Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
MỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU
LỜI MỞ ĐẦU
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
ALCO Ủy ban kiểm toán và quản trị rủi ro tín dụng
BĐS Bất động sản
CB Doanh nghiệp lớn
CCA Trung tâm kiểm soát tín dụng và hỗ trợ kinh doanh
CIC Trung tâm thông tin tín dụng thuộc Ngân hàng Nhà nước
CGPD Chuyên gia phê duyệt
HSBC Ngân hàng Hongkong Thượng Hải
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần
OVDM Quản trị thông tin nợ có vấn đề
QCA
Hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng theo mô hình định
tính và định lượng kết hợp
QHKH Quan hệ khách hàng
QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng
RRTD Rủi ro tín dụng
SME Khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ
SSP Chương trình thúc đẩy bán
TCTD Tổ chức tín dụng
Ocean Bank Ngân hàng cổ phần thương mại Đại Dương
TSĐB Tài sản đảm bảo

trong quá trình hoạt động. Những RRTD chủ quan và khách quan vẫn còn và vẫn
gây ra những tổn thất đáng kể cho ngân hàng, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế
đang có nhiều biến động. Định hướng trong tương lai OceanBank đã được ban lãnh
đạo vạch ra cụ thể và luôn xác định rõ vẫn còn rất nhiều việc cần làm để nâng cao
hiệu quả hoạt động cho công tác QTRRTD của mình.
Chính vì thấy được tầm quan trọng của QTRRTD cùng với thời gian tìm hiểu
thực tế khi thực tập tại Oceanbank Thăng Long, tôi xin chọn đề tài “Quản Trị rủi ro
tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh
Thăng Long” làm đề tài cho Chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Bài viết nghiên cứu về RRTD và QTRRTD tại các NHTM trong phạm vi nghiên
cứu cụ thể là công tác QTRRTD tại OceanBank Thăng Long giai đoạn 2010-2012.
Kết cấu chuyên đề:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng
thương mại
Chương 2:Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại NHTMCP Ocenbank
Thăng Long
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại
NHTMCP Ocenbank Thăng Long
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
1
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Tổng quan về tín dụng ngân hàng thương mại
1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng
Qua nhiều năm hình thành và phát triển, có rất nhiều các khái niệm về tín
dụng ngân hàng trong từng thời kỳ và ở từng quốc gia khác nhau.

- Về hoàn trả nợ đúng thời hạn: người cho vay xác định thời hạn trả nợ dựa
vào quá trình luân chuyển vốn của đối tượng đi vay, có nghĩa là thời hạn cho vay
phải phù hợp với chu kì luân chuyển vốn của đối tượng vay. Cụ thể là, nếu thời hạn
vay nhỏ hơn chu kì luân chuyển vốn thì khách hàng gặp khó khăn để trả nợ đúng
hạn, ngược lại, nếu thời hạn vay lớn hơn chu kì luân chuyển vốn thì khách hàng có
thể sẽ sử dụng vốn vay này vào mục đích khác mục đích ban đầu đi vay, điều này
gây rủi ro lớn cho khoản vay.
Về hoàn trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi: thực chất nguồn vốn ngân hàng có được là do
huy động được từ các tổ chức và cá nhân, do đó, khi đến hạn, người vay vốn cần hoàn
trả đủ cả gốc lẫn lãi để ngân hàng có thể đảm bảo an toàn cho các hoạt động của mình
như: trả tiền gửi cho khách hàng, trả lương cán bộ, khấu hao tài sản cố định
Ngân hàng là một trung gian tài chính, là cầu nối giữa những chủ thể có vốn
tạm thời nhàn rỗi và những chủ thể có nhu cầu vay vốn trong xã hội. Chức năng tín
dụng là một trong những chức năng quan trọng nhất trong hoạt động ngân hàng, nó
giúp ngân hàng có khoản lợi là số tiền chênh lệch nhờ việc thu lãi của những người
đi vay và trả lãi cho những người cho vay.
Do đó, thông qua tín dụng ngân hàng, các cơ quan quản lý có thể kiểm soát
được khối lượng tiền cung ứng trong lưu thông, thực hiện yêu cầu của quy luật lưu
thông tiền tệ. Mặt khác, tín dụng ngân hàng còn thúc đẩy các doanh nghiệp tăng
cường chế độ hạch toán kinh doanh, giúp họ khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế
trong hoạt động kinh doanh. Đồng thời, tín dụng ngân hàng còn tạo điều kiện để mở
rộng quan hệ kinh tế với nước ngoài, là cầu nối cho giao lưu kinh tế và là phương
tiện hữu hiệu giúp thắt chặt mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới.
1.1.2. Hình thức tín dụng ngân hàng
1.1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất mà các NHTM phải chịu khi
khách hàng vay vốn trì hoãn việc trả tiền vay, hoặc không trả toàn bộ hoặc một
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
3
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu

- Trong hoạt động tín dụng, NHTM phải tiếp cận nhiều ngành nghề, vùng
lãnh thổ, do đó nếu không được đào tạo bài bản, kỹ lưỡng, nhiều cán bộ tín dụng sẽ
không nắm được đặc thù các ngành nghề, vùng lãnh thổ để thẩm định và cấp tín
dụng, sẽ gây ra RRTD.
- Chính sách của NHTM, nhất là các chính sách tín dụng, nếu không được
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
4
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
cập nhật thường xuyên cho phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế cũng sẽ góp phần
gây nên RRTD.
1.2.3. Hậu quả của rủi ro tín dụng
Tín dụng là hoạt động có quy mô lớn của NHTM, do đó, khi RRTD xảy ra
cũng sẽ để lại những hậu quả vô cùng nặng nề, không chỉ với NHTM mà còn ảnh
hưởng tới cả hệ thống ngân hàng và nền kinh tế.
Hậu quả có thể thấy được trước tiên đó là việc NHTM không thu hồi được
vốn cho vay, cả gốc và lãi. Điều này có nghĩa là nguồn vốn đã bị thất thoát, trong
khi NHTM vẫn phải trả tiền lãi và gốc cho nguồn vốn đầu vào.
Bên cạnh đó, việc RRTD ở mức cao cũng đòi hỏi các NHTM phải trích lập
dự phòng lớn, điều này làm cho lợi nhuận các NHTM sẽ bị giảm.
Từ 2 hậu quả này, có thể tóm lại, khi một NHTM xảy ra RRTD, ngân hàng
đó sẽ bị giảm sút lợi nhuận, thất thoát vốn, thậm chí nếu lượng vốn thất thoát quá
lớn, có thể gây mất thanh khoản, dẫn tới phá sản.
Đối với hệ thống ngân hàng, khi xảy ra khủng hoảng tại một NHTM, nếu
không có những biện pháp can thiệp kịp thời, sẽ gây ra phản ứng dây chuyền đối
với các ngân hàng khác. Bởi những người gửi tiền luôn nhạy cảm với các thông tin
về khả năng thanh toán của NHTM, khi họ đồng loạt rút tiền ra khỏi hệ thống sẽ
gây ra mất khả năng thanh toán cho toàn hệ thống ngân hàng.
Do hoạt động với vai trò là trung gian tài chính, các NHTM có quan hệ mật
thiết với các thành phần khác trong nền kinh tế. Việc khủng hoảng tại các NHTM sẽ

đốc thực thi các định hướng, phát triển các chính sách nhằm phát hiện, đo lường và
kiểm soát nợ xấu trong mọi sản phẩm và mọi hoạt động của mình.
- Về thực hiện cấp tín dụng lành mạnh (4 nguyên tắc), các NHTM cần phải
được quán triệt và xác định rõ ràng các tiêu chí cấp tín dụng lành mạnh: thị trường
mục tiêu, đối tượng khách hàng,… NHTM cần phải có một hệ thống xếp hạng tín
dụng nội bộ đối với các khách hàng trong tường lĩnh vực, ngành nghề, trên cơ sở đó
xây dựng các hạn mức tín dụng cho khách hàng. Bên cạnh đó, NHTM phải có quy
định cụ thể, rõ ràng về quy trình thẩm định và phê duyệt tín dụng. Đồng thời cần
thiết phải có đội ngũ nhân viên QTRRTD có kiến thức tốt, có kinh nghiệm; trách
nhiệm của từng bộ phận trong QTRRTD cũng cần phải rõ ràng. Điều quan trọng
nhất trong việc cấp tín dụng lành mạnh đó là phải đảm bảo sự công bằng giữa các
bên, có những nhận định thận trọng, đánh giá hợp lý khi cấp tín dụng cho các khách
hàng.
- Về duy trì một quá trình đo lường, quản lý và theo dõi tín dụng phù hợp
(10 nguyên tắc), các NHTM cần có hệ thống quản lý các danh mục đầu tư có
RRTD, cập nhật đầy đủ hồ sơ tín dụng, thông tin tài chính hiện hành, các văn bản
được dự thảo,… Hệ thống này phải có khả năng nắm bắt và kiểm soát tình hình tài
chính của khách hàng, và cả thiện chí của khách hàng,… để nhận diện ngay các
khoản vay có vấn đề. Bên cạnh đó, NHTM cần có hệ thống quản lý và khắc phục
sớm với các khoản tín dụng có vấn đề. Ngoài ra, các chính sách về QTRRTD cũng
phải rõ ràng, nhất là trong việc xử lý các khoản tín dụng có vấn đề và trách nhiệm
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
6
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
của các bộ phận liên quan. Chính sách này cũng phải được cập nhật thường xuyên
để đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của ngân hàng. Ủy ban Basel cũng
khuyến khích các ngân hàng phát triển và xây dựng hệ thống xếp hạng nội bộ riêng
cho phù hợp với điều kiện và các đối tượng khách hàng của mình.
1.3.3. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng

7
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
lý của người vay hay của người đại diện hợp pháp của bên vay vốn.
- Cashflow (dòng tiền): Là dòng thu nhập của người vay, là cơ sở để xác
định khả năng trả nợ của người vay.
- Collateral (bảo đảm tiền vay): Là nguồn trả nợ thứ hai của khách hàng.
- Character (thái độ): Ngân hàng phải chắc chắn về mục đích sử dụng vốn và
thiện chí trả nợ của người vay.
- Conditions (các điều kiện): Là các điều kiện của khoản vay để đảm bảo
thực hiện đúng các quy định và cam kết trả nợ theo thỏa thuận.
Với mô hình 6C, chữ C cuối cùng là Control (kiểm soát), tức là phải
thường xuyên kiểm soát các khoản vay từ trước, trong và cả sau khi cho vay. Hai
mô hình này đều đơn giản trong việc áp dụng nhưng lại quá phụ thuộc vào mức độ
chính xác của thông tin và khả năng dự báo và phân tích của bộ phận thẩm định.
b. Mô hình CAMEL, CAMELS:
Mô hình CAMELS là một bước phát triển của mô hình CAMEL, đều dùng
để phân tích tình hình hoạt động và rủi ro của ngân hàng. Các chỉ tiêu của mô hình
CAMELS:
- Capital Adequacy (Mức độ an toàn vốn): Là số vốn tự có để hỗ trợ hoạt
động kinh doanh của ngân hàng. RRTD của ngân hàng càng lớn thì càng đòi hỏi
nguồn vốn tự có nhiều để hỗ trợ hoạt đồng và bù đắp những tổn thất tiềm ẩn. Tỷ lệ
an toàn vốn được tính theo tỷ số CAR.
- Asset Quality (Chất lượng tài sản có): Chất lượng tài sản có là nguyên
nhân cơ bản dẫn đến các vụ đổ vỡ ngân hàng. Thông thường xuất phát từ việc quản
lý không đầy đủ trong chính sách cho vay. Nếu thị trường biết rằng chất lượng tài
sản kém thì sẽ tạo áp lực lên trạng thái nguồn vốn ngắn hạn của ngân hàng, điều này
có thể sẽ dẫn đến khủng hoảng thanh khoản.
- Management (Quản lý): Quản lý đóng vai trò quyết định đến thành công
trong hoạt động ngân hàng. Các đặc điểm đánh giá khả năng quản lý của một ngân

Trong đó:
- X1, X2, X3, X4, X5 là các chỉ số tài chính của người vay:
- X1: vốn lưu động ròng / tổng tài sản
- X2: lợi nhuận tích lũy / tổng tài sản
- X3: lợi nhuận trước thuế và lãi vay / tổng tài sản
- X4: thị giá cổ phiếu / giá trị ghi sổ của nợ dài hạn
- X5: doanh thu / tổng tài sản
- Các hệ số được xác định dựa trên tầm quan trọng của các chỉ số tài chính
trên.
Giá trị của Z càng cao thì người vay càng có nhiều khả năng trả nợ. Do đó
với các khách hàng có giá trị Z âm hoặc thấp sẽ cần được xếp vào nhóm có nguy cơ
vỡ nợ cao. Cụ thể:
- Z> 3: Có nhiều khả năng trả nợ
- 3>Z>1,8: Không xác định
- Z<8: Có khả năng vỡ nợ
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
9
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
Mô hình điểm Z là một mô hình đơn giản và dễ thực hiện để đo lường rủi ro
tín dụng. Tuy nhiên nó chỉ cho phép phân loại khách hàng rủi ro và không rủi ro,
không xác định được mức độ rủi ro cụ thể, chẳng hạn không xác định được khách
hàng có rủi ro tín dụng ở mức độ nào, hoàn toàn vỡ nợ hay vẫn hoàn trả được một
phần vốn vay,… Thêm vào đó, các hệ số được xác định dựa trên tầm quan trọng của
các chỉ số tài chính, nhưng tùy vào điều kiện kinh tế thay đổi mà tầm quan trọng của
các chỉ số này lại khác nhau, trong khi các hệ số thường xuyên được giữ cố định.
Mô hình cũng không tính đến các yếu tố như uy tín, mối quan hệ giữa khách hàng
với ngân hàng và với các TCTD khác,…
d. Mô hình điểm số tín dụng:
Mô hình điểm số tín là chấm điểm tín dụng khách hàng dựa trên các tiêu chí.

3 Xếp hạng tín dung
- Tốt
- Trung bình
10
5
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
10
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
- Không có hồ sơ
- Kém
2
0
4
Kinh nghiệm nghề nghiệp
- Hơn 1 năm
- 1 năm trở xuống
5
2
5
Thời gian sống tại địa chỉ hiện hành
- Hơn 1 năm
- 1 năm trở xuống
2
1
6
Điện thoại cố định
- Có
- Không có
2

Mô hình xếp hạng của Moody’s và S&P được thể hiện trong bảng:
Bảng 1.2: Mô hình xếp hạng tín dụng của Moody’s và Standard and Poor’s
Xếp hạng Tình trạng
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
11
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
Moody’s
AAA
AA
A
BBB
BB
B
CCC
CC
C
Chất lượng cao nhất, rủi ro thấp nhất
Chất lượng cao
Chất lượng trên trung bình
Chất lượng trung bình
Chất lượng trung bình mang yếu tố đầu cơ
Chất lượng dưới trung bình
Chất lượng kém
Mang tính đầu cơ, có thể vỡ nợ
Chất lượng kém nhất, triển vọng xấu
S&P
Aaa
Aa
A

SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
12
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
- Một số chỉ tiêu khác như tỷ lệ trích lập dự phòng RRTD, tỷ lệ nợ gia hạn
trên tổng dư nợ hay trên tổng tài sản, tỷ lệ nợ ngoại bảng, tỷ lệ lãi treo trên tổng thu
nhập từ cho vay, tỷ lệ miễn giảm lãi trên tổng thu nhập từ cho vay,…
1.3.3.3. Hạn chế rủi ro tín dụng
Cách duy nhất để các NHTM hạn chế RRTD là thật thận trọng khi cấp tín
dụng và đa dạng hóa các đối tượng khách hàng khi cấp tín dụng.
- NHTM phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về an toàn tín dụng
trong Luật các tổ chức tín dụng và các quy định khác của NHNN.
- NHTM phải xác định các danh mục các khoản tín dụng tài trợ với các mức
độ rủi ro rõ ràng với từng đối tượng khách hàng khác nhau.
 Trong tín dụng tiêu dùng, RRTD thường ảnh hưởng bởi thu nhập của
người vay và khả năng kiểm soát thông tin về người vay. Đối với khách hàng không
có đủ thông tin, công việc không ổn định,… thường gây nhiều khó khăn cho NHTM
trong việc kiểm soát khách hàng và thu nợ.
 Trong tín dụng thương mại, RRTD liên quan nhiều tới tình trạng kinh
doanh và tài chính của khách hàng. NHTM sẽ thu thập thông tin của khách hàng
trong quá khứ và hiện tại và dự báo tương lai. Ngoài ra RRTD cũng chịu tác động
bởi mối quan hệ giữa khách hàng với ngân hàng, những tác động của thị trường đối
với khách hàng.
 Trong tín dụng đối với nhà nước, RRTD không lớn lắm. RRTD chỉ thực sự
lớn khi xảy ra các cuộc khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, vốn ngân sách thường giải
ngân chậm cũng sẽ dẫn đến nợ quá hạn.
 Trong tín dụng với các trung gian tài chính khác, RRTD khá lớn, thường
liên quan tới vị thế và uy tín của tổ chức đi vay, vì chủ yếu các khoản vay được thực
hiện trên cơ sở tín chấp, không có TSĐB.
- NHTM phải xác định được dấu hiệu của các khoản vay có vấn đề, đặt ra

hợp.
- NHTM thành lập một bộ phận chuyên trách xử lý nợ, có thể thành lập công
ty con, đồng thời có một chính sách xử lý nợ phù hợp. Bên cạnh đó phối hợp với
các NHTM khác, với khách hàng, với các cơ quan pháp luật trong việc xử lý nợ.
- NHTM thanh lý TSĐB, phong tỏa tài khoản khách hàng,…
- NHTM tái cấu trúc khoản vay cho các khách hàng gặp khó khăn tạm thời
và vẫn có khả năng trả nợ trong tương lai nếu tiếp tục đầu tư. Đồng thời đề ra các
biện pháp giúp khách hàng vượt qua khó khăn và trả nợ ngân hàng.
- NHTM tham gia điều hành gián tiếp các công ty không có khả năng trả nợ
để giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn
rồi bán lại doanh nghiệp cho các chủ thể khác.
- NHTM bán lại các khoản nợ có vấn đề cho các tổ chức khác như các công
ty mua bán nợ, các công ty tài chính, các NHTM khác,…
- NHTM trích lập các quỹ dự phòng, đưa các khoản nợ không thể thu hồi ra
theo dõi ngoại bảng.
1.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM trên thế giới
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
14
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
1.4.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro của các nước
1.4.1.1. Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp đặt ra hạn mức phát vay
Biện pháp đặt ra hạn mức phát vay là một hình thức phòng ngừa rủi ro do tập
trung tín dụng. Đối với biện pháp này, ngân hàng đặt ra các hạn mức cho vay theo
một tỷ lệ nhất định dựa trên vốn tự có của ngân hàng. Một số ví dụ:
- Tại Hàn Quốc, giới hạn cho vay với khách hàng đơn lẻ là 20%, nhóm
khách hàng là 25% vốn tự có của ngân hàng, tổng các dư nợ vượt quá 10% vốn tự
có của ngân hàng không được quá 5 lần vốn tự có của ngân hàng.
- Tại Hongkong, Thái Lan, Singapore, giới hạn cho vay với khách hàng đơn
lẻ là 25% vốn tự có của ngân hàng.

trị ròng doanh nghiệp. Tổng dư nợ vay cho các đối tác cũng không được vượt quá
10% vốn tự có ngân hàng.
- Tại Malaysia, thực hiện cho vay đối với các cổ đông hoặc các đối tác bị
cấm.
1.4.1.4. Quản trị rủi ro tín dụng bằng các biện pháp kiểm tra giám sát
Là việc QTRRTD bằng cách thường xuyên thực hiện biện pháp kiểm tra,
giám sát trước, trong và sau khi cho vay. Ví dụ tại các nước:
- Tại Hàn Quốc, sử dụng mô hình CAMELS đã đề cập ở phần trước.
- Tại Hongkong, sử dụng mô hình CAMEL.
- Tại Malaysia, thực hiện kiểm soát sau, kiểm tra trong quá trình cho vay và
yêu cầu báo cáo hàng tháng.
1.4.1.5. Quản trị rủi ro tín dụng bằng biện pháp trích lập dự phòng
Đây là phương pháp hữu hiệu và thường được sử dụng trong QTRRTD. Việc
trích lập dự phòng phải căn cứ vào thực tế trả nợ vay, thời hạn trả nợ thay vì căn cứ vào
khả năng trả nợ và lịch sử trả nợ trong quá khứ của khách hàng. Các quốc gia chia sẻ
kinh nghiệm rằng họ áp dụng các nguyên tắc dự phòng khác nhau dựa theo việc phân
loại nợ vay có khả năng gây tổn thất ở các mức độ khác nhau. Cụ thể ở một số quốc
gia:
- Tại Hàn Quốc, sử dụng các nguyên tắc dự phòng phân lập theo từng loại
tín dụng.
- Tại Hồng Kông, xếp loại rủi ro cho từng đối tượng khách hàng và trích lập
dự phòng tương ứng.
- Tại Malaysia, các nguyên tắc dự phòng thống nhất giữa các phương thức vay.
- Tại Ấn Độ, có các nguyên tắc dự phòng chung cho các khoản tín dụng,
thay đổi mức dự phòng theo tình hình tín dụng, thời hạn dự phòng có thể tới 1 năm
cho các khoản đáo hạn.
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
16
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài

định.
- Mô hình QTRRTD của HSBC kết hợp các đánh giá định tính với các yếu
tố định lượng:
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
Quản trị rủi ro tín dụng
Xây dựng chính sách tín
dụng
Báo cáo
Quản trị rủi ro tín dụng
Xây dựng mô hình
Rủi ro quốc gia
Rủi ro khách hàng Xây dựng mô hình
Định chế tài chính
Công ty
Khu vực địa lý 1
Khu vực địa lý 2
Khu vực địa lý 3
Khu vực địa lý 4
18
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
HSBC xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng dựa trên các yếu tố
định tính như kinh nghiệm và địa vị của ban lãnh đạo, cơ cấu tổ chức, vị thế của doanh
nghiệp trên thị trường,… và các yếu tố về định lượng như các chỉ số về hoạt động sản
xuất kinh doanh, chỉ số tài chính,… Các kết quả xếp hạng tín dụng khách hàng sẽ được
sử dụng để xác định lãi suất, giới hạn tín dụng và các điều kiện tín dụng đối với khách
hàng.
- Cấp tín dụng cho khách hàng bằng nhiều loại hạn mức tín dụng:
Căn cứ vào xếp hạng tín dụng của khách hàng, HSBC thiết lập một giới hạn
rủi ro tín dụng tổng thể, sau đó, dưới mức này, các hạn mức được xác định riêng

Oceanbank Thăng Long là một đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc vào
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Dương. Theo quyết định số 35/QĐ/HĐQT
hội đồng quản trị OceaBank, quyết định thành lập ngân hàng đại dương chi nhánh
Thăng Long số 18 Láng Hạ và chính thức vào hoạt động từ ngày 03/03/2009 với:
- Tên giao dịch: Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương chi nhánh Thăng
Long
- Địa chỉ : 18- Láng Hạ - Ba Đình- Hà Nội
Nằm ngay trên trục đường chính của đường Láng, gần ngã tư nơi giao cắt
của đường Láng, đường Huỳnh Thúc Kháng và đường Thái Hà. Đây là một vị trí vô
cùng thuận lợi cho việc huy động cũng như cho vay của chi nhánh. Mặt khác, với vị
trí địa lí thuận lợi OceanBank sẽ nhanh chóng mở rộng thị trường, nắm bắt thời cơ
để cạnh tranh với các đối thủ khác trên cùng địa bàn.
SVTH: Hoàng Thanh Huyền Chuyên đề tốt nghiệp
20
Trường ĐH Kinh tế quốc dân GVHD: PGS TS Nguyễn Hữu
Tài
Với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, các chi nhánh của OceanBank và
hội sở chính đều được kết nối trực tiếp thông qua hệ thống mạng của OceanBank
Ocean Bank – Chi nhánh Thăng Long là chi nhánh thuộc hệ thống Ngân
hàng TMCP Đại Dương.Tuy khai sinh chưa được bao lâu, song đây lại là chi nhánh
huy động vốn xuất sắc nhất của Ocean Banhk và chi nhánh NHTMCP có doanh số
hoạt động lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội cả về phạm vi, quy mô và chất lượng
hoạt động với sản phẩm dịch vụ phong phú dành cho nhiều đối tượng khách hàng.
• Ngân hàng cá nhân: Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán, sản phầm cho
vay, thanh toán quốc tế.
• Ngân hàng doanh nghiệp: Sản phẩm cho vay, thanh toán quốc tế, tiền gửi
thanh toán, dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền.
• Ngân hàng điện tử: Gồm bộ 3 dịch vụ Home Banking, Mobile Banking,
Internet Banking; hệ thống thông tin ngân hàng của Ocean Bank sẽ luôn nằm trong
tầm tay của khách hàng, giúp khách hàng hoàn toàn làm chủ nguồn thông tin tài

doanh nghiệp
Bộ phận kinh
doanh
Bộ phận hỗ trợ
kinh doanh
Các PGD
22