ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
BÙI THỊ THÚY HẰNG
QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Chuyên ngành : Tài chính & Ngân hàng
Mã số : 60 34 20
LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐINH XUÂN CƯỜNG
Hà Nội – 2013
2.1.2. Cơ cấu tổ chức của VIB 35
2.1.3. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của VIB giai đoạn
2006-2010 37
2.2. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VIB 49
2.2.1. Thực trạng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VIB 49
2.2.2. Thực trạng rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VIB 53 98
2.2.3. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại VIB 57
2.3. Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại VIB 65
2.3.1. Những kết quả đạt được 65
2.3.2. Một số hạn chế 69
Chương 3: HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIB 74
3.1. Định hướng hoạt động cho vay đối với DNVVN trong thời gian tới 75
3.1.1. Định hướng hoạt động của VIB 75
3.1.2. Định hướng hoạt động tín dụng đối với DNVVN của VIB 76
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng đối với DNVVN của VIB 77
3.2.1. Xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro tín dụng 78
3.2.2. Hoàn thiện quy trình cho vay, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng 79
3.2.3. Củng cố và hoàn thiện hệ thống thông tin quản trị tín dụng 80
3.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra kiểm toán nội bộ 81
3.2.5. Quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình trước và sau giải ngân 82
3.2.6. Tăng cường quản lý tài sản đảm bảo 84
3.2.7. Tăng cường xử lý nợ có vấn đề 85
3.2.8. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên ngân hàng 86
qua
khách hàng
Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam” Chương 1: Những lý luận chung về quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại
ng nn s Khái quát v DNVVN: Ti Vi theo Ngh nh s -CP
tr giúp phát trin doanh nghip nh và va, DNVc
p nh và v
nh pháp luc chia thành ba cp: siêu nh, nh, va theo quy mô tng ngun
vn (tng ngun k
Quy mô
Doanh
nghiệp siêu
nhỏ
Doanh nghiệp nhỏ
Doanh nghiệp vừa
Khu vực
Số lao động
Tổng
nguồn vốn
Số lao động
Tổng nguồn
vốn
Số lao động
0
Hong tín di vi DNVVN ci: Khái nim v Tín
dng ngân hàng: Tín d
Ri ro tín d i vi DNVVN c i: Theo quy nh
-NHNN ngày 22/4/2005 ca NHNN Vii ro tín dng là kh
xy ra tn tht trong hong ngân hàng ca các t chc tín dng do khách hàng không thc
hin hoc không có kh c hi ca mình theo cam k
Nn xy ro ri ro tín dng gm các nguyên nhân t phía khách hàng, nguyên
nhân t phía ngân hàng và nhng ri ro tim n trong c ca quy trình cho vay, t khâu
tin khi khách hàng tt toán khan vay. Hu qu ca ri ro tín dng
Đo lường rủi ro tín dụng:
- -NHNN ngày
-
-NHNN ngày
22/04/2005.
-
Hạn chế rủi ro tín dụng:
-
- Th
-
- b
-
- -
2006-2011
Hoạt động huy động vốn
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Năm
2006
2007
2008
2009
2010
2011
30/06/2012
Tăng tưởng huy động vốn (tỷ
VND)
9,813
với
2007
(%)
Số
tiền
So
với
2008
(%)
Số
tiền
So
với
2009
(%)
Số
tiền
So với
2010
(%)
Số
tiền
So với
2010
(%)
Tổng
dư nợ
9,137
16,774
83.58
17,399
26,780
27,514
6,889
Nợ trung hạn
2,279
4,091
3,700
4,437
6,493
7,694
6,627 Nợ dài hạn
973
2,640
4,465
2010
2011
30/06/2012
Cho vay bằng
VND
6,624
11,326
14,804
23,116
34,457
34,874
28,367
Cho vay bằng
ngoại tệ
2,513
5,448
4,971
4,237
7,274
8,623
tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số
tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số
tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số
tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
nhóm
1
3,412
9.41
nhóm
3
50
54
0.32
111
0.56
30
0.11
301
0.72
413
0.95
477
1.31
nhóm
4
59
45
0.27
110
0.56
97
9,137
16,774
100
19,775
100
27,353
100
41,731
100
43,497
100
36,278
100 Nợ
quá
hạn
295
329
644
466
726 3,665
1,170 1,021
1.49%
1.24%
1.84%
1.27%
1.38% 2.69%
2.81% Kết quả hoạt động kinh doanh của VIB
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
43,497
36,278
1,000
2,000
2,000
2,400
4,000
4,250
4,250
1,190
2,183
2,293
2,945
6,593
8,160
8,307
200
426
230
610
1,051
849
567
146
309
169
TDNVVN ti VIB
Tăng trưởng dư nợ DNVVN tại VIB giai đoạn 2008- 30/06/2012
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Tiêu chí
2008
2009
2010
2011
30/06/2012
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
trọng
(%)
Số tiền
Tỷ
PB
4,544
22.98
7,957
29.09
14,628
35.05
16,676
38.3
14,125
38.9
Tổng dư nợ
19,775
100
27,353
100
41,731
100
43,497
100.0
36,278
100
Tăng trưởng dư nợ DNVVN tại VIB giai đoạn 2008-30/06/2012
Tỷ
trọng
(%)
10,740
96.24
14,672
98.40
19,753
97.46
17,312
87.10
12,669
82.39
i vi khách hàng, mi quan h gia khi khách hàng
DNVVN vi các phòng ban khác khi phát sinh tín dkhi Qun lý tín dng trong vic
phê duyt khan vay, AMC trong vinh giá tài sn bm hay khi nghip v tng hp
khi gii ngân, khi qun lý ri ro trong qun tr khon vay Các sn phm h tr dành cho
khách hàng DNVVN (sn phm Bo lãnh, bao thanh toán, cho vay tài tr
chit khu b chng t )
162
1.45
44
0.30
1.10
150
1.01
144
0.71
399
2.01
139
0.90
Tổng dư
nợ
11,161
100
14,911
100
20,268
100
19,877
100
15,377
100
Nợ quá
hạn
421
239
515
2,565
1.31%
2.23%
4.35%
3.84%
Phân tích thc trng tín dng, ri ro tín dng và thc trng qun tr ri ro tín di vi
DNVVN ti VIB. Vic trng qun tr ri ro tín dng da trên yu t sau:
Đo lường rủi ro tín dụng
- :
-
-g
-NHNN ngày 22/04/2005.
-
-
-
- Một số hạn chế
-
-
-
-
-
-
- Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro tín dụng đối với các doanh
nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
là:
-
- X
-
Tài liệu tham khảo
1. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại,
2. Báo cáo kết quả kinh
doanh
3. Báo cáo thường niên,
4. Ngân hàng TMCP QuChiến lược kinh doanh VIB 2009-2013,
5. Quy định về xếp hạng tín dụng nội bộ,
6. Các sản phẩm của khối Khách hàng Doanh
nghiệp.
7. t Nam (2005), Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày
22/04/2005 quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro
tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD, .
8. (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN về việc sửa