Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
1Trng i hc ngoi thng
KHOA kinh t ngoi thng
***

KHO LUN TT NGHIP ti:

KINH DOANH NGOI HI
TI CC NGN HNG THNG
MI
VIT NAM - THC TRNG V GII
PHP


H NI - 2003
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
2 LI CM N Vi tm lũng bit n chõn thnh, em xin gi li cm n c
bit ca mỡnh ti cụ giỏo Nguyn Th Quy- Phú giỏo s, Tin s,
Ging viờn khoa Kinh t Ngoi thng, trng i hc Ngoi
thng H Ni- Ngi ó trc tip hng dn v tn tỡnh giỳp
em trong quỏ trỡnh thc hin v hon thnh khoỏ lun ny.
Em cng mun by t lũng bit n sõu sc ca mỡnh ti b m
em, cỏc anh em, bn bố cựng mt s cỏn b trong cỏc vin nghiờn
cu, cỏc ngõn hng- nhng ngi ó luụn ng viờn, cung cp
thụng tin h tr em khoỏ lun c hon chnh.
Khoỏ lun vit v mt ti khỏ rng nờn khụng th trỏnh khi
nhng thiu sút. Em rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp quý
bỏu ca cỏc thy cụ v cỏc bn.
Mt ln na em xin chõn thnh cm n! Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
4

Kí HIU CA CC NG TIN THEO TIấU CHUN ISO AUD ụ la c
BEF Franc B
CAD ụ la Canada
CHF Franc Thu S
CNY Nhõn dõn t
DEM Mỏc c
DKK Krone an Mch
EUR Euro
FRF Franc Phỏp
GBP Bng Anh
HKD ụ La Hng Kụng
JPY Yờn Nht
NOK Krone Na Uy
SEK Kroner Thu in
SGD ụ la Singapore
THB Bath Thỏi Lan
USD ụ la M
VND ng Vit Nam
2.3- Nghip v Arbitrage 15
2.4- Nghip v k hn (Forward Transaction) 17
2.5- Nghip v hoỏn i tin t (Currency Swap) 18
2.6- Nghip v tng lai (Futures Transaction) 20
2.7- Nghip v quyn la chn
mua bỏn ngoi t (Option transaction) 22
2.8- Nghip v kinh doanh cỏc giy t cú giỏ ghi bng ngoi t 24
2.9- Nghip v kinh doanh vng tiờu chun quc t 24
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
6

3- C s ỏnh giỏ hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM- 26
III- Kinh nghim ca mt s nc v phỏt trin hot ng kinh
doanh ngoi hi cỏc NHTM v bi hc i vi Vit Nam 29
1- Kinh nghim ca mt s nc 29
1.1- Kinh nghim ca nhúm nc phỏt trin 29
1.2- Kinh nghim ca nhúm nc ang phỏt trin 31
2- Bi hc i vi Vit Nam 33

CHNG II THC TRNG KINH DOANH NGOI HI
TI CC NHTMVN 35
I- Khỏi quỏt hot ng kinh doanh ngoi hi ti NHTMVN 35
1- C s phỏp lý v kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN
35
2- Hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN 38
2.1- Mụ hỡnh t chc hot ng kinh doanh ngoi hi ca
cỏc NHTMVN 38
2.2- Trng thỏi ngoi t ca cỏc NHTMVN 40
II- Thc trng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN 41

2.2- nh hng phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi
ti cỏc NHTMVN 82
II- Mt s gii phỏp y mnh hot ng kinh doanh ngoi hi
ti cỏc NHTMVN 83
1- Gii phỏp mang tm vi mụ (i vi cỏc NHTMVN) 83
1.1- Hon thin cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi 83
1.2- Tng vn ch s hu ca cỏc NHTMVN 87
1.3- Qun lý ri ro ngoi hi 88
1.4- u t cho cụng ngh 91
1.5- Phỏt trin ngun nhõn lc 93
2- Gii phỏp v mụ trong vic h tr cỏc NHTMVN y mnh
hot ng kinh doanh ngoi hi 94
2.1- Hon thin chớnh sỏch t giỏ hi oỏi v lói sut 94
2.2- Gia tng qu d tr ngoi hi quc gia 97
2.3- Phỏt trin th trng ngoi hi 99
2.4- Ci thin cỏn cõn thanh toỏn quc t 101
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
8

Kt lun
Ti liu tham kho
Ph lc


ngoi hi ca cỏc NHTMVN ó kớch thớch luõn chuyn cỏc khon u t v tớn
dng quc t, cung ng kp thi ngoi hi cho cỏc nh xut nhp khu, cỏc nh
u t v cỏc ch th khỏc trong nn kinh t, ng thi giỳp th trng ngoi hi
Vit Nam c vn hnh thụng sut.
Tuy nhiờn, cỏc NHTMVN vn cũn rt non tr v s khai v trỡnh , quy mụ
hot ng cng nh k nng thc hin nghip v kinh doanh cũn thua xa cỏc
ngõn hng liờn doanh hay cỏc ngõn hng nc ngoi. Cỏc NHTMVN cú nguy c
b thu hp th phn v loi ra khi cuc cnh tranh khc lit khi Vit Nam thc
hin cỏc cam kt t do hoỏ khu vc ti chớnh vi cỏc t chc kinh t quc t v
cỏc nc khỏc nh AFTA, APEC hay M. Vỡ vy ngay t bõy gi cỏc NHTMVN
phi kp thi nhn thc y v c hi v him ho trong kinh doanh ngoi hi
cú c nhng chun b cn thit khụng ch cnh trnh c trong nc m
cũn phỏt trin ra th trng nc ngoi. Xut phỏt t nhu cu ú ti Kinh
doanh ngoi hi ti cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam- Thc trng v gii
phỏp ó c tỏc gi la chn nghiờn cu trong khoỏ lun ny.
2- Mc ớch nghiờn cu ca ti
Trờn c s nghiờn cu nhng vn c bn v th trng ngoi hi v cỏc
nghip v kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM, khoỏ lun phõn tớch, ỏnh giỏ v
i chiu vi thc trng hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTMVN; t
ú rỳt ra nhng kt qu t c, nhng hn ch v nguyờn nhõn ca chỳng, trờn
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
10

c s ú ra cỏc gii phỏp phỏt trin hot ng kinh doanh ngoi hi ca cỏc
NHTMVN.
3- i tng v phm vi nghiờn cu ca ti
Khoỏ lun tp trung nghiờn cu:
- T chc hot ng ca th trng ngoi hi quc t.
- Cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi ca NHTM.


KT LUN Vi trờn 100 trang, ỏnh mỏy trờn kh A4, c trỡnh by trong 3 chng,
khoỏ lun ó tp trung phõn tớch mt cỏch h thng nhng c s lý lun c bn
v th trng ngoi hi v cỏc nghip v kinh doanh ngoi hi ca cỏc NHTM,
ng thi xem xột hot ng kinh doanh ngoi hi ti cỏc NHTMVN trong thi
gian va qua trờn phng din tng th, tỡm ra nhng mt t c, nhng
mt cha t c, nguyờn nhõn ca nhng hn ch ú. Cui cựng Khoỏ lun
xut mt s gii phỏp da trờn mc tiờu v nh hng chung ca ngnh ngõn
hng Vit Nam kt hp n lc ca cỏc NHTMVN vi Chớnh ph trong vic

4- GS. TS. Lờ Vn T & PGS. TS. Phm Vn Nng, Th trng ti chớnh, Nh
xut bn Thng kờ, H Ni 2003
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
13

5- Phm Th Tuyt Mai, Trng i hc kinh t quc dõn, Lun ỏn tin s Gii
phỏp m rng v nõng cao hiu qu huy ng v s dng vn ngoi t ti cỏc
ngõn hng thng mi Vit Nam, nm 2001
6- TH.S Trn Nguyờn Nam, Vin nghiờn cu khoa hc ti chớnh, Chuyờn Ci
cỏch h thng ngõn hng thng mi Vit Nam, nm 2002
7- Lờ Th Xuõn, Lun ỏn tin s Hon thin h thng ch tiờu ỏnh giỏ hot ng
kinh doanh ca cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam, nm 2002
8- Lờ Anh Tun, Lun ỏn tin s Gii phỏp m rng v nõng cao hiu qu hot
ng kinh doanh ngoi t ca cỏc ngõn hng thng mi quc doanh Vit Nam
(ly Ngõn hng Cụng thng Vit Nam lm im nghiờn cu), nm 2003
9- Nguyn Th Thanh Nga, Sinh viờn lp A6-K36D, Khoỏ lun tt nghip Qun
tr ri ro hi oỏi ti cỏc doanh nghip xut nhp khu Vit Nam- Thc trng v
gii phỏp, nm 2001
10- Nguyn M Ho, Lun vn thc s kinh t Gii phỏp nõng cao hiu qu hot
ng kinh doanh ngoi t ti cỏc ngõn hng thng mi Vit Nam, H Ni, 2002
11- Hong Kim, Tin t ngõn hng (Th trng ti chớnh), Nh xut bn Ti
chớnh, H Ni, nm 2001
12- Ngh nh ca Chớnh ph s 63/1998/N-CP ngy 17/8/1998 v qun lý
ngoi hi
13- Thụng t s 01/1999/TT-NHNN7 ngy 16/4/1999 ca NHNN Vit Nam- Hng dn
thi hnh Ngh nh s 63/1998/N-CP
14- Th Nga, Hc vin Ngõn hng, Khoỏ lun tt nghip Mt s gii phỏp
nhm y mnh hot ng kinh doanh ngoi t ti Ngõn hng Ngoi thng Vit
Nam, nm 2002

chớ Ti chớnh 10/2003
25- Trn Th Minh Phng, Ngõn hng Nụng nghip v phỏt trin nụng thụn Vit
Nam, Vai trũ ca hip hi v NHNN trong cuc cnh tranh v lói sut gia cỏc
NHTM,Tp chớ Th trng ti chớnh tin t 15/9/2003
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
15

26- Thnh c, Nhng thỏch thc ca NHTM Vit Nam trong cnh tranh v hi
nhp quc t, Tp chớ Th trng Ti chớnh tin t 5/10/2003
27- Nguyn M Ho, Phú tng giỏm c Ngõn hng chớnh sỏch xó hi, Cn thc
hin mt s nghip v mi trong hot ng ngoi hi, Tp chớ Th trng ti
chớnh tin t 1/9/2003
28- Quyt nh s 893/2001/Q- NHNN ca Thng c NHNN v vic thc
hin nghip v hoỏn i ngoi t gia NHNN vi cỏc ngõn hng ỏp ng nhu
cu vn ngn hn bng VND cho cỏc ngõn hng
29- Quyt nh s 894/2001/Q- NHNN ca Thng c NHNN v t giỏ NHNN
ỏp dng khi bỏn li USD cho cỏc ngõn hng thc hin nghip v hoỏn i ngoi
t theo quyt nh s 893/2001/Q- NHNN
30- Quyt nh s 1198/2001/Q- NHNN ca Thng c NHNN v vic sa i
mt s quy nh liờn quan n cỏc giao dch k hn, hoỏn i ca cỏc t chc tớn
dng c phộp kinh doanh ngoi t
31- Quyt nh s 270/2002/Q-NHNN ca Thng c NHNN v iu chnh t
l d tr bt buc i vi tin gi bng ngoi t ca t chc tớn dng
32- Quyt nh s 679/2002/Q-NHNN ca Thng c NHNN v vic ban hng
mt s quy nh liờn quan n giao dch ngoi t ca cỏc t chc tớn dng c
phộp kinh doanh ngoi t
33- Quyt nh s 02/2002/Q- NHNN ca Thng c NHNN v vic iu
chnh lói sut tin gi ti a bng USD ca phỏp nhõn ti cỏc t chc tớn dng
34- Quyt nh s 1081/2002/ Q-NHNN ca Thng c NHNN v trng thỏi

gúp phn hon thin c ch iu hnh lói sut v phỏt trin th trng tin t,
Tp chớ Ngõn hng s 10 nm 2003
47- Nguyn ỡnh Vn, Hip hi Ngõn hng Vit Nam, V vn huy ng vng
v cho vay vng ca t chc tớn dng, Tp chớ th trng ti chớnh tin t 8.2000
48- TS. Lờ Khc Trớ, Ngõn hng u t v phỏt trin, nh hng v gii phỏp
gii quyt mt s vn trong quỏ trỡnh i mi ca cỏc NHTM, Tp chớ Ngõn
hng s 13 nm 2003
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
17

49- Trn Cụng Hiu, S giao dch Ngõn hng u t v phỏt trin Vit Nam, Xõy
dng nn khỏch hng bn vng ti cỏc NHTMVN, Tp chớ Ngõn hng s 13 nm
2003
50- Thnh c, Nhng thỏch thc ca NHTMVN trong cnh tranh v hi nhp
quc t, Tp chớ Th trng ti chớnh tin t 15.10.2003
51- Nguyn Th Phng Linh, B Lao ng- Thng binh v xó hi, Gii phỏp
thu hỳt v s dng cú hiu qu ngun kiu hi t hot ng xut khu lao ng,
Tp chớ Ngõn hng s 8 nm 2003
52- TH.S Lờ Phan Th Diu Tho, Hc vin Ngõn hng- Phõn vin TP.HCM,
Hon thin th trng ngoi hi mt trong nhng iu kin thit lp tớnh
chuyn i cho ng tin Vit Nam, Tp chớ Ngõn hng- s 11 nm 2002
53- T.S Nguyn Vn Tin, Ch nhim ti nghiờn cu khoa hc cp ngnh mó
s KNH 99-15, Phỏt trin v hon thin th trng ngoi hi Vit Nam, nm
2002
54- Nguyn H, Vỡ sao giỏ vng bin ng, Thi bỏo ti chớnh (th 4, ngy
19/11/03)
55- Lờ Vn Hinh & Dng Th Phng, Vin khoa hc Ngõn hng, K thut
phũng trỏnh ri ro trờn th trng tin t, th trng ngoi hi v th trng kim
loi quý, Nh xut bn Thng kờ H Ni, nm 1997

Bank of Japan becomes foreign exchange ninja
3-
Amendment of the Foreign Exchange and Foreign Trade Control Law May 1997
Ministry of International Trade and Industry
4- o/lawletter/march86/elp.htm
86 japan leads world banking- securing worlds financier title
5- />CH-8:-00813905
6-
7-
Yen Finance and Its Implications for India, P R JOSHI, Director, International
DSP Financial Consultants Ltd, Bombay
8-
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
19

9-
/>a_bnk.pdf
10-
11-
12-
13-
Th trng vng trong nc úng bng (ngy 7/8/2003)
14-


44C Lỏng H, H Ni 01/09/1995

6
NH Phỏt trin nh
ng bng
sụng Cu Long
17 Bn Chng Dng, Q.1,
TP. HCM
18/09/1997

II. NGN HNG THNG MI C PHN ễ TH
7 NH Nh H Ni B7 Ging Vừ, Ba ỡnh, H Ni 06/06/1992

8 NH Hng Hi 5 Nguyn Tri Phng, HB, TP. Hi

Phũng
08/06/1991

9 NH Si Gũn Thng tớn 278 Nam K Khi Ngha, Q.3,
TP. HCM
05/12/1991

10 NH ụng
130 Phan ng Lu, Q.
Phỳ Nhun
TP. HCM
27/03/1992

11 NH xut nhp khu

12/08/1993

16 NH K thng
15 o Duy T, Q. Hon
Kim,
H Ni
06/08/1993

17 NH Quõn i
28A in Biờn Ph, H
Ni
12/08/1993

18 NH Bc
117 Quang Trung, TP.
Vinh, Ngh
An
01/09/1994

19 NH Quc t
5 Lờ Thỏnh Tụng, Q.
Hon Kim,
H Ni
25/01/1996

20 NH Hi Phũng
15 Minh Khai, Q. Hng
Bng,
TP. Hi Phũng
25/03/1994

27/04/1993

26 NH Phng ụng
45 Lờ Dun, Q.1, TP.
HCM
13/04/1996STT

Tờn ngõn hng a ch Ngy cp

giy phộp

27 NH Qu ụ
1,3,5 Cn Giuc, Q.8, TP.
HCM
06/06/1992

III. NGN HNG THNG MI C PHN NễNG THễN
28 NH An Bỡnh
Hựng Vng, TT. An Lc,
H. Bỡnh
Chỏnh, TP. HCM
15/04/1993

Ngun: Niờm giỏm Ti chớnh- Tin t Vit Nam 2002-2003, Tr.555- 556
Ghi chỳ: * Ngõn hng

Bng 2- Tỡnh hỡnh xut nhp khu ca Vit Nam qua mt s nm

GBP* 21.305 21.456 21.750
HKD* 1.917 1.930 1.961
USD*
Tin
mt nh hn
50 USD
15.164 15.160
15.140
15.178 15.180
CHF* 8.975 9.039 9.166
JPY* 112,34

113,47 115,31
THB* 339,56

342,59 356,99
NOK 1.712 1.740
Kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng thơng mại Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
Đỗ Thị Nh Quỳnh- A7- K38BKTNT
24

SEK 1.463 1.487
DKK 1.774 1.487
AUD* 7.936 7.992 8.121
CAD* 9.458 9.544 9.698
SGD* 8.158 8.215 8.348
BEF 3.111,47 3.114,61
Ngun: VCB chi nhỏnh H Ni
Ghi chỳ: Ngõn hng ch nhn tin mt i vi cỏc loi ngoi t cú du (*)


Nation Bank M 1997 21.337 263.562
Citi Bank M 1997 21.196 310.897
Deutsche Bank c 1997 17.709 563.090
Credit Bank Thu S 1996 16.860 473.832
Bank of China Trung Quc

1996 9.974 292.554
ANZ Australia 1997 5.034 89.400
Ngun: Banker Almahac (1998)
Bng 6- Tỡnh hỡnh d tr ngoi hi ca Vit Nam t 1998 -2006
n v tớnh: USD
Nm Tng d tr ngoi hi Tng ng tun nhp khu
1998
1.350 6,1
1999
2.711 8,1
2000
3.030 8,6
2001
3.601 9,4
2002
3.971 9,1
2003
4.557 9,5
2004
5.101 9,6
2005
5.692 9,8
2006
6.341 10