ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------o0o---------

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Hà Nội - 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
--------o0o---------

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ
VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Mã số: 60 34 02 01

LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ HOÀNG NGA


thế giới ............................................................. Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Bài học đối với ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam Error!
Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
................................................................................... Error! Bookmark not defined.


2.1. Thiết kế nghiên cứu ......................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................. Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp:Error!

Bookmark

not

defined.
2.2.2. Phương pháp thu thập thông tin sơ cấp: Error! Bookmark not defined.
2.2.3 Phương pháp nghiên cứu tại bàn ............ Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAMError!

Bookmark

not

defined.
3.1. Khái quát về tình hình hoạt động của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển
Việt Nam................................................................. Error! Bookmark not defined.
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam (BIDV) ............................. Error! Bookmark not defined.

và phát triển Việt Nam ........................................... Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Hoàn thiện cơ chế, chính sách, phương pháp luận về quản trị rủi ro thanh
khoản................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.2.2. Xây dựng chiến lược quản lý thanh khoảnError!

Bookmark

not

defined.
4.2.3. Tăng vốn tự có nhằm tăng năng lực tài chínhError!

Bookmark

not

defined.
4.2.4. Đổi mới mô hình tổ chức quản lý thanh khoảnError! Bookmark not
defined.
4.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý thanh khoản ......... Error!
Bookmark not defined.
4.2.6. Nâng cấp và làm chủ hệ thống công nghệ thông tinError!

Bookmark

not defined.
4.2.7. Tăng cường quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộError! Bookmark not
defined.
4.2.8. Đổi mới công tác quản trị, nâng cao vai trò của Hội đồng ALCO
.......................................................................... Error! Bookmark not defined.

doanh, công nghệ, kỹ thuật, chất lƣợng và loại hình dịch vụ, đặc biệt khả năng
chống đỡ rủi ro. Vì vậy, quản trị thanh khoản và rủi ro thanh khoản là vấn đề rất cần
thiết, yêu cầu phải đƣợc thực hiện một cách thƣờng xuyên liên tục.


Ở các nƣớc đang phát triển nhƣ Việt Nam, môi trƣờng kinh tế chƣa thực sự ổn
định thì công tác quản trị thanh khoản lại càng cần thiết hơn trong công tác quản trị
ngân hàng . Đặc biệt là đối với ngân hàng lớn nhƣ ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát
triển Việt Nam, bên cạnh việc đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các
ngân hàng thì ngân hàng cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Trong
hoạt động của ngân hàng khi xảy ra tình trạng dƣ thừa thanh khoản hay thiếu hụt thanh
khoản thì đều gây ra những tổn thất không nhỏ cho ngân hàng. Chính vì vậy mà tác giả
lựa chọn nghiên cứu đề tài “Quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu
tư và phát triển Việt Nam” cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro thanh khoản của
NHTM, luận văn tìm hiểu và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản ở
BIDV trong giai đoạn hiện nay, từ đó đƣa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt
động quản trị thanh khoản tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn:
- Hệ thống các vấn đề lý luận cơ bản về thanh khoản, rủi ro thanh khoản và
quản trị rủi ro thanh khoản tại NHTM nói chung.
- Đánh giá thực trạng của quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP
đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
- Đề xuất một số giải pháp tăng cƣờng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân
hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam trong giai đoạn tới.
Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu cuối cùng, luận văn hƣớng đến việc trả lời
các câu hỏi dƣới đây:
1. Trong hoạt động hiện nay của ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Việt
Nam còn tồn tại những nhƣợc điểm gì trong hoạt động quản trị thanh khoản?

riêng cũng nhƣ ngân hàng thƣơng mại cổ phần nói chung.
6. Kết cấu
Ngoài phần mở đầu, kết luận, lời cảm ơn,lời cam đoan, danh mục tài liệu
tham khảo, danh mục các bảng, danh mục các hình, luận văn gồm các chƣơng:
Chương 1.Tổng quan tình hình nghiên cứu và Cơ sở lý luận về quản trị
rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thương mại


Chương 2. Thiết kế nghiên cứu và Phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng TMCP
đầu tư và phát triển Việt Nam
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân
hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam


CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ
LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI

1.1. Tổng quan về tình hình nghiên cứu
Quản trị rủi ro thanh khoản là một đề tài không mới với quốc tế, tuy nhiên
đối với Việt Nam thì đây là một đề tài còn khá mới và còn nhiều điều cần phải
nghiên cứu.”
Các đề tài quản trị rủi ro thanh khoản của nƣớc ngoài rất đa dạng và phong
phú nhƣ: “Liquidity and Competition in Banking” của Yoram Lanskrorer và Jacob
Paoroush, “ Banking Liquirity Risk Managerment Issues” của Rifki Ismal, “
Liquirity Risk Managerment” của Richard Bafield và Shyam Venkat…
Tại Việt Nam, hiện nay đề tài về quản trị rủi ro thanh khoản còn khá ít, chỉ
có một vài đề tài nhƣng tính ứng dụng vào thực tiễn chƣa cao. Các đề tài về quản trị
rủi ro thanh khoản tại Việt Nam đa số đều nói chung về quản trị rủi ro thanh khoản

TMCP đầu tƣ và phát triển Việt Nam.
1.2. Một số quan điểm về rủi ro thanh khoản của Ngân hàng thƣơng mại
1.2.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
1.2.1.1. Rủi ro trong ngân hàng
Rủi ro là một khái niệm quen thuộc với cuộc sống con ngƣời. Rủi ro xuất
hiện ở mọi nơi trong cuộc sống và luôn đe doạ đến cuộc sống của con ngƣời. Nhƣ
vậy, rủi ro là một phần của cuộc sống hàng ngày, là những nguy cơ tiềm ẩn của khả
năng xảy ra và có thể sẽ mang lại những tổn hại về vật chất, tinh thần hoặc các yếu
tố khác trong đời sống xã hội.
Khái niệm về rủi ro trong kinh doanh đó đƣợc đƣa ra từ lâu nhƣng cho đến
gần đây, với sự phát triển của các ngành khoa học kinh tế lƣợng và các môn giúp
lƣợng hóa các biến cố ngẫu nhiên trong hoạt động kinh doanh, rủi ro mới trở thành
một đối tƣợng nghiên cứu và kinh doanh. Theo định nghĩa truyền thống rủi ro là
những sự kiện xảy ra cú thể làm cho mất mát tài sản hay làm phát sinh một khoản
nợ . Trong kinh doanh, rủi ro luôn đồng hành với lợi nhuận. Mọi quyết định trong


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. BIDV, 2011-2014. Báo cáo thường niên. Hà Nội.
2. Hồ Diệu, 2002. Quản trị ngân hàng. Hà Nội: NXB Thống Kê
3. Nguyễn Thuỳ Dƣơng và cộng sự, 2012. Một số điểm yếu của hệ thống giám sát
tài chính Việt Nam. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 99.
4. Trần Đình Định, 2008. Quản trị rủi ro trong hoạt động ngân hàng theo chuẩn
mực thông lệ quốc tế và quy định của Việt Nam. Hà Nội: NXB Tƣ pháp.
5. Phan Thị Thu Hà, 2002. Ngân hàng thương mại và quản trị nghiệp vụ. Hà Nội:
NXB Thống kê.
6. Phí Trọng Hiển, 2005. Quản trị rủi ro ngân hàng: Cơ sở lý luận, thách thức thực
tiễn và giải pháp cho hệ thống NHTM Việt Nam. Tạp chí ngân hàng, số 15.
7. Nguyễn Minh Kiều, 2007. Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng. Hà Nội: