BÀI THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG
I – Đặt vấn đề:

Nghiên cứu mối sự tác động của lạm phát và đầu tư trong nước đến
GDP Việt Nam giai đoạn 1995-2014
GDP, lạm phát và đầu tư là những thuật ngữ cơ bản thường được nhắc đến
trong kinh tế học cũng như trong nền kinh tế thực tế.
Theo lý thuyết kinh tế:
- GDP (tổng sản phẩm quốc nội) là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị
trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong
phạm vi lãnh thổ quốc gia trong một thời kỳ nhất định ( thường là 1 năm).
( Theo Giáo trình kinh tế học vĩ mô Học viện Tài Chính 2009)
- Đầu tư trong nước:là việc nhà đầu tư trong nước bỏ vốn bằng tiền và các tài
sản hợp pháp khác để tiến hành các hoạt động đầu tư ở Việt Nam.
- Lạm phát (LP): là hiện tượng kinh tế, trong đó giấy bạc lưu thông vượt quá
nhu cầu cần thiết, làm cho chúng bị mất giá dẫn đến giá cả của hầu hết các
hàng hóa trong lưu thông không ngừng tăng lên.
(Theo Giáo trình Tài chính- Tiền tệ - Học viện tài chính)
Trong thực tế:
- Đầu tư trong nước: khi Việt Nam tham gia vào WTO, nguồn vốn đầu tư trực
tiếp từ nước ngoài FDI đang ngày càng tăng lên, tuy nhiên nguồn vốn đầu
tư trong nước vẫn chiếm một vai trò quan trọng, đặc biệt khi chính phủ
đang có chính sách hỗ trợ các nhà đầu tư trong nước thì ảnh hưởng của yếu
tố này đến sự tăng trưởng của nền kinh tế càng rõ.
- Về lạm phát: lạm phát là hiện tượng mà bất cứ nền kinh tế nào cũng gặp
phải trong đó có nền kinh tế Việt Nam. Lạm phát và tăng trưởng kinh tế là 2
trong số những mục tiêu hàng đầu về phát triển kinh tế của hầu hết các quốc
gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Một nền kinh tế muốn trở nên mạnh
mẽ cần phải biết kiềm chế lạm phát ở mức vừa phải để biến hiện tượng này
trở thành nhân tố quan trọng thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội đã
dự định.

290927
2005
839211
343135
2006
1061565
404712
2007
1144014
532093
2008
1477717
616735
2009
1658389
708826
2010
1980914
830278
2011
2536631
924495
2012
3245419
1010114
2013
3584262
1091136
2014
3937856

có ý nghĩa quan trọng trong việc khảo sát và đánh giá tình trạng phát triển của nền
kinh tế Việt Nam.
Dựa trên những nghiên cứu vĩ mô cho thấy GDP phụ thuộc vào I và LP:
GDP có xu hướng tăng khi I tăng, GDP có xu hướng giảm khi LP tăng. Từ những
phân tích vĩ mô trên, ta lựa chọn mô hình:
PRM: GDPi = β1 + β2Ii + β3LPi + Ui
Trong đó:






GDP (tổng sản phẩm quốc nội): biến phụ thuộc
I (đầu tư), LP (lạm phát): biến độc lập
β1: hệ số chặn
β2, β3: hệ số góc
U: sai số ngẫu nhiên

Sau khi có mô hình hồi quy tổng thể, để dễ tính toán và xử lí số liệu ta thu
nhỏ mô hình hồi quy tổng thể để có một mô hình hồi quy mới gọi là mô hình hồi
quy mẫu nhằm điều tra chọn mẫu từ đó có những kết luận cho tổng thể:
SRM: GDPi = 1 + 2Ii + 3LPi + ei
Trong đó:
 1, 2, 3: là các hệ số hồi quy ước lượng (thực chất là ước lượng điểm của
các hệ số hồi quy β1, β2, β3).
 ei: là phần dư ( là sai lệch giữa giá trị cá biệt của biến phụ thuộc so với
ước lượng giá trị trung bình của chúng trong mẫu).
VI-Ước lượng mô hình hồi quy, sử dụng phần mềm Eview 4.0:
Sau khi nhập lệnh: LS GDP I LP C, ta thu được báo cáo 1:

-24026.62

0.177397
10127.57

18.93893
-2.372397

0.0000
0.0352

R-squared

0.969884

Mean dependent var

1616895.

Adjusted R-squared

0.964865

S.D. dependent var

1186388.

S.E. of regression

222381.6

Sử dụng lệnh View  Representatinon ta có kết quả:
Estimation Command:
=====================
LS GDP C I LP
Estimation Equation:
=====================
GDP = C(1) + C(2)*I + C(3)*LP
Substituted Coefficients:
=====================
GDP = -155262.5406 + 3.359712319*I - 24026.62477*LP

Nhận xét: từ báo cáo trên ta thu được hàm hồi quy mẫu:
SRF: GDPi = -155262.5 + 3.359712Ii -24026.62LPi
Ý nghĩa:


• 2=3.359712> 0 cho ta biết khi đầu tư tăng 1 tỷ VNĐ trong điều kiện lạm phát
không thay đổi thì GDP trung bình tăng 3.359712 tỷ VNĐ. Điều này hoàn
toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế.
• 3=-24026.62< 0 cho ta biết khi lạm phát giảm 1% trong điều kiện đầu tư
không thay đổi thì GDP trung bình tăng 24026.62tỷ VNĐ. Điều này hoàn
toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế.
V-Tiến hành một số kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy:
5.1 Kiểm định hệ số hồi quy và sự phù thuộc của hệ số hồi quy:

α = 0,05

5.1.1: Kiểm định β1:Với mức ý nghĩa
chẵn không có ý nghĩa thống kê trong thực tế.


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5.1.3: Kiểm định β3: với mức ý nghĩa
không ảnh hưởng tới GDP.

α = 0,05

có ý kiến cho rằng lạm phát

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................


.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5.2 Kiểm định các khuyết tật trong mô hình (với

α = 0,05

)

5.2.1: Kiểm định xem mô hình có đa cộng tuyến bằng phương pháp hồi quy
phụ:
Hồi quy mô hình: Ii = α1 + α2LPi + Vi ta được:
Dependent Variable: I
Method: Least Squares
Date: 06/03/16 Time: 08:52
Sample: 2000 2014
Included observations: 15
Variable
Coefficient
C
414969.7
LP
21830.86
R-squared
0.146226

28.57393
2.226510
0.159525

Báo cáo 2: Kết quả hồi quy I theo LP
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….....................
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….....
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………

Obs*R-squared
11.48808

Probability
Probability

0.010944
0.042517

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/03/16 Time: 08:54
Sample: 2000 2014
Included observations: 15
Variable
Coefficient
C
-1.72E+11
I
1135593.
I^2
-0.767008
I*LP
-730.5606
LP
-1.50E+10
LP^2
2.37E+08
R-squared

F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0040
0.0015
0.0014
0.9269
0.0604
0.4067
3.96E+10
6.07E+10
51.77439
52.05761
5.888105
0.010944

Báo cáo 3: Kiểm định white của mô hình hồi quy
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
5.2.3: Kiểm định xem mô hình có tự tương quan bằng kiểm định BreuschGodfrey (BG)
Kết quả kiểm định BG bậc 2 bằng Eview:
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
F-statistic
0.997624 Probability

0.402674

Obs*R-squared

0.287215

2.495047

Probability

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/03/16 Time: 08:55
Presample missing value lagged residuals set to zero.
Variable
Coefficient
Std. Error

t-Statistic


13830.99
0.402086
0.331273

0.929108
1.412472
-0.222206

0.3747
0.1882
0.8286

R-squared
Adjusted R-squared

0.166336

Mean dependent var

-5.63E-11

-0.167129

S.D. dependent var

205885.3

S.E. of regression

222425.6

Báo cáo5: kiểm định BG bậc hai đối với mô hình hồi quy.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Included observations: 15
Variable
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I

694787.2
-1.674233

286911.9
1.709536

2.421605
-0.979349

0.0360
0.3505

LP
FITTED^2
FITTED^3

38990.72


S.E. of regression

140786.4

Akaike info criterion

26.80908

Sum squared resid

1.98E+11

Schwarz criterion

27.04509

Log likelihood

-196.0681

F-statistic

246.0420

Prob(F-statistic)

0.000000

Durbin-Watson stat

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


5.3.2: Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên:
Kết quả kiểm định JB bằng Eview:
9

Series: Residuals
Sample 2000 2014
Observations 15

8
7
6
5
4
3
2
1
0
-400000

-200000

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………