TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
CAO HỌC KHÓA 19
______***______
ĐỀ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG
ĐỀ TÀI: XÁC ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN
THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI Ở VIỆT NAM
____________
GVHD: Nguyễn Trọng Hoài
Phùng Thanh Bình
Nhóm 5: 1. Tạ Hoàng Anh
2. Nguyễn Văn Minh
3. Đỗ Hoàng Oanh
4. Lê Văn Phước
TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 09 năm 2010
MỤC LỤC
TÓM TẮT 3
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4
1.1 Các khái niệm cơ bản 4
1.2 Phương pháp ước lượng 5
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH 6
2.1 Đồ thị mô tả sự tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc: 6
2.2 Kiểm định tính dừng 7
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY 9
3.1 Mô hình các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng CGDP và kết quả ước lượng 9
3.2 Các kiểm định của mô hình 11
3.3 Ý nghĩa của các tham số 11
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 13
Phụ lục 15
Tài liệu tham khảo 29
2

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
1.1 Các khái niệm cơ bản
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP): là chỉ tiêu phản ánh giá trị bằng tiền của toàn bộ sản
phẩm cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ một nước tính trong khoảng thời gian nhất
định, thường là một năm. Thu nhập bình quân đầu người của một nước (CGDP) được
tính bằng GDP chia cho tổng số dân của nước đó. Do vậy, các nhân tố ảnh hưởng đến
GDP cũng sẽ ảnh hưởng đến CGDP của một quốc gia.
Chi tiêu tiêu dùng (CHKON): là tiêu dùng của tất cả các cá nhân (hộ gia đình) trong nền
kinh tế.
Chi tiêu chính phủ (GKON): là tổng chi tiêu của chính phủ.
Đầu tư (IKON): là đầu tư của các nhà kinh doanh vào cơ sở kinh doanh. Đây được coi là
tiêu dùng của các nhà đầu tư.
Xuất khẩu (EXPK): Kim ngạch xuất khẩu các hàng hóa và dịch vụ.
Nhập khẩu (IMPK): Kim ngạch nhập khẩu của hàng hóa và dịch vụ.
Tỉ lệ tăng dân số (GPOP): Là tỷ lệ phần trăm số dân tăng trưởng hàng năm trên tổng số
dân của năm trước của quốc gia
Xây dựng một mô hình lý thuyết đơn giản về các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng thu
nhập bình quân đầu người của một quốc gia. Mục tiêu chính của mô hình này là nhằm
phân tích tác động của các biến số khác nhau đến thu nhập bình quân đầu người ở Việt
Nam. Lý thuyết kinh tế cho chúng ta biết tổng sản phẩm quốc nội của một quốc gia là
tổng số tiền mà các hộ gia đình trong quốc gia đó chi mua các hàng hóa cuối cùng hay là
tổng chi tiêu hàng hóa và dịch vụ cuối cùng hàng năm, bao gồm:
- Chi tiêu tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ từ khu vực tư nhân.
- Chi tiêu tiêu từ khu vực chính phủ.
- Đầu tư từ khu vực tư nhân.
- Xuất khẩu ròng.
Công thức: GDP = C + I + G + X – M
Như vậy các chỉ tiêu như chi tiêu từ các hộ gia đình, các doanh nghiệp, chính phủ và giá
trị xuất khẩu tăng sẽ tác động đến sự gia tăng của GDP và do đó làm tăng CGDP (dấu kỳ
4

* LOG_CHKON + β
3
*LOG_GKON + β
4
*LOG_IKON +
β
5
*LOG_EXPK + β
6
*LOG_IMPK + β
7
*LOG_GPOP + U
i
Các hệ số của các biến trong mô hình trên chính là hệ số co giản của từng biến độc lập
với biến phụ thuộc. Ví dụ: với hệ số β
2
cho biết khi chi tiêu tiêu dùng của các hộ gia đình
tăng 1% thì thu nhập bình quân đầu người tăng β
2
% nếu các yếu tố khác không đổi.
5
CHƯƠNG 2: MÔ TẢ DỮ LIỆU PHÂN TÍCH
2.1. Đồ thị mô tả sự tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc:
Đồ thị biểu diễn mối quan hệ tuyến tính của các biến độc lập với biến phụ thuộc dưới
dạng logarit cơ số tự nhiên:
14.4
14.8
15.2
15.6
16.0

LOG_CGDP
14.4
14.8
15.2
15.6
16.0
16.4
31.2 31.6 32.0 32.4 32.8 33.2 33.6 34.0 34.4
LOG_IMPK
LOG_CGDP
14.4
14.8
15.2
15.6
16.0
16.4
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
LOG_GPOP
LOG_CGDP
6
Quan sát các đồ thị ta thấy các biến độc lập đều có quan hệ tuyến tính với biến phụ thuộc.
Ngoại trừ biến LOG_GPOP có tác động ngược chiều với LOG_CGDP, các biến còn lại
đều tác động cùng chiều với LOG_CGDP.
2.2 Kiểm định tính dừng
Các chuỗi thời gian sử dụng trong mô hình có thời gian từ năm 1970 đến năm 2007, thu
thập từ nguồn World Bank. Để kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian, ta dựa vào kiểm
định ADF (Augmented Dickey-Fuller).
Nhìn vào đồ thị logarit cơ số tự nhiên của các biến số (phụ lục_hình 1) ta thấy các biến
đều có xu thế tăng theo thời gian (chuỗi thời gian không dừng), vì vậy ta thực hiện lấy sai
phân của các biến số đến khi nó có tính dừng.

Theo bảng ma trận hệ số tương quan trên, ta thấy các cặp biến đều có hệ số tương quan
nhỏ hơn 0,8 nên không có dấu hiệu đa cộng tuyến khi chạy mô hình hồi quy.
8
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY
3.1 Mô hình các nhân tố tác động đến tốc độ tăng trưởng CGDP và kết quả ước
lượng
Sau khi lấy sai phân để có được các chuỗi dừng ta thực hiện hồi quy theo phương pháp
OLS bằng Eviews. Mô hình ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng CGDP
của Việt Nam được xác định như sau:
Mô hình hồi quy tổng quát:
DLOG_CGDP = β
1
+ β
2
*DLOG_CHKON + β
3
*DLOG_GKON + β
4
*DLOG_IKON +
β
5
*DLOG_EXPK + β
6
*D2LOG_IMPK + β
7
*DLOG_GPOP + U
i

Mô hình hồi quy mẫu:
DLOG_CGDP =

DLOG_GPOP là biến không cần thiết trong mô hình hồi quy. kết quả ước lượng khi loại
bỏ biến DLOG_GPOP như sau:
9
Dependent Variable: DLOG_CGDP
Method: Least Squares
Date: 09/14/10 Time: 13:23
Sample (adjusted): 3 38
Included observations: 36 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.023801 0.003550 -6.705091 0.0000
DLOG_CHKON 0.535141 0.062416 8.573746 0.0000
DLOG_GKON 0.189110 0.050756 3.725864 0.0008
DLOG_IKON 0.113016 0.019582 5.771370 0.0000
DLOG_EXPK 0.206333 0.025322 8.148318 0.0000
D2LOG_IMPK -0.126509 0.020788 -6.085586 0.0000
R-squared 0.937428 Mean dependent var 0.042164
Adjusted R-squared 0.927000 S.D. dependent var 0.035621
S.E. of regression 0.009624 Akaike info criterion -6.298047
Sum squared resid 0.002779 Schwarz criterion -6.034127
Log likelihood 119.3648 Hannan-Quinn criter. -6.205932
F-statistic 89.89017 Durbin-Watson stat 1.572125
Prob(F-statistic) 0.000000
Kết quả mô hình phù hợp nhất:
DLOG_CGDP = -0.0238 + 0.5351*DLOG_CHKON + 0.1891*DLOG_GKON +
0.1130*DLOG_IKON + 0.2063*DLOG_EXPK - 0.1265*D2LOG_IMPK
Hình biểu diễn giá trị thực tế, giá trị ước lượng và sai số của mô hình hồi quy:
02
01
.00
.01

Thực hiện hồi quy phần dư theo độ trễ là 1 (phụ lục_bảng 13), kết quả không có
tương quan với biến trễ của chính nó.
Tương tự với kiểm định White (phụ lục_bảng 15) cũng cho thấy mô hình hồi quy
không xảy ra hiện tượng phương sai thay đổi (ta thấy nR2 = 16,2626 có P_value =
0.7002 lớn hơn mức ý nghĩa 5%).
Kết quả của các kiểm định trên cho thấy mô hình không có bệnh tự tương quan hay
phương sai sai số thay đổi. Nhìn chung mô hình mô tả khá tốt sự biến động của tốc độ
tăng thu nhập bình quân đầu người (CGDP). Các biến độc lập có thể giải thích tới 93%
sự sự thay đổi của biến phụ thuộc.
3.3 Ý nghĩa của các tham số
Sai phân bậc 1 (ví dụ vào năm 1971):
DLOG_CGDP
1971
= LOG_CGDP
1971
- LOG_GDP
1970
DLOG_CHKON
1971
= LOG_CHKON
1971
- LOG_CHKON
1970
DLOG_GKON
1971
= LOG_GKON
1971
- LOG_GKON
1970
DLOG_IKON

1972 so với năm 1971 trừ mức thay đổi 1971 so với năm 1970 (tính theo logarit cơ số tự
nhiên).
Hệ số
2
= 0,5351 có ý nghĩa khi chi tiêu tiêu dùng gia tăng 1% (tính theo % thay đổi chi
tiêu tiêu dùng của năm này so với năm liền kề trước đó) sẽ làm cho thu nhập bình quân
đầu người tăng 0,5351% (tính theo % thay đổi thu nhập bình quân đầu người của năm
này so với năm liền kề trước đó) trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Các hệ số
3
=0,1891;
4
= 0,1130;
5
= 0,2063 cũng có ý nghĩa tương tự với các biến
giải thích tương ứng.
Hệ số
6
= - 0,1265 có nghĩa khi giá trị nhập khẩu sự gia tăng 1% (tính theo % thay đổi
giá trị nhập khẩu của hai năm liên tiếp nhau, ví dụ vào năm 1972 ta có sự thay đổi được
tính bằng % thay đổi của năm 1972 so với % thay đổi của năm 1971 trừ % thay đổi 1971
so với % thay đổi của 1970) sẽ làm cho thu nhập bình quân đầu người giảm 0,1265%
(tính theo % thay đổi thu nhập bình quân đầu người của năm này so với năm liền kề trước
đó) trong điều kiện các yếu tố khác không đổi.
12
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Từ phương trình hồi quy phù hợp nhất ta có thể nêu ra vài ý nghĩa kinh tế đối với sự tăng
trưởng thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam. Chi tiêu tiêu dùng có tác động mạnh
đến sự tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người (hệ số
2

5
=

0,2063) . Nước ta cũng thực thi nhiều chính sách hướng vào
xuất khẩu. Tuy nhiên, vì xuất khẩu phụ thuộc vào yếu tố nước ngoài, nên để đảm bảo
tăng trưởng kinh tế ổn định và bền vững phải dựa nhiều hơn nữa vào cầu nội địa. Khi
khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2007 nổ ra thì xuất khẩu của Việt Nam đã giảm mạnh.
Theo Tổng cục thống kê thì Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2009 đạt 56,5 tỷ USD, giảm
9,9% so với năm 2008.
13
Thu nhập của người dân trong nước càng cao, thì nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ
nhập khẩu càng cao, qua đó tác động làm cho GDP giảm cũng như thu nhập bình quân
đầu người (CGDP) giảm theo (hệ số
6
= - 0,1265).
Khuyến nghị một số chính sách:
- Kích thích tiêu dùng trong nước nhưng không làm giảm tỉ lệ tiết kiệm trong nền
kinh tế, có biện pháp thu hút nguồn tiết kiệm này để tài trợ cho đầu tư.
- Tăng hiệu quả chi tiêu của chính phủ và tập trung vào những lĩnh vực hay ngành
mà cần thiết phải có chính phủ tham gia.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn (cải thiện hệ số ICOR) bằng cách ứng dụng công
nghệ mới vào trong sản xuât để tăng năng suất lao động, đào tao nguồn nhân lực.
- Đa dạng hóa các mặt hàng xuất khẩu và nâng cao chất lượng của hàng hóa, tìm
kiếm các thị trường xuất khẩu mới để giảm sự phụ thuộc vào các thị trường chính
hiện nay như Mỹ và Châu Á.
- Việt nam là nước đang phát triển, việc nhập khẩu các máy móc thiết bị công nghệ
hiện đại để phục vụ sản xuất là cần thiết trong giai đoạn hiện nay, chính phủ cần
kiểm soát nhập khẩu ở các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ để tránh thâm hụt ngoại
thương và đó làm giảm thu nhập bình quân đầu người.
14

30.8
31.2
31.6
32.0
32.4
32.8
33.2
33.6
5 10 15 20 25 30 35
LOG_IKON
30.8
31.2
31.6
32.0
32.4
32.8
33.2
33.6
34.0
34.4
5 10 15 20 25 30 35
LOG_EXPK
31.2
31.6
32.0
32.4
32.8
33.2
33.6
34.0

04
.00
.04
.08
.12
.16
5 10 15 20 25 30 35
DLOG_GKON
2
1
.0
.1
.2
.3
.4
5 10 15 20 25 30 35
DLOG_IKON
2
1
.0
.1
.2
.3
.4
5 10 15 20 25 30 35
DLOG_EXPK
2
1
.0
.1

Null Hypothesis: DLOG_CGDP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.736025 0.0076
Test critical values: 1% level -3.626784
5% level -2.945842
10% level -2.611531
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DLOG_CGDP)
Method: Least Squares
Date: 09/14/10 Time: 13:26
Sample (adjusted): 3 38
Included observations: 36 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
19
DLOG_CGDP(-1) -0.587668 0.157298 -3.736025 0.0007
C 0.025509 0.008399 3.036997 0.0046
R-squared 0.291045 Mean dependent var 0.001772
Adjusted R-squared 0.270193 S.D. dependent var 0.038586
S.E. of regression 0.032963 Akaike info criterion -3.932897
Sum squared resid 0.036943 Schwarz criterion -3.844924
Log likelihood 72.79215 Hannan-Quinn criter. -3.902192
F-statistic 13.95788 Durbin-Watson stat 2.093448
Prob(F-statistic) 0.000685
Bảng 2: kiểm định tính dừng DLOG_CHKON
Null Hypothesis: DLOG_CHKON has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)

5% level -2.945842
10% level -2.611531
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DLOG_GKON)
Method: Least Squares
Date: 09/11/10 Time: 17:07
Sample (adjusted): 3 38
Included observations: 36 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DLOG_GKON(-1) -0.770309 0.168090 -4.582723 0.0001
C 0.042205 0.011605 3.636724 0.0009
R-squared 0.381833 Mean dependent var -0.000442
Adjusted R-squared 0.363652 S.D. dependent var 0.052152
S.E. of regression 0.041602 Akaike info criterion -3.467364
Sum squared resid 0.058846 Schwarz criterion -3.379390
Log likelihood 64.41254 Hannan-Quinn criter. -3.436658
F-statistic 21.00135 Durbin-Watson stat 1.990443
Prob(F-statistic) 0.000059
Bảng 4: kiểm định tính dừng DLOG_IKON
Null Hypothesis: DLOG_IKON has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -6.140583 0.0000
Test critical values: 1% level -3.626784
5% level -2.945842
10% level -2.611531
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Sample (adjusted): 3 38
Included observations: 36 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DLOG_EXPK(-1) -1.011082 0.170910 -5.915865 0.0000
C 0.090179 0.020874 4.320226 0.0001
R-squared 0.507228 Mean dependent var 0.002196
Adjusted R-squared 0.492735 S.D. dependent var 0.123386
S.E. of regression 0.087879 Akaike info criterion -1.971761
Sum squared resid 0.262572 Schwarz criterion -1.883788
Log likelihood 37.49171 Hannan-Quinn criter. -1.941056
F-statistic 34.99746 Durbin-Watson stat 2.000448
Prob(F-statistic) 0.000001
Bảng 6: kiểm định tính dừng DLOG_IMPK
Null Hypothesis: DLOG_IMPK has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
t-Statistic Prob.*
22
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.322287 0.1709
Test critical values: 1% level -3.632900
5% level -2.948404
10% level -2.612874
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DLOG_IMPK)
Method: Least Squares
Date: 09/14/10 Time: 16:24
Sample (adjusted): 4 38
Included observations: 35 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

R-squared 0.886431 Mean dependent var 0.000882
Adjusted R-squared 0.882989 S.D. dependent var 0.209087
S.E. of regression 0.071522 Akaike info criterion -2.382180
Sum squared resid 0.168808 Schwarz criterion -2.293303
Log likelihood 43.68816 Hannan-Quinn criter. -2.351500
F-statistic 257.5715 Durbin-Watson stat 2.295939
Prob(F-statistic) 0.000000
Bảng 8: kiểm định tính dừng DLOG_GPOP
Null Hypothesis: DLOG_GPOP has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.313859 0.0001
Test critical values: 1% level -3.632900
5% level -2.948404
10% level -2.612874
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(DLOG_GPOP)
Method: Least Squares
Date: 09/14/10 Time: 13:28
Sample (adjusted): 4 38
Included observations: 35 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
DLOG_GPOP(-1) -0.922270 0.173559 -5.313859 0.0000
C -0.022437 0.011521 -1.947430 0.0600
R-squared 0.461111 Mean dependent var 4.66E-05
Adjusted R-squared 0.444781 S.D. dependent var 0.085082
S.E. of regression 0.063397 Akaike info criterion -2.623350
Sum squared resid 0.132634 Schwarz criterion -2.534473

Dependent Variable: DLOG_CGDP
Method: Least Squares
Date: 09/14/10 Time: 13:37
Sample: 3 38
Included observations: 36
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.023801 0.003550 -6.705091 0.0000
DLOG_CHKON 0.535141 0.062416 8.573746 0.0000
DLOG_GKON 0.189110 0.050756 3.725864 0.0008
DLOG_IKON 0.113016 0.019582 5.771370 0.0000
DLOG_EXPK 0.206333 0.025322 8.148318 0.0000
D2LOG_IMPK -0.126509 0.020788 -6.085586 0.0000
25