BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

VÕ THỊ NHẬT VI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ
NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI
NHÁNH HỒ CHÍ MINH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

VÕ THỊ NHẬT VI

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ
NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN
HÀNG TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM – CHI
NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng
(Hướng ứng dụng)
Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. PHẠM THỊ ANH THƯ

1.3. Câu hỏi nghiên cứu...................................................................................... 3
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu................................................................ 3
1.5. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. 3
1.6. Ý nghĩa của đề tài......................................................................................... 3
1.7. Kết cấu của luận văn.................................................................................... 4
Tóm tắt chương 1.................................................................................................... 5
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.............................6
2.1. Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân.................................... 6
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân...............8
2.3. Mô hình nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân......................13
2.3.1. Một số mô hình tiêu biểu được sử dụng để đánh giá khả năng trả nợ
KHCN.............................................................................................................. 13
2.3.2. Tổng quan về mô hình Logit................................................................... 17
2.4. Lược khảo một số nghiên cứu trước đây có liên quan đến vấn đề nghiên
cứu....................................................................................................................... 19
2.4.1.

Nghiên cứu của Norhaziah Nawai và Mohd Noor Shariff (2012)........19

2.4.2.

Nghiên cứu của Li Shuai, Hui Lai, Chao Xu, Zongfang Zhou (2013) . 20


2.4.3. Nghiên cứu của Hussain Ali Bekhet và Shorouq Fathi Kamel Eletter
(2014) ............................................................................................................... 20
2.4.4.

Nghiên cứu của Đinh Thị Huyền Thanh và Stefanie Kleimeier (2007) ...

4.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu ......................................................................... 51


4.3.1. Kết quả hồi quy....................................................................................... 51
4.3.2. Giải thích ý nghĩa kết quả hồi quy.......................................................... 54
Tóm tắt chương 4.................................................................................................. 56
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN- CN TP.HCM....57
5.1. Giải pháp tăng cường nhận diện khả năng trả nợ vay của KHCN tại Ngân
hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.................................................... 57
5.2. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN tại Ngân
hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM.................................................... 60
5.3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng KHCN đối với
Ngân hàng Shinhan Việt Nam.............................................................................. 63
Tóm tắt chương 5.................................................................................................. 65
KẾT LUẬN............................................................................................................ 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
ANZ

Chữ viết đầy đủ tiếng Việt

Chữ viết đầy đủ tiếng Anh
Australia and New Zealand Bank

CIC


Loan Officer

NHTM

Ngân hàng thương mại

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

RM

Nhân viên kinh doanh

SBV

Ngân hàng Nhà nước
Việt State Bank of Vietnam
Nam
Ngân hàng Shinhan Việt Nam

SHBVN
TCTD

Tổ chức tín dụng

TMCP

Thương mại cổ phần


3.2

3

3.3

4

4.1

5

4.2

6

4.3

7

4.4

8

Tên bảng

Trang

Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích

4.6

Thống kê mô tả các yếu tố khách hàng phân tích

48

10

4.7

50

11

4.8

12

4.9

13

4.10

14

4.11

Thống kê loại tài sản đảm bảo khách hàng phân
tích



DANH MỤC BIỂU ĐỒ
TT
1

Số thứ tự
biểu đồ
2.1

Tên biểu đồ
Hệ thống hóa các mô hình đánh giá khả năng trả
nợ của khách hàng

Trang
14


CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TNHH MTV SHINHAN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
TÓM TẮT
Tăng trưởng tín dụng thường kéo theo chất lượng tín dụng giảm sút, số lượng
khách hàng quá hạn tăng lên. Nếu chỉ chú trọng vào việc xử lý nợ xấu mà không tìm
ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì hoạt động cho vay của ngân
hàng cũng không an toàn và hiệu quả. Đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan
Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh” được thực hiện thông qua việc thu thập dữ
liệu của 300 mẫu khách hàng đang có dư nợ tín dụng tại Ngân hàng Shinhan chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy Logit, được thực

nhiên những năm trở lại đây, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã tăng tốc chạy đua để
chiếm lĩnh thị phần phân khúc khách hàng cá nhân đầy tiềm năng ở Việt Nam và
thành công hơn nữa vào ngày 18 tháng 12 năm 2017, Ngân hàng Shinhan đã chính
thức mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng TNHH MTV ANZ. Sự tăng trưởng tín
dụng nhanh thì cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, chất lượng tín dụng suy giảm dẫn đến gia
tăng nợ xấu cho ngân hàng. Tốc độ tăng trưởng tín dụng càng cao trong ngân hàng
thường đi kèm các tiêu chuẩn cho vay thấp hơn và kéo theo tỷ lệ nợ xấu càng cao
(Jin và cộng sự, 2018). Nợ xấu ảnh hưởng đến bản thân ngân hàng nói riêng và cho
ngành ngân hàng nói chung. Ngân hàng nhà nước đã sử dụng nhiều biện pháp để
kiểm soát và quản lý tình hình nợ xấu. Tuy nhiên nếu chỉ chú trọng đến xử lý nợ xấu
mà không tìm ra những giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng thì sẽ không


2

giải quyết triệt để nợ xấu. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng, từ
nguyên nhân bên ngoài đến nguyên nhân bản thân nội tại của ngân hàng, trong đó
có nguyên nhân từ phía khách hàng. “Khi một tổ chức cho vay có hiểu biết đúng
đắn về các cơ chế để xác định khả năng trả nợ khoản vay thì đó là điều vô giá. Biết
được các yếu tố quyết định trả nợ chính, thì tổ chức có thể xác định được người vay
có rủi ro vỡ nợ cao, do đó sẽ phân bổ các khoản vay hiệu quả hơn, cuối cùng làm
tăng tỷ lệ trả nợ vay. Một tỷ lệ trả nợ cao hơn có thể đổi lại lợi nhuận cho cả tổ chức
cho vay và người đi vay. Như vậy khi một tổ chức có tỷ lệ trả nợ cao có thể giảm lãi
suất cho vay, đó là việc giảm chi phí tài chính trong tín dụng có thể sẽ làm tăng khả
năng tiếp cận vốn cho người vay. Hiểu rõ vấn đề này cùng với các nhân tố khác ảnh
hưởng đến khả năng trả nợ của người đi vay, có thể đóng góp cho sự phát triển của
tổ chức tín dụng”. (Mirpourian và cộng sự, 2016). Theo Nawai & Shariff (2012) cho
rằng “Khả năng trả nợ rất quan trọng để đảm bảo cho một tổ chức được hoạt động
bền vững”.
Từ những cơ sở trên ta có thể thấy được tầm quan trọng của việc đánh giá

Câu hỏi nghiên cứu:
- Các yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân?
- Mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá

nhân như thế nào?
- Làm thế nào để nâng cao khả năng trả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân và nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng cá nhân tại SHBVN – TP. HCM?
1.4.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là khả năng trả nợ vay của khách hàng cá
nhân tại SHBVN – CN TP. Hồ Chí Minh.
- Phạm vi nghiên cứu:
+ Về mặt không gian: Phạm vi nghiên cứu của đề tài được thực hiện tại

SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
+ Về mặt thời gian: Số liệu nghiên cứu định lượng là số liệu sơ cấp, được thu
thập từ hồ sơ vay của 300 khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí
Minh trong giai đoạn 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2018.
1.5.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu định lượng: sử dụng mô hình hồi quy Logit, được
thực hiện bằng phần mềm SPSS để kiểm định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại SHBVN – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với
300 mẫu hồ sơ vay cá nhân được chọn ngẫu nhiên từ dữ liệu tín dụng của chi nhánh.
1.6.

Ý nghĩa của đề tài



5

Tóm tắt chương 1
Chương 1 đã khái quát được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực
hiện nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá
nhân, qua đó ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng và sự ổn định của ngân hàng. Ngoài
ra trong Chương 1 cũng đã trình bày về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể, câu hỏi
và phương pháp nghiên cứu để tạo tiền đề cho việc đánh giá khả năng trả nợ của
khách hàng cá nhân và sử dụng mô hình hồi quy Logit trong việc kiểm định lại các
yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại SHBVN- Chi
nhánh TP. Hồ Chí Minh.


6

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH
HÀNG CÁ NHÂN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Khái quát về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Theo Nguyễn Minh Kiều (2009) thì “Tín dụng cá nhân là hình thức tín dụng
mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyền sử dụng vốn của
mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời gian nhất
định phải hoàn trả cả gốc và lãi”. Trong phạm vi của luận văn này, đối tượng khách
hàng cá nhân bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá
thể. Nhu cầu vay vốn của cá nhân, hộ gia đình chủ yếu là nhu cầu về mua nhà, sửa
chữa nhà, mua sắm vật dụng gia đình, nhu cầu tiêu dùng.
Trước khi xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách
hàng cá nhân, ta cần hiểu rõ khái niệm về khả năng trả nợ của khách hàng là gì.
Thực tế cho đến nay vẫn chưa có khái niệm thống nhất nào về khả năng trả nợ của

tái cơ cấu hay gia hạn nợ, hoặc các khoản thanh toán dưới 90 ngày nhưng có các
nguyên nhân nghi ngờ việc trả nợ sẽ được thực hiện đầy đủ”.
-

Về cơ bản, nợ xấu theo quan điểm của IMF được định nghĩa dựa trên hai yếu

tố: (i): quá hạn trên 90 ngày, hoặc (ii): khả năng trả nợ bị nghi ngờ. Với quan điểm
này, nợ xấu được tiếp cận dựa trên thời gian quá hạn trả nợ và khả năng trả nợ của
khách hàng. Khả năng trả nợ ở đây có thể là khách hàng hoàn toàn không trả được
nợ, hoặc việc trả nợ của khách hàng là không đầy đủ. Đây được coi là định nghĩa
hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới.
-

Tại Việt Nam chỉ có quy định về nợ xấu là nợ được các TCTD đánh giá là

không có khả năng trả nợ. Cụ thể theo Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN, quyết định
18/2007/QĐ-NHNN và Thông tư 02/2013/TT-NHNN nợ xấu bao gồm các khoản nợ
từ nhóm 3 cho đến nhóm 5, là các khoản nợ bị đánh giá là có khả năng mất một
phần vốn và lãi (nợ nhóm 3), có khả năng tổn thất cao (nợ nhóm 4), và không còn
khả năng thu hồi nợ (nợ nhóm 5). Nợ nhóm 2 được cho là suy giảm khả năng trả nợ,
tuy nhiên đây chỉ là những khoản vay cần chú ý, khách hàng vẫn còn khả năng
thanh toán nợ. Nhưng nếu khách hàng có nhiều khoản vay mà một trong những
khoản vay đó bị nhảy nhóm nợ thì khách hàng đó được xem là trong tình trạng
nhóm nợ cao nhất. Thông thường các ngân hàng Việt Nam căn cứ vào tình trạng trả
nợ thực tế của khách hàng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng. Như vậy, nợ
xấu theo quan điểm của NHNN Việt Nam cũng được xác định dựa trên hai yếu tố:
(i): đã quá hạn trên 90 ngày hoặc (ii): khả năng trả nợ đáng lo ngại”.
Thông thường ta có thể phân loại một khách hàng cá nhân đang vay vốn vào
hai trạng thái là có khả năng trả nợ hay không có khả năng trả nợ. Nhưng theo
Nawai & Shariff (2012) cho rằng: “Tình trạng thanh toán khoản vay của khách hàng

tín dụng và thường được ngân hàng phán đoán dựa theo thông tin tra cứu từ trung
tâm thông tin tín dụng (CIC) và từ việc phỏng vấn trực tiếp khách hàng.
- Thông tin thuộc về bản thân khách hàng như độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn
nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, ngành nghề làm việc, chức vụ công
tác, thời gian làm công việc hiện tại,…Những thông tin này giúp ngân hàng đánh
giá về khả năng và mức độ nhận thức của khách hàng, sự an toàn và bền vững trong
nghề nghiệp của khách hàng, tăng khả năng nắm bắt kịp thời những biến động về


9

kinh tế, về thị trường việc làm, điều đó quyết định đến sự ổn định của nguồn thu
nhập cũng như khả năng trả nợ của khách hàng vay. Trình độ học vấn càng cao, thì
khả năng tiếp cận, xử lý và sử dụng thông tin của người vay từ nhiều nguồn cũng
như cách thức xử lý thông tin trong công việc cũng tốt hơn. Do đó giáo dục sẽ có
tác động tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân (Brehanu & Fufa,
2008). Với những khách hàng làm việc trong nhà nước sẽ ổn định hơn làm việc
công ty tư nhân, và có chức vụ cao, giữ vị trí quan trọng trong tổ chức hay công ty
thì một phần đánh giá được uy tín và năng lực của khách hàng đó.
- Yếu tố thuộc về điều kiện sống của khách hàng: nghiên cứu điều kiện sống
của khách hàng nhằm đánh giá được tác động và sự chi phối đến yếu tố tài chính
của khách hàng. Những yếu tố này bao gồm: số người phụ thuộc, số người tạo thu
nhập, tình trạng sở hữu nhà, tình trạng sở hữu các tài sản khác như xe hơi, số lượng
bất động sản đang sở hữu, đặc điểm nơi cư trú của khách hàng. Trong các yếu tố
này, thì số người phụ thuộc sẽ chi phối đến khả năng trả nợ của khách hàng khi các
nhu cầu về đau ốm bệnh tật, học hành, chi phí thiết yếu cho cuộc sống tăng cao, làm
giảm số tiền để trả nợ và ảnh hưởng đến quỹ tiết kiệm cho khách hàng. Còn một số
yếu tố còn lại có tác động làm tăng khả năng trả nợ như khác hàng sở hữu nhiều căn
nhà, số người đi làm tạo thu nhập cho gia đình cao sẽ làm giảm gánh nặng cho
khách hàng vay.

mục đích, nhu cầu riêng về sử dụng tín dụng cũng như uy tín của khách hàng trong
việc trả nợ. Các yếu tố phân tích trong hành vi sử dụng tín dụng cá nhân như: thói
quen chi tiêu, uy tín trong giao dịch, tổng dư nợ trung bình, tỷ lệ dư nợ trên thu
nhập, lịch sử vay và trả nợ.
- Mục đích sử dụng vốn: việc sử dụng vốn đúng mục đích là một trong những
yêu cầu cơ bản của ngân hàng với khách hàng. Sở dĩ như vậy là trong quá trình xét
duyệt khoản vay, ngân hàng có đánh giá tính khả thi của mục đích sử dụng vốn của
khách hàng. Nếu khách hàng sử dụng sai mục đích ban đầu, đem số vốn đi vay ngân
hàng đầu tư vào những lĩnh vực rủi ro cao, sử dụng vốn của ngân hàng để chi tiêu
không hợp lý, kinh doanh bất động sản nhưng không bán lại được, dẫn đến thua lỗ
làm cho khả năng trả nợ suy giảm.
 Yếu tố thuộc về ngân hàng:


11

Ngoài những yếu tố xuất phát từ phía khách hàng làm ảnh hưởng đến khả năng
trả nợ vay thì chúng ta cũng không thể không kể đến các yếu tố trong nộ bộ của
chính ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng. Các yếu tố có thể kể đến như:
- Quy trình tín dụng: một quy trình tín dụng chuyên môn hóa sẽ giảm thiểu rủi
ro nợ xấu cho ngân hàng hơn. Cụ thể là từ các khâu nhận nhu cầu vay vốn, thẩm
định, giải ngân và quản lý khoản vay được chia cho các phòng ban riêng biệt thì sẽ
làm tăng tính khách quan trong quá trình ra quyết định cấp tín dụng cũng như quá
trình theo dõi, giám sát sau vay.
- Công tác thẩm định tín dụng: việc thẩm định tín dụng nhằm rút ra các kết
luận chính xác về tính khả thi, khả năng trả nợ và những rủi ro có thể xảy ra khi
quyết định cho vay. Công tác thẩm định có ảnh hưởng rất lớn trong quy trình tín
dụng và ảnh hưởng đến hiệu quả của hoạt động cho vay của ngân hàng, giúp hạn
chế rủi ro, tăng khả năng thu hồi nợ và làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
- Kiểm tra sau vay: Số lần nhân viên ngân hàng đến thăm cơ sở kinh doanh



Tài sản đảm bảo: trong quan hệ tín dụng, xử lý tài sản đảm bảo là khâu cuối
cùng khi khách hàng mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ cho ngân hàng. Do
đó trong quá trình thẩm định ban đầu, đối với những khách hàng có mức tín nhiệm
thấp, những khoản vay có mức độ rủi ro cao, ngân hàng thường cấp tín dụng với tỷ
lệ vay trên giá trị tài sản đảm bảo thấp hơn hay yêu cầu khách hàng bổ sung thêm tài
sản đảm bảo. Việc áp dụng các biện pháp đảm bảo góp phần làm gia tăng ý thức
trách nhiệm của người đi vay, giảm thiểu tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng.


Số tiền vay: số tiền vay càng lớn thì số tiền trả nợ mỗi tháng sẽ càng lớn, do
đó ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Với những trường hợp làm ăn
thua lỗ thì số tiền vay lớn sẽ làm cho khả năng trả nợ của người vay giảm đi
(Brehanu & Fufa, 2008).

Các yếu tố khác:
Không chỉ có những yếu tố chủ quan từ nhóm các yếu tố xuất phát từ bản
thân khách hàng, về điều kiện sống và khả năng tài chính của khách hàng tác động
đến khả năng trả nợ mà những yếu tố khách quan cũng có thể làm cho khách hàng
mất khả năng thanh toán nợ vay cho ngân hàng như: chính sách tiền tệ, khủng
hoảng kinh tế, thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn,…Đây là những yếu tố mà bản thân khách
hàng cũng như ngân hàng không thể lường trước được nhưng nó cũng tác động tới
khả năng trả nợ của khách hàng. Nếu tình hình kinh tế biến động theo chiều hướng
xấu như khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao, tình trạng thất nghiệp tăng, mức thu


13

nhập của người lao động giảm, tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng gặp


- Bảng câu hỏi cổ điển
- Mô hình định tính
- Mô hình chuyên gia
- Mô hình Fuzzy logic

Mô hình thống kê
(Statistical Model)

- Mô hình phân tách
- Mô hình hồi quy

Nguồn: Tổng hợp theo Guidelines on Credit risk Management:


Rating Model and Validation
Mô hình phỏng đoán (Heuristic Models)
Mô hình phỏng đoán là mô hình thực hiện thu thập dữ liệu về những sự kiện

trong quá khứ của quá trình cấp tín dụng nhằm đưa ra đánh giá, dự báo về mức độ
tín nhiệm của khách hàng. Do đó, hiệu quả của mô hình phỏng đoán phụ thuộc vào
tính chính xác của việc đánh giá, tổng kết dữ liệu quá khứ của các chuyên gia. Có
rất nhiều loại mô hình phỏng đoán và được chia thành: