'·
BQ GIAO
Dl)C
v A DAO
T~O
TRUONG
J)~l
HOC KINH
TE
TP
HO
CHi
MINH
oOo
'
.I\
_,
? A -
HQ
VA
TENTACGIA
LU~NVAN
-
NGUYEN KHOA HOA
THU!N
, ? , ? , ?
CAC
GIAI
PHAP
QUAN LY
RUI

THAC
SI
KINH
TE
• •
NGUOI
HU(JNG
DAN
KHOA HQC: TS. TRUONG
THf
HONG
80
GIAO
Dl,JC
VA
8AO
TAO
TRlJClNG
8H
KINH
TE
TP
.HCM
THUVI:¢N
TP. HO
CHI
MINH-
Nam 2004
.·


1-
TOng
quan
v~
rui ro tin
dt,mg
va qmin
ly
rui ro tin
dl}.ng
trong
ho~t
d()ng kinh doanh ciia
cac
ngan hang
thu'o'ng
m~i
1
1.1. Rui ro tin
dt,mg
trong
ho(;l
t d9ng kinh doanh
cua
cac
ngan hfmg thu'dng
m(;li
(NHT1Vi) 1
1.1.1.
Khai

1.1.3.4. H(ju qua do rui ro tin
d¥-ng
gay ra 8
1.1.4. Nguyen nhan phat sinh rui ro tin
dt.mg
ngan hang 10
1.1.4.1. Xet
d'
g6c
dQ
ngub'i di vay 1 0
1.1.4.
2.
Xet
d'
g6c
dQ
tcli
san dam baa cho khoan vay 11
1.1.
4.
3.
Xet
d'
g6c d9 ngan hcmg 11
1.1.4.4. Xet
d'
g6c d9 rui ro
kinh,te-
xii

kinh
te
quae dan 13
11
11
53
D
A'•
'•
h~
~'
~'
13
. . . •
Ol
V(Jl
quan
~
quae te
1.2.
Quan
ly
rui
ro tin
dt,mg
trong
ho(;lt
d(>ng
kinh
doanh

tieu tin
dlf,ng
va qui trlnh cho vay chijt
che
14
1.2.2.2.
Chie'n
lu<;Jc
quan ly rui ro tin
dlf,ng
14
1.2.3.
Phan
tich tin
dt,mg-
n(>i
dung
co
ban
cua
quan
ly
rui
ro
tin dt,mg 14
1.2.3.1.
Mlf,C
tieu
cua
vi¢c

18
1.2.4.2. Phuang
phap
xtp
hr;mg
va danh gia rui ro tin dlf,ng 21
Chttdng
2-
Tht;ic
tr~ng
rui ro tin dl}ng
t~i
cac
ngan hang
thtfdng
m~i
d TP. HCM 26
2.1.
Tinh
hlnh kinh
te'-
xa
h(>i
26
2.1.1.
Tlnh
hlnh
kinh
te'-
xa

ngan
hang
(J
Vi~t
Nam
32
2.2.2.
T6ng
quan
ke't gua
ho(;lt
d(>ng
cua
cac
NHTM
t(;li
Tp.
HCM
trong
thai
gian
qua

34
2. 2.
2.1. Tinh hlnh huy dl)ng vtfn 35
2.2.2.2.
Tinh hlnh cho vay 37
111
2.

d~rtng 43
2.2.3.3.
Hoc;tt
dqng thea thea
C(J
che' liii sua't linh hoc;tt 44
2.2.3.4. Tfch cljc
xu
ry
cdc tai san the' chap
di
thu
h6i
n(J 44
2.2.3.5. Trich
l(lp
dlJ
phong
bu
diip rui ro tin
d~rtng
45
2.2.3.6. Tich
qtc
tham gia h? th{/ng cung
dip
thong tin tin
d~rtng
46
2.2.4. M9t

rtii
ro
tin d\}ng
nh~m
nang
cao
hi~u
qua
ho~t
d()ng kinh
doanh
ctia
cac
NHTM
t~i
Tp.
HCM
59
3
.1.
Chi€n lttqc pha t tri€n kinh
t€
xa h9i cua
Vi~t
nam va
dinh hu'ong chi€n lttqc cua nganh ngan hang
trong giai
do~n
2001-2010 59
3

chl tieu
ti~n
t?
va
hoc;tt
dqng ngan hang den
nam
201() 64
3.2. Cac giai phap quan
ly
rui ro tin
dt,mg
nh~m
nang cao
iv
hi~u
qua
ho~t
d()ng kinh doanh cua cac NHTM
t~i
Tp. HCM 65
3.2.1.
Cac giai phap mang tinh chfft
vi
mo cua nha nu'oc 66
3.2.2.
Nhung
bi~n
phap thu()c
v~

lot;~i
doanh
nghi~p
73
3.2.2.4.
Phat
huy
t,Ji
da
hi~u
qua
hot;~t
dl}ng
cua
trung
tam
thong tin tfn
d~J,ng
73
3.2.2.5.
Tang cuang cong tac quan ly nha nuac
vi
hot;~t
dl}ng t(n
d~J,ng 75
3.2.3. Cac giai phap cua cac ngan hang thu'dng
m~i
t~i
Tp. HCM 76
3.2.3.1.

tff
chac, chfnh
phu
nuac ngoai 83
3.2.3.5.
Xay
dlfng
h~
thong khai thac va cung cdp thong tin tfft 84
3.2.3.6.
Thanh l(ip cac cong ty quan ly
nt;J
va khai thac tai
san
cua
ch(nh cac ngan hang va
phat
triin
thi truang mua
ban
nt;J
85
3.2.3.
7.
Quan tam
hcJn
dtn
vi~c
tr(ch
_l(ip

NHLD
NHNNgoai
TDND
TCTD
CTTC
TCCP
CSTT
TP.
HCM
KTXH
CIC
CIPHCM
BPXLN
SIB OR
v
DANH MlJC cAc KY
Hrf:u,
CHO' VIET
TAT
: Ngan hang
: Ngan hang Nha mtoc
: Ngan hang trung ttong
: Ngan hang thttong
m~i
: Ngan hang thu'ong
m~i
c6 phgn
: Ngan hang thttong
m~i
nha nude

ph6
H5 Chi Minh
:
B9
ph~n
xU'
ly
n<;1
: Ty gia ng9ai
t~
lien ngan hang tren thi tru'ong Singapore
vi
, ?
DANH MlJC CAC
BANG
Bang
1.1:
Bang
xe'p
ht;tng
tai
san
dam
bao.
Bang
1.2:
Bang
theo doi chfft
lu'<;1ng
khoan vay.

Tp. HCM qua
cac
nam.
Bang
2.5: Tinh hlnh cho vay theo hlnh thai gia tri qua
cac
nam.
Bang
2.6: Tinh hlnh cho vay va thi
ph~n
cua
cac
NHTM
tren
dia
ban
Tp. HCM
qua
cac
nam.
Bang
2.7: Ke't qua hot;ttd(>ng kinh doanh
cua
1
s6TCTD.
Bang
2.8: Tinh hlnh
n<;1
xffu
tt;ti

- Cung voi slf pha t
tri~n
cua
da"t
nttoc, nganh
ngan
hang
cua
thanh
phO'
n6i
rieng va
cua
cii nttoc n6i chung da trai qua nhfi'ng bttoc thang
tr~m
va da
d~t
dtt<;1c
thanh
tlfu
ra"t
dang khich
1~.
Tuy
nhien
dfft nttoc cang
phat
tri~n,
cong
CUQC

dl,mg
ciing di doi voi
sv
gia
tang
rui ro tin d\lng,
dieu
nay
lam
anh
httdng
nhieu
de"n
ke"t
qua kinh doanh cua
cac
ngan
hang. Hon
nfi'a
voi xu
the'
h<)i
nh~p
khu vlfc va toan
c~u
h6a
nen
kinh te',
d~c
bi~t

c~nh
tranh se
khO'c
li~t
hon trong
thai
gian tdi va se
khong chi gifi'a
cac
ngan
hang
trong nttoc
vOi
nhau, rna
con
la gifi'a cac ngan
hang
trong nttoc voi ngan hang nttoc ngoai.
Dieu
nay
se
lam
cho cac ngan
hang
phai
tlm
m<;>i
each
d~
d~t

vi~c
tang trttdng tin d\lng khong chu y
de"n
cha"t
ltt<;1ng
tin d\lng.
-
Tang
trttdng tin d\lng luon
g~n
lien
voi
cha"t
ltt<;1ng
tin d\lng.
M~c
du trong
thai gian qua
Ngan
hang Nha Nttoc da c6 nhfi'ng ke'
ho~ch
va
hanh
d<)ng
C\1
th~
nh~m
dam
bao
an toan,

d~n.
n<;j
t6n
d<;>ng
cha
xii'
ly
cua
cac
nam
trtioc
viii
da
th[p
xuO'ng,
tuy nhien
vftn
chua
d~t
so voi muc
yeu
du.
Chinh vl
v~y
va'n
d~
hang d§u
dellt
ra d6i voi tung ngan hang n6i rieng va
cua

rna con trong tu'dng lai.
Vlly
do d6
toi da
ch<;m
d~
tai
"CAC
GIAI
PHAP
QUAN
LY
RiJI
RO
TiN
Dl)NG
~
""
,
? , ?
NHAM
NANG CAO
H~U
QUA
HO~T
DONG
KINH
DOANH CUA
CAC
NHTM

dong tin dvng va quan ly rui ro tin dvng, tren
cd
so
d6
xac dinh cac nguyen nhan gay ra rui ro tin dqng cua cac ngan hang
thu'dng
m~i
tren dia ban Tp. HCM trong thoi gian qua,
tu
d6
d~
xua't mot
s6
giai phap va kie'n nghi
Cl;l
th~
trong
Cong
tac quan ly rui
fO
tin
d1;1ng
nhAm
nang cao
hi~u
qua hQat dong kinh doanh cua cac ngan hang thu'dng
m~i
t~i
TP.HCM.
3.

m~i
hi~n
nay va nhu cftu phat
tri~n
cua n€n kinh
te'.
ix
-
Nghien
cuu
thl,l'c
tr1;1ng
ho1;1t
dong tin
dt.mg
va
cong
tac
qmln
ly
nli
ro tin
dt.mg
cua
cac
Ngan
hang
thu'dng
m1;1i
tren

v~
khong
gian,
d~
tai
nghien
cuu
ho(;lt
dong ciia
cac
ngan
hang
tren
dia
ban
Tp.
HCM.
-
V~
thoi
gian, gioi
h1;1n
nghien
CUu
CUa
d~
tai
la
h01;1t
dong

bi~t
la
chuyen
nganh
tai
chlnh,
lu'u
thong
ti~n
t~
va
tin dt.mg.
Vi~c
phan
tich
cac
s6li~u
dl,l'a
tren
phu'dng
phap
th6ng
ke
lich
sii'
va phu'dng
phap
t6ng
h<Jp,
phan

k~t
lu~n,
cac bang bieu, danh
ffi\IC
tai
li~u
tham khao va ph\!
11;lC,
noi
dung
CUa
lu~n
Van
g6m
CO
3 chu'dng:
Chu'dng 1:
T6ng
quan
v~
riii ro tin
d1;lng
va
quan
ly
rui
ro tin
d1;lng
trong
ho1;1t

Chu'dng
3:
Giai
phap
quan
ly riii ro tin
d1;lng
nh~m
nang
cao
hi~u
qua
ho1;1t
dong
kinh
doanh
cua
cac
NHTM
t1;1i
Thanh
ph6
H6
Chi Minh.
1
CHu'ONG 1- TONG QUANVE
RiJIRO
TiNDVNG
vA
QUANLY

d1,1ng
xua't
phat
tu
chfi'
la tinh la Creditum c6 nghia la tin
tu'dng, tin
nhi~m.
Trong tie'ng Anh
du'<jc
gQi
la Credit.
Theo
ngon
ngfi'
dan gian
Vi~t
Nam, tin dvng c6 nghia la
sl,l'
vay
mu'<jn.
Tin
d1,1ng
la
sl,l'
chuy€n
quy~n
sii'
d1,1ng
m()t

lu'<Jng
gia
tri
IOn
hdn. Khoang gia
tri
doi
ra
nay
du'<;Ic
gQi
Ia
l<;Ii
tuc cho
vay.
Trong m()t quan
h~
kinh te'
Cl,l
th€, "tin
dvng"
la m()t giao dich
v~
tai san
treri
cd sd c6 hoan tra
gifi'a
hai chu th€.
Ch~ng
h~n

ban
nhu' sau:
- C6
sl,l'
chuy€n
nhu'<jng
v6n
tu
chu th€ nay sang chu th€ khac (tu nguoi cho
vay sang
ngu'oi di vay).
-
Sl,l'
chuy€n
nhu'<jng
nay
chi mang tinh cha't
t~m
thoi vi ngu'oi cho vay chi
chuy€n quy€n
sii'
dvng
chu
khong chuy€n quy€n
sd
hfi'u.
2
- Sau
m9t
thoi gian nha't dinh

Ne'u thie'u m9t trong ba
d~c
di6m tren thl khong th€ coi la quan
h~
tin
dt,mg.
1.1.2. Tin Dvng Ngan
Hang
Tin
dt;mg
ngan hang la quan
h~
tin
dt;mg
giii'a ngan hang,
cac
t6 chile tin
dt;mg
va cac t6 chile,
ca
nhan theo nguyen tac hoan tra,
dt;ta
tren
cd
sd
sv
tin
nhi~m
nh~m
thoa

~hoa
thu~n
d€ khach
hlmg
sii'
dt;Ing
m9t khoan
ti~n
theo nguyen tac c6 holm tnl
b~ng
cac
nghi~p
V\1
cho vay, chie't khffu, cho thue tai chinh, bao
lanh
va
CaC
nghi~p
Vt;I
khac".
1.1.3 Rdi
ro
tin dvng
trong
ho~t
d()ng kinh
doanh
ngan
himg
1.1.3.1 Khai

Ngan hang thu'dng
mc;ti
la nganh kinh doanh
ti~n
t~
va cling nhu' cac nganh
khac, trong qua trlnh
hoc;tt
d()ng cua n6 cling chua n'ii ro.
Tl,ly
nhien rui ro trong
hoc;tt
d9ng kinh doanh ngan hang
xet
(j
nhi~u
khia
cc;tnh
khac nhau cho tha'y muc
d9
nguy hi€m do rui ro gay ra khong chi lien quan de'n
ban
than ngan hang d6
rna
con anh hu'dng de'n
ca
h~
th6ng ngan hang, lien quan de'n
n~n
tai

chua rui ro.
Ben
c~nh
d6 quan
h~
kinh doanh cua ngan hang
dl;l'a
tren co
sCJ
chii'
tin va n6 quan
h~
voi
mQi
d6i
tu'<Jng
trong
n~n
kinh
te',
ra't da
d~ng
va phuc
t~p,
do
v~y
cling
ham
chua rui ro.
Trong kinh doanh

nghi~p
Vl) tin
d1,1ng
v§n la ngu6n thu
l<Ji
quan trQng va chu ye'u cua
ngan hang va n6 ngay cang
mCJ
r()ng. Do
v~y
xac sua't xay ra riii ro cho ngan
hang
(J
nghi~p
vv tin dvng la ra't
IOn.
Vl
the' riii ro tin dvng luon la
lo~i
rui ro
nguy
h~i
va gay ra kh6 khan Ion nha't trong
ho~t
d()ng kinh doanh cua NHTM.
C6 th€ coi rui ro tin dvng la riii ro
tn,tc
tie'p anh
hu'CJng
de'n ke't qua kinh doanh,

g6m
ca
nhii'ng
ho~
t d()ng chung khoan va linh
vrfc
mua
ban
cbiu, vi nhii'ng khoan
tin dvng va
dffu
tu'
chung khoan chie'm hai phffn ba trong
tai
san c6 cua NHTM.
Rui ro tin dvng hinh thanh trong m6i quan
h~
giii'a ngan hang va khach hang
vay v6n va
du'<Jc
bi€u
hi~n
(J
nhii'ng hinh thuc:
4
1.1.3.2. Cac
hinh
thuc
cua
rui

thai kh6
khan
ve ngu6n vo'n
ho~c
trong
san
xua't kinh doanh
ngoai
y muo'n chu quan
cua
khach
hang.
Truong
h<Jp
nay
ngan
hang
v§n c6 kha
nang
thu
h6i
du'<Jc
n<J
thong
qua
bi~n
phap
gia
h•~m
n<J

de
khong d§n
de'n rui
ro
(j
muc
d9
cao
hon, d6 la rui ro khach
hang
khong c6 kha
n~ng
tra
du'<;Jc
n<;J.
• Rui ro
do
n(J
vay khong
du(Jc
hoim tra
Hinh thuc
nay
khi
xay
ra thl
du'<;Jc
danh
gia voi
muc

v§n
khong
lo~;ti
tru
kha
nang
tra
n<;J
khong t6t
cua
khach
hang.
Ngan
hang
c6
the
tim ngu6n
bu
d~p
khoan
n<;J
nay
b~ng
each
phat
mai
tai san
dam
bao
khoan vay, con ne'u khong c6

than n6 thu'ong
ffn
chua
trong
cac
khoan
vay c6 va'n de,
n6 khong
xay
ra theo m()t mo hlnh nha't dinh
nao
rna di€n
ra
m9t
each
da
d~;tng
va phuc
t~;tp.
Cac
da'u
hi~u
de
nh~n
biet
rui
ro doi khi
du'<Jc
nh~n
ra

dtt<:jc
siip xe'p theo nh6m,
c1,1
thS la:
• Nh6m cac dtfu
hifu
lien quan
dtn
mdi quan
hf
wJi
ngan hcmg
Dffu
hi~u
cua
rui ro thS
hi~n
(J
chfi
mO'i
quan
h~
giua
ngttC1i
vay va ngan
hang
c6
chi~u
httong giam sut. Cac cuoc vie'ng
tham

hcmg
Lien quan de'n nhom
dffu
hi~u
nay, khach hang
thttC1ng
co
cac
biSu
hi~n
sau:
- Thay
d6i
thttCJng
xuyen cd cffu cua
h~
thO'ng
quan tri
ho~c
ban
di~u
hanh.
-
H~
thO'ng
quan tri
ho~c
ban
di~u
hanh luon bfft d6ng

+ Hoi d6ng qmln tri
ho~c
Giam
dO'c
di~u
hanh
cac
doanh
nghi~p
tham gia
qua
sau
vao
vffn
d~
thttCJng
nh~t.
+ Thie'u quan
tam
de'n
l<:ji
ich
cua
c6 dong,
cua
chu
n<:j.
+ Thuyen chuySn nhan vien di6n ra
thttCJng
xuyen.

cua
gia dlnh chua
dtt<:jc
dao
t~;to,
huffn
luy~n
dffy
du
dam
dttdng vi tri then
chO't.
6
-
C6
tranh chffp trong qua trlnh qmin ly:
bao
g&m
cac
mO'i
quan
h~
tranh
chffp gifi'a
H9i
d&ng
qmin
tri
va
Giam

van
phong rfft
hi~n
d~;ti,
phu'dng
ti~n
giao thong
da:t
ti~n.
ban
Giam
dO'c
c6 CUQC
sO'ng
xa hoa, lfin
19n
gifi'a chi phi kinh doanh va
tai
chinh
ca
nhan.
• Nh6m cdc ddu
hifu
lien quan
t<Ji
cdc
ztu
tien trong kinh doanh
- Dffu
hi~u

l<;li
nhu~n
nh~m
d~;tt
du'<;lc
h<;lp
d&ng
Ion.
- Dffu
hi~u
h9i
chung
san
phffm dvp: khong dung luc
ho~c
hi
am
anh
bdi
m9t
san
phffm rna khong chu y
de"n
cac
ye"u
tO'
khac.
-
Sl,i
cffp

kY
thu(it va thttong mf(i
- Kh6
khan
trong
phat
tri6n
san
phffm.
-
Thay
ddi
tren
thi tru'ang: ty gia,
Hii
sufft, thay
ddi
thi
hie"u,
c~p
nh~t
ky
thu~
t moi, mfft nha cung ung
ho~c
khach
hang
IOn,
them
dO'i

San
phffm
cua
khach
hang
mang tinh thai
Vl,l
cao.
-
C6
bi6u
hi~n
ca:t
giam
cac
chi phi si'ta chua, thay
the".
7
• Nh6m cac ddu
hi~u
v~
xi't
ly
thong tin
v~
tai chfnh,
kt
toan
- Chuffn
bi

+
Tang
doanh
s6
ban
nhu'ng lai giam
ho~c
khong c6.
+
Cac
khoan
h~ch
toan v6n dieu
1~
khong khop.
+ Nhii'ng thay d6i v€ ty
I~
Hii
g()p
va
Hii
rong tren doanh
s6
ban.
+ Lu'qng
hang
h6a tang nhanh hon doanh
s6
ban.
+

d6i
b~ng
each
t~o
ra cac
tai
san
vo hlnh.
+ Thu'ong xuyen khong
d~t
muc ke'
ho~ch
v€
san
xufft va
ban
hang.
+
Tang
gia tri qua cao thong qua
vi~c
danh gia
l~i
tai
san.
+ Phan
b6
n<;1
khong thich
h<Jp.

th~m
chi dang
ve
cua
nha kinh doanh cfing
biEu
hi~n
dffu
hi~u
gl d6.
+ Slf xu6ng cffp trong thffy cua noi kinh doanh cfing
Ia
mot
dffu
hi~u.
+ Ndi
lu'u
giii' hang h6a qua nhieu,
hu'
hong va
l~;tc
h~u.
8
Trong
tfft
ca
cac
dffu
hi~u
(J

mo cua nha
nu'OC,
do
v~y
ne'u ngan hang
gi;ip
rui
ro trong ba't
cu
ho~t
d()ng
nao
di;ic
bi~t
Ia
rui ro tin
dl,lng
thi n6
se
gay ra nhii'ng
h~u
qua vo ci!ng tai
h~i
khong chi de'n ban than ngan hang d6 rna con gay anh
hu'dng nghiem trQng de'n
h~
thO'ng
ngan hang va
n~n
kinh te' qu6c gia va c6

Hii
ti~n
gii'i
cho ngu6n v6n huy d()ng
du'<jc,
tu
d6
lam
cho
l<ji
nhu~n
cua ngan hang
bi
giam, ngu6n v6n kinh doanh
cua ngan hang
bi
thu hyp. Ne'u tinh
tr~ng
nay
tr~m
trQng va
keo
dai
c6
th~
dfin de'n tru'ong
h<jp
ngan hang ma't kha nang thanh toan va
bi
pha san.

chi xay ra
t~i
m()t ngan hang rna c6
th~
xay ra
t~i
cac ngan hang khac, gay
tam
ly hoang mang va bfft 6n trong xa
h()i.
Do'i
vfii h? tho'ng
ngan
hang:
Ho~
t d()ng cua m()t ngan hang trong m()t qu6c gia c6 lien quan de'n
h~
thO'ng
ngan hang va
cac
t6 chuc kinh
te',
xa h()i va ca nhan trong
n~n
kinh
te'.
Do
v~y
ne'u m()t ngan hang c6 ke't qua
ho~t

ti~n
se
lay
Ian de'n toan
b()
ngu'oi
gii'i
ti~n
va h9
se
d6ng
lo~;tt
rUt
ti~n
t~;ti
cac
ngan hang
khac,
lam
cho cac ngan hang khac ciing c6
th~
rdi
vao
tlnh
tr~;tng
mfft kha nang
thanh toan.
£)(Ji
vai
nin

d1,1ng
gay
nen
sl,l'
pha
san
m()t ngan
hang
hay
th~m
chi
gay
anh
hu'CJng
xffu
de'n
cac
ngan
hang
khac
se
dfin de'n
n~n
kinh te' qu6c gia
bi
rO'i
lo~;tn,
ho~;tt
d(>ng
kinh te'

phat
tri~n
n~n
kinh te' khong chi
phl,l
thu(>c
vao nang
ll,l'c
san
c6
cua
mlnh rna con
phl,l
thu(>c
vao
n~n
kinh te' trong khu
vl,l'c
va
ca
n~n
kinh te' the' gioi. Chinh vl
v~y
khi rui ro
tin dvng mang tinh chfft day
chuy~n
thl c6
th~
se
gay

thl,l'C
hi~n
tai
tr<;f
vO'n
d~
CUu
nguy
t~;tm
thoi khi
ngan
hang
g~p
kh6 khan
v~
kha nang chi tra. Tuy nhien,
d~
h~;tn
che'
10
cac rui ro va
thi~t
h~i
trong kinh doanh thl
cac
ngan
hang
phai
chinh la ngttoi
tn,tc

than
ngan
hang
d6 rna con
anh
htti'Jng de'n
ho~t
d9ng
cua
cac
ngan
hang
khac,
th~m
chi
i'J
muc
d9 nguy hiSm hdn Ia co thS
anh
htti'Jng
de'n
ca
m<)t
n€n kinh va c6
th~
Ian ra cii
m<)t
khu
Vl;l'C.
Do d6

ra
(j
hai
d~ng
cd
ban
sau:
-
Dt;mg
thu nhtft: la
rui
ro
xay
ra khi ngttoi
vay
khong
hoan
tra
n<;l
vay dung
h~n
do
h9
dang gl)p kh6
khan
v€ ngu6n
vO'n
hay
do ye'u
tO'

n<;l.
Nguyen
nhan
cua
rui ro xua't
phat
tu
nhi€u ye'u
tO':
1.1.4.1. Xet
ll
g6c
dl)
nglllli di vay:
• Btfi
vm
khach
himg
vay tieu dung
- Khong
c6
hay khong c6 du
nang
ll;l'c
va
nang
ll;l'c
thl;l'c
hi~n
hanh

cac
rui
ro bfft thttong v€
b~nh
t~t,
tai
n~n,
til'
vong,

•
Bo'i
vui
khach
himg
vay san
xudt,
kinh doanh
- Thie'u
nang
d<)ng,
kinh
nghi~m
trong
quan
ly
va
kinh doanh, phttdng
an
kinh doanh khong

Tai
n<;tn
do hoa
ho<;tn,
chay n6 ndi
san
xua't,
Utm
vi~c,
do dlnh cong,

1.1.4.2. Xet
(I
g6c
d{)
tid
san
dam bao cho khoan vay:
-
Tai
san
dam
bao
cho khoan vay Ia
cac
ba't d()ng
san
nhu' nha cll'a, nha
xu'dng, da't
dai,

cac
tai
san
nay
khong
thanh ly
du'<Jc
hay ngu6n thu
tu
thanh ly khong du bit
d~p
cho
n<J
vay.
-
Hoi;ic
khoan
vay
du'<Jc
dam
bao
tin cha'p
hay
du'<Jc
bao
Hinh
tu
ben
thu
ba

ngan
hang
thie'u
tu'
each
d<;to
due, hi mua chuoc.
- Thie'u
S\1'
quan
ly, ki€m
soat
trong qui trlnh
nghi~p
Vl).
cho vay, ki€m tra
tru'oc
va sau khi cho vay.
-
Do
ngan
hang
ch<;ty
theo
l<Ji
nhu~n
cha'p
nh~n
rui
ro cao.

rili ro
kinh
te'-
xii
h{)i
cila qufic gia va tren the' gifti:
- Tlnh hlnh kinh te' - xa hoi trong nu'oc khong
thu~n
l<Ji
nhu'
n€n
kinh te' hi
giam
phat, khung hoang do chie'n
lu'<Jc
phat
tri€n kinh te' sai, do
l<;tm
phat,
do tlnh hlnh chinh
tri
bie'n d()ng xa'u,
xay
ra n()i chie'n hay chie'n tranh
12
ho~e
do thien tai
Iii
h;~t,
h~n

dl;ia
vao
ehie'n lu'qe phat
tri~n
san xua't hang xua't
kh~u.
1.1.5. Y nghia ciia
vi~c
h~n
che' riii
ro
tin
dl}ng
trong
ho~t
d()ng kinh doanh
ciia cac
ngan
hang
thtidng
m~i.
Nhu' da neu, rui ro tin dvng la rui ro
ed
ban
nha't trong
ho~t
d()ng kinh doanh
eua cae ngan hang thu'dng
rn~i,
n6 Ia ye'u

eua
nhi~u
nguyen nhan khaeh quan
Ifin
ehu quan. Chinh vl the' rna
hi~n
nay
khong rieng gl ngan hang nha nu'oe, eae NHTM eiing khong ngung nghien
etl'u
d€
e6
ga:ng
tlrn ra
h~
th6ng nhii'ng
bi~n
phap
hi~u
qua nhhm ngan
eh~n,
h~n
ehe'
rui ro tin dvng d mue thffp nha't.
Vi~e
lam
nay
e6 y nghia nhu' sau:
1.1.5.1. Blfi
viii
ban

ehe'
du'qe
rui ro tin dvng eiing
se
t~o
du'qe uy tin d6i
voi ngu'oi dan,
eae
doanh
nghi~p
va eae nha
dffu
tu',
giup
eae
ngan hang
md
r()ng
ho~;tt
d()ng tin dvng hdn nii'a, dong g6p tieh eve
vao
ke't qua kinh doanh n6i ehung
eua ngan hang.
M~t
khae, trong
di~u
ki~n
kinh te' thi tru'ong voi
S\1'
e~nh

Bffi
v(/i
nin
kinh
te'
quffc dan:
NHTM
voi
vai tro la trung
tam
thffn kinh
cua
n~n
kinh
t~,
ho~
t d9ng
cua
n6
lien quan va
bao
trum ta't
ca
ho~t
dQng
CUa
n~n
kinh
t~.
Vl

vi~c
thuc
dffy
san
xuilt kinh doanh,
phat
tri~n
kinh
t~.
h~n
ch~
l~m
phat
va tha't
nghi~p.
dam
bao
stf
6n
dinh
an
ninh, chinh tri.
1.1.5.3.
Boz
v(/i
quan h? quoc
te':
NHTM
vOi
vai tro la trung

san
thl
NHTM
da dong ra't tich ctfc
vao
Stf
phat
tri~n
n6i Chung
CUa
n~n
kinh
t~,
d6ng
thai
t~O
du'QC
uy tin d6i
VOi
cac
t6
chuc tai
chinh,
cac
nha
dffu
tu'
tren
th~
gioi va

RO
TiN
Dl)NG TRONG
HO~
T DONG KINH DOANH
CUA CAC
NGA.N
HANG
THU<1NG
M~I
1.2.1.
Khai
Ni~m
Qmin
Ly
Riii Ro Tin DQng
Quan
ly riii ro tin dvng
la
m9t
qua trlnh
lien
tvc
tu
dffu
d~n
cu6i trong cong
tac phong ch6ng,
xii'
ly rui ro

ra
nhung muc
d()
u'u tien v6 quan ly d6i
vC1i
tung thi
tntC1ng.
Ml)C
tieu
tin dl)ng
cua
ngan hang c6 th€
Ia
sl)'
t~p
trung
vao
vi~c
thl)'c
hi~n
th6ng nha't danh ml)c cho vay voi cha't
lu'<,Jng
cao
nha't
dl)'a
tren nhung tieu
chuffn
dam
bao
mang tinh

ffil)C
tieu
tin dl)ng va chinh sach cho vay
phai
du'QC
h6
tr<j
va trao d6i
bdi m()t
qui trlnh cho vay
ch~t
che. M()t qui trlnh cho vay
hi~u
qua t6n
t~i
khi
hanh vi
thl)'c
te'
cua
ta't
ca
cac ca nhan trong t6 chuc tin dl)ng tu'ong
tl)'
suy nghi
cua
Hinh
d~o.
Cu6i cling, qui trlnh cho vay
du'<jc

lu'QC
quan ly rui ro tin dl)ng
cua
mlnh. Chie'n
lu'QC
quan
ly rui
fO
se
du'QC
cac
ngan hang du'a ra tuy thu()c
vao
hoan
canh
thl)'c
te' dien
ra
t~i
m6i -ngan hang.
1.2.3.
Phan
Tich Tin DQng - Nqi Dung
Cd
Ban
Cua
Quan
Ly
Rui Ro Tin
DQng

h<Jp
va muc cho vay c6
th~
duqc cha'p
I?-h~n
ling voi muc
nH
ro
c6
th~
xay ra.
Phan tich tin dvng
v~
cd
ban
gi6ng nhau trong ta't
ca
cac
ngan
hang, nhu'ng
d mot
s6
ngan hang, ngu'oi ta nha'n
mc:_tnh
de'n
mot
s6
chile
nang
nay

t~m
va
lu'u
lc:_ti
thong tin
d~
sli'
dvng trong tu'ong lai.
1.2.3.2.
Cac
yeu
to'
cdn
dll{lc
xem
xet
khi
phiin
tich tin
d"(lng:
C6 ra't
nhi~u
ye'u
t6
dung
d~
cac
ngan
hang
xem

Cac ngan hang khong chi quan
tam
de'n kha nang hoan tra
cuangu'oi
vay
rna cling con quan
tam
de'n nang h!c phap ly
cua
h9 khi di vay.
B6i
voi d6i tu'qng
vay la ca nhan,
cac
ngan hang phai xac dinh
tu'
each
th~
nhan,
nang
h!c hanh vi
dan
St.)'
cua
ngu'oi vay.
B6i
voi d6i tu'qng vay la
cac
cong ty,
cac

dinh
t~p
th~
cua
cac
thanh vien c6 thffm
quy~n
cua
Cong ty
d~
xac
dinh r6
v~
m~t
phap ly
cac
va'n
d~
lien quan de'n h6 sd vay v6n,
ch~ng
hc:_tn
nhu':
th6ng nha't
s6
ti~n
vay v6n;
tai
san
dam
bao