BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LÊ TRÍ TOÀN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO
TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Vũng Tàu, tháng 09 năm 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

LÊ TRÍ TOÀN

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RỦI RO
TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG
TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã ngành: 60340102
HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Vũng Tàu, tháng 09 năm 2019


cùng lớp cao học của trường Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng như các
anh/chị/em đồng nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà
Rịa Vũng Tàu đã hỗ trợ tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trong quá trình thực hiện luận văn, mặc dù đã cố gắng hoàn thành luận văn tốt
nhất song cũng không thể tránh khỏi thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến của quý
Thầy, Cô.
Xin chân thành cảm ơn.
Vũng Tàu, ngày

tháng năm 2019

Người thực hiện luận văn

Lê Trí Toàn


iii

TÓM TẮT LUẬN VĂN
Đề tài luận văn tốt nghiệp “Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá
nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”
được thực hiện với mục đích nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng của khách hàng cá nhân tại Vietinbank trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trên cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước có liên quan, mô hình nghiên cứu
được hình thành cùng với các giả thuyết.
Đặc điểm cá nhân của khách hàng có thể ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của
đối tượng khách hàng cá nhân, điều này đã được nhắc đến trong nhiều nghiên cứu,
trong đó có các nghiên cứu của tác giả Joel Bessis( 2010); Nguyễn Thị Minh Thảo
(2016); Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013), Marjo Hörkkö (2010).

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ........................................................................ 2

1.3.

Phạm vi, đối tượng nghiên cứu ........................................................................ 2

1.4.

Câu hỏi nghiên cứu .......................................................................................... 3

1.5.

Phương pháp nghiên cứu .................................................................................. 3

1.6.

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ......................................................... 3

1.7.

Bố cục bài viết .................................................................................................. 4

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ........................................................................... 5
2.1.

Tổng quan về tín dụng cá nhân ........................................................................ 5

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân................................................... 5
2.1.2. Vai trò của tín dụng cá nhân ............................................................................ 7
2.1.3. Rủi ro tín dụng cá nhân .................................................................................... 8

3.4.1. Thống kê mô tả ............................................................................................... 31
3.4.2. Xử lý mô hình hồi quy Binary logistic ........................................................... 31
3.4.3. Các kiểm định trong mô hình hồi quy Binary logistic ................................... 33
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ................................................................. 35
4.1.

Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa

Vũng Tàu ................................................................................................................... 35
4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển.................................................................. 35
4.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn ............................................................... 39
4.1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức ................................................................................... 40
4.2.

Thực trạng tín dụng cá nhân và rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ............................................... 45
4.2.1. Chính sách cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .................................................................. 45
4.2.2. Doanh số cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .................................................................. 46
4.2.3. Doanh số thu nợ vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .................................................................. 47
4.2.4. Đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ............................................ 50
4.3.

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng

TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ................................ 52

Bảng 4.2: Số lượng và tỷ lệ cán bộ công nhân viên theo độ tuổi .............................38
Bảng 4.3: Các loại hình cho vay tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu .........45
Bảng 4.4: Doanh số cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn
2015 – 2018 .............................................................................................................. 46
Bảng 4.5: Doanh số thu nợ của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn
2015 – 2018 ..............................................................................................................47
Bảng 4.6: Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng
Tàu giai đoạn 2015 – 2018 .......................................................................................48
Bảng 4.7: Dư nợ cho vay (KHCN & KHDN) của Vietinbank giai đoạn 2015 – 2018
.................................................................................................................................. 49
Bảng 4.8: Tình hình nhóm nợ khách hàng cá nhân của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa
Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 ............................................................................. 50
Bảng 4.9: Tình hình nợ quá hạn của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu giai
đoạn 2015 – 2018 .....................................................................................................51
Bảng 4.10: Tình hình khách hàng có nợ quá hạn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa
Vũng Tàu giai đoạn 2015 – 2018 .............................................................................51
Bảng 4.11: Kiểm đinh mô hình ................................................................................60
Bảng 4.12: Bảng tóm tắt mô hình hồi quy ...............................................................61
Bảng 4.13: Mức độ dự báo .......................................................................................62
Bảng 4.14: Kết quả mô hình hồi quy logit ...............................................................63
Bảng 5.1: Tóm tắt giải pháp thẩm định cho vay khách hàng ...................................73
Bảng 5.2: Một số hàm ý quản trị với Vietinbank hội sở ..........................................76


viii

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất .................................................................... 18
Hình 3.1: Tiến trình nghiên cứu ...............................................................................24
Hình 4.1: Hình ảnh Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ..................................36

HĐQT

: Hội đồng quản trị

IPO

: Phát hành lần đầu ra công chúng (Initial Public Offering)

KHCN

: Khách hàng cá nhân

KHDN

: Khách hàng doanh nghiệp

KQKD

: Kết quả kinh doanh

NHCT VN

: Ngân hàng công thương Việt Nam

NHNN

: Ngân hàng nhà nước

NSNN


1

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Hệ thống các ngân hàng trên thế giới đã hình thành và phát triển từ khá lâu thì
đến những năm 1990, hệ thống ngân hàng Việt Nam mới thực sự bắt đầu được phát
triển. Năm 2007, Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (World Trade
Organ Organization) (WTO) đánh dấu một bước ngoặt lớn đáng nhớ đối với nền
kinh tế nước ta, nền kinh tế Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ sang nền kinh tế thị
trường, mở ra nhiều cơ hội cho việc giao thương, buôn bán với các nước trên thế
giới. Bên cạnh đó, nước ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức trong tất cả
các lĩnh vực không ngoại trừ lĩnh vực ngân hàng. Từ 2007 đến nay, số lượng các
ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của
các công ty tài chính trong thởi gian gần đây, đã tăng lên khá nhiều, đặc biệt là sự ra
đời của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài dẫn đến tính chất cạnh tranh quyết liệt
giữa các ngân hàng là một xu thế tất yếu. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng được
thể hiện rõ nét nhất là lĩnh vực tín dụng, lĩnh vực đem lại tỷ lệ lợi nhuận chủ yếu
cho các ngân hàng nhưng tìm ẩn, chứa đựng rất nhiều rủi ro.
Trước bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn, hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp ngưng trệ dẫn đến sự chuyển giao vốn cho đối tượng này cũng bị hạn
chế chững lại với nhiều điều kiện, yêu cầu khắc khe hơn. Điều này đã khiến cho các
ngân hàng bất đầu tập trung chuyển hướng sang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh
phân khúc tín dụng khách hàng cá nhân để sử dụng nguồn vốn dư thừa một cách
hiệu quả.
Phân khúc tín dụng cá nhân tuy có nhiều tiềm năng và tạo cho các ngân hàng
có nguồn thu bền vững trong dài hạn nhưng hoạt động này hàm chứa nhiều rủi ro
nhất là trong thời điểm hiện tại, khi nợ xấu của các doanh nghiệp còn đang là một
vấn đề nan giải và khó xử lý, thì việc tích lũy thêm nợ xấu từ lĩnh vực tín dụng cá
nhân sẽ làm cho hoạt động của ngân hàng trở nên khó khăn hơn.
Vì vậy việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng đối với ngân

- Về thời gian: Từ tháng 6/2019 đến tháng 8/2019


3
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
Những nhân tố nào ảnh hưởng đến RRTD cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?
Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu ra sao?
Những hàm ý quản trị nào có thể giảm thiểu rủi ro tín dụng cá nhân ở Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu?
1.5. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng kết hợp hai phương pháp nghiên cứu bao gồm định tính và định
lượng.
Phương pháp nghiên cứu định tính: được thực hiện bằng việc tổng hợp các đề
tài nghiên cứu trong và ngoài nước để làm nền tảng đưa ra mô hình nghiên cứu
chính thức và các giả thuyết nghiên cứu kèm theo.
Phương pháp nghiên cứu định lượng: được sử dụng để ước lượng các mối
quan hệ giữa các biến số đến rủi ro tín dụng trong mô hình nghiên cứu, việc thu
thập dữ liệu căn cứ vào mô hình đã xây dựng, phần mểm SPSS được sử dụng để
phân tích dữ liệu.
1.6. Ý nghĩa của đề tài
Luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận về các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín
dụng của khách hàng cá nhân thực hiện vay vốn tại ngân hàng thương mại. Từ đó,
bổ sung vào nguồn dữ liệu nghiên cứu về rủi ro tín dụng của KHCN vay vốn tại các
NH nói chung và tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa
Vũng Tàu nói riêng.
Xác định và lượng hóa được các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của
khách hàng cá nhân vay vốn tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi
nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, từ đó giúp Ban quản trị đưa ra các giải pháp và chính sách

nhau giữa người đi vay và người cho vay dựa trên nguyên tắc có hoàn trả.
Theo Nguyễn Thị Mùi (2008), tín dụng là một phạm trù của kinh tế hàng hóa,
có quá trình ra đời tồn tại và phát triển cùng với sự phát triển của kinh tế hàng hóa.
Như vây, tín dụng có một quá trình tồn tại và phát triển lâu dài qua nhiều hình
thái kinh tế, với nhiều hình thức khác nhau, song đều có tính chất quan trọng như sau:
- Tín dụng trước hết chỉ là sự giao chuyển quyền sử dụng một số tiền (hiện
kim) hoặc tài sản (hiện vật) từ chủ thể này sang chủ thể khác, không làm thay đổi
quyền sở hữu chúng.
- Tín dụng có thời hạn và phải được “hoàn trả”.
- Giá trị của tín dụng được nâng cao nhờ vào lợi tức mà tín dụng mang lại.
• Tín dụng cá nhân
Tại Việt Nam, các nhà nghiên cứu tiếp cận khái niệm tín dụng cá nhân dựa
trên khái niệm về tín dụng ngân hàng. Tín dụng cá nhân được định nghĩa là hình
thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử
dụng vốn của mình cho KHCN hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất


6

định, phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích phục vụ đời sống hoặc phục vụ
SXKD dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể (Nguyễn Ngọc Lê Ca, 2011).
Ở nước ngoài, khái niệm tín dụng cá nhân được các nhà nghiên cứu đánh giá
là một khái niệm rất rộng và có ý nghĩa không rõ ràng (Marjo Hörkkö, 2010).
Theo Marjo Hörkkö (2010) tín dụng cá nhân là những khoản vốn được cấp để
phục vụ mua bán hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng hoặc kinh doanh của các hộ đăng ký
kinh doanh cá thể. Tín dụng cá nhân được cấp bởi các ngân hàng, tổ chức tài chính,
tín dụng, các công ty thẻ tín dụng và cửa hàng thương mại.
Như vậy, TDCN là khoản vay dành cho khách hàng là cá nhân hoặc hộ gia
đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể dùng để phục vụ đời sống
tiêu dùng và sản xuất kinh doanh dưới hình thức kinh doanh nhỏ lẻ.

trường tài chính.
Tạo điều kiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của NH, nhờ đó nâng cao lợi
nhuận và phân tán rủi ro NH. Các khoản vay của khách hàng cá nhân tuy có quy mô
nhỏ nhưng số lượng lại khá lớn, vì vậy tổng quy mô tài trợ cũng rất lớn. Đồng thời,
lãi suất áp dụng đối với KHCN thường cao hơn với KHDN để bù đắp chi phí cho
vay nên các khoản vay cá nhân đóng góp một phần lợi nhuận rất lớn trong tổng lợi
nhuận của NH.
Trước đây các Ngân hàng TMCP lớn không quan tâm đến mảng tín dụng cá
nhân mà chỉ tập trung vào tín dụng doanh nghiệp. Nhưng khi kinh nền kinh tế có
biến động thì các doanh nghiệp này sẽ bị ảnh hưởng làm cho khả năng trả nợ của
đối tượng này sẽ trở nên khó khăn, nợ xấu của NH sẽ gia tăng. Đối với các ngân
hàng nhỏ hoặc mới thành lập, việc cạnh tranh lôi kéo KHDN lớn với các NH tiềm
lực mạnh rất khó khăn. Đồng thời, nguồn lực của những NH này thường không đủ
đáp ứng nhu cầu vốn cho những khách hàng lớn. Do đó, mảng tín dụng KHCN strở
nên tiềm năng đối với các NH. Hiện nay, các NH lớn bắt đầu thay đổi quan điểm về
cho vay và bắt đầu tập trung vào phân khúc KHCN làm cho tín dụng phân khúc này
ngày càng trở nên cạnh tranh, việc thẩm định KH đơn giản hơn, hạ thấp các điều
kiện tín dụng để cạnh tranh ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng.
Một số Ngân hàng TMCP nhỏ đã điều chuyển phân khúc tín dụng sang tập
trung tín dụng cá nhân mang lại lợi nhuận rất cao như: Ngân hàng TMCP VP Bank,


8

Ngân hàng TMCP HD Bank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải, Ngân hàng TMCP
TechcomBank, VIP Bank ...., tuy nhiên phân khúc này hiện tại cũng đang có tỷ lệ
nợ xấu cao và đang có chiều hướng gia tăng nhanh trong thời gian gần đây.
• Đối với khách hàng
Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của khách hàng trong thời gian ngắn. Tuy
nhiên, để chi trả cho những nhu cầu đó thì cá nhân cần thời gian để thực hiện tích

hàng nhà nước (NHNN), theo thông tư 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của
NHNN Việt Nam: “RRTD trong hoạt động NH là tổn thất có khả năng xảy ra đối
với nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do khách hàng không
thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của
mình theo cam kết”.
Để phân loại những rủi ro này, việc phân tích RRTD thường phân theo các
tiêu chí sau: nguyên nhân phát sinh rủi ro, nguyên nhân khách quan, chủ quan gây
ra rủi ro, khả năng trả nợ của khách hàng.
• Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro
Theo Trần Huy Hoàng (2010), rủi ro giao dịch được phân thành các loại rủi ro
như: rủi ro lựa chọn, rủi ro đảm bảo và rủi ro nghiệp vụ. Cụ thể:
- Rủi ro lựa chọn: có liên quan đến đánh giá và phân tích tín dụng khi NH lựa
chọn những phương án vay vốn có hiệu quả để ra quyết định cho vay.
- Rủi ro đảm bảo: xuất phát các tiêu chuẩn đảm bảo do các điều khoản trong
hợp đồng cho vay hoặc do loại tài sản đảm bảo, chủ thể bảo đảm, cách thức đảm
bảo hoặc do mức cho vay cao hơn so với giá trị của tài sản đảm bảo.
- Rủi ro nghiệp vụ: xuất phát từ công tác quản lý các khoản vay và hoạt động cho
vay, kể cả sai sót trong việc sử dụng hệ thống xếp hạng rủi ro và kỹ thuật xử lý các
khoản cho vay.
Rủi ro danh mục tín dụng: là rủi ro tín dụng mà nguyên nhân xuất phát từ những
sai sót trong quản lý danh mục cho vay của ngân hàng.
- Rủi ro nội tại: Xuất phát từ các yếu tố, đặc điểm bên trong của mỗi chủ thể đi
vay hoặc ngành, lĩnh vực kinh tế.
- Rủi ro tập trung: trường hợp Ngân hàng tập trung cho vay quá nhiều đối với
một số khách hàng và nhóm khách hàng liên quan quá nhiều, cho vay quá nhiều
khách hàng hoạt động trong cùng một vùng địa lý và ngành nghề nhất định.


10


11

- Rủi ro do nhân tố quốc tế: Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoá, tín dụng
trong nước có mối quan hệ chặt chẽ với tín dụng quốc tế, dễ bị ảnh hưởng bởi tình
hình kinh tế, chính trị quốc tế, các chính sách tài chính của các quốc gia.
• Thứ hai, các nguyên nhân chủ quan
- Rủi ro do ngân hàng không có chính sách cho vay rõ ràng. Chính sách cho
vay của một NH là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng của ngân hàng đó.
- Rủi ro do tính toán không chính xác hiệu qủa đầu tư dự án xin vay, dẫn đến
các quyết định sai lầm trong các khoản cho vay.
- Rủi ro do ngân hàng định giá khoản vay không theo mức độ rủi ro của khách
hàng.
- Rủi ro do thiếu thông tin tín dụng, hoặc thông tin tín dụng không chính xác,
kịp thời, dẫn đến NH không có danh sách “ phân loại khách hàng ” để có sự phân
tích, đánh giá KHCN một cách khách quan, đúng đắn.
- Rủi ro do sự yếu kém của đội ngũ cán bộ. Đội ngũ cán bộ có năng lực và đạo
đức kém làm ảnh hưởng đến hoạt động cho vay của NH.
2.2. Các nghiên cứu trước đây
2.2.1. Các nghiên cứu ngoài nước
- Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu , Zongfang Zhou (2013) sử dụng mô hình hồi
quy trong bài viết “The Construction of Empirical Credit Scoring Models Based on
Maximization Principles” khi nghiên cứu về nền kinh tế của Trung Quốc. Các tác
giả đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra mô hình như sau:
Y = f ( X1, X2, X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14).
Trong đó: Biến phụ thuộc Y đạt giá trị bằng 1 nếu là khoản tín dụng tốt, bằng
0 nếu là khoản tín dụng xấu.
Biến độc lập:X1: độ tuổi của người vay; X2: tình trạng hôn nhân; X3: số
lượng người phụ thuộc; X4: nghề nghiệp; X5: số năm làm việc; X6: điều kiện về
nhà ở ( nhà riêng hay đi thuê…); X7: thời gian sống trong nhà; X8: phần còn lại
của thu nhập dùng để trả góp; X9: tài sản ; X10: tình trạng tài khoản thanh toán;

nhập, những khoản vay trước và số năm làm việc. Nghiên cứu của tác giả Marjo
Hörkkö (2010) đã có những đóng góp quan trọng giúp các tổ chức tín dụng xây
dựng mô hình đánh giá tín dụng khách hàng cá nhân. Tuy nhiên, cũng giống với


13

nghiên cứu của Li Shuai et al (2013), cỡ mẫu khảo sát cũng như các biến kiểm định
của tác giả Marjo Hörkkö quá lớn. Điều này đảm bảo độ tin cậy cao cho kết quả
nghiên cứu song sẽ mất rất nhiều chi phí và thời gian. Đồng thời, mô hình các biến
quan sát mà Marjo Hörkkö thực hiện kiểm định có một vài biến không phù hợp khi
áp dụng vào đề tài nghiên cứu của tác giả luận văn. Do đó, trong đề tài luận văn của
tác giả, tác giả sẽ loại bỏ những biến không phù hợp và tổng hợp lại các biến quan
sát để mô hình nghiên cứu trở nên đơn giản và thuận tiện hơn.
- Công trình nghiên cứu: “Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending”
của tác giả John M. Chapman (2010). Nghiên cứu này tìm hiểu khá sâu và chi tiết
về các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nợ khách hàng cá nhân cũng như
thực trạng của hoạt động này tại các ngân hàng thương mại Anh. Trong nghiên cứu,
John M. Chapman đưa ra 8 nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến
RRTD cho vay khách hàng cá nhân gồm: (1) Độ tuổi; (2) Tình trạng hôn nhân; (3)
Số lượng thành viên phụ thuộc khách hàng đi vay; (4) Thời gian sống tại địa chỉ
hiện tại; (5) Nghề nghiệp; (6) Số năm làm công việc hiện tại; (7) Thu nhập của
người vay; (8) Tài sản đảm bảo của người vay. Các biến nghiên cứu của John M.
Chapman (2010) khá đầy đủ bao quát được toàn bộ đặc điểm của đối tượng đi vay.
Tuy nhiên, do tác giả thực hiện kiểm định, phân tích cả những yếu tố thuộc về
khoản vay và về ngân hàng cho vay nên nghiên cứu của John M. Chapman (2010)
không đảm bảo tính chuyên sâu về đặc điểm đối tượng nghiên cứu.
2.2.2. Các nghiên cứu trong nước
Tại Việt Nam, phần lớn, các nghiên cứu tập trung đánh giá chung chung về
RRTD hay nghiên cứu toàn bộ cả 3 nhóm nhân tố gồm: nhân tố thuộc về khách

KHCN/hộ gia đình. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tập trung về hoạt động cho vay nhà ở
– là một trong những hình thức tín dụng tiêu dùng nằm trong mảng tín dụng cá nhân
của các ngân hàng thương mại nên kết quả nghiên cứu không bao quát hết được
toàn bộ tác động của RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại.
Như vậy, sau khi tìm hiểu các công trình nghiên cứu đi trước tác giả nhận thấy
còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện mô hình đánh giá tác động của
đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại sao cho phù hợp
với tình hình hoạt động của các NHTM nước ta cũng như đảm bảo độ tin cậy cao
nhất. Vì vậy, tác giả đã thực hiện nghiên cứu: “Tác động của đặc điểm người đi vay