VP_
BANK
FRAME
WORK
CAMEL
S
Họ tên
học viên:
Đặng Thị
Thố
Trinh Đơn vị tính: Triệu đồng
S
T
T Chỉ số
Công
thức
tính 2007 2008 2009
G
hi
ch
ú
C
AN TOÀN VỐN (CAPITAL
ADEQUACY RATIO)
1 Vốn điều lệ tính đến 31/122,000,00
0

2,117,47

tệ/Tổng
dư nợ
5
Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ cho
vay
Nợ
xấu/Tổ
ng dư
nợ 0.04% 0.06% 0.05%
6 Đặc trưng rủi ro tài sản

Tỷ lệ đầu tư chứng
khoán/Tổng tài sản
đầu tư
chứng
khoán/
Tổng
tài sản
có rủi
ro
9.98% 9.96% 6.42%
7 Tỷ lệ tác dụng đòn bẩy
Tổng
tài
sản/Vố
n chủ
sở hữu

6



20

25

52

E THU NHẬP (EARNING)
11
Tỷ suất sinh lờii trên tài sản
(ROA)
Lãi
ròng/Tổ
ng tài
sản 1.73% 1.07% 1.39%
12
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ
(ROE)
Lãi
ròng/V
ốn chủ 30.6% 28.1% 28.5%
13
Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên
(NIM) 4.68% 7.65% 10.82%
14
Tỷ lệ thu nhập ngoài lãi cận
biên 0.75% 0.94% 0.77%
15
Chênh lệch lãi suất bình
quân


0.54
S
ĐỘ NHẠY RỦI RO THỊ
TRƯỜNG ( Sénitivity to
market risk)
22 Rủi ro lãi suất

1

1

1

VP BANK
FRAMEWORK CAMELS
Họ tên học viên: Đặng Thị
Thố Trinh
Đơn vị tính:
Triệu đồng
ST
T Chỉ số
Công
thức tính

2,007

2,008

2,009

chỉnh 15.10% 12.80% 11.33%

Vốn tự có = Tier 1 +
Tier 2 - Các khoản
giảm trừ

2,700,24
7

2,493,89
5

3,217,50
7

Vốn tự có cấp 1 (Tier
1)

2,180,83
4

2,394,71
1

2,547,98
5

Vốn điều lệ

2,000,00

Các khoản giảm trừ
vốn tự có

199,447

258,075

242,675

Tổng tài sản có đã
điều chỉnh gồm:

17,886,9
26

19,488,6
50

28,392,5
33

Tài sản có rủi ro Nội
bảng

17,288,0
00

17,539,5
54


13,287,4
72
12,904,1
43
15,682,8
19

Nhóm tài sản có(TSC)
có hệ số rủi ro 150%
0 0 0Tài sản có rủi ro
ngoại bảng

598,926

1,949,09
6

1,863,62
6

Cam kết bảo lãnh, tài
trợ cho khách hàng
595,414 1,600,83
7
927,693
6,076,78
2

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 17% 9% 24% Công ty cổ phần,
TNHH, Doanh nghiệp
tư nhân
10,064,3
66
11,230,1
02
15,489,5
44Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 63% 69% 62%

Công ty liên doanh 473,377 549,455 542,980

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 3% 3% 2% Công ty 100% vốn
nước ngoài
41,001 50,100 122,573

24,995,0
21

Căn cứ theo
thành phần kinh tế

, Doanh
nghiệp nhà nước

Công ty
cổ phần, TNHH,
Doanh nghiệp tư nhân

Công ty
liên doanh

Công ty
100% vốn nước ngoài

Hợp tác
xã
Cá nhân

Căn cứ theo
ngành nghề kinh
doanh

Bất động
sản


2,019,33
5
1,982,57
6
2,505,66
3

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 13% 12% 10%

Nông lâm nghiệp 36,156 26,980 65,603

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 0% 0% 0% Sản xuất và gia công
chế biến
1,135,08
9
1,536,98
2
1,035,69
8

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 7% 9% 4%

Xây dựng 265,089 450,269 698,025

Tư vấn và kinh doanh
bất động sản
45,006 90,651 156,023Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 0% 1% 1%

Nhà hàng khách sạn 59,206 69,015 105,235

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 0% 0% 0%

Dịch vụ tài chính 24,681 3,500 3,526

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 0.15% 0.02% 0.01%

Các ngành nghề khác 6,788 282,906 398,686

Tỷ trọng trong tổng dư
nợ cho vay 0.0% 1.7% 1.6%

4 Tín dụng ngoại tê
Cho vay
ngoại
tệ/Tổng
dư nợ 29.0% 19.6% 21.4%

chuẩn(Quá hạn từ 91
2,631 5,013 5,061
đến 180 ngày)

Nhóm 4: Nợ nghi ngờ(
Quá hạn từ 181 đến
360 ngày)
2,013 2,169 4,035Nhóm 5: Nợ có khả
năng mất vốn (Quá
hạn lớn 360 ngày)
1,985 2,195 3,650

Tổng dự nợ cho vay

15,956,5
99

16,192,2
99

24,995,0
21

6
Đặc trưng rủi ro tài
sản


1,773,58
5
1,683,77
7

Chứng khoán đầu tư
giữ đến ngày đáo hạn
50,971 153,477 45,778

Tổng tài sản

18,137,4
33

18,587,0
10

27,543,0
06

7
Tỷ lệ tác dụng đòn
bẩy
Tổng tài
sản/Vốn
chủ sở
hữu

6


105,137 12,499 129,465 +
Các loại quỹ
57,037 91,666 127,974M
QUẢN TRỊ LÀNH
MẠNH
(Management
soundness)
8
Tỷ lệ chi phí trên
tổng doanh thu
(tổng chi
phí/tổng
doanh
thu)% -70.15% -82.82% -80.66%
Tổng doanh thu:

1,373,64
4

2,688,95
3

2,103,41
2


(1,287)

(36,382)

Thu từ mua bán chứng
khoáng đầu tư Thu từ hoạt động khác

Thu từ góp vốn, mua
cổ phần
Tổng chi phí:
-
963,551
-
2,227,12
0
-
1,696,66
3
Chi phí lãi
-781,121 -
1,978,61
1
-

(quản lý doanh
nghiệp)
Chi phí dự phòng rủi
ro tín dụng
9
Thu nhập trên một
lao động/nhân viên
(đồng/tháng)

4,536,45
8

5,690,15
8

7,692,01
5
10
Gia tăng số lượng các
định chế tài chính
(Chi nhánh và phòng
giao dịch)

20

ròng/Vốn
chủ 30.6% 28.1% 28.5%
Lãi ròng 142,307 495,398 622,251
Vốn chủ sở hữu gồm:

465,555

1,761,42
6

2,186,06
4

Vốn điều
lệ
309,635 740,295 1,789,00
0

Lợi
nhuận chưa phân phối
103,080 404,128 196,216 Các loại
quỹ
52,840 617,003 200,84813
Tỷ lệ thu nhập lãi cận

Thu từ mua bán chứng
khoáng đầu tư
18,509 13,030 252,424Chi phí trả lãi cho
tiền gửi huy động
(C ) C

1,670,04
4

3,227,02
8

7,769,58
9
Tổng tài sản(D) D
18,137,4

18,587,0

27,543,0

33 10 06

14
Tỷ lệ thu nhập ngoài
lãi cận biên (A-B)/C 0.75% 0.94% 0.77%


2,156

230,295

Chi phí từ hoạt động
dịch vụ
-16,442 -33,325 -35,026Chi phí từ hoạt động
kinh doanh ngoại hối
0 0 0Chi phí hoạt động
khác
29,095 24,176 0Chi phí quản lý chung
(quản lý doanh
nghiệp)
130,161 226,489 447,799Chi phí dự phòng rủi
ro tín dụng
-165,988 -215,184 -182,478

Tổng tài sản (C ) C

(Tổng tài sản-Tài sản
không sinh lợi)
16,934,7
68
17,086,7
43
26,084,2
34
Tổng tài sản

18,137,4
33

18,587,0
10

27,543,0
06

Tài sản không sinh
lợi gồm:

1,202,66
5

1,500,26
7

1,458,77
2

0.08
Tổng chi phí lãi
470,075 908,326 2,186,94
2

Tổng nguồn vốn phải
trả lãi (tổng nợ phải
trả)
12,090,3
70
22,274,1
65
27,454,9
39
16
Tỷ lệ hiệu suất sử
dụng tài sản cố định (A+B)% 7.5% 15.1% 9.1%

Thu nhập lãi/Tổng tài
sản (A) A 6.9% 14.2% 7.5%
Thu nhập lãi
1,247,12
2
2,630,12
1
2,071,59
8

19,793 43,668 191,085

Thu từ hoạt động khác 33,485 25,563 10,833

Thu từ góp vốn, mua
cổ phần
10,735 10,317 48,492

Tổng tài sản

18,137,4
33

18,587,0
10

27,543,0
06

17
Tỷ lệ tài sản sinh lợi
=Tổng tài sản sinh
lời/Tổng tài sản (A/B)% 93% 92% 95%

Tổng tài sản sinh lợi
(Tổng tài sản-Tài sản
không sinh lợi) A

16,934,7
68

hình
120,112 96,312 135,021Tài sản khác (xây
dựng cơ bản dở dang,
chi phí chờ phân bổ…)
528,045 540,212 642,084

Tổng tài sản B

18,137,4
33

18,587,0
10

27,543,0
06

18 Cơ cấu doanh thu
Tổng doanh thu:
15,956,5
99
16,192,2
99
24,995,0
21

Thu nhập từ lãi cho


Tỷ trọng thu nhập từ
kinh doanh ngoại hối /
tổng doanh thu 0% 0% 1% Thu từ mua bán chứng
khoáng kinh doanh

73,254

(1,287)

(36,382)

Tỷ trọng thu nhập từ
kinh doanh chứng
khoán / tổng doanh
thu 0% 0% 0% Thu từ mua bán chứng
khoáng đầu tư
Tỷ trọng thu nhập từ
mua bán chứng khoán
đầu tư/ tổng doanh thu 0% 0% 0%


động dịch vụ
30,120 26,420 65,095Tỷ trọng trong tổng lợi
nhuận 13% 19% 17% Lãi/lỗ thuần từ hoạt
động kinh doanh
ngoại hối
13,685 22,082 25,058Tỷ trọng trong tổng lợi
nhuận 6% 15% 7% Lãi/lỗ thuần từ hoạt
động kinh doanh
chứng khoán
6,682 6,531 2,015Tỷ trọng trong tổng lợi
nhuận 3% 5% 1%

Lãi/lỗ thuần từ hoạt 11,905 11,012 28,341
động chứng khoán đầu
tư

Tổng cho vay

15,727,0
87

14,182,2
08

23,290,0
51

Cho các tổ chức tín
dụng khác vay
2,439,61
5
1,278,06
5
7,476,78
2
Cho vay khách hàng
13,287,4
72
12,904,1
43
15,813,2
69
Tổng tiền gửi

15,203,9
81


0.20

0.54

Tài sản có thể thanh
toán ngay gồm: (A)

2,189,77
4

2,784,52
6

8,497,02
0

Tiền mặt, vàng bạc, đá
quý
284,091 509,976 355,430

Tiền gửi tại NHNN
1,211,82
1
730,651 758,497Tiền, vàng gửi ở các tổ
chức tín dụng khác
693,862 1,543,89
S
ĐỘ NHẠY RỦI RO
THỊ TRƯỜNG
( Sénsitivity to
market risk) A/B
22 Rủi ro lãi suất

1

1

1

Tài sản nhạy cảm lãi
suất gồm: A

15,098,2
26

14,755,0
28

18,031,8
87

Chứng khoán ngắn
hạn của Chính phủ và
các tổ chức tư nhân.

ngắn hạn
Nợ nhạy cảm lãi suất
gồm: B

12,799,5
86

14,264,0
20

15,728,5
97
Vay liên hàng 35,220 33,918 45,778
Tiết kiệm ngắn hạn
12,764,3
66
14,230,1
02
15,682,8
19