BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM
LÂM THỊ CẨM CHÂU
HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG
RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng
Mã số : 60.34.02.01
TRANG
LÝ LUN V RI RO LÃI SU
I RO LÃI SU
HÀNG 5
5
5
5
6
Nam 33
2 34
37
51
51
59
-
59
- trên
61
62
62
63
63
65
66
66
67
19
22
27
30
33
-2012 36
40
2012 42
45
53
54
56
58
59
61
69
71
ngân hàng
MCP
các TM ngân hàng TMCP
2
2.
-
5.
Peter Rose (2001) là mt trong nhng nhà kinh t tiên phong cung cp các k
thut qun lý phòng chng ri ro lãi sut. Trong sách qun tr ngân
hàng ca tác gi c qun lý khe h nhy cm lãi sut (mô hình tái
nh giá) và chic qun lý khe h k hn (mô hình thng) ng dng trong
ng hóa ri ro lãi sut.
Ngoài ra, còn có các bài nghi
Nam. 4
6.
Lum ba
1và
.
2 ngân hàng T
Mi CP
3 r
-
sau:
o
o
o
6
sau:
2010).
-
8
0 1
0 1 2
0% -
9% = 1%.
n
- 11% = -
y và
-
a các trái
10
-
1.1.4.
12
ít các
1990.
-The Maturity Model).
-The Repricing Model).
-The Duration Model).
-nh VaR (Value at Risk).
nhiêu.
1.2
1.2 14
Mô
1
) là:
P
1
=
1
1
=
%9,0
10000
100009,9909
-0,9%.
1% -0,9%
1
1
= -
-
1
= -0,9 x 2% = -1,8%.
- -
1
= -0,9 x (-2%) = 1,8%.
%100
LjAi
WW
n.
-
-
16
17
-
-
Khe-