BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG

U N V N THẠ S

T NG ƢỜNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO
THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng

TRẦN THỊ HƢƠNG TRÀ

HÀ NỘI - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG

U N V N THẠ S

Tăng cƣờng hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng
Thƣơng mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

Ngành: Tài chính – Ngân hàng – ảo

m

Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60340201




MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT...................................................... vii
DANH MỤC BẢNG BIỂU ................................................................................................. viii
DANH MỤ ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ .......................................................................................ix
TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................................. x
LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 1
HƢƠNG 1:

Ơ SỞ LÝ LU N VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI................................... 6
1.1. Tính thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong hoạt động của Ngân hàng
thƣơng mại ................................................................................................................ 6
1.1.1. Khái niệm tính thanh khoản của Ngân hàng thương mại ..................... 6
1.1.2. Cung, cầu thanh khoản và trạng thái thanh khoản ròng ...................... 7
1.1.3. Rủi ro thanh khoản .................................................................................. 8
1.1.3.1. Khái niệm rủi ro thanh khoản ............................................................. 8
1.1.3.2. Biểu hiện của rủi ro thanh khoản ........................................................ 9
1.1.3.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro thanh khoản .......................................... 10
1.1.3.4. Ảnh hưởng của rủi ro thanh khoản đến hoạt động kinh doanh của
NHTM ............................................................................................................. 12
1.2. Quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thƣơng mại ............................ 13
1.2.1. Khái niệm quản trị rủi ro thanh khoản của NHTM .............................. 13
1.2.2. Tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị rủi ro thanh khoản ................... 14
1.2.2.1. Các chỉ tiêu định tính ......................................................................... 14
1.2.2.2. Các chỉ tiêu định lượng ...................................................................... 15
1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro thanh khoản NHTM ...................................... 17

2.1.3.1. Số liệu kết quả kinh doanh và một số chỉ tiêu tài chính cơ bản......... 39
2.1.3.2. Công nghệ thông tin và sản phẩm, dịch vụ ........................................ 44
2.1.3.3. Hoạt động quản trị rủi ro .................................................................... 45
2.1.3.4. Phát triển mạng lưới ........................................................................... 45
2.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 45
2.2.1. Thực trạng các nhân tố ảnh hưởng tới tính thanh khoản tại SHB ...... 45
2.2.1.1. Nhân tố khách quan đến từ nền kinh tế ............................................. 45
2.2.1.2. Nhân tố chủ quan đến từ chính SHB ................................................. 46
2.2.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản tại SHB ................................................ 48

iv


2.3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn –
Hà Nội …………………………………………………………………………….58
2.3.1. Cơ sở pháp lý của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản .................... 58
2.3.1.1. Quy định của NHNN Việt Nam ......................................................... 58
2.3.1.2. Quy định của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .......................... 61
2.3.2. Bộ máy tổ chức quản lý thanh khoản .................................................... 61
2.3.3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn
– Hà Nội ............................................................................................................. 63
2.3.3.1. Nhận diện rủi ro thanh khoản ............................................................ 63
2.3.3.2. Đo lường rủi ro thanh khoản .............................................................. 66
2.3.3.3. Kiểm soát rủi ro thanh khoản ............................................................. 70
2.3.3.4. Xử lý rủi ro thanh khoản .................................................................... 73
2.4. Đánh giá hoạt động quản rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Sài
Gòn – Hà Nội ........................................................................................................... 76
2.4.1. Những kết quả đạt được .......................................................................... 76
2.4.2. Hạn chế .................................................................................................... 78
2.4.3. Nguyên nhân ........................................................................................... 79

3.3.2.2. Hoàn thiện hành lang pháp lý ............................................................ 90
3.3.2.3. Xây dựng chính sách và quy trình kiểm soát, đo lường rủi ro........... 92
3.3.2.4. Tăng cường công tác kiểm soát, giám sát hoạt động của NHTM ..... 92
3.3.2.5. Củng cố và phát triển thị trường tiền tệ và thị trường vốn thứ cấp ... 93
3.3.2.6. Hoàn thiện các văn bản pháp quy, hướng dẫn cho thị trường tài chính
phái sinh .......................................................................................................... 94
KẾT LU N............................................................................................................................. 95
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................... x
PHỤ LỤC 1: BẢNG

ÂN ĐỐI THANH KHOẢN CỦA SHB THEO KỲ HẠN

GIAI ĐOẠN 2014-2016 ........................................................................................................ xii
PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO CÁO MCO NH TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI ................... xiii

vi


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu

Nguyên nghĩa

1

ALCO

Asset-Liability Committee (Ủy ban Quản lý tài sản nợ-có)

2


MCO

Maximum Cumulative Outflow (Dòng tiền cộng dồn tối đa)

8

NH

Ngân hàng

9

NHTM

Ngân hàng thương mại

10

NHTW

Ngân hàng Trung ương

11

NLP

Net liquidity position (Trạng thái thanh khoản ròng)

12


khoán có kỳ hạn)

17

RRTK

Rủi ro thanh khoản

18

SHB

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

19

SME

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

20

TCTD

Tổ chức tín dụng

21

TMCP


Vốn chủ sở hữu

vii


DANH MỤC BẢNG BIỂU
STT

Bảng

Nội dung

Trang

1

Bảng 1.1

Thang đáo hạn dựa trên kỳ hạn hợp đồng

17

2

Bảng 2.1

Kết quả hoạt động kinh doanh

40

Tỷ trọng đầu tư vào giấy tờ có giá của SHB
2014-2016

47

7

Bảng 2.6

Hệ số CAR

48

8

Bảng 2.7

Tỷ lệ dự trữ thanh khoản

49

9

Bảng 2.8

Tỷ lệ khả năng chi trả trong 30 ngày

50

10


14

Bảng 2.13

Chỉ số chứng khoán thanh khoán

55

15

Bảng 2.14

Chỉ số vị thế ròng của các NH trên thị trường 2

56

16

Bảng 2.15

Báo cáo tóm tắt GAP SHB năm 2016

67

17

Bảng 2.16

Báo cáo MCO tổng hợp SHB năm 2016

Trang

1

Hình 2.1

Cơ cấu tổ chức SHB

39

2

Hình 2.2

Tổng tài sản SHB 2014-2016

41

3

Hình 2.3

Lợi nhuận trước thuế SHB 2014-2016

42

4

Hình 2.4


Hình 2.8

Tỷ lệ khả năng chi trả SHB 2014-2016

50

9

Hình 2.9

10

Hình 2.10

11

Hình 2.11

Chỉ số trạng thái tiền mặt SHB 2014-2016

53

12

Hình 2.12

Chỉ số giới hạn huy động SHB 2014-2016

55


Để thực hiện đề tài “Tăng cường hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)”, tác giả đã tiến hành
nghiên cứu cơ sở lý luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản, trên
cơ sở đó đi sâu vào phân tích thực trạng các nhân tố khách quan đến từ nền kinh tế
và các nhân tố chủ quan đến từ chính ngân hàng SHB ảnh hưởng tới thực trạng rủi
ro thanh khoản của Ngân hàng trong giai đoạn 2014-2016, sau đó phân tích thực
trạng rủi ro thanh khoản của SHB thông qua các chỉ số thanh khoản.
Tiếp theo, tác giả phân tích công tác quản trị rủi ro thanh khoản của SHB
trong đó chủ yếu nhấn mạnh các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản thông
qua các báo cáo dòng tiền cộng dồn và các báo cáo về chỉ số thanh khoản theo quy
định của Ngân hàng nhà nước. Từ đó, đánh giá các mặt SHB đã đạt được, những
vấn đề còn hạn chế và nguyên nhân từ phía khách quan và chủ quan.
Cuối cùng, luận văn đã đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động
quản trị rủi ro thanh khoản tại SHB và một số kiến nghị đối với Chính phủ và Ngân
hàng Nhà nước nhằm tăng cường hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản đối với
SHB nói riêng và các NHTM nói chung.

x


LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngân hàng thương mại đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát
triển nền kinh tế. Trong những năm qua, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
đã có những đổi mới sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mở rộng quan hệ
kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới. Những lợi ích mà hệ thống ngân
hàng mang lại cho nền kinh tế nói chung và mức lợi nhuận mang lại cho chủ sở hữu
nói riêng là vô cùng lớn. Tuy nhiên, các hoạt động của ngân hàng đồng thời cũng là
một trong những hoạt động mang lại nhiều rủi ro nhất. Trong số đó, rủi ro thanh

Risk” đã đề cập 06 bước để tăng cường thanh khoản và quản trị RRTK mà Ủy ban
ALCO cũng như các nhà quản lý phải quan tâm bao gồm: xác định mức thanh
khoản mà NH đang có; dự đoán mức thanh khoản mà NH cần; thiết lập một hệ
thống cảnh báo sớm; thử kiểm tra sức chịu đựng nhu cầu và tính sẵn có của vốn;
vạch ra các phản ứng của nhà quản lý; lên kế hoạch cho cả quá trình và kiểm tra
nguồn thanh khoản định kỳ. Trong đó Guglielmo đặc biệt nhấn mạnh đến việc các
nhà quản lý phải xác định được mức thanh khoản mà NH đang nắm giữ là bao
nhiêu, trên cơ sở đó mới có thể định hướng cho việc quản trị RRTK cho NH mình.
- Gianfranco A. Vento (2009) với nghiên cứu về “Bank Liquidity Risk
Management and Supervision: Which Lessons from recent Market Turmoil?” đã
phân tích các kỹ thuật đo lường RRTK và phương pháp giám sát thanh khoản. Theo
đó tác giả đưa ra khung định lượng để đo lường RRTK gồm các phương pháp tiếp
cận chứng khoán, phương pháp tiếp cận dựa trên dòng tiền và phương pháp hỗn
hợp. Trong phần giám sát thanh khoản, tác giả chỉ ra một vài phương pháp tiếp cận
giám sát thanh khoản của một số nước Châu Âu như Anh, Đức, Pháp và Italia để
minh chứng cho nghiên cứu của mình.
- Rudofl Duttweiler (2009) với công trình nghiên cứu “Quản lý thanh khoản
trong ngân hàng” đã mở rộng phạm vi xem xét đến quá trình thiết lập các yếu tố
thuộc về cấu trúc cho một khuôn khổ giám sát đối với công tác quản lý thanh khoản
nhằm đánh giá tính hợp lý của những khái niệm và quy trình được giới thiệu khi
chúng vượt qua các quy định về giám sát và pháp lý.
Các công trình nghiên cứu trong nước
- “Tăng cường năng lực quản trị rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại
Việt Nam” Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành của Tiến sĩ Tô Ngọc Hưng (2007).

2


Trong nghiên cứu này tác giả chỉ đi vào tìm hiểu một số chỉ số thanh khoản
của NH để đánh giá xem liệu NH có chống đỡ được khi RRTK xảy ra hay không,

thời gian tới.
3


 Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về rủi ro thanh khoản và hoạt
động quản trị rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại.
- Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng
TMCP Sài Gòn – Hà Nội, ảnh hưởng của nó đến trạng thái thanh khoản hiện tại của
ngân hàng.
- Đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quản trị rủi ro thanh
khoản tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
 Đố tượng nghiên cứu:
- Đề tài tập trung nghiên cứu rủi ro thanh khoản và công tác quản trị rủi ro
thanh khoản tại Ngân hàng thương mại.
 Phạm vi nghiên cứu:
- Luận văn tập trung phân tích công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại
một NHTM cụ thể (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội), những mặt đạt được
và những vấn đề còn hạn chế, đặt trong mối tương quan so sánh với các NHTM
khác tại Việt Nam.
- Các số liệu, thông tin chỉ tập trung nghiên cứu cho giai đoạn 2014 - 2016.
Ngoài ra, khi nghiên cứu kinh nghiệm thế giới, thời gian xảy ra khủng hoảng thanh
khoản ở Nga vào năm 2004 và ở Anh, Mỹ vào năm 2007, 2008 cũng là phạm vi
nghiên cứu của đề tài.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu như:
- Phương pháp nghiên cứu tổng quan tài liệu để xây dựng cơ sở lý thuyết về
thanh khoản, rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh
doanh của các NHTM hiện nay.

HƢƠNG 1: Ơ SỞ LÝ LU N VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH
KHOẢN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Tính thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong hoạt động của Ngân hàng
thƣơng mại
1.1.1. Khái niệm tính thanh khoản của Ngân hàng thương mại
Trong tài chính, thuật ngữ “thanh khoản” được sử dụng trong nhiều phạm vi
khác nhau.
Dướ góc độ tài sản: thanh khoản được hiểu là khả năng chuyển hóa thành
tiền của tài sản. Theo Giáo sư Peter Rose (Quản trị ngân hàng thương mại, 2008),
một tài sản có tính thanh khoản cao khi nó thỏa mãn đồng thời ba đặc điểm: có một
thị trường sẵn sàng để có thể được chuyển thành tiền nhanh chóng; giá của tài sản
phải ổn định, dù tài sản giá trị lớn thế nào hay cần được bán nhanh ra sao, thị trường
vẫn đủ “sâu” để chấp nhận với mức giá thay đổi không đáng kể; thị trường của tài
sản phải có khả năng đảo chiều để cho người bán có thể mua lại tài sản với mức tổn
thất không đáng kể.
Như vậy, tính thanh khoản của tài sản được đo lường thông qua thời gian và
chi phí để chuyển hóa tài sản thành tiền. Một tài sản có tính thanh khoản cao nếu
thời gian để chuyển hóa thành tiền ngắn, chi phí về chuyển nhượng thấp bao gồm
các chi phí về giao dịch, chênh lệch giữa giá bán tài sản ngay tức thì và giá trị thị
trường của tài sản.
Dướ góc độ doanh nghiệp nói chung, thanh khoản là lượng tiền và tương
đương tiền mà doanh nghiệp sở hữu. Nhưng thuật ngữ này khi được sử dụng dưới
góc độ quản trị NH lại được hiểu là khả năng ngân hàng đáp ứng kịp thời và đầy đủ
các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh như chi trả
tiền gửi, cho vay, thanh toán và các giao dịch tài chính khác.
Theo bộ quy tắc về “Nguyên tắc quản lý và giám sát rủi ro thanh khoản” của
Basel ban hành tháng 9/2008 thì “Thanh khoản là khả năng của ngân hàng vừa có
th tăng t êm tài sản vừa đáp ứng các ng ĩa vụ nợ k
thiệt hại quá mức cho phép”.


vụ

chất lượng cao

-Thu hồi tín dụng đã cấp

- Hoàn trả các khoản vay mượn phi

-Bán các tài sản đang kinh doanh và sử tiền gửi
dụng

- Chi phí phát sinh khi kinh doanh các

-Vay mượn từ thị trường tiền tệ

sản phẩm và dịch vụ
- Thanh toán cổ tức cho các cổ đông

 Trạng t á t an k oản ròng:
Ở bất cứ thời điểm nào, các nguồn cung và nhu cầu thanh khoản đến cùng
lúc và tạo thành trạng thái thanh khoản ròng và có thể được tính như sau:
NLPt = Tổng cung thanh khoản – Tổng cầu thanh khoản

7


Như vậy trạng thái thanh khoản ròng là chệnh lệch giữa tổng cung và tổng
cầu thanh khoản tại một thời điểm.
Ở đây xảy ra một trong ba trường hợp:
NLPt > 0: điều này có nghĩa là ngân hàng ở trong tình trạng thặng dư thanh


8


Một TCTD gặp rủi ro thanh khoản khi nó bị lâm vào tình trạng thiếu vốn khả
dụng, không có khả năng vay mượn để đáp ứng kịp tShời yêu cầu rút tiền gửi, yêu
cầu vay vốn, và các yêu cầu về tiền mặt khác. Trong hoàn cảnh này, các TCTD
hoặc buộc phải vay “nóng” với chi phí quá cao, hoặc phải bán các tài sản với giá
thấp hơn để chi trả cho những yêu cầu tiền mặt cấp bách của nó và do đó làm tăng
chi phí, giảm lợi nhuận.
1.1.3.2. Bi u hiện của rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản xuất hiện khi:
- NH thiếu ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu chi trả tiền cho người gửi tiền và
thanh toán các khoản nợ ngắn hạn mà NH đã vay.
- NH thiếu ngân quỹ để giải ngân cho các hợp đồng tín dụng đã thỏa thuận.
- NH thiếu ngân quỹ để đáp ứng nhu cầu của các bên đối tác của NH dẫn đến
tổn thất cho NH.
Một số dấu hiệu cho thấy NH đang đối mặt với rủi ro thanh khoản:
- Lãi suất huy động vốn của các NH đã có những diễn biến bất thường: Lãi
suất huy động vốn các kỳ hạn ngắn lại cao hơn lãi suất huy động các kỳ hạn dài, các
NH chỉ tập trung huy động vốn ngắn hạn. Điều này phản ánh việc hệ thống NH
đang thiếu hụt thanh khoản, mục đích huy động vốn của các NH lúc này chủ yếu là
nhằm đảm bảo khả năng thanh khoản chứ không phải vì mục tiêu sinh lời.
- Lãi suất vay trên thị trường liên ngân hàng tăng lên nhanh chóng: Nguyên
nhân chính của hiện tượng này là do các NH đều đang có vấn đề về thanh khoản,
trong điều kiện tình hình huy động vốn từ dân cư và doanh nghiệp không thuận lợi
buộc các NH phải chấp nhận đi vay với lãi suất cao trên thị trường liên ngân hàng
để giải quyết nhu cầu thanh khoản trước mắt của các NH.
- Thiếu khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng: Cho vay là một
trong những hoạt động quan trọng nhất của NHTM vì hoạt động này tạo ra nhiều lợi

Thứ nhất, sự mất ổn định yếu tố vĩ mô của nền kinh tế: hoạt động kinh doanh
của NHTM luôn gắn liền với những biến động của môi trường kinh doanh. Các yếu
tố về kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội luôn có tác động trực tiếp và gián tiếp tới các
quyết định và phương hướng kinh doanh của Ngân hàng thương mại. Khi sự bất ổn
của nền kinh tế xảy ra có thể tạo ra khủng hoảng và gây ra rủi ro thanh khoản cho
hệ thống các Ngân hàng thương mại.
Thứ hai, thay đổi trong điều hành chính sách tiền tệ của NHTW thông qua
các công cụ như quy định về tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất
suất chiết khấu và tái chiết khấu các giấy tờ có giá.
10


- Nghiệp vụ thị trường mở (OMO) là hoạt động của NHTW mua hoặc bán
cho NHTM trái phiếu chính phủ, trái phiếu kho bạc Nhà nước. Khi muốn tăng cung
tiền, NHTW mua trái phiếu từ các NHTM, số tiền mà NHTW trả cho NHTM làm
tăng cung tiền cho nền kinh tế đồng thời cũng làm tăng cung thanh khoản cho
NHTM. Ngược lại, khi muốn giảm cung tiền, NHTW bán trái phiếu cho các
NHTM, số tiền mà NHTW thu về làm giảm cung ứng tiền tệ của nền kinh tế đồng
thời cũng làm giảm cung thanh khoản của NHTM.
- Quy định về tỷ lệ Dự trữ bắt buộc là biện pháp điều chỉnh mà NHTW bắt
buộc các NHTM phải duy trì một tỷ lệ dự trữ tiền gửi tối thiểu tại NHTW. Nếu tỷ lệ
dự trữ bắt buộc cao thì sẽ làm cho nguồn cung thanh khoản của NHTM giảm và
ngược lại.
- Lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu là lãi suất NHTW sử dụng trong chiết
khấu hoặc tái chiết khấu các giấy tờ có giá của NHTM. Nếu lãi suất này thấp, tức
chi phí vay tiền từ NHTW rẻ, đây sẽ là nguồn vốn giá rẻ mà các NHTM có thể dễ
dàng huy động để đáp ứng cầu thanh khoản.
Thứ ba, thay đổi trong việc lựa chọn kênh đầu tư của các nhà đầu tư: việc
lựa chọn hay thay đổi kênh đầu tư không chỉ phụ thuộc vào bối cảnh kinh tế mà
còn phụ thuộc vào nguồn vốn, con người hay cơ sở của công cụ đầu tư thay thế.

Thứ ba, do năng lực quản trị yếu kém: ngân hàng không quản trị chặt chẽ
thanh khoản dẫn đến thiếu khả năng chi trả, ngân hàng cho vay hay đầu tư quá liều
lĩnh cụ thể ngân hàng tập trung cấp tín dụng vào một số khách hàng lớn, cho vay tập
trung ở một số ngành hoặc trong tổng nguồn huy động có một khách hàng chiếm tỷ
trọng nên khi khách hàng lớn gặp khó khăn không trả nợ vay hay khách hàng cần
rút vốn một cách bất ngờ sẽ dẫn đến rủi ro thanh khoản cho ngân hàng.
1.1.3.4. Ản

ưởng của rủi ro thanh khoản đến hoạt động kinh doanh của NHTM

 Tác động của rủi ro thanh khoản đến hệ thống ngân hàng
Rủi ro thanh khoản xảy ra sẽ bắt buộc các ngân hàng phải cắt giảm nguồn
cung tín dụng cũng như tăng lãi suất huy động và/hoặc lãi suất vay vốn để đáp ứng
nhu cầu nguồn vốn trong giai đoạn khó khăn. Điều này sẽ làm sụt giảm mạnh lợi
nhuận cũng như uy tín của ngân hàng, sự tín nhiệm của khách hàng và có thể đánh
mất thương hiệu của ngân hàng.
Nghiêm trọng hơn, một ngân hàng kinh doanh bị lỗ liên tục hoặc thường
xuyên không đủ khả năng thanh khoản có thể dẫn đến một cuộc rút tiền quy mô lớn
và con đường phá sản là tất yếu và lúc này đây ngân hàng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Như

12


đã đề cập ở các phần trên, tâm lý khách hàng có hiệu ứng dây chuyền và hoạt động
của các ngân hàng cũng mang tính hệ thống. Việc phá sản của một ngân hàng sẽ
dẫn đến sự hoảng loạn của người gửi tiền, kéo theo sự rút tiền hàng loạt ở các ngân
hàng khác và lúc này kéo theo sự sụp đổ của toàn hệ thống chứ không chỉ của một
ngân hàng riêng lẻ.
 Tác động của rủi ro thanh khoản đến nền kinh tế
Rủi ro thanh khoản có thể dẫn đến sự sụp đổ của một ngân hàng, kéo theo sự