TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
------o0o------

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ
RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK

Giảng viên hƣớng dẫn : Ths. Nguyễn Thúy Anh
Sinh viên thực hiện

: Đoàn Thị Thu Hƣơng

Lớp

: A2 – K44 - QTKD

Hà Nội, tháng 5 nãm 2009


Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI CAM ĐOAN
Em xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng em. Các số liệu,
kết quả nêu trong khóa luận là trung thực, xuất phát từ thực tế của ngân hàng ngoài quốc
doanh VPBank.
Sinh viên


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt

Tên đầy đủ

NHNN

Ngân hàng Nhà nƣớc

NHTM

Ngân hàng thƣơng mại

ALCO

Hội đồng quản lý tài sản Nợ- tài sản Có

TCTD

Tổ chức tín dụng

VPBank

Ngân hàng thƣơng mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc
doanh.

NHTMCP

Ngân hàng thƣơng mại cổ phần.

Khóa luận tốt nghiệp

Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

Danh mục bảng
Bảng 1 : Tình hình huy động vốn của VPBank giai đoạn 2006-2008 .............................. 44
Bảng 2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn ......................................................... 45
Bảng 3 : Tình hình hoạt động tín dụng VPBank giai đoạn 2006-2008 ............................ 46
Bảng 4 : Doanh thu và lợi nhuận của VPBank giai đoạn 2006-2008............................... 50
Bảng 5 : Các tỷ lệ an toàn vốn ....................................................................................... 50
Bảng 6 : Chỉ số lạm phát ................................................................................................ 52
Bảng 7 : Tốc độ tăng trƣởng tín dụng của VPBank cuối năm 2005-2008........................ 55
Bảng 8 : Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn của VPBank cuối năm 2005-2008 .................... 55
Bảng 9 : Lãi suất huy động vốn của VPBank giai đoạn 2007-2008 (đơn vị: %/năm) ...... 56
Bảng 10 : Tỷ trọng hoạt động cho vay của VPBank 2006-2008 ..................................... 56
Bảng 11 : Tỷ trọng đầu tƣ vào giấy tờ có giá của VPBank ............................................. 57
Bảng 12 : Chỉ số trạng thái tiền mặt ............................................................................... 62
Bảng 13: Dự trữ thanh toán của VPBank 2006-2008 ..................................................... 63
Bảng 14 : Chỉ số dự trữ thanh toán................................................................................. 64
Bảng 15 : Chỉ số cho vay/tiền gửi .................................................................................. 65
Bảng 16 : Chỉ số cơ cấu tiền gửi .................................................................................... 66
Bảng 17 : Chỉ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn......................................... 68
Bảng 18 : Chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 ........................................................................... 82

Danh mục biểu đồ
Biểu đồ 1 : Nguồn vốn huy động của VPBank 2006-2008 ............................................. 45
Biểu đồ 2 : Tình hình dƣ nợ tín dụng giai đoạn cuối năm 2005-2008 ............................. 47
Biểu đồ 3 : Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2005-2008 ................................................................ 47
Biểu đồ 4 : Chỉ số trạng thái tiền mặt ............................................................................. 62
Biểu đồ 5 : Chỉ số dự trữ thanh toán............................................................................... 64

II.2.2. SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM................................................... 16
II.2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO
THANH KHOẢN .......................................................................................................... 18
II.2.4. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN ................................ 22
III. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ RỦI RO THANH KHOẢN NỔI TIẾNG VÀ BÀI HỌC
CHO CÁC NGÂN HÀNG .................................................................................................... 36
III.1. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ RỦI RO THANH KHOẢN .......................................... 36
III.1.1. RỦI RO THANH KHOẢN Ở ANH – THẢM HỌA NORTHERN ROCK .. 36
III.1.2. RỦI RO THANH KHOẢN Ở CÁC NHTM NGA NĂM 2004.................... 37
III.1.3. RỦI RO THANH KHOẢN Ở CÁC NHTM MỸ NĂM 2007 ...................... 38
III.1.4. RỦI RO THANH KHOẢN TẠI VIỆT NAM. ............................................ 39
III.2. BÀI HỌC RÚT RA ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG ...................................... 40
III.2.1. ĐỐI VỚI NHNN .................................................................................... 40

Trƣờng đại học Ngoại Thƣơng

Trang V


Khóa luận tốt nghiệp

Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

III.2.2. ĐỐI VỚI CÁC NHTM: .......................................................................... 40
CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN
TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK ........................................... 42
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VPBANK ................................................................... 42
I.1. LỊCH SỬ DOANH NGHIỆP........................................................................... 42
I.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG ............................................................................. 43


Trang VI


Khóa luận tốt nghiệp

Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

III.2.3. SỰ PHỐI HỢP TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUẢN LÝ THANH
KHOẢN CHƢA NHỊP NHÀNG, CHƢA PHÁT HUY ĐƢỢC SỨC MẠNH TỔNG THỂ
CỦA HỆ THỐNG......................................................................................................... 75
III.2.4. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM HỖ TRỢ CÒN
DÀN TRẢI, CHƢA THỰC SỰ HIỆU QUẢ ................................................................... 75
III.2.5. CHẤT LƢỢNG NGUỒN NHÂN LỰC QUẢN LÝ THANH KHOẢN CHƢA
CAO............................................................................................................................. 75
III.2.6. HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, THÔNG TIN QUẢN LÝ
THANH KHOẢN CÒN LẠC HẬU ................................................................................ 75
III.3. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ HẠN CHẾ........................................................ 76
III.3.1. NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN .......................................................... 76
III.3.2. NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN ............................................................... 78
CHƢƠNG 3 : GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI
RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK ........................................................... 81
I. PHƢƠNG HƢỚNG HOÀN THIỆN NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH
KHOẢN CỦA VPBANK ...................................................................................................... 81
I.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NHNN VIỆT NAM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO
THANH KHOẢN ............................................................................................................ 81
I.2. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VPBANK TRONG THỜI GIAN TỚI .. 81
I.2.1. ĐỊNH HƢỚNG CHUNG .......................................................................... 81
I.2.2. ĐỊNH HƢỚNG CỦA VPBANK TRONG VIỆC PHÒNG TRÁNH RỦI RO
THANH KHOẢN .......................................................................................................... 82

II.1.9. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN ........................................... 96
II.1.10. PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU, MẠNG LƢỚI ...................................... 97
II.2. KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC ............................................. 98
II.2.1. ỔN ĐỊNH MÔI TRƢỜNG KINH TẾ VĨ MÔ............................................ 98
II.2.2. HOÀN THIỆN HÀNH LANG PHÁP LÝ .................................................. 99
II.2.3. VẬN DỤNG LINH HOẠT CÁC CÔNG CỤ CỦA CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ
.................................................................................................................................... 99
II.2.4. TĂNG CƢỜNG THANH TRA, GIÁM SÁT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VÀ
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM .............................................................. 100
II.2.5. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ TRƢỜNG PHÁI SINH ................ 101
KẾT LUẬN ................................................................................................................ 103

Trƣờng đại học Ngoại Thƣơng

Trang VIII


Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

Khóa luận tốt nghiệp

LỜI NÓI ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài
Nền kinh tế thế giới nói chung và của mỗi quốc gia nói riêng hoạt động không thể
thiếu sự có mặt của ngân hàng thƣơng mại( NHTM). Với chức năng đặc biệt, các ngân
hàng đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và phát triển nền kinh tế. Trong những
năm qua, cùng với những thành tựu đổi mới của đất nƣớc, hệ thống ngân hàng Việt Nam
đã có những đổi mới sâu sắc đóng góp vào việc ổn định tiền tệ, thúc đẩy tăng trƣởng kinh
tế theo hƣớng công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nƣớc, mở rộng quan hệ kinh tế với các
nƣớc trong khu vực và trên thế giới. Trong xu thế hội nhập kinh tế, tài chính khu vực và


Khóa luận tốt nghiệp

Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

của một số chuyên gia thì thực sự đồng Việt Nam thu hút về ngân hàng lại không đƣợc
nhƣ ý muốn của các nhà quản lý và tình trạng thanh khoản vẫn luôn bị những áp lực rất
căng thẳng. Nếu không đƣợc quản lý chặt chẽ, rủi ro thanh khoản có thể gây ra những
hậu quả hết sức nghiêm trọng cho ngân hàng nhƣ giảm năng lực tài chính, giảm uy tín,
thậm chí có thể dẫn đến phá sản. Không những thế, đặc điểm của rủi ro thanh khoản
trong kinh doanh ngân hàng là có phản ứng dây chuyền và có ảnh hƣởng lớn đến toàn bộ
hệ thống ngân hàng thậm chí toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, việc nâng cao năng lực quản trị
rủi ro thanh khoản của các NHTM đang là một vấn đề bức xúc cả trên phƣơng diện lý
thuyết và thực tiễn.
Là một trong số những ngân hàng ngoài quốc doanh lớn của Việt Nam, hiểu đƣợc
tầm quan trọng của hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản, ngân hàng VPbank bƣớc đầu
đã có những biện pháp nhằm đánh giá và phòng ngừa rủi ro thanh khoản. Tuy nhiên, bên
cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần giải quyết đề hoàn thiện công tác quản trị rủi ro
thanh khoản của ngân hàng. Thấy đƣợc tính cấp thiết của vấn đề và sau thời gian nghiên
cứu và tìm hiểu tại ngân hàng VPbank em quyết định lựa chọn đề tài “Một số biện pháp
phát triển hoạt động quản trị rủi ro thanh khoản tại ngân hàng VPbank”.

II. Mục đích nghiên cứu
Mục tiêu xuyên suốt của đề tài nhằm:


Hệ thống các vấn đề lí luận về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh

khoản tại NHTM nói chung và các phƣơng pháp để quản trị rủi ro thanh khoản


Chƣơng 1: Tổng quan về rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản.
Chƣơng 2: Thực trạng rủi ro thanh khoản và hoạt động quản trị rủi ro thanh
khoản tại ngân hàng VPbank
Chƣơng 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro thanh
khoản tại ngân hàng VPbank

Trƣờng đại học Ngoại Thƣơng

Trang 3


Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

Khóa luận tốt nghiệp

Ch-¬ng 1 : TỔNG QUAN VỀ RỦI RO THANH KHOẢN VÀ QUẢN
TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN

I. Một số lí luận về rủi ro thanh khoản
I.1. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
I.1.1. Khái niệm
Rủi ro là một khái niệm quen thuộc với cuộc sống con ngƣời. Rủi ro xuất hiện ở
mọi nơi trong cuộc sống và luôn de doạ đến cuộc sống của con ngƣời. Nhƣ vậy, rủi ro là
một phần của cuộc sống hàng ngày, là những nguy cơ tiềm ẩn có khả năng xảy ra và có
thể sẽ mang lại những tổn hại về vật chất, tinh thần hoặc các yếu tố khác trong đời sống
xã hội.
Khái niệm về rủi ro trong kinh doanh đã đƣợc đƣa ra từ lâu nhƣng cho đến gần
đây, với sự phát triển của các ngành khoa học kinh tế lƣợng và các môn giúp lƣợng hoá
các biến ngẫu nhiên trong hoạt động kinh doanh, rủi ro mới trở thành một đối tƣợng
nghiên cứu và kinh doanh. Theo định nghĩa truyền thống rủi ro là những sự kiện xảy ra

muốn hay không.” 4
Rõ ràng, rủi ro là một phần tất yếu không thể thiếu trong kinh doanh ngân hàng.
Vấn đề làm thế nào để các ngân hàng mặc dù hàng ngày đối mặt với rủi ro mà vẫn thu
đƣợc lợi nhuận? Vì vậy, nghiên cứu về rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là một vấn đề
không thể bỏ qua.
Một các khái quát, rủi ro trong kinh doanh ngân hàng là những biến cố không
mong đợi xảy ra, gây mất mát thiệt hại tài sản, thu nhập của ngân hàng trong quá trình
hoạt động. 5
Rủi ro trong kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế thị trƣòng
luôn luôn là một vấn đề cần đƣợc quan tâm, do hoạt động của ngân hàng có tính nhạy
cảm cao, ảnh hƣợng mạnh đến sự ổn định của nền kinh tế- xã hội. Nếu một ngân hàng
nào đó gặp rủi ro mọi ngƣời sẽ đổ xô đi rút tiền gửi của mình thật nhanh để tránh bị tổn
thất, gây đổ vỡ hệ thống.

I.1.2. Phân loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng
Hiện nay có rất nhiều cách phân loại rủi ro trong kinh doanh ngân hàng khác nhau,
tuy nhiên khóa luận lựa chọn cách phân loại đơn giản của tác giả Joel Bessis trong cuốn
”Risk management in banking” trong đó rủi ro trong kinh doanh ngân hàng đƣợc phân
thành 7 loại nhƣ sau:
a. Rủi ro tín dụng
Theo Joel Bessis rủi ro tín dụng đƣợc hiểu là những tổn thất do khách hàng không
trả đƣợc nợ hoặc sự giảm sút chất lƣợng của các khoản vay. Rủi ro xảy ra khi khách hàng
không thực hiện một nghĩa vụ tài chính hoặc nghĩa vụ theo hợp đồng đối với một ngân
hàng, bao gồm cả việc không thực hiện thanh toán nợ cho dù đấy là nợ gốc hay nợ lãi khi
khoản nợ đến hạn. Rủi ro tín dụng là rủi ro quan trọng nhất trong số các rủi ro của ngân
hàng. Từ khái niệm trên, ta có thể phân tích rủi ro tín dụng thành các khoản sau:
Rủi ro đọng vốn: Đó là rủi ro khi khách hàng sai hẹn trong nghĩa vụ trả nợ theo
hợp đồng bao gồm vốn gốc và/ hoặc lãi vay. Sự sai hẹn này là do trễ hạn.

4

hạn của tài sản và nguồn, quy mô và kỳ hạn của các hợp đồng kỳ hạn. Rủi ro lãi suất có
thể có một số hình thức khác nhau, nhƣ rủi ro xác định lại lãi suất, rủi ro đƣờng cong lãi
suất thay đổi, rủi ro tƣơng quan lãi suất và rủi ro quyền chọn đi kèm.
d. Rủi ro thanh khoản
Xảy ra khi cung về tiền ít hơn cầu về tiền. Rủi ro thanh khoản liên quan đến khả
năng chuyển các tài sản chính thành tiền một cách nhanh chóng mà không chịu thất thoát
về giá cả. Hay nói một cách khác rủi ro thanh khoản là rủi ro khi ngân hàng không đủ tiền
đáp ứng các khoản phải trả khi đến hạn thanh toán, hoặc vì một biến cố nào đó mà khách
hàng rút tiền ào ạt.
e. Rủi ro tỷ giá
Là rủi ro do sự biến động tỷ giá do đánh giá các yếu tố kinh tế tác động đến tỷ giá
không chính xác dẫn đến thiệt hại tài sản cho ngân hàng.
f. Rủi ro thị trƣờng

Trƣờng đại học Ngoại Thƣơng

Trang 6


Khóa luận tốt nghiệp

Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

Là loại rủi ro tổn thất tài sản, xảy ra khi có sự thay đổi của các điều kiện thị trƣờng
hay những biến động của thị trƣờng làm ảnh hƣởng đến lãi suất, tỷ giá ngoại hối, giá
chứng khoán mà ngân hàng đầu tƣ...
g. Các loại rủi ro khác
Ngoài ra còn các loại rủi ro khác nhƣ rủi ro pháp luật, rủi ro uy tín, rủi ro giá
cả...Chúng đều ít nhiều có ảnh hƣởng đến hoạt động của các NHTM.


6

Nguyễn Thị Quy ( 2008) – Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp - Nhà xuất bản văn hóa- thông tin.

Trƣờng đại học Ngoại Thƣơng

Trang 7


Khóa luận tốt nghiệp

Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

thể hiện bằng hoạt động rằng, ngân hàng luôn đáp ứng mọi nơi, mọi lúc nhu cầu rút tiền
của khách hàng gửi tiền. Đây là thông điệp bất di bất dịch, mà ngân hàng luôn phải có
trách nhiệm thực hiện đối với khách hàng.
Tính thanh khoản của ngân hàng đƣợc hiểu là trạng thái luôn có lƣợng tiền khả



dụng ở thời điểm cần thiết với chi phí thấp nhất khi ngân hàng có nhu cầu và khả năng
nhanh chóng huy động đƣợc vốn thông qua vay nợ hoặc bán tài sản đáp ứng nhu cầu
đó 7. Tính thanh khoản của một ngân hàng phải đƣợc xem xét ở từng thời điểm cụ thể
và ở những thời điểm khác nhau, tính thanh khoản của ngân hàng là có thể là khác
nhau.


Tài sản Nợ ( TSN) : bao gồm tất cả những khoản nợ, những nghĩa vụ tài chính

của ngân hàng và ngân hàng đƣợc sử dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh và có


8

Peter Rose ( 2004) – Quản trị ngân hàng thƣơng mại- Nhà xuất bản tài chính.

9

Quyết định 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc.

Trƣờng đại học Ngoại Thƣơng

Trang 8


Khóa luận tốt nghiệp


Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

Cung thanh khoản (còn gọi là luồng tiền vào): là khả năng cung ứng tiền của

ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng, bao gồm việc bán tài sản
thanh khoản, khả năng huy động vốn mới và thu hồi các khoản cho vay đến hạn.10


Cầu thanh khoản (còn gọi là luồng tiền ra): là nhu cầu thanh toán của khách

hàng mà ngân hàng có nghĩa vụ đáp ứng, bao gồm yêu cầu chi trả từ tài khoản tiền gửi
và nhu cầu vay của khách hàng.10


luận “Hội hảo quản trị rủi ro thanh khoản”
11

Nguyễn Văn Tiến ( 2007)- Quản trị Rủi ro trong Kinh doanh Ngân hàng – Nhà xuất bản Thống kê.

Trƣờng đại học Ngoại Thƣơng

Trang 9


Khóa luận tốt nghiệp

Đoàn Thị Thu Hƣơng – A2 QTKD K44

Rủi ro thanh khoản là một loại rủi ro chủ yếu của NHTM, đó cũng có thể là tổng
hợp của nhiều loại rủi ro khác nhau, nhƣng là nguyên nhân trực tiếp có thể dẫn đến khủng
hoảng thanh khoản, là nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng có thể dẫn đến phá sản tại thời điểm
mặc dù khả năng tài chính của NHTM vẫn đảm bảo, kinh doanh không bị thua lỗ, nhƣng
tại một thời điểm nào đó NHTM bị mất khả năng thanh toán.

I.2.2. Phân loại rủi ro thanh khoản
Theo một số nghiên cứu thì rủi ro thanh khoản đƣợc thống nhất phân chia làm 3
loại: rủi ro thanh khoản có thể đến từ hoạt động bên TSN hoặc bên TSC, hoặc từ hoạt
động ngoại bảng của bảng cân đối tài sản của NHTM.
I.2.2.1. Rủi ro thanh khoản bên TSN
Rủi ro thanh khoản đến từ bên TSN có thể phát sinh bất cứ lúc nào khi ngƣời gửi
tiền rút tiền trƣớc hạn và cả khi đến hạn, nhƣng NHTM không sẵn có nguồn vốn để thanh
toán, để chi trả. Với một lƣợng tiền gửi đƣợc yêu cầu rút ra lớn và đột ngột buộc NHTM
phải đi vay bổ sung trên thị trƣờng tiền tệ, phải huy động vốn đột xuất với chi phí vƣợt
trội, hoặc bán bớt tài sản để chuyển hoá thành vốn khả dụng đáp ứng nhu cầu chi trả. Khi

bất thƣờng xảy ra nhƣ cam kết bảo lãnh, nghĩa vụ thanh toán các hợp đồng kỳ hạn, hợp
đồng hoán đổi hay hợp đồng quyền chọn. Các hợp đồng đó đến hạn thì sẽ phát sinh nhu
cầu thanh khoản. Khi đó NHTM có thể phải đối mặt với rủi ro thanh khoản nếu không có
kế hoạch chuẩn bị nguồn thanh khoản kịp thời, không có những tài sản nhanh chóng hay
dễ dàng chuyển thành tiền, những công cụ có thể giao dịch trên thị trƣờng tiền tệ.

I.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản
Nguyên nhân gây nên rủi ro thanh khoản có nhiều và nó đến từ mọi phía trong hoạt
động kinh doanh ngân hàng: Từ chủ quan, khách quan; từ bản thân ngân hàng, từ khách
hàng, cơ chế chính sách, từ các loại rủi ro khác đƣa lại ...Tuy nhiên, trên góc độ nghiên
cứu để tìm giải pháp hiệu quả đối với quản trị rủi ro thanh khoản, khóa luận đƣa ra những
loại nguyên nhân chủ yếu sau:
I.2.3.1. Nguyên nhân khách quan
a. Nguyên nhân vĩ mô


Do tình hình kinh tế thế giới ảnh hƣởng đến nền kinh tế - tài chính của một

quốc gia nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng. Khủng hoảng kinh tế dẫn tới chi
phí huy động vốn tăng cao, ngƣợc lại hiệu quả hoạt động cho vay và đầu tƣ giảm sút.
Xét ở một khía cạnh khác, khủng hoảng xảy ra làm giảm sút niềm tin vào hệ thống tài
chính. Tổ chức và dân cƣ sẽ tiến hành rút tiền ồ ạt tại các NHTM, bất kể kỳ hạn. Trong
khi đó thì các NHTM đã “trót” rót vốn vào các hoạt động đầu tƣ và cho vay dài hạn
nên không thể đáp ứng kịp nhu cầu rút ồ ạt nói trên. Nhƣ vậy, rủi ro thanh khoản xảy
ra. Đây đang là thực tế trong điều kiện kinh tế Việt nam hiện tại mà các NHTM cũng
là nạn nhân.


Thứ hai tăng trƣởng tín dụng quá nóng cũng là nguyên nhân gây ra rủi ro thanh