BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------------------------

NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh - Năm 2019


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------------------------

NGUYỄN ĐẶNG THIÊN HƯƠNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẨN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng
Mã số: 8340201

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TS. NGUYỄN THANH PHONG

1.1. Tính cấp thiết của đề tài: ............................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu – câu hỏi nghiên cứu: ...............................................3
1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: ...............................................................3
1.2.2. Mục tiêu nghiên cứu cụ thể: ....................................................................3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .............................................................4
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu: .............................................................................4
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu: ................................................................................4
1.4. Phương pháp nghiên cứu:...........................................................................4
1.5. Ý nghĩa của luận văn: .................................................................................5
1.5.1. Ý nghĩa khoa học: ....................................................................................5
1.5.2. Ý nghĩa thực tiễn: ....................................................................................6
1.6. Kết cấu của luận văn: .................................................................................6
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN KHÔNG TRẢ ĐƯỢC NỢ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ..................................................................7
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam:............................7
2.1.1. Lịch sử hình thành: .................................................................................7
2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính: ............................8
2.1.3. Tình hình tài chính: .................................................................................9
2.2. Những biểu hiện trong hoạt động cho vay của khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: .................................................................10


2.2.1.
2.2.2.

Cơ cấu cho vay: ....................................................................................10
Nợ xấu của khách hàng cá nhân tại Vietcombank: ...............................11


Mô hình ban đầu nghiên cứu khả năng trả nợ vay của khách hàng

cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: ..............................36
4.2.3. Kết quả nghiên cứu: ..............................................................................40
4.2.3.1. Các đặc trưng thống kê mô tả của mẫu nghiên cứu: ......................40


4.2.3.2.

Phân tích kết quả hồi quy mô hình ban đầu: ..................................43

4.2.3.3.

Phân tích kết quả hồi quy mô hình giới hạn: .................................46

4.2.3.4.

So sánh kết quả của 2 mô hình: .....................................................49

4.2.3.5.

Thảo luận kết quả hồi quy: .............................................................49

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 .................................................................................51
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP .........................................................52
5.1. Kết luận: ......................................................................................................52
5.2. Giải pháp: ....................................................................................................53
5.2.1. Định hướng phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại
Thương Việt Nam đến năm 2020 ..........................................................................53
5.2.2. Các giải pháp nâng cao khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại

: Tổ chức tín ụng

Vietcombank

: Ng n hang TMCP Ngoại Thương Việt Nam


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Tình hình nợ xấu tại Vietcombank từ năm 2013 đến năm 2018…………2
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank 2013 - 2018…………..9
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu tài chính của Vietcombank 2013 – 2018………………… 9
Bảng 2.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013–
2018…………………………………………………………………………….......11
Bảng 3.1: Các sản phẩm tín dụng cá nhân của Vietcombank………………...........13
Bảng 3.2 – Tỷ trọng ư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Vietcombank giai đoạn
2013–2018…………….............................................................................................14
Bảng 3.3 – Dư nợ xấu và quá hạn khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 –
2018…………........................................……………..............…………………….17
Bảng 3.4 – Hệ số thu hồi nợ khách hàng cá nhân của Vietcombank 2013 –
2018………………………………………………………………………………...18
Bảng 4.1 – Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của nông hộ theo Trương
Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình………..............………......................................30
Bảng 4.2 - Tóm tắt các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng các
nhân tại Vietcombank……………………………….…..............……………........36
Bảng 4.3. Kết quả thống kê mô tả các biến số định lượng...…………….................41
Bảng 4.4. – Kết quả kiểm định Wal cho mô hình ban đầu…………………….....44
Bảng 4.5 – Kết quả kiểm định mức độ giải thích của mô hình ban
đầu……………………………………………........................................................45
Bảng 4.6 – Kết quả kiểm định mức độ dự báo chính xác của mô hình ban
đầu…………………………………………………………………………………46

khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
 Khuyến nghị một số giải pháp trong việc quản trị rủi ro trong mảng tín dụng
cá nhân của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Thông qua luận văn, tác giả mong muốn tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank. Từ đ , đề xuất một số giải
pháp giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân
hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
Bên cạnh các kết quả đạt được ở trên, luận văn vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót,
hạn chế do giới hạn về thời gian, ữ liệu nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tế
của tác giả. Vì vậy, rất mong nhận được sự nhận xét, đ ng g p của quý thầy cô và
bạn đọc để bài nghiên cứu được hoàn thiện tốt hơn.


ABSTRACT
Research topic about "Factors affecting the solvency of individual customers
at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam" was implemented
through researching data of 555 customers at Joint Stock Commercial Bank for
Foreign Trade of Vietnam.
The thesis presents the following contents:
• I entify factors affecting the solvency of in ivi ual customers.
• Perform the status of lending activities to individual customers at Joint Stock
Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.
• Quantify the impact of these factors on the solvency of in ivi ual customers at
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.
• Recommen some solutions in risk management in the personal credit sector of
Joint Stock Commercial Bank f

69

0


0,85

69

0

1

0

0,1

3

1

0

0

1

0

0,6

440

1


0,5

441

1

3

1

30,00

0,85

55

0

1

0

0,1

3

1

0


3

1

0

0

1

0

0,5

443

1

1

1

30,00

0,85

55

0


0,85

55

0

1

0

0,15

3

1

1

0

0

0

2,1

445

1


2,1

446

1

2

1

60,00

0,85

42

0

1

0

0,15

3

1

1


1

1

1

0

0

0

1,5

448

1

2

1

60,00

0,85

38

0


0,85

38

0

1

0

0,1

3

1

1

0

0

0

0,6


450


0

1,5

451

1

2

1

60,00

0,85

38

0

1

0

0,1

3

1


0,1

3

1

1

0

0

0

0,6

453

1

2

1

60,00

0,85

38


60,00

0,85

38

0

1

0

0,1

3

1

1

0

0

0

0,2

455


0

0,6

456

1

2

1

60,00

0,85

38

0

1

0

0,1

2,5

1


0,14

4

1

1

0

0

0

1

458

1

2

1

60,00

0,85

38


60,00

0,85

38

0

1

0

0,14

4

1

1

0

0

0

1

460


0

0,7

461

1

2

1

60,00

0,85

38

0

1

0

0,14

4

1


0,1

1

1

0

0

1

0

0,7

463

1

4

1

24,00

0,85

38


60,00

0,85

38

0

1

0

0,15

3

0

1

0

0

1

0,6

465


0

0,1

466

1

2

1

24,00

0,85

38

0

1

0

0,1

2,5

1



0,1

0,67

1

0

0

1

0

0,7

468

1

4

1

24,00

0,85

31


60,00

0,85

31

0

1

0

0,15

3

0

1

0

0

1

0,6

470


0

0,1

471

1

2

1

24,00

0,85

31

0

1

0

0,1

2,5

1


0,1

0,67

1

0

0

1

0

0,7

473

1

4

1

24,00

0,85

31


60,00

0,85

31

0

1

0

0,15

3

0

1

0

0

1

0,6

475


0

0,1

476

1

2

1

24,00

0,85

31

0

1

0

0,1

2,5

1


0,15

5

1

1

0

0

1

0,6

478

1

2

1

60,00

0,85

31


60,00

0,85

31

0

1

0

0,15

5

1

1

0

0

1

0,6

480


0

2

481

1

3

1

24,00

0,85

31

0

1

0

0,1

2,5

1


0,1

2,5

1

0

0

1

0

0,2

483

1

2

1

60,00

0,85

29

1

24,00

0,85

29

0

1

0

0,1

2

0

0

1

0

0

2


0

0

0,7

486

1

2

1

24,00

0,85

29

0

1

0

0,1

2,5


0

0,145

4

1

1

0

0

0

0,9

488

1

2

1

24,00

0,85


1

24,00

0,85

29

0

0

1

0,1

2,5

1

0

1

0

0

0,7


1

0

0,2

491

0

2

1

60,00

0,55

29

0

0

1

0,145

4


0

0,1

2

0

1

0

0

0

1,3

493

1

2

1

60,00

0,85


1

60,00

0,85

29

0

1

0

0,15

1

1

1

0

0

0

0,7


0

0

1,3

496

0

2

1

60,00

0,55

25

0

1

0

0,15

2


1

0,15

1

1

1

0

0

0

0,7

498

0

2

1

60,00

0,55


1

60,00

0,55

25

0

1

0

0,15

2

0

1

0

0

1

0,7


0

0

0,7


501

0

2

1

24,00

0,55

25

0

0

1

0,15

2


0

0,1

3

1

0

0

1

1

0,7

503

1

2

0

60,00

0,85


1

60,00

0,85

23

0

0

1

0,08

2

1

1

0

0

1

0,9


1

0

0,8

506

0

2

0

24,00

0,55

19

0

0

1

0,15

2,5


0

0,15

3

1

1

0

0

1

0,6

508

0

5

0

18,00

0,8


0

18,00

0,8

19

0

0

1

0,15

3

1

0

1

0

1

0,15


0

1

0,3

511

0

5

0

12,00

0,8

14

0

0

1

0,15

3


0

0,15

2,5

1

0

1

0

1

0,8

513

0

3

0

12,00

0,8


0

12,00

0,8

14

0

0

1

0,14

3

1

0

1

0

0

0,8


0

1

0,8

516

0

4

0

48,00

0,8

12

0

0

1

0,15

3


0

0,15

3

1

1

0

0

1

1,2


518

0

5

0

48,00


3

0

48,00

0,8

12

0

0

1

0,15

5

0

1

0

0

1


0

0

0

0,7

521

0

3

0

48,00

0,8

12

0

0

0

0,15


0

1

0,15

1

1

1

0

0

0

0,1

523

0

4

0

48,00


4

0

48,00

0,8

10

1

0

0

0,15

1

1

1

0

0

0


0

0

1

0,3

526

1

2

0

60,00

0,8

42

0

1

0

0,15


0

1

0,15

4

1

1

0

0

1

0,3

528

1

2

0

60,00


2

0

60,00

0,8

29

0

1

0

0,15

2,5

1

1

0

0

0


0

0

0

0,6

531

1

2

0

24,00

0,8

23

0

0

1

0,15


0

0

0,15

4

1

0

1

0

1

0,8

533

0

2

0

18,00


0

0

60,00

0,8

15

0

0

1

0,15

5

0

1

0

0

1



0

1

1

0,2

536

1

1

0

12,00

0,8

14

0

0

1

0,1


0

0

0,12

1,5

0

1

0

0

1

0,8

538

0

4

0

48,00


4

0

48,00

0,8

12

0

0

1

0,14

0,5

1

1

0

0

1


0

0

1

1

541

0

4

0

48,00

0,8

10

0

0

1

0,15


0

0

0,14

0,5

1

1

0

0

1

1

543

0

4

0

48,00


2

0

30,00

0,75

92

0

1

0

0,1

3,5

1

0

0

1

0


0

1

0

0,1

546

1

2

0

30,00

0,75

81

0

0

0

0,1


0

1

0,1

2,5

1

1

0

0

1

0,9

548

1

1

0

12,00


3

0

12,00

0,8

10

0

0

1

0,15

1

1

0

0

1

0


0

1

0

0,7

551

0

5

0

60,00

0,8

19

1

0

0

0,14

1

0

0

0,1

3,5

0

0

0

1

0

0,1

553

1

2

0


0

2

0

18,00

0,8

15

1

0

0

0,14

1,5

1

0

0

1


1

0

0

1

0,08