt động của quá trình đánh giá nội bộ với
mỗi danh mục. Khi thích hợp , các ngân hàng cần phân tách thêm điều
này nhằm cung cấp phân tích về PD và đối với các ngân hàng theo cách
tiếp cận IRB tiên tiến, các kết quả LGD và EAD dựa trên ước lượng được
cung cấp trong công bố đánh giá rủi ro số lượng ở trên.
Bảng 7: Vốn chủ sở hữu: công bố về vị trí sổ sách ngân hàng
Công
bố chất
lượng
(a) Các yêu cầu công bố chất lượng tổng quát về rủi ro vốn chủ sở hữu, bao
gồm:
Các biệt giữa nắm giữ mà thu nhập vốn trên đó được kỳ vọng và những
thu nhập này được dùng cho mục đích khác bao gồm các lý do quan hệ
20

bố
chất
lượng
(a) Yêu cầu công bố chất lượng tổng quát (ở trên) về chứng khoán hoá
(bao gồm tổng hợp), bao gồm các thảo luận về:
• Mục tiêu của ngân hàng trong quan hệ chứng khoán hoá.
• Vai trò của ngân hàng trong quá trình chứng khoán hoá và thể
hiện mức độ tham gia của ngân hàng trong mỗi quá trình đó.
(b) Tóm tắt các chính sách kế toán của ngân hàng về các hoạt động
chứng khoán hoá, bao gồm:
• Liệu các giao dịch đợc xem là bán hay tài trợ.
• Thừa nhận thu nhập khi bán
• Các giả định quan trọng về định giá lợi nhuận giữ lại.
• Xem xét chứng khoán hoá tổng hợp nếu không đợc bao gồm bởi
các chính sách kế toán khác (ví dụ về phái sinh).
(c) Tên của ECAI sử dụng cho chứng khoán hoá và các loại rủi ro
chứng khoán hoá mà mỗi đơn vị sử dụng.
Công
bố số
lượng
(d) Tổng rủi ro hiện hành được chứng khoán hoá bởi ngân hàng phụ
thuộc vào khuôn khổ chứng khoán hoá (chia tách thành dạng truyền
thống/tổng hợp), theo loại rủi ro.
(e) Đối với tổn thất rủi ro được chứng khoán hoá và tùy thuộc khuôn
khổ chứng khoán hoá:
• Lượng tài sản đến hạn trước đây/không xác định được chứng
khoán hoá.
• Thua lỗ được thừa nhận bởi ngân hàng trong giai đoạn hiện nay
chia theo loại rủi ro.
(f) Tổng lượng rủi ro chứng khoán hoá giữ lại hay được mua loại rủi

Công bố
chất
lượng
(a) Yêu cầu công bố chất lượng tổng quát (ở trên) đối với rủi ro thị
trường bao gồm danh mục được bao trùm theo cách tiếp cận
chuẩn hoá.
Công bố
số lượng
(b) Đối với mỗi danh mục theo IMA:
• Các đặc tính của mô hình được sử dụng;
• Mô tả kiểm định ứng suất áp dụng vào danh mục.
• Mô tả cách tiếp cận sử dụng để xác lập giá trị/kiểm định tính
chính xác và nhất quán về mô hình nội bộ và mô hình 2 quá
trình.
(c) Phạm vi chấp nhận được của người giám sát
23
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
(d) Đối với danh mục theo IMA:
• Tổng giá ở mức rủi ro (VaR);
• Giá trị VaR cao, trung bình, thấp trong giai đoạn báo cao và
cuối giai đoạn báo cáo.
• So sánh ước lợng VaR với kết quả thực, với phân tích “phần
tử bất thường” quan trọng trong kết quả kiểm định hỗ trợ.
iv Rủi ro hoạt động
Bảng 12
Rủi ro hoạt động
Công bố
chất lượng
(a) Ngoài yêu cầu công bố chất lượng tổng thể (ở trên), cách cách
tiếp cận về đánh giá vốn rủi ro hoạt động mà ngân hàng bảo

2.1 Thực trạng hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam:
2.1.1 Những kết quả đạt được:
2.1.1.1 Số lượng ngân hàng gia tăng:
Theo thống kê, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam tăng nhanh, từ 9 ngân hàng
thương mại năm 1991 đến 57 ngân hàng thương mại năm 1999 và đến 2011 là 52 ngân
hàng thương mại và 54 chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Ngoài ra, còn các tổ chức tín
dụng (TCTD) phi ngân hàng khác.
25
GVHD :Nguyễn Thị Hai Hằng K09404A-Nhóm 7
Hiện cả nước có 52 ngân hàng thương mại, 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài,
31 tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 1 Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương, 1.083 quỹ tín
dụng cơ sở và 1 tổ chức tài chính quy mô nhỏ, gánh vác một nhiệm vụ quan trọng trong
việc huy động và cung ứng vốn cho nền kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cao và
ổn định trong nhiều năm qua.
2.1.1.2 Tình hình hoạt động của hệ thống ngân hàng:
Theo số liệu mới công bố của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến
31/10/2012, tổng tài sản của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt hơn 4.838,8 nghìn
tỷ đồng, giảm 2,44% so với cuối năm 2011.
Điểm nổi bật là vốn tự có và vốn điều lệ của toàn hệ thống tăng trưởng so với
cùng kỳ năm 2011 và hầu như không có biến động nhiều so với mấy tháng qua. Trong
đó, vốn tự có toàn hệ thống đạt 413,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,45% so với cuối năm 2011;
vốn điều lệ đạt hơn 386,3 nghìn tỷ đồng, tăng 9,59% so với cuối năm 2011.
Trong 5 loại hình TCTD, 3 nhóm gồm: ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP),
ngân hàng liên doanh nước ngoài và công ty cho thuê tài chính tiếp tục sụt giảm về tài
sản. Trong đó, nhóm ngân hàng TMCP có sự sụt giảm mạnh nhất khi để mất khoảng 8%,
xuống còn 2.081,1 nghìn tỷ đồng. Hai nhóm còn lại giảm lần lượt 7,23% và 7,91% so với
cùng kỳ năm ngoái.
Cũng theo số liệu từ NHNN, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của toàn hệ thống sụt giảm
nhẹ so với thời điểm cuối tháng trước, tuy nhiên vẫn ở mức 13,7% cao hơn quy định
được NHNN đặt ra là 9%. Trong đó, nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân