I H C QU CăGIAăHÀăN I
TR

NGă

I H C KINH T

--------o0o---------

NGUY NăTHỐYăNGA

QU N TR R IăROăTệNăD NG T I
NGỂNăHÀNGăTMCPăB Uă I NăLIÊNăVI T

LUỂNăV NăTHACăSYăTAIăCHINHăNGỂNăHANG

HƠăN i - 2016


I H C QU CăGIAăHÀăN I
TR

NGă

I H C KINH T

--------o0o---------

NGUY NăTHỐYăNGA

QU N TR R IăROăTệNăD NG T IăNGỂNăHÀNGă

HƠăN i - 2016


L IăCAMă N
Trongăquáătrìnhăđi uătra,ănghiênăc u đ hoƠnăthƠnhăluơnăv năt t nghi pănƠyă
ngoƠiăcôăg ngăvƠănghiênăc uănghiêmătúcăc a b năthơn,ăemăđƣănh năđ

cs h

ng

d n nhi tătình,ăchuăđáoăc aăcácăthơyăcôăvaăcacăc ăquanăliênăquan .
Emăxinăg iăl iăcamă năt iăthơyăcôăgiangăviênăcuaăTr
aiăhocăquôcăgiaăHaăNôiăđaătr cătiêpăgiangădayăchiaă

ngă ai

h căkinhăt ă ậ

s choăemănhiêuăkiênăth că

chuyênămônăvêălyăluơnăvaăth cătiênătrongăquaătrốnhăhocătơpăvaănghiênăc u .
Emăxinăg iăl iăcamă năt iăPGS .TSăTrơnăThiăThanhăTu , TS.NguyênăPhuăHa ,
TS.NguyênăTh Th đaăcoănh ngăđanhăgiaăvaăgopăyăquanătrongăđêăemăhoanăthiênătôtă
luơnăv nănay.
Emăxinăg iăl iăcamă năt iăPGS .TS Tr n Th TháiăHƠ, côăđaătơnătốnhăh
dơn, đinhăh

ngă


iăt

3.

ngăvƠăph măviănghiênăc u: ....................................................................... 4

4.

Ph

5.

K t c u c a lu năv n ............................................................................................. 5

CH

ngăphápănghiênăc u: ..................................................................................... 5

NGă 1:ă T NG QUAN V

TỊNHă HỊNHă NGHIểNă C Uă VÀă C ă S

LU N V QU N TR R IăROăTệNăD NG C AăNGỂNăHÀNGăTH

Lụă

NGăM I ...6

1.1. T ng quan v tìnhăhìnhănghiênăc u ......................................................................... 6
C ăs lỦălu n v qu n tr r iăroătínăd ng c aăNgơnăhƠngăth


2.2.2.ăPh

ngăphápănghiênăc uăsoăsánh......................... Error! Bookmark not defined.

2.3. Thi t k nghiênăc u................................................ Error! Bookmark not defined.
CH

NGă3: TH C TR NG QU N TR R IăROăTệNăD NG T IăNGỂNăHÀNGă

TMCPăB Uă I NăLIểNăVI T ............................. Error! Bookmark not defined.

3.1.ăKháiăquátăchungăv ngơnăhƠngăTMCPăB uăđi năTMCPăB uăđi năLiênăVi tError! Bookma
3.1.1. L ch s hìnhăthƠnhăvƠăphátătri n........................... Error! Bookmark not defined.
3.1.2.ăMôăhìnhăt ch c ................................................... Error! Bookmark not defined.

3.1.3.ăTìnhăhìnhăho tăđ ng c aăNgơnăhƠng TMCPăB uăđi năLiênăVi tError! Bookmark not def


3.2. Th c tr ng qu n tr r iăroătínăd ng t iăngơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi tError! Bookmark
3.2.1.ăMôăhìnhăqu n tr r iăroătínăd ng t iăNgơnăhƠngăB uăđi năLiênăVi tError! Bookmark not

3.2.2.ăQuyătrìnhăqu n tr r iăroătínăd ng t iăNgơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi tError! Bookma

3.3.ă ánhăgiáăv qu n tr r iăroătínăd ng t iăNgơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi tError! Bookmar
3.3.1.ă ánhăgiáăv quyătrìnhăqu n tr r iăroătínăd ngăvƠăvi c th c hi năquyătrìnhăqu n
tr r iăroătínăd ng ............................................................ Error! Bookmark not defined.
3.3.2.ă ánhăgiáăk t qu c aăcôngătácăqu n tr r iăroătínăd ng t iăngơnăhƠngăB uăđi n
LiênăVi t......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3.3. M t s t n t iăvƠănguyênănhơn ............................. Error! Bookmark not defined.

4.3.1. Ki n ngh đ i v iăChínhăph ................................ Error! Bookmark not defined.
4.3.2. Ki n ngh v iăNgơnăhƠngăNhƠăn

c .................... Error! Bookmark not defined.

K T LU N .......................................................... Error! Bookmark not defined.
DANHăM CăTÀIăLI UăTHAMăKH O .................................................................10
PH ăL C ............................................................. Error! Bookmark not defined.


DANHăMUCăB NGăBI U
L IăNịIă

U

1. V ătínhăc păthi tăc aăđ ătƠi:
Ho tăđ ngătínăd ngălƠăho tăđ ngăkinhădoanhăđemăl i l i nhu năchínhăchoăcácă
ngơnăhƠngăth

ngăm i.ăTuyănhiên,ăđơyăc ngă chínhălƠăho tăđ ng ti m n r i ro l n

nh tătrongăcácăho tăđ ng kinh doanh c a ngơnăhƠng.ăNh ng r iăroănƠyăphátăsinhăt
cácă kháchă hƠngă cóă quană h tínă d ng v iă ngơnă hƠngă vƠă t chínhă n i b c a ngơnă
hƠng.ă
R iăroătínăd ng nhăh
cácăngơnăhƠngăth

ng r t l năđ n hi u qu ho tăđ ngăc ngănh ăuyătínăc a

ngăm iănóiăriêngăvƠăth tr


ngăđ n s phátătri n c a n n kinh t nóiăchungăvƠăcácăngơnă

ngăm iănóiăriêng,ămƠăđ c bi tălƠăcácăngơnăhƠngăth

ngăm i c ph n nh ,

m iăthƠnhăl p.ăNgơnăhƠngăTMCPăB uă đi nă LiênăVi tălƠă m tăngơnăhƠngă m iăđ
thƠnhăl păvƠăho tăđ ngăđ
khácăch u nhăh
đi năLiênăVi t
h

cătámăn m.ăC ngăgi ngănh ăcácăngơnăhƠngăth

c

ngăm i

ng c a suy thoáiăkinhăt , t l n x u c aăNgơnăhƠngăTMCPăB uă
m cătrênă5% (n mă2012ăvƠăn mă2013). R iăroătínăd ngăc ngăđƣă nh

ng tr c ti pă đ n l i nhu n c a ngơnă hƠng,ă m c l i nhu nă n mă 2014ă ch b ng

82% l i nhu năn mă2013.
gi m b t r iăroătín d ngătrongăquáătrìnhăho tăđ ngăkinhădoanh,ăNgơnăhƠngă

3



B uăđi năLiênăVi t;
xu tăcácăbi năpháp,ăgi iăpháp,ăki n ngh nh m hoƠnăthi n ho tăđ ng qu n



tr r iăroătínăd ng t iăNgơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi t.
iăt

3.


ngăvƠăph măviănghiênăc u:
iă t

ngă nghiênă c u c a lu nă v n:ă Ho tă đ ng qu n tr r iă roă tínă d ng t i

NgơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi t.
 Ph măviănghiênăc u: NgơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi t.
 Th iăgianănghiênăc u: T n mă2012ăđ n hi n nay.

4


4. Ph
Ph

ngăphápănghiênăc u:
ngăphápănghiênăc u: D aătrênăn iădungăđ tƠiăvƠăth c t ho tăđ ng t iăNgơnă

hƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi t, m t s ph

c aăNgơnăhƠngăth

ng:

lỦălu n v qu n tr r iăroătínăd ng

ngăm i

 Ch

ngă2: Ph

ngăphapănghiênăc u

 Ch

ngă3: Th c tr ng qu n tr r iăroătínăd ng t iăNgơnăhƠngăTMCPăB uăđi n

LiênăVi t
 Ch

ngă 4: M t s gi iă phápă nh m hoƠnă thi n ho tă đ ng qu n tr r iă roă tínă

d ng t iăNgơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi t.

5


CH
NGă1:ăT NG QUAN V TỊNHăHỊNHăNGHIÊNăC UăVÀăC ăS Lụă

c aăcácăngơnăhƠngăth
- Tr năTrungăT
hàng th

ngăm iătrênăđ aăbƠnăThƠnhăph H ChíăMinh.
ng (2011), lu năánăTi năs ă“Qu n tr tín d ng c a các ngân

ng m i c ph n trên đ a bàn Thành ph H Chí Minh”ăb o v t i Tr

ng

i h că Ngơnă hƠngă ThƠnhă ph H Chíă Minh.ă Lu nă ánă đƣă cóă cáchă ti p c n m iă lƠă
qu n tr r iăroătínăd ngăd

iăkhíaăc nhăt ngătr

ng b n v ng l i nhu năvƠăg năphátă

tri n th ph n v i ki mă soátă tínăd ng, h n ch r i ro. Lu nă ánă đƣă phơnă tíchă nh ng
nguyênănhơnămangătínhăđ c thùăc aăcácăNHTMătrênăđ aăbƠnăTPăH ChíăMinhăđ t
đóăđ xu t gi iăphápăphùăh p v iăđ căthùăc aăđ aăbƠn.
- Tr n Th Nga (2014), Lu năv năth c s qu n tr kinh doanh “Qu n tr r i ro
tín d ng t i Ngân hàng TMCP B u đi n Liên Vi t” b o v t iăTr
t ,ă

ngă

i h c kinh

i h c Qu căGiaăHƠăN i. Lu năv nănghiênăc uăđƣăch raănguyênănhơnăd năđ n

Vi tăNamătrongăgiaiăđo n h i nh p.
NgoƠiănh ngătácăph mănghiênăc uătrongăn
nghiênăc u c aăcácătácăgi n

c,ăcóăth k đ n m t s tácăph m

căngoƠiăliênăquanăđ n v năđ qu n tr r iăroătínăd ng

nh ăsau:
- Babasab Patil (2007) v iănghiênăc u v “Qu n tr r i ro tín d ng t i ngân
hàng trung

ng n

”.ăNghiênăc uăđƣăphơnătíchăv cácăv năđ liênăquanăđ n r i

roătínăd ngăvƠăđánhăgiáăc aăNgơnăhƠngăv r iăroătínăd ng.ă

ng th i Babasab Patil

c ngă soă sánhă cácă chínhă sáchă tínă d ng v iă cácă đ i th c nh tranh nh mđ aă ra cácă
chínhăsáchătínăd ng h pălỦăcho ngơnăhƠngăđ th c hi n t tăcôngătác qu nălỦătínăd ng.
- Nhómăcácăchuyênăgiaăc a ngơnăhƠngăB ng-la-det v iănghiênăc u v “Bi n
pháp qu n tr r i ro tín d ng đ i v i ngân hàng”,ăn mă2015ăđƣăđ c păđ n nh ng
vaiă tròă c aă bană lƣnhă đ oă c ngă nh ă vi c s d ng h th ngă côngă ngh thôngă tină
(M.I.S)ătrongăcôngătácăqu n tr r iăroătínăd ng.
Nh ăv y,ăcácănghiênăc uăđƣăch ra r ngătùyăt ng giaiăđo năphátătri n,ătùyăt ng
t ch cătínăd ng s cóăcácăbi năphápăqu n tr r iăroătínăd ngăriêngăbi t.ăCùngăv i s
thayăđ i theo chu k c a n n kinh t ,ăcácăNHTMăc ngăph iăđi u ch nhăchínhăsáchăv
qu n tr r iăroătínăd ngăphùăh p v i th c ti n.ăDoăđó,ăm c dùăđƣăcóănhi uăcôngătrìnhă


ng t m th i,ă cóă hoƠnă tr m t kho n ti n trong

m t kho ng th i gian nh tăđ nh.
Theoă quyă đ nh t i kho nă 14,ă i u 4, Lu t s 47/2010/QH12 c a Qu c h i:
Lu tăcácăt ch cătínăd ng Vi tăNam,ă“C pătínăd ngălƠăvi c th a thu năđ t ch c,ăcáă
nhơnăs d ng m t kho n ti n ho c cam k tăchoăphépăs d ng m t kho n ti n theo
nguyênăt căcóăhoƠnătr b ng nghi p v cho vay, chi t kh u,ăchoăthuêătƠiăchính,ăbaoă
thanhătoán,ăb oălƣnhăngơnăhƠngăvƠăcácănghi p v c pătínăd ngăkhác”.
Trongă cácă nghi p v tínă d ng, nghi p v choă vayă th

ngă choă vayă th

ng

chi m t tr ng l n nh t trong ho tăđ ngătínăd ng c a NHTM.
Theoă quyă đ nh t i kho nă 1,ă đi u 3, Quy tă đ nh s 1627/2001/Q -NHNN
ngƠyă31/12/2001,ă“ChoăvayălƠăm tăhìnhăth c c pătínăd ng,ătheoăđóăt ch cătínăd ng
giaoăchoăkháchăhƠngăs d ng m t kho n ti năđ s d ngăvƠoăm căđíchăvƠăth i gian
nh tăđ nh theo tho thu n v iănguyênăt căcóăhoƠnătr c g căvƠălƣi”.
Trong ph m vi nghiênă c u c aă đ tƠi,ă ho tă đ ngă tínăd ng c aă NHTMă đ

c

phơnătíchăc năc trênăs li u cho vay c aăngơnăhƠngăTMCPăB uăđi năLiênăVi t.
1.2.1.2. Nguyên t c tín d ng c a NHTM
Tínăd ngăngơnăhƠngăđ

c th c hi nătrênă2 nguyênăt c sau:


+ Khách hàng ph i đ m b o s d ng v n vay đúng m c đích đã th a thu n
trong H p đ ng tín d ng.
Vi căkháchăhƠngăs d ng v năvayăđúngăm căđíchăs đ m b oăđ

c ngu n tr

n cho ngơnăhƠng.ăKhiăngơnăhƠngăth c hi n c pătínăd ng cho m t kháchăhƠng,ăngơnă
hƠngă th c hi n th mă đ nh m că đíchă s d ng v n vay c aă kháchă hƠngă thôngă quaă
ph

ngăánăvayăv năkháchăhƠngăcungăc p.ăNgơnăhƠngăch gi iăngơnăchoăkháchăhƠngă

khiăkháchăhƠngăs d ng v năvayăvƠoăđúngăm căđíchăđƣăcungăc p cho NgơnăhƠng.
Trongă tr

ng h pă kháchă hƠngă s d ng v n sai m că đích,ă s t o ra r i ro

khôngăcóăngu n ti n tr n theoăđúngăcamăk tăđƣăkỦăv i ngơnăhƠngăb i m iăph

ngă

ánăkinhădoanhăs t oăraădòngăti năkhácănhau.ăVi c s d ng v n sai m căđíchăs lƠmă
t ngănguyăc ăx y ra vi c kháchăhƠngăkhôngăhoƠnătr đ

c v n vay cho ngơnăhƠng.

đ m b o vi c kháchăhƠngăs d ng v năvayăđúngăm căđích,ăngơnăhƠngăc n
th c hi nă giámă sátă th
giámăsátăs đ



2.

Ngơnă hƠngă NhƠă N

c Vi tă Nam, 2001. Quy t đ nh s 1627/2001/Q -NHNN

ngày ̀1/12/2001 v vi c ban hành Quy ch cho vay c a t ch c tín d ng đ i
v i khách hàng, NgơnăhƠngăNhƠăn
3.

Ngơnă hƠngă NhƠă n

c Vi t Nam.

că Vi tă Nam, 2014. Thông t s 09/2014/TT-NảNN ngày

18/03/2014 V vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Thông t s 02/201̀/TTNảNN ngày 21/01/201̀ c a Th ng đ c Ngân hàng Nhà n
lo i tài s n có, m c trích, ph

c quy đ nh v phân

ng pháp trích l p d phòng r i ro và vi c s

d ng d phòng đ x lý r i ro trong ho t đ ng c a t ch c tín d ng, chi nhánh
ngân hàng n
4.

c ngoài. NgơnăhƠngăNhƠăn


căVi tăNam.

că Vi tă Nam, 2015. Thông t s 26/2015/TT-NảNN ngày

ng d n trình t , th t c th ch p và gi i ch p tài s n là d án

đ u t xây d ng nhà , nhà

hình thành trong t

ng lai. NgơnăhƠngăNhƠăn

că

Vi tăNam.
7.

Ngơnă hƠngă nhƠă n

că - B ă xơyă d ngă - B ă t ă phápă - B ă tƠiă nguyênă vƠă môiă

10


tr

ng, 2014. Thông t liên t ch s 01/201́/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT

ngày 25/0́/201́ ả


, B o lãnh

c đôi v i Khach hang. NgơnăhangăTMCPăB uă iênăLiênăViêt.

10. NgơnăhangăTMCPăB uă iênăLiênăViêt , 2015. Quy ch 769/2015/QC-ả QT
ngày 2́/08/2015 v vi c ban hành Quy ch N c n x lý. NgơnăhangăTMCPă
B uă iênăLiênăViêt.
11. NgơnăhangăTMCPăB uă iênă

LiênăViêt , 2016. Quy trình 892/2016/QT-

LienVietPostBank ngày 05/02/2016 Quy trình x lý n c n x lý. Ngơnăhangă
TMCPăB uă iênăLiênăViêt.
12. NgơnăhangăTMCPăB uă iênăLiênăViêt

, 2016. Thông báo s

02/2016/TB-

UBTD-LienVietPostBank ngày 0́/01/2016 v phân c p phán quy t đ i v i
nghi p v c p tín d ng. NgơnăhangăTMCPăB uă iênăLiênăViêt.
13. NgơnăhangăTMCPăB uă iênăLiênăViêt

, 2016. Quy đ nh s 889/2016/Q -

LienVietPostBank ngày 05/02/2016 v ki m soát, phê duy t gi i ngân. Ngơnă
hƠngăTMCPăB uă i năLiênăViêt.
14. Tr n Th Nga, 2014. Qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP B u đi n
Liên Vi t. Lu nă v nă th că s ă qu n tr kinh doanh,



ng m i. T pă chíă Dơnă ch vƠă phápă lu t s thángă

7/2014 (268).
18. Nguy n Th Thanhă Tơm, 2007. Nâng cao n ng l c qu n tr r i ro tín d ng
trong các NảTM Vi t Nam. T pă chíă côngă ngh ngơnă hƠngă s 14ă (thángă 0102/2007).
II

TƠiăli uăti ngăAnh

19. Babasab Patil, 2007. Credit Risk Management in State Bank Of India.
20. Managers of Bangladesh Bank, 2015. Guidelines onCredit Risk Management
(CRM) for Banks.
III Cácăwebsite
21. Ngơnăhang nhƠăn

căVi tăNam, www.sbv.gov.vn

22. NgơnăhangăTMCPăB uă iênăLiênăViêt, www.lienvietpostbank.com.vn
23. www.vneconomy.vn
24. www.tapchitaichinh.vn
25. www.vietstock.vn
26. www.kinhdoanhnet.vn

12