B GIÁO DC VÀ ÀO TO
TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH

NGUYN TH THANH HNG
CÁC NHÂN T NH HNG N KH
NNG TR N CA KHÁCH HÀNG CÁ
NHÂN TI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH
VIT THÁI – CHI NHÁNH NG NAI
LUN VN THC S KINH T

TP. H CHÍ MINH - NM 2012


tr t Cô hng dn là TS. Mai Thanh Loan. Các ni dung nghiên cu và kt
qu trong đ tài này là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt c
công trình nào. Nhng s liu trong các bng biu phc v cho vic phân tích,
nhn xét, đánh giá đc thu thp t các ngun khác nhau có ghi trong phn tài
liu tham kho. Nu phát hin có bt k s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu
trách nhim trc Hi đng, cng nh kt qu lun vn ca mình.
TP H Chí Minh, ngày…… tháng …… nm 2012
Tác gi Nguyn Th Thanh Hng MC LC
LI CAM OAN
MC LC
DANH MC T VIT TT
DANH MC CÁC BNG VÀ HÌNH V
TÓM TT 1
CHNG I: GII THIU 2
CHNG II: LÝ THUYT ÁNH GIÁ KH NNG TR N CA
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC NGHIÊN CU TRC ÂY 4
2.1. Lý thuyt đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 4
2.1.1. Lch s ra đi và phát trin 4
2.1.2. Các phng pháp đánh giá kh nng tr n ca khách hàng cá nhân 6
2.2. Các nghiên cu trc đây 7
2.2.1.  tài "Chm đim tín dng cho th trng ngân hàng bán l Vit Nam:

nhân ti VSB ng Nai t mô hình thc nghim 35
CHNG V: KT LUN 39
TÀI LIU THAM KHO
PH LC
Bng 4.1: Tng hp các bin đc lp theo nghiên cu trc đây 24
Bng 4.2: Tng hp mi quan h gia các bin đc lp và bin ph thuc 26
Bng 4.3: Variables in the Equation 29
Bng 4.4: Omnibus Tests of Model Coefficients 30
Bng 4.5: Model Summary 30
Bng 4.6: Classification Table
a
31
Bng 4.7: Variables in the Equation 32
Bng 4.8: Omnibus Tests of Model Coefficients 33
Bng 4.9: Model Summary 33
Bng 4.10: Classification Table
a
33
Bng 4.11: Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân ti
VSB ng Nai 36
DANH MC CÁC BIU 

Hình 4.1: Biu đ th hin đ tui 18
Hình 4.2: Biu đ th hin trình đ hc vn 18
Hình 4.3: Biu đ th hin ngh nghip 19
Hình 4.4: Biu đ th hin thi gian công tác 19
Hình 4.5: Biu đ th hin thi gian làm công vic hin ti 19

Hình 4.6: Biu đ th hin thu nhp cá nhân hàng nm 19
Hình 4.7: Biu đ th hin c cu gia đình 20
Hình 4.8: Biu đ th hin tình trng nhà  20
Hình 4.9: Biu đ th hin tình hình tr n 21
Hình 4.10: Biu đ th hin tình hình tr lãi 21
Hình 4.11: Biu đ th hin tng d n hin ti 21
2
CHNG I: GII THIU

Quá trình toàn cu hóa làm tng thêm mc đ ph thuc ln nhau
gia các nn kinh t trên th gii. Trong lnh vc tài chính, ngân hàng
cng
không
ngoi l. Khng hong tín dng đã có nhng nh hng không
nh đn nn kinh
t

.
Thi gian qua, cuc khng hong tín dng ti M là
khi ngun cho cuc
khng
hong kinh t toàn cu. Các quc gia phi
thc hin ci cách, xây dng h t
hng
qun lý tài chính và c ch phòng
nga ri ro tài chính quc t, công khai,
m
i
nh
bch trong hot đng NH đ
tránh nhng nguy c bin đng mnh ca th trng t
ài
chính, hot đng
tuân theo quy lut chung ca th t

3
ca các khách hàng cá nhân, VSB ng Nai cn da vào nhng tiêu chí nào
và các nhân t đó nh hng nh th nào đn kh nng tr n ca khách
hàng? S dng mô hình hi quy logistic nh th nào đ đánh giá mc đ
nh hng ca các nhân t đó đn kh nng tr n ca khách hàng? Ðó là
các vn đ cn nghiên cu chính ca bài lun vn.
Ni dung nghiên cu chính ca lun vn:
Ni dung ca lun vn nhm tr li các câu hi nghiên cu nh sau:
1. Nhng nhân t nào nh hng đn xác sut tr n ca khách hàng cá
nhân ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai?
2. Mc đ nh hng ca tng nhân t đn xác sut tr n ca khách hàng
cá nhân ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai.
Kt cu ca lun vn gm 5 chng:
Chng I: Gii thiu
Chng II: Các kt qu nghiên cu trc đây
Chng III: Phng pháp nghiên cu
Chng IV: Các nhân t nh hng đn kh nng tr n ca khách hàng cá
nhân ti Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai
Chng V: Kt lun
V bn cht, đánh giá kh nng tr n ca khách hàng da trên c s
nhn bit nhng nhóm khách hàng khác nhau trong mt tng th, trong đó
ngi ta không th nhn din đc nhng đc đim ca các cá th trong cùng
mt nhóm, mà ch có th nhn bit đc s khác nhau tng đi gia các
nhóm. David Duran (1941) là ngi đu tiên nhn bit đc rng k thut đó
có th đc s dng đ phân bit các khon n xu và tt. Báo cáo ca ông
đc trình bày trong mt đ án nghiên cu vi Cc nghiên cu kinh t quc
gia Hoa K trc tiên không nhm mc đích d báo. Cùng thi gian đó, các
công ty bán hàng qua đn đt hàng và các công ty cho vay mua nhà đã gp rt
nhiu khó khn vi h thng đánh giá kh nng tr n ca khách hàng. Các
quyt đnh cho vay hay gi đi hàng hóa cho khách hàng ch yu đc thc
hin bi các chuyên viên đánh giá tín dng trong mt thi gian dài. Tuy
nhiên, nhng chuyên viên này đc huy đng phc v cho quân đi trong
thi gian chin tranh, vì vy nhu cu thay th ngun lc này đã tr nên cp
thit hn bao gi ht. Mt gii pháp tm thi đc s dng khi đó là các công
ty đã yêu cu các chuyên viên ca mình lit kê nhng nguyên tc c bn mà
h s dng đ ra các quyt đnh cho vay. Nhng nguyên tc này sau đó đc
s dng bi nhng ngi k nhim đ đa ra các quyt đnh tín dng cho
công ty, đây chính là hình thc s khai ca h thng này. Không lâu sau khi
chin tranh kt thúc, các mô hình da trên nhng nguyên lý thng kê đã t rõ
đc sc mnh ca nó trong vic đa ra quyt đnh cp tín dng.
Vào cui thp k 80, thành công ca các mô hình đnh mc tín nhim
trong vic phát hành th tín dng bt đu lan ta sang các sn phm khác ca
6
ngân hàng nh các khon vay ca cá nhân, thm chí trong mt vài nm va
qua, phng pháp này đc s dng cho c các khon vay mua nhà và các
khon vay kinh doanh nh. n nhng nm 90, s phát trin ca các hình
thc marketing trc tip đn ngi tiêu dùng đã đa đn vic s dng các th
tính đim đ nâng cao t l phn hi cho các chin dch marketing. Nhng
tin b trong khoa hc máy tính cng cho phép nhng k thut khác đc đa

vi mc đ ri ro nh th nào, và cui cùng tin hành loi b nhng khách
hàng "xu" (ví d khách hàng xu là nhng ngi thanh toán chm các khon
n trong 3 tháng liên tip). ng nhiên mt thc t cn đc xem xét đn là
không th tin hành phân loi đc mt s các khách hàng vì lch s tín dng
ca h cha đ dài, hay các thông tin cá nhân ca h cha đ rõ ràng đ đa
ra các kt lun chính xác. Do vy, các trng hp này s b loi ra ngoài mu
xem xét.
2.2. Các nghiên cu trc đây
2.2.1.  tài "Chm đim tín dng cho th trng ngân hàng bán l Vit
Nam: Kt qu thc hin và nh hng đi vi cho vay so vi mi quan h
đc giao dch" ca tác gi Stefanie Kleimeier và inh Th Huyn Thanh
(2006)
Trong nghiên cu ca mình, Kleimeier và Thanh (2006) đã đ xut mt
mô hình tính đim tín dng đi vi các khon vay ti các ngân hàng Vit Nam
bán l. Tác gi đã s dng các nhân t đ đánh giá kh nng tr n ca khách
hàng bao gm: Thi gian giao dch vi ngân hàng, gii tính, s ln vay n tín
dng, thi gian vay n, tài khon tin gi, khu vc, tình trng nhà , tài khon
8
hin ti, giá tr ph thêm, s ngi ph thuc, thi gian c trú ti đa ch hin
ti, tình trng hôn nhân, tài sn th chp, đin thoi bàn, trình đ hc vn,
mc đích vay. Các nhân t này đc tác gi đa vào mô hình hi quy logistic
đ phân bit khách hàng có kh nng tr n hay không. Kt qu nghiên cu
nh sau:
Các nhân t nh hng
Ký
hiu
Estimated
Coefficient
(H s hi
quy)

0.051

1.40

Thi gian vay n X
4
-0.845

0.080

3.70

Tài khon tin gi X
5
-0.750

0.104

3.10

Khu vc X
6
-0.652

0.030

13.60

Tình trng nhà  X
7

Thi gian c trú ti đa ch
hin ti
X
11
-0.233

0.054

2.50

Tình trng hôn nhân X
12
-0.190

0.101

68.10

Tài sn th chp X
13
-0.181

0.057

53

in thoi bàn X
14
-0.156


hng đn kh nng tr n ca khách hàng
T đó, mô hình hi quy tng th v các nhân t nh hng đn kh
nng tr n ca khách hàng (theo đ tài) là:
9
Log
e
[ ] = -3.176

- 1.774X
1
- 1.557X
2
- 0.938X
3
- 0.845X
4
- 0.750X
5

- 0.652X
6
- 0.551X
7
- 0.492X
8
- 0.402X
9
- 0.356X
10
- 0.233X

14
- 3.176X
16

Trong nghiên cu này, tác gi ch cung cp mt mô hình đánh giá chm
đim tín dng qua mô hình hi quy logistic. Tuy nhiên trong thc t, các ngân
hàng cn phi cp nht mô hình đánh giá ri ro tín dng ca h mt cách
thng xuyên vì đi vi các nc đang phát trin nh Vit Nam, thay đi
kinh t mt cách rõ rt hn  các nc phát trin tng đi n đnh. Chính vì
vy, cn điu tra mô hình đánh giá tín dng n đnh hay thay đi nh th nào
theo thi gian. Hn na, các ngân hàng áp dng mô hình đánh giá tín dng có
th so sánh vi nhau trong th trng ngân hàng đang trong giai đon phát
trin. Bng cách này, ngân hàng có th khám phá mi liên h tn ti gia các
đc đim cho vay, tc là các nhân t bao gm trong mô hình logistic và tm
quan trng ca chúng đi vi phát trin kinh t và tài chính.
2.2.2. Các nghiên cu trên th gii v các nhân t nh hng đn kh
nng tr n ca khách hàng
ã có nhng nghiên cu trc v lý do ti sao các cá nhân li vay n
nh Berthoud và Kempson (1992), Lea, Webley và Levine (1993); Lea,
10
Webley và Walker (1995); Livingstone và Lunt (1992); Tokunaga (1993);
Kaynak và Harcar (2001).
* Nghiên cu ca Livingston và Lunt (1992): h thy rng tín dng
thng ph bin  các cá nhân có thu nhp cao và  ngi cha trng thành.
* Nghiên cu ca Crook (2001) li cho thy rng các nhân t thu nhp,
s hu nhà riêng và s lng thành viên trong gia đình nh hng mt cách
tích cc đn mc đ vay n tín dng  các h gia đình trên nc M.
* Nghiên cu ca Duca và Rosenthal (1993) tìm thy rng nhu cu vay
n tín dng ca các h gia đình tr liên quan nhiu đn thu nhp, s giàu có
ca h và quy mô h gia đình.

12
CHNG III
PHNG PHÁP NGHIÊN CU

Bài lun dùng phng pháp đnh lng da trên các s liu sn có
trong d liu ca Ngân hàng liên doanh Vit Thái – chi nhánh ng Nai đi

x lý
13
* C s d liu:
C s d liu ca mô hình là d liu thc t v các tiêu chí chm đim
tín dng khách hàng cá nhân ti VSB ng Nai, gm thông tin ca 91 khách
hàng cá nhân thc t đang phát sinh giao dch tín dng ti VSB ng Nai.
Thang đim ca tng tiêu chí nh sau:
STT

Ch tiêu Thang đim
1 Tui
18-25
5
25-40
15
40-60
20
>60
10
2 Trình đ hc vn
Trên H
20
H/C
15
TH
5
Di TH/tht hc
-5
3
Ngh

15
>5nm
20
6 Tình trng nhà 
S hu riêng

30
Thuê
12
Chung vi gia đình

5
Khác
0
7 C cu gia đình
Ht nhân
20
Sng vi ba
m
5
Sng cùng 1 gia
đính ht nhân khác

0
Sng cùng vi 1 s
gia
đình ht nhân khác
-5
8 S ngi n theo
c thân

Bng 3.1: Thang đim các thông tin cá nhân c bn

14
Cán b tín dng tng hp đim ca khách hàng theo bng đim trên.
Nu khách hàng đt đim <20 đim thì chm dt quá trình chm đim và t
chi câp tín dng. Nu khách hàng đt tng s đim t 20 đim tr lên thì tip
tc chm đim các tiêu chí quan h Ngân hàng theo bng sau:
STT Ch tiêu Thang đim
1
Tình hình tr n v
i
VSB
Cha giao
dch/vay vn

0
Cha bao gi

quá hn
40
Thi gian
QH<30ngày
0
Thi gian
QH>30ngày
-5
2
Tình hình chm tr
lãi
Cha giao

khác ca VSB
Ch gi tit
kim
15
Ch s dng
th
5
Tit kim và
th
25
Không s dng
DV gì
-5
5
S d tin gi tit
kim bình quân
VN (quy đi) ti
VSB
>500trđ
40
100-500trđ
25
20-100trđ
10
<20trđ
0
(Ngun: D liu ca Ngân hàng LD Vit Thái – chi nhánh ng Nai)
Bng 3.2: Thang đim các thông tin tài chính ca khách hàng
Cn c vào các tiêu chí trên, tác gi s dng mô hình logistic đ đánh
giá s nh hng ca các nhân t đn kh nng tr n ca khách hàng cá nhân

là bin ngu nhiên phân phi
theo quy lut Bernoulli, có ngha là:
f
i
(Y
i
)=P
i
Yi
(1−P
i
)
1−Yi

Trong đó: Y
i
=0,1; i=1, ,n
Khi đó, k vng toán và phng sai đc tính nh sau: E (Y
i
) = n
i
P
i

Var (Y
i
) = n
i
P
i

i
*>0)
P
i
=P(

+

X
2i
+ +

X
ki
+

>0)
P
i
=P(<(

+ )
M rng hn na chúng ta có th vit nh sau:
Log ( )=

+

X
2i
+ +

Nguoiantheo +

9
Tncanhan + 
10
Tngiadinh + 
11
Tra_no + 
12
Tra_lai + 
13
Du_no +

14
DV + 
15
Tiengui.
Trong mô hình hi quy c th ca lun vn, bin ph thuc chính là
bin kh nng tr n ca khách hàng. Các nhân t tác đng đn kh nng tr
n ca khách hàng đc đa vào mô hình gm: Tui (Tuoi), Trình đ hc
vn (Hocvan), Ngh nghip (Nghenghiep), Thi gian công tác (Thoigianct),
Thi gian làm công vic hin ti (Tglamcv), Tình trng nhà  (Nha_o), C
cu gia đình (Giadinh), S ngi n theo (Nguoiantheo), Thu nhp cá nhân
hàng nm (TNcanhan), TN ca gia đình/nm (TNgiadinh), Tình hình tr n
17
vi VSB (Tra_no), Tình hình chm tr lãi (Tra_lai), Tng d n hin ti
VN (quy đi) (Du_no), S dng các dch v khác ca VSB (DV) và S d
tin gi tit kim bình quân VN (quy đi) ti VSB (Tiengui).
Các tham s ca mô hình hi quy đc c lng bng phng pháp
Enter.

Trích đoạn ng 4.9: Model Summary

---