2
3
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hệ thống ngân hàng đóng vai trò rất lớn trong việc cung ứng vốn cho nền
kinh tế và trong thực thi các chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước
(NHNN). Vì vậy, đảm bảo sự ổn định và phát triển an toàn cho các Ngân
hàng thương mại (NHTM) là một yêu cầu quan trọng, cấp thiết. Trải qua
nhiều biến động trên thị trường tiền tệ, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu năm 20082009 và giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn
năm 20122014 hệ thống ngân hàng Việt Nam đã bộc lộ nhiều dấu hiệu căng
thẳng và tích tụ những yếu tố dễ bị tổn thương, đặc biệt là vấn đề nợ xấu.
Hậu quả của tăng trưởng tín dụng quá nóng và không có định hướng chiến
lược phù hợp đã tạo ra sức ép cho nền kinh tế; thêm vào đó việc xử lý nợ
xấu, loại bỏ các ngân hàng yếu kém ra khỏi hệ thống còn nhiều vướng mắc
làm cho hệ thống ngân hàng thương mại ở Việt Nam giảm sức chống đỡđể
có thể chịu đựng được những cú sốc trước những bất ổn tài chính, rủi ro tín
dụng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Rất nhiều kỹ thuật phân tích dự báo rủi ro tín dụng đã được phát
triển và áp dụng tại các NHTM của các quốc gia trên thế giới, trong đó
Stress testing (ST) được áp dụng khá rộng rãi để đo lường sức chịu đựng
rủi ro tín dụng của hệ thống Ngân hàng. Thực tế ở Hoa kỳ, JP Morgan
Chase là một trong những ngân hàng lớn nhất đã áp dụng kỹ thuật này
kiểm tra sức chịu đựng thường xuyên để phục vụ cho mục đích quản trị rủi
ro của các danh mục hiện có, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kinh doanh.
Là một thị trường đang phát triển, các ngân hàng Việt Nam đã bộc lộ một
số bất cập, yếu kém như tỷ lệ nợ xấu gia tăng, trình độ quản trị còn yếu,
5
Thứ nhất: Xác định quản trị rủi ro trong hoạt động cho vay là hoạt động
quản trị cốt lõi, đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn và bền vững cho
NHTM;
Thứ hai: Xác định các yếu tố có thể gây ra rủi ro trong hoạt động cho
vay của NHTM, từ đó đo lường lượng hóa các tổn thất có thể xảy ra khi
các yếu tố này thay đổi xấu hoặc rất xấu, đánh giá ảnh hưởng của các tổn
thất này đến tài sản và vốn của NHTM.
Thứ ba: Đánh giá sức chịu đựng của NHTM trước những tổn thất khi
xảy ra các cú sốc bất lợi, từ đó hoạch định các chính sách quản trị rủi ro và
xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời kỳ.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu trong luận án này là “Quản trị rủi ro tín dụng
dựa trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng ( Stress testing) tại Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam”
3.2. Phạm vi nghiên cứu
Do đối tượng nghiên cứu trong luận án này là “Quản trị rủi ro tín dụng dựa
trên nền tảng kiểm tra sức chịu đựng (Stress testing) tại Ngân hàng TMCP
Công Thương Việt Nam”, nên trong luận án, tác giả chỉ đánh giá việc quản
trị rủi ro trong hoạt động cho vay của NHCT. Các thuật ngữ Rủi ro tín dụng,
Quản trị rủi ro tín dụng, khẩu vị rủi ro tín dụng, chính sách quản trị rủi ro tín
dụng…sử dụng trong luận án được hiểu là các thuật ngữ sử dụng trong hoạt
động cho vay của NHCT, không bao gồm hoạt động huy động vốn và các
hình thức cấp tín dụng khác như phát hành LC và bảo lãnh, bao thanh toán…
Đối tượng khảo sát là các thông tin báo cáo tài chính, tình hình hoạt
động kinh doanh của NHCT và Hệ thống QTRRTD hiện hành tại NHCT,
bao gồm: Chiến lược QTRRTD, Khẩu vị rủi ro tín dụng, Chính sách
7
quản trị rủi ro. Bước 3, luận án nghiên cứu về lý luận và các quan điểm về
Kiểm tra sức chịu đựng (stress testing – ST) trong QTRRTD tại các NHTM,
từ đó đánh giá các ưu nhược điểm của kỹ thuật này trong hoạt động đo
lường rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của NHTM.
Phương pháp định lượng: tác giả thực hiện khảo sát thực tế QTRRTD
và tình hoạt động kinh doanh của NHCT. Áp dụng phương pháp thống kê
và mô hình hồi quy để đánh giá kiểm tra sức chịu đựng của NHCT trước
những yếu tố thay đổi xấu và rất xấu đến hoạt động kinh doanh, từ đó đưa
ra chính sách QTRRTD và hoạch định chiến lược kinh doanh phù hợp cho
từng thời kỳ.
5. Những đóng góp mới của luận án
Xem xét và đối chiếu với các nghiên cứu của các nhà khoa học trước
đây, luận án đã đóng góp những vấn đề mới sau đây:
Tác giả đã hệ thống hóa những cơ sở lý luận và những quan điểm
mới nhất, cập nhật những quy định mới nhất trong QTRRTD dựa trên nền
tảng kiểm tra sức chịu đựng tại các NHTM. Đồng thời đưa ra những yêu
cầu cấp bách trong QTRRTD và nâng cao sức cạnh tranh của NHTM trong
thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.
Về phương pháp nghiên cứu: tác giả đã xây dựng công trình nghiên cứu
của mình một cách logic từ lý luận đến thực tế áp dụng tại NHCT. Dẫn dắt
vấn đề một cách khoa học, dễ hiểu, dễ tiếp cận. Dùng phương pháp thống
kê và mô hình hồi quy để đo lường con số tổn thất cụ thể cho sự tác động
của những cú sốc đến hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Chỉ ra những
tác động đến tài sản và vốn của Ngân hàng và đánh giá con số cụ thể về sức
chịu đựng của Ngân hàng trước những cú sốc thay đổi đó.
Từ thực trạng phân tích QTRRTD của NHCT và kiểm tra sức chịu
đựng trong QTRRTD tại NHCT, giúp các nhà quản lý NHCT có thể dự báo
bổ và sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế, ổn định giá trị đồng
tiền và tạo công ăn việc làm. Tuy nhiên, trong kinh tế thị trường, rủi ro là
không thể tránh khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh
Ngân hàng có phản ứng dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức
tạp. Những rủi ro phổ biến trong hoạt động Ngân hàng bao gồm: Rủi ro
thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh toán, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt
động, rủi ro chủ quyền và rủi ro chính trị. Trong đó, rủi ro tín dụng được
đánh giá là một trong những loại rủi ro có ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng.
1.1.2. Phân loại rủi ro tín dụng
Có nhiều tiêu chí phân loại rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, trong phạm vi
luận án, tác giả sử dụng các tiêu chí sau để phân loại rủi ro tín dụng, cụ
thể:
(i) Căn cứ vào nguyên nhân phát sinh rủi ro:
(ii) Căn cứ vào mức độ tổn thất:
(iii) Căn cứ nguyên nhân khách quan hay chủ quan:
10
1.1.3. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đối với NHTM
Khi gặp rủi ro tín dụng, ngân hàng không thu được khoản tiền gốc
và lãi tín dụng, nhưng vẫn phải trả gốc và lãi cho các khoản vốn huy động
đến hạn. Điều này làm cho ngân hàng rơi vào tình trạng mất cân đối thu chi
và rủi ro thanh khoản.
Chi phí gia tăng do phải trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, làm cho
lợi nhuận giảm sút. Nếu rủi ro xảy ra ở mức độ nhỏ thì ngân hàng có thể
bù đắp bằng khoản dự phòng rủi ro (ghi vào chi phí) và bằng vốn tự có;
nếu rủi ro xảy ra ở quy mô lớn và kéo dài ngân hàng có thể rơi vào trạng
thái mất khả năng thanh toán và phá sản.
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng tại các NHTM
1.2.4. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng
Có thể phân chia QTRRTD thành các nội dung cụ thể khác nhau tuỳ
theo cách thức tiếp cận. Cụ thể:
a, Cách tiếp cận rủi ro xuất phát từ nghiên cứu các dạng rủi ro
cụ thể để hoạch định chính sách quản trị rủi ro.
b, Cách tiếp cận theo các bước tiến hành trong quá trình quản trị
rủi ro tín dụng.
1.3. Kiểm tra sức chịu đựng trong quản trị rủi ro tín dụng tại
các NHTM
1.3.1. Khái quát về kiểm tra sức chịu đựng
Theo nghĩa chung nhất, kiểm tra sức chịu đựng (Stress Testing ST)
là việc phân tích xem một đối tượng hoặc một hệ thống sẽ phản ứng như
thế nào khi chịu một áp lực nhất định. Ví dụ: các bác sĩ thực hiện các bài
kiểm tra căng thẳng tim bằng việc cho bệnh nhân chạy trên máy tập chạy
12
bộ và giám sát nhịp tim và huyết áp. Kỹ sư kiểm tra sức chịu đựng của vật
liệu xây dựng bằng cách đo xem vật liệu thay đổi như thế nào khi bị kéo
căng.
1.3.2. Các mô hình sử dụng kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi
ro tín dụng
Chương 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ THỬ NGHIỆM
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG DỰA TRÊN NỀN TẢNG KIỂM TRA
SỨC CHỊU ĐỰNG (STRESS TESTING) TẠI NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
2.1.Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
tên giao dich
̣ quôć tế sang Vietinbank, viêt́ tăt́ cuả Vietnam Joint Stock
Commercial Banh for Industry and Trade. NHCT tiến hành chào bán cổ
phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 25/12/2008 tai S
̣ ở giao dich
̣
chưng khoán thành phô Hô Chí Minh. C
́
́ ̀
ổ phiếu của NHCT được bắt đầu
niêm yết trên sàn giao dich ch
̣
ưng khoán Thành phô Hô Chí Minh vào ngày
́
́ ̀
16/07/2009 vơi mã ch
́
ứng khoán là CTG.
Hiện nay, cơ cấu cổ đông của NHCT bao gồm các cổ đông lớn là:
NHNN Việt Nam (chiếm 64,46% số cổ phần), Bank of Tokyo Mitsubishi
UFJ, Ltd (BTMU chiếm 19,73% số cổ phần) và IFC Capitalization
(Equity) Fund, L.P. (IFC chiếm 5,39% số cổ phần). Trong đó, hai đối tác
chiến lược là BTMU và IFC có các thoả thuận, hợp đồng hợp tác kinh
doanh và hỗ trợ kỹ thuật với NHCT trong các lĩnh vực: quản lý rủi ro, áp
dụng Basel II, công nghệ thông tin, ngân hàng đầu tư, dịch vụ khách hàng
cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ thu tiền mặt và các hoạt động
liên quan, tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.
Bảng 2.1. Cơ cấu sở hữu của NHCT
Cổ đông
ến nay, NHCT cung câp m
́ ột
hệ thống tương đối đầy đủ các dich vu ngân hàng bán buôn và ngân hàng
̣
̣
bán le cho khách hàng trong và ngoài nu
̉
̛ơc, bao g
́
ồm cho vay và đâu tu, tài
̀ ̛
trợ thuong mai, bao lãnh và tái bao lãnh, kinh doanh ngoai hôi, tiên g
̛ ̛
̣
̉
̉
̣
́
̀ ửi,
thanh toán, chuyên tiên, phát hành và thanh toán the tín dung trong nu
̉
̀
̉
̣
̛ơc và
́
quôc tê, séc du lich, kinh doanh ch
́ ́
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam giai đoạn 20142018.
Giai đoạn những năm 2012 2014 là những năm đầy sóng gió với
ngành tài chính nói chung và ngân hàng nói riêng. Nền kinh tế đi vào giai
đoạn đi xuống, lạm phát cao. Các ngân hàng gặp khó khăn khá lớn trong hoạt
động kinh doanh, nợ xấu tăng mạnh đồng thời lợi nhuận ròng cũng suy giảm
mạnh do trích lập dự phòng rủi ro. Tuy nhiên, trong giai đoạn 20142018,
hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHCT không ngừng tăng, là một trong
những ngân hàng đạt mức lợi nhuận cao trong hệ thống ngân hàng tại Việt
Nam.
2.2.3. Khẩu vị rủi ro tín dụng, chính sách quản trị rủi ro tín dụng và các
quy định quy trình cấp tín dụng của Ngân hàng TMCP Công Thương
Việt Nam.
a/ Khẩu vị rủi ro tín dụng (mức độ chấp nhận rủi ro) của Ngân hàng
TMCP Công Thương Việt Nam.
b/ Chính sách quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công
Thương Việt Nam
2.2.4. Tổ chức bộ máy quản trị rủi ro tín dụng của NHTMCP
Công Thương Việt Nam
Tổ chức bộ máy QTRRTD cần đảm bảo sự tham gia phối kết hợp
của nhiều bộ phận, phòng, ban trong ngân hàng nhằm giảm thiểu các sai
sót, kẽ hở hoặc vi phạm trong toàn bộ quá trình thực hiện hoạt động tín
dụng. Bộ máy QTRRTD của NHCT đã chuyển từ cơ cấu quản trị phi tập
trung sang quản trị tập trung từ năm 2013.Trước năm 2013, tại NHCT chưa
có sự tách bạch rõ ràng giữa chức năng quản lý rủi ro, chức năng kinh
doanh và chức năng tác nghiệp. Bộ phận tín dụng phải thực hiện đầy đủ
cả ba chức năng nói trên. Sau năm 2013, NHCT áp dụng cơ chế quản trị rủi
ro theo hướng tập trung, theo đó 3 chức năng bao gồm chức năng quản lý
tổng thể, thể hiện mục tiêu và định hướng quản trị tín dụng trong tổng thể
các mục tiêu và định hướng phát triển của ngân hàng. Chiến lược QTRRTD
của NHCT do Hội đồng quản trị ban hành, là cơ sở để ngân hàng đề ra các
khẩu vị tín dụng và các chính sách tín dụng của ngân hàng.
2.3. Xây dựng và thử nghiệm kiểm tra sức chịu đựng trong quản
trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
2.3.1. Xây dựng và thử nghiệm kiểm tra sức chịu đựng trong quản
trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam dưới
tác động của các biến vĩ mô
Theo phân tích tại chương 1 của Luận án, các kỹ thuật thực hiện
Stress testing gồm: Phân tích độ nhạy đơn giản, phân tích kịch bản, phân
tích tổn thất tối đa, lý thuyết cực đại. Stress testing có thể thực hiện thông
qua 2 phương pháp: Phương pháp từ trên xuống (Topdown) và Phương
pháp từ dưới lên (Bottom – up). Phương pháp Topdown được thực hiện
bởi các cơ quan giám sát. Dựa trên số liệu báo cáo của các Ngân hàng, cơ
quan giám sát sẽ áp dụng các kịch bản khác nhau để đánh giá mức độ tổn
thương của hệ thống hoặc từng ngân hàng riêng. Cách làm này cho phép cơ
quan quản lý so sánh được các kết quả của các ngân hàng với nhau.
Phương pháp Bottomup sẽ do từng ngân hàng tự thực hiện theo các kịch
bản do cơ quan quản lý quy định hoặc theo các kịch bản đặc thù riêng.
2.3.2. Kết quả kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng tập
trung
Căn cứ trên dữ liệu về nhóm khách hàng la 10 khach hang co d
̀
́
̀
́ ư nợ
lơn nhât tai NHCT tai th
hoạt động của NHCT và các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế như tốc độ tăng
trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát, lãi suất cho vay và tỷ giá bình quân liên ngân
hàng.
Kết quả kiểm tra sức chịu đựng khi xảy ra các cú sốc đối với kinh tế
vĩ mô cho thấy khi xảy ra cú sốc về kinh tế vĩ mô, tỷ lệ nợ xấu của NHCT
sẽ tăng lên, đòi hỏi ngân hàng phải trích lập DPRR và giảm trừ vốn tự có.
Hệ số CAR sụt giảm sẽ khiến NHCT phải bổ sung vốn với mức bổ sung
là 3,71 nghìn tỷ đồng đối với kịch bản 1 và 1,09 nghìn tỷ đồng đối với kịch
bản 2 để đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu theo các quy định hiện hành của
NHNN. Trong khi đó, kết quả kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín
dụng tập trung cho thấy nếu dư nợ của nhóm 10 khách hàng lớn của NHCT
chuyển sang nợ xấu sẽ khiến hệ số CAR của ngân hàng bị ảnh hưởng
nghiêm trọng, đòi hỏi bổ sung lượng vốn lớn là 15,46 nghìn tỷ đồng mới có
thể đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu theo quy định của NHNN.
Mặc dù xác suất xảy ra các cú sốc ở sự kiện đuôi như cú sốc kinh tế
vĩ mô hoặc cú sốc về rủi ro tín dụng tập trung là không lớn, song kết quả
kiểm tra sức chịu đựng cho thấy một khi các sự kiện này xảy ra, hệ số
CAR của NHCT có thể bị suy giảm nghiêm trọng và đòi hỏi một lượng vốn
bổ sung rất lớn để đáp ứng được yêu cầu vốn tối thiểu theo quy định của
NHNN. Điều này cho thấy NHCT cần phải hoàn thiện hệ thống QTRRTD,
bao gồm việc ứng dụng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng để sẵn sàng
ứng phó với các biến động bất lợi đột ngột từ môi trường kinh doanh.
Mặt khác, mô hình kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng tại
NHCT được vận dụng trong phạm vi luận án này chỉ mang tính phương
pháp luận để minh hoạ về mặt kỹ thuật sử dụng công cụ stresstesting
trong QTRRTD, vì vậy còn tương đối đơn giản so với thông lệ về kiểm tra
sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng tại các NHTM ở các nước phát triển.
Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc khó áp dụng các kỹ thuật stresstesting
các cú sốc vĩ mô và cú sốc tập trung tín dụng của NHCT cho thấy: Rủi ro
tín dụng của NHCT nhạy cảm với các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ
tăng trưởng GDP, Lạm phát, Lãi suất VND và Tỷ giá.
Kết quả kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng cũng cho
thấyrủi ro tập trung tín dụng vào khách hàng lớn và nhóm khách hàng là
nhóm rủi ro có nguy cơ tạo ra cú sốc rủi ro lớn nhất cho NHCT.
Mặc dù định hướng chiến lược QTRRTD của NHCT đã tiếp cận
theo các nội dung khuyến nghị của Basel II và các thông lệ quốc tế tốt
nhất, tuy nhiên chưa thấy văn bản chính thức chỉ đạo cụ thể việc triển khai
áp dụng ST trong QTRRTD của NHCT. Vì vậy, cho đến nay NHCT chưa có
co chê, quy trình nghi
̛
́
ệp vụ, kỹ thuật, bộ máy quan lý h
̉
ẹ thông đánh giá s
̂ ́
ức
chiu đ
̣ ựng rủi ro tín dụng theo yêu cầu. NHCT cũng chưa thiết lập đầy đủ
các cơ sở dữ liệu để áp dụng quản trị rủi ro theo phương pháp định lượng
ST. Thông thường, để kiến tạo 1 cú sốc hợp lý, chúng ta cần có dữ liệu tối
thiểu của 12 chu kỳ kinh tế, nghĩa là 1012 năm. NHCT có thể chưa có đủ
dữ liệu để xác định quy mô các cú sốc đối với rủi ro tín dụng. Hiện nay,
việc phân loại nợ đang được áp dụng theo Văn bản hợp nhất 22/VBHN
NHNN năm 2014. Do hạn chế về mặt số liệu, sẽ rất khó để đưa ra một cú
sốc mang ý nghĩa thực tiễn như các cú sốc tín dụng theo những lĩnh vực tín
dụng trọng điểm như bất động sản, xây dựng, cho vay bất động sản
thương mại, vv… Một đầu số liệu quan trọng khác là phân loại nợ tốt và
tiếp theo là tiếp tục tăng trưởng kinh doanh có chọn lọc, hiệu quả, bền
vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu khách hàng, tiếp tục tự động hóa dịch vụ
với tiện ích cao, cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh dịch vụ
phi tín dụng, đặc biệt chú trọng dịch vụ thanh toán ứng dụng nền tảng công
nghệ hiện đại; nâng cao năng lực tài chính, tăng cường hiệu quả hoạt động
ngân hàng và công ty con, công ty liên kết; cải thiện năng suất lao động,
quản trị hiệu quả chi phí.
3.1.2. Định hướng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng của Ngân
hàng TMCP Công Thương Việt Nam giai đoạn 20202025 và tầm nhìn
2030.
Trên cơ sở mục tiêu kinh doanh nói trên, NHCT đã hoạch định chiến
lược QTRRTD phù hợp với chiến lược kinh doanh. Theo đó, hoạt động tín
dụng của NHCT trong giai đoạn này được xác định theo các định hướng như
sau:
+ Củng cố và hoàn thiện hơn nữa hệ thống QTRRTD hiện hành của
NHCt. Rà soát ban hành các quy định về khẩu vị rủi ro tín dụng; chính sách
tín dụng; bộ máy tổ chức, nhân sự; quy trình quy định nghiệp vụ cho vay;
việc giám sát và điều chỉnh sau giám sát đảm bảo… Cân bằng giữa khả
năng đáp ứng của vốn tự có và mục tiêu tăng trưởng tín dụng dự kiến, chất
lượng tín dụng, mức sinh lời dự kiến, đảm bảo tính liên tục trong dài hạn,
có tính đến biến động chu kỳ của nền kinh tế tác động đến hoạt động kinh
doanh của ngân hàng. Đồng thời, NHCT cần đánh giá kết quả kinh doanh
và điều chỉnh chiến lược rủi ro tín dụng nhằm đảm bảo tính phù hợp gắn
liền với hoạt động kinh doanh và quy chuẩn quốc tế đối với kiểm soát rủi
ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng.
+ Điều chỉnh danh mục cấp tín dụng và định hướng phân khúc cấp
tín dụng. Ưu tiên tăng trưởng phân khúc khách hàng vừa và nhỏ, khách hàng
bán lẻ, khách hàng doanh nghiệp FDI. Trong đó phát triển khách hàng vừa
Thương Việt Nam.
3.2.2. Nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào để bảo đảm kết quả
kiểm tra stress testing chính xác và các kết luận rút ra có tính khả thi cao
3.2.3. Áp dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng kết hợp phương pháp
đo lường rủi ro theo phương pháp truyền thống và phương pháp đo lường
rủi ro thông qua việc kiểm tra sức chịu đựng (stress testing) theo định
hướng yêu cầu của Basel II.
3.2.4. Triển khai xây dựng hệ thống kiểm tra sức chịu đựng đối với
rủi ro tín dụng như một bộ phận không tách rời của hệ thống quản trị rủi
ro tín dụng tại NHCT.
3.2.5. Tổ chức thực hiện công tác phân tích, nghiên cứu, dự báo về
các cú sốc vĩ mô và vi mô tác động đến rủi ro tín dụng của NHCT làm cơ
sở để áp dụng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng.
Copyright: Tài liệu đại học ©